摘 要:為了有效地降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)#65380;提高銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量，充分發(fā)揮信息技術(shù)在我國(guó)金融企業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我們提出了全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)#65377;它通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)銀行客戶(hù)的所有信息加以匯總#65380;分析，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的判斷，既可供各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)作出基本判斷，避免盲目性，又可供各級(jí)管理部門(mén)在業(yè)務(wù)審查審批時(shí)更加精細(xì)化#65380;科學(xué)化，以提高決策的準(zhǔn)確性#65377;更重要的意義在于可有效減少銀行業(yè)務(wù)決策時(shí)對(duì)不同行#65380;不同人把握上的差異，降低隨意性#65377;

關(guān)鍵詞:銀行;全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理;風(fēng)險(xiǎn)控制

中圖分類(lèi)號(hào):F832.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-291X(2007)07-0064-02

2006年12月11日，作為WTO成員，中國(guó)按照加入WTO承諾，取消外資銀行在中國(guó)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域限制和客戶(hù)限制，這標(biāo)志著中國(guó)對(duì)WTO承諾的全面兌現(xiàn)，也代表平等國(guó)民待遇下的中國(guó)后金融時(shí)代已經(jīng)到來(lái)[1]#65377;金融業(yè)的全面開(kāi)放，為普通百姓提供了更多選擇，而國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)面臨的則是更大的挑戰(zhàn)#65380;競(jìng)爭(zhēng)和機(jī)遇#65377;面對(duì)外資銀行的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急就是把信息技術(shù)#65380;特別是風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)為代表的數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)作為推動(dòng)我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)建設(shè)的重要手段，通過(guò)信息化來(lái)增強(qiáng)我國(guó)金融企業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力#65377;本文提出的全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)將是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)與推廣全口徑風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的技術(shù)載體#65377;

一#65380;系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則及目標(biāo)

(一)設(shè)計(jì)原則

全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)作為面向銀行管理者和銀行業(yè)務(wù)人員的應(yīng)用系統(tǒng)，在保證業(yè)務(wù)功能#65380;系統(tǒng)穩(wěn)定安全的前提下，必須充分考慮到使用的便利性#65377;為此，我們提出了以下設(shè)計(jì)原則:

1.全面地分析和細(xì)化需求說(shuō)明，將風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)層次#65380;各個(gè)環(huán)節(jié)中涉及的數(shù)據(jù)和對(duì)數(shù)據(jù)的處理進(jìn)行全面考慮，并逐一在系統(tǒng)的功能模塊中加以體現(xiàn)#65377;

2.在系統(tǒng)設(shè)計(jì)的過(guò)程中充分考慮用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)性能的要求#65377;

3.報(bào)表格式和要查找的問(wèn)題#65380;查找問(wèn)題的方法#65380;評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等都必須有系統(tǒng)固定設(shè)計(jì)和用戶(hù)自由變更兩種方式#65377;

4.采用系統(tǒng)總體集成設(shè)計(jì)#65380;分步實(shí)施的技術(shù)方案，穩(wěn)步向全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理過(guò)渡#65377;

5.用戶(hù)接口和界面設(shè)計(jì)將充分考慮滿(mǎn)足不同的用戶(hù)分析需求#65377;系統(tǒng)應(yīng)提供報(bào)表#65380;多維圖形展現(xiàn)#65380;自定義模型分析等多種數(shù)據(jù)展現(xiàn)#65377;

除此之外，還應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的可擴(kuò)展性#65380;可維護(hù)性#65380;先進(jìn)性#65380;效益性#65380;可靠性#65380;安全性等方面#65377;

(二)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)

加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的研究是我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)加入WTO挑戰(zhàn)的首要問(wèn)題之一，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)作為一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)系統(tǒng)地#65380;全面地建立起來(lái)#65377;我們注意到，商業(yè)銀行希望建立一套“管理全面，制度規(guī)范，組織健全，信息靈敏#65380;預(yù)警及時(shí)，監(jiān)管有力”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)實(shí)行全面#65380;統(tǒng)一和可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)化#65380;科學(xué)化和現(xiàn)代化[2]#65377;

按照這種思路，我們提出以下系統(tǒng)建設(shè)的總目標(biāo):

1.全程監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制，其中，包括貸款調(diào)查#65380;貸款審查審批#65380;貸后管理#65377;

2.兼顧宏觀與微觀，全面實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)警#65377;

3.根據(jù)新的巴塞爾協(xié)議要求，實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)#65377;

4.為今后商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)層決定行業(yè)信貸政策#65380;不良資產(chǎn)處理#65380;信貸授權(quán)授信#65380;貸款利率定價(jià)#65380;內(nèi)部資金利率管理等重大決策事項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持#65377;

二#65380;系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

(一)概要說(shuō)明

全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是充分利用銀行的數(shù)據(jù)資源，通過(guò)本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能，達(dá)到以先進(jìn)的技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的提升和創(chuàng)新#65377;它運(yùn)用模具化原理，通過(guò)采集銀行各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型的建立和地區(qū)#65380;行業(yè)#65380;客戶(hù)的深層信息挖掘，對(duì)各信貸業(yè)務(wù)#65380;授信管理#65380;資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控#65380;項(xiàng)目評(píng)審等，依據(jù)其品種特性#65380;內(nèi)涵和動(dòng)作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的判斷，既可供各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)審查審批時(shí)更加精細(xì)化#65380;科學(xué)化，以提高決策的準(zhǔn)確性#65377;更重要的意義在于可全方位的對(duì)銀行客戶(hù)進(jìn)行整體的掌控#65377;

(二)系統(tǒng)層次關(guān)系(見(jiàn)圖1)

1.核心數(shù)據(jù)層#65377;利用ETL技術(shù)，采集信貸系統(tǒng)#65380;會(huì)計(jì)系統(tǒng)等相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)與各種銀行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接#65377;

2.數(shù)據(jù)管理層#65377;利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)各種數(shù)據(jù)#65380;信息的匯總和數(shù)據(jù)的集中管理#65377;

3.系統(tǒng)展示層#65377;利用相關(guān)技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而得到本行客戶(hù)的所有信息以及發(fā)現(xiàn)本行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)及某項(xiàng)決策的潛在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面預(yù)測(cè)監(jiān)控，為領(lǐng)導(dǎo)者制定科學(xué)有效的決策提供幫助[3]#65377;

(三)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2)

圖中的數(shù)據(jù)終端采集是指數(shù)據(jù)抽取#65380;清洗#65380;加載#65377;本系統(tǒng)按照一定的時(shí)間頻度從會(huì)計(jì)系統(tǒng)CIF#65380;信貸系統(tǒng)中抽取本系統(tǒng)需要的數(shù)據(jù)，并經(jīng)過(guò)清洗過(guò)濾，將不符合要求的數(shù)據(jù)排除在本系統(tǒng)中，然后進(jìn)行組合#65380;運(yùn)算，正式加載到本系統(tǒng)中#65377;

數(shù)據(jù)資源管理中心主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)重組，根據(jù)系統(tǒng)功能需要對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行加工整理#65380;分類(lèi)#65380;存儲(chǔ)，生成銀行全口徑數(shù)據(jù)并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)#65380;各種報(bào)表和視圖#65377;

各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)提供查詢(xún)#65380;分析#65380;決策的輔助手段#65377;業(yè)務(wù)人員可以對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行查詢(xún)分析，管理者可對(duì)管轄行進(jìn)行靜態(tài)#65380;動(dòng)態(tài)查詢(xún)以及多種方式的查詢(xún)分析#65377;

(四)系統(tǒng)特點(diǎn)

1.以客戶(hù)管理為核心#65380;以數(shù)據(jù)流程為序來(lái)構(gòu)架系統(tǒng)功能，貼近業(yè)務(wù)人員操作規(guī)程，系統(tǒng)可操作性強(qiáng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的操作流程#65380;操作權(quán)限#65380;操作時(shí)效進(jìn)行全程監(jiān)督和管理#65377;

2.立足于后臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)#65380;著眼于解決局部問(wèn)題#65377;數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，共享使用;靈活方便的操作界面#65380;多樣化的輸入手段#65380;嚴(yán)密的數(shù)據(jù)檢查#65380;強(qiáng)大豐富的查詢(xún)與報(bào)表打印功能#65377;

3.處理能力全面#65380;深入#65377;通過(guò)采集多個(gè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，全方位地實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行客戶(hù)的授信額度#65380;貸款額度的監(jiān)控，并對(duì)授信風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)分析，自動(dòng)發(fā)出相關(guān)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)提示#65377;

4.通用性好#65377;系統(tǒng)核心模塊采用的一套開(kāi)發(fā)工具#65377;本系統(tǒng)的通用模塊主要有:通用報(bào)表系統(tǒng)#65380;通用指標(biāo)系統(tǒng)#65380;通用查詢(xún)系統(tǒng)#65380;通用分析系統(tǒng)，這些通用模塊能適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)的不斷變化#65377;

5.安全可靠#65380;易于管理#65380;管理嚴(yán)密#65377;金融電子化系統(tǒng)的最突出特點(diǎn)是對(duì)數(shù)據(jù)的安全性#65380;保密性#65380;一致性#65380;完整性要求特別高，從某種意義上講該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)“價(jià)值”是高于一切的#65377;因此，必須使用種種手段來(lái)維持?jǐn)?shù)據(jù)的安全保障#65377;

全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是充分利用銀行現(xiàn)有信貸綜合系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源，達(dá)到以先進(jìn)的技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的提升和創(chuàng)新#65377;它是運(yùn)用模具化原理，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型的建立和地區(qū)#65380;行業(yè)#65380;客戶(hù)的深層信息挖掘，對(duì)銀行客戶(hù)的所有信息加以匯總#65380;分析，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的判斷，既可供各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)作出基本判斷，避免盲目性，又可供各級(jí)管理部門(mén)在業(yè)務(wù)審查審批時(shí)更加精細(xì)化#65380;科學(xué)化，以提高決策的準(zhǔn)確性#65377;更重要的意義在于可有效減少銀行業(yè)務(wù)決策時(shí)不同行#65380;不同人把握上的差異，降低隨意性#65377;

參考文獻(xiàn):

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[3] 胡國(guó)瑞.現(xiàn)代商業(yè)銀行理論實(shí)務(wù)[M].鄭州:河南人民出版社，1994.

[責(zé)任編輯 姜 野]