張曙光

經濟學家曾經熱衷于經濟學帝國主義，到處攻城略地，把經濟學的理論方法推廣應用到其他領域，而很少想到要從其他學科中學些什么，特別是從自然科學比如物理學中學些什么。近讀英國物理學博士、《自然》雜志前主編菲利普·鮑曼的《預知社會—群體行為的內在法則》（當代中國出版社二0一0年版，下引此書只注頁碼），頗有啟迪和感悟，受益匪淺。

鮑曼的書以集體行為為研究對象，提出并討論了一個重大難題，即物理學究竟能否幫助人們理解和解釋社會，使大家得以借助物理知識預知社會問題并改良社會，從而使世界變得更美好、更安全？全書四百多頁，“前言”從威廉·配第的《政治算術》出發(fā)提出上述問題，正文有十九章，步步深入地做出回答，說明了新的社會物理學為何和如何分析人類的集體行為。大致可分為五個部分，第一部分是前兩章，討論霍布斯的野性社會和叢林法則及其機械論哲學基礎，作為以后討論的比較和參照。第二部分包括三至七章，討論了統(tǒng)計物理學和社會物理學的基本內容，揭示了集體行動在自然界廣泛存在，并考察了它們的原因和機制，以為全書之理論基礎。第三部分是八至十一章，運用前面的理論考察經濟領域的集體行動。第十二至十四章構成第四部分，討論政治結盟和文化擴展。最后四章構成第五部分，討論網絡科學理論及其在預知社會中的作用。后記“謝幕的掌聲”一語雙關，用演出謝幕時集體掌聲的變化對本書的討論做了一個詼諧、幽默、形象生動、令人難忘的總結。本文重點關注的是該書的第二和第三部分。

大家知道，經濟學崇尚個人主義方法論，認為只有個人才能行為，集體是不能行為的，集體行為是集體中的個人行為賦予和決定的。這并沒有錯。然而，個人行為并不等于集體行為，個人行為的簡單加總也不等于集體行為。個人行為如何決定了集體行為，在很多重要方面，經濟學家語焉不詳，并未提出像樣的解釋。

不僅如此，米塞斯立足于方法論的個人主義，力倡方法論的二元論。他在《經濟科學的最終基礎》一書中說：“只要我們還不知道外在的一些事實（物理的和生理的）如何在人心中產生一定的思想和意志，而終于有具體的行為，我們就得面對這一道無法超越的壁壘：方法論的二元論（methodological dualism）。就我們現有的知識來看，實證論（positivism）、一元論和泛物理主義（panphysicalism）的一些基本陳述，只是些玄學的假定，沒有任何科學基礎。對于科學研究，既無意義也無用處。理智和經驗都告訴我們，有兩個各別領域：一是物理現象、化學現象、生物現象的外在世界；一是思想、感情、價值取向和有意行為的內在世界。就我們知道的，這兩個世界還沒有橋梁聯(lián)系起來。”從個人行為來看，這些理論也許有一定道理，但從集體行為來看并不如此，鮑曼的看法就與此不大相同。

奧爾森曾著有《集體行動的邏輯》，以集體行動的內在矛盾為基礎，分析了利益集團的形成、影響及其作用機理，認為世界各國都存在著大大小小、形形色色的利益集團，在利益集團中，特別是大型利益集團中，一般都不是依靠所提供的集體利益來取得其成員的支持，而是依靠所謂“選擇性刺激手段”的懲罰和獎勵作用，根據其成員的貢獻來決定是否向其提供集體利益。由于個人行為的理性特征和集體利益必須分配給集團所有成員的性質，決定了有選擇性刺激手段的集團比沒有這種手段的集團更易于采取集體行動，較小的集團比較大的組織更易于采取集團行動。進而用利益集團的興衰來解釋發(fā)達國家在進入現代社會以后的經濟增長。奧爾森的理論從個人主義方法論出發(fā)，雖然解釋了利益集團的一些問題，但按照鮑曼的解釋，集體行為并不限于利益集團，一些集體行為也不依靠“選擇性激勵手段”，因此，奧爾森理論的局限性也相當明顯。

總之，經濟學在解釋個人行為方面取得了很大成就，但在解釋集體行為方面進展不大，似乎乏善可陳。

集體行為是一種復雜行為，需要一套復雜理論。這也成為理論發(fā)展的方向和趨勢，經濟學也開始出現復雜問題熱，并有布萊恩·阿瑟的《復雜經濟學》問世。然而，物理學關于復雜性理論的討論已經有了一個世紀，并認為在復雜性理論的概念和技術庫中，最基本的就是集體行動。鮑曼明確指出，就是因為集體行動的出現，“物理學有了會對社會有的放矢的發(fā)言權。表面上看，大量沒有知覺意識的物理粒子的整體行為，是很難同眾多活人的行為相提并論的，然而，物理學家發(fā)現，各種各樣的體系，只要其組分能夠進行集體行動，往往就會有相類的表現—即使在這些體系間并不存在任何共同之處時也會如此”（4 頁）。這就是說，個體行為無法預知，而群體行為卻有章可循，這類體系的表象看來似乎混亂不堪，但卻存在著秩序和規(guī)律。

前述有關《預知社會》一書的框架結構時已經指出，本書的第二部分討論了統(tǒng)計物理學如何分析集體行為。其中，第三章“大數定律—無規(guī)中的規(guī)律”，為全書的討論奠定了分析的基礎。大數定律（Law of Large Numbers）是一八三五年由泊松概括并命名的，其意是指，當無規(guī)事件大量出現時，純粹的隨機性會讓位給決定論，本身是無規(guī)性，并不排除結果是可以預言的。鮑曼明確指出：“要正確理解和解釋群體行為—群體可能是一堆原子，也可能是一群人，統(tǒng)計學是不可或缺的。這一認識的正確性如今早已無人質疑。”（37 頁）因為，物理實驗是同由億萬個分子組成的最微小的物質打交道，而每一個分子自身，人們是不能感知的。這樣就無法確定它們的真實運動狀態(tài)。因而，我們不得不放棄嚴格的史學式（牛頓式）的方法，代之以考慮大宗分子的統(tǒng)計式的方法?！半m然人們不理解各個事件的確定性原因，甚至無從提出可信的解釋，但自然界中畢竟存在著大規(guī)模的秩序和規(guī)律性，有鑒于此，人們應當相信大數中存在著規(guī)律”（61 頁）。進而，鮑曼明確告誡我們，應當“記住一個事實，那就是‘大數定律’的確是存在的，而且給我們帶來了可敬的秩序和正常，使世界免于淪入莫衷一是的可怕境界”（192 頁）。今天，隨著數字信息技術的發(fā)展，人類社會正在邁向“大數據時代”，大數據的形成和應用，進一步證明了大數定律的科學性。

接著，作者通過冰、水和蒸汽的變化和熱力學的發(fā)展，說明了其中變化的機制。冰、水和蒸汽的物質微粒完全相同，都由H2O（氫二氧一）三個原子組成，但在這種組合中，水分子的組織狀態(tài)是不同的。冰變成水，水變成氣，或者相反的變化，都是突然發(fā)生的。物理學把這種變化叫作“相變”。相變是一種普遍現象，“是一種由眾多組成粒子的相互作用所造成的突然的、全面的改變”（74 頁）。相變可分為一級相變和臨界相變。作者還討論了市場運作（漲跌）的臨界相變，說明其基本上符合乘方律。

熱力學描述的是系統(tǒng)從一種平衡狀態(tài)進入另一種穩(wěn)定的平衡狀態(tài)的改變過程，以及改變的方向和條件。在靠近平衡態(tài)的位置上，系統(tǒng)不會有值得特別注意的行為，但在臨界點就會出現分岔，導致狀態(tài)急劇變化，并出現兩個可供選擇的變化方向。而選擇哪個方向，則完全是偶然的。這時，哪怕是最小的偶然漲落，也足以打破平衡，將系統(tǒng)帶向不可逆轉的未來。因此，平衡態(tài)下的相變和非平衡態(tài)下的分岔有著共同的表現，因為它們都屬于同一個大類，即都是集體性行為。

統(tǒng)計物理學一直研究非生命物質的復雜行為，特別是經歷相變時的復雜行為，社會物理學的突破就在于將人放在了粒子的位置上。為此，作者先做了一些鋪墊，放上一塊墊腳石，即先考察菌類，將生命納入考察范圍，然后再討論自由意志之類的概念。

細菌是有生命的，但沒有大腦，靠著僅有的原始交流手段，細菌在生長過程中表現出豐富多樣的集體行動，而生長過程是屬于非平衡態(tài)的。人類會組織起來，共同進行種種復雜的運動。社會科學家往往會做出設定，任何一種類似于此的復雜行為都需要復雜的動機和復雜的設計。然而，細菌不會有復雜的動機，不會彼此商定下一步的共同舉措，菌群也沒有發(fā)號施令的司令和統(tǒng)帥。這說明，生長運動的形態(tài)可以不受意愿的左右而自動形成，人類也可能在不存在任何計劃或意向的情況下，形成類似的形態(tài)。二十世紀九十年代，物理學家發(fā)現，有生命細胞的行為，竟然同盲目而沒有感覺的氣體粒子一樣，都表現出某種有組織的集體行為的特征。

任何個人的運動會受到兩個方面的影響，一是內在的影響，即“個人的意愿和利益”，一個是外加的影響，即“對形勢和環(huán)境的感知”，二者往往是沖突的。外加的影響源自個體之間的相互作用。個體間相互作用有三種方式，用行走來比喻，就是“朝人走”“躲人走”和“擋人走”，這就形成吸引和排斥兩種作用力。用吸引和排斥來反映和描述人與人之間的相互作用，就可以推廣到更廣大的范圍。借此，作者發(fā)現了自然科學和社會科學之間的結合點，以及它們的共同法則，從細菌的生長到交通流的運行，從流體相變到政治結盟，從電腦網絡到市場交易，等等，莫不于紛繁多樣中遵從一致的奇妙規(guī)則。

在第三部分中，作者考察了社會經濟生活中的集體行為，值得經濟學家學習和思考?！笆袌龅墓?jié)奏”一章揭示了斯密描述的“看不見的手”的背后機理。作者明確指出，斯密的全部經濟理論與前面討論的物理學的內容有著深層的呼應。“這不只是因為確實存在著市場定律，還因為這些定律源自買賣過程中的‘推’與‘拉’，源自無數參加者的相互作用。它們并不是從外部擠進來施加作用的。兩個相反方向的作用力—一為利己，一為競爭，便足以形成一個自我調控功能的穩(wěn)定狀態(tài)，也就是保證某種平衡。市場能夠存在秩序，就是因為有這一被斯密稱為‘看不見的手’的規(guī)律在起著作用?！保?42頁）這就揭示了“看不見的手”背后的內在邏輯，消除了其帶有的神秘色彩。接著，作者對現行經濟理論做出一系列的評論和批評。本文僅概括提及以下幾點。

一是關于經濟周期理論。任何一本宏觀經濟學都有關于經濟周期問題的討論，于是形成了多種經濟周期理論：有短周期和長周期，有基欽周期和康德拉季耶夫周期，甚至還有太陽黑子周期，此外，還有奧地利學派的周期理論，等等。所有這些周期理論大都是描述性的，都認為，經濟周期的原因來自外部，主要是由技術進步從市場體系之外給予市場一系列的紛亂沖擊，市場所做的，只是對這種沖擊做出反應。奧地利學派的理論認為，經濟周期是由于政府和央行的貨幣和信貸擴張導致錯誤投資造成的，只要政府不加干預，市場本身完全可以恢復正常運行。作者對此提出嚴厲批評，明確指出：“‘經濟周期’是經濟學教條中的一個標準化概念，它正好表露出一種強行給紛亂套上秩序之籠頭的意愿?！倍皩嶋H情況是：在經濟世界里，起也好，落也罷，都以全然不可預知的方式發(fā)生。這使得在經濟學理論中構筑的周期性內容，越來越像是托密勒當年為維護地球中心說而煞費苦心湊成的行星運動模式（但兩者有一點不同，就是不管怎么說，行星的運動的確存在著周期性）”（150 頁）。這里的關鍵在于，很多經濟學家不接受市場天然具有不穩(wěn)定本性的看法。其實，市場的漲落必不可免，也無法預知，經濟周期和經濟危機可能是政府和市場共同作用的結果。

二是對傳統(tǒng)主流經濟學和有效市場假設的批判。作者把市場理論或者模型中每個參與股票和物品交易的個體，包括個人和公司定義為“元體”。傳統(tǒng)經濟理論把這些元體統(tǒng)統(tǒng)看作是霍布斯說的那種基本存在，它們是一種預編程的、無所不知的計算機器，都持有一個確定不移的最大化收益的目的，并且以完全理性的方式去實現之，即所有元體都是消息無比靈通的“理性逐極者”。為了支持有效市場假設，傳統(tǒng)微觀經濟學不得不采取兩個信其當然的設定：一是價格雖然無法預知，但資產價格卻能反映出公司“基本價值”的變化；二是有關“基本價值”的信息會及時地為市場中的所有元體得知，并馬上對資產價格產生影響。這兩個設定不僅過于簡單化，而且經不起實踐的檢驗。因為，元體的行為有時是缺乏理性的。人們的這種不理性反應是因為他們知道，市場是不完整的，信息是不完備的，人與人是各不相同的。

三是如何考察非理性行為。由于理性行為受到批評，經濟學家提出了“有限理性”，放棄了尋求最佳方案和最優(yōu)結果，轉而尋求次優(yōu)結果。盡管人們搞出種種復雜的數學模型，但大多數人在行事時還是靠的直覺和沖動，公司決策依靠的主要還是主觀判斷和首席執(zhí)行官的經驗。而“有限理性”的提出，雖然指出了理性的不足和局限，但并未考察非理性行為。

考察交易行為中的非理性因素，進而解釋集體行為，需要解決兩個問題，一是元體的非均一性或異質性，二是元體間的互動或相互作用。解決前者的最有效的辦法是，承認不同的人即使掌握了完全相同的信息，仍會傾向于采取不同的行動，所謂不理性，往往體現在對環(huán)境的反應方式有不同的看法上。因此，元體們并非千人一面，哪條路最好，答案不止一個。這就是說，市場中存在著非均一性或異質性。然而，要在模型中體現出元體的非理性傾向，在微觀經濟學中引入非均一性或異質性還不夠，在面臨不止一個可供取舍的選擇時，有一種可能性是不應當忽略的，就是一個人的選擇改變會受到他人的影響。這就必須考慮相互作用因素的影響。大家知道，物理學家考慮問題的角度，往往是事物間的相互作用，其思維方式是以定理為基礎的推理方式，因此，考慮相互作用也就進入了統(tǒng)計物理學的領域。正如作者所說：“經濟的起與落是市場游戲的本質，這是實際的存在，是無法借助意識形態(tài)糊弄掉的。經濟學中的確是存在自然規(guī)律的，而市場波動就是這些自然規(guī)律的一部分內容，與人們是不是做出了充分發(fā)現和完全解釋無關。如果我們希望做到，以物理學為基礎建立的模型是能夠有所幫助的?！保?78 頁）

經濟學理論的發(fā)展，已經關注到非理性因素的問題，目前很多前沿研究引入了異質性。在這方面，行為經濟學做出了重要貢獻。在微觀行為中，行為經濟學引入了參考點依賴和值函數，一方面指出影響人們決策的不是最終結果水平，而是最終結果與參考點之間的變化或差距，另一方面將效用分為決策效應和體驗效應，二者共同構成效用內涵的整體。進而對確定條件下和風險條件下的個人選擇行為做出了解釋。接著運用博弈論考察了個人之間的互動。在宏觀分析中，行為經濟學立足于新凱恩斯模型，將直接推斷法和自適應學習的假設相結合，構造了行為經濟學的總需求方程和總供給方程，解釋了貨幣政策“對產出的非對稱效應”和“對價格的對稱效應”。而自適應學習機制的運作機理是，決策個體用某些簡單的直覺推斷法來進行預測，然后對這些直覺推斷法進行檢驗，并內生地選擇預測表現最佳的直覺推斷法，進而修正產出缺口預期和通貨膨脹率預期。

四是關于公司的成長。作者有多方面的論述，這里提及兩點。首先，經濟理論設定公司競爭在理想狀態(tài)下進行，實際上躲開了一個奇特的實際情況，就是各公司是相互依存的，一家公司的行為能夠影響其他廠商的定價和收益。新古典的公司理論只能解釋完全自由競爭和獨家壟斷兩種極端情況，而現實的市場卻總是存在著許多大小各異、產品范圍有所交疊，卻又未必完全重合的公司，公司規(guī)模的整個分布是服從于乘方律的。因此，經濟學并未給出公司規(guī)模及其擴展的完整解釋。其次，傳統(tǒng)理論也沒有反映廠商的動機，多數公司并不單純是利潤最大化的追逐者，每個公司都有多重目標，其中還會有相互沖突的內容。每個元體確實是追求自己的最大效用，但這不會導致集體內的所有成員有同樣的總體行為。因此，作為一個總體，公司的目標既不是追求最大利潤，也不是最高的總體效用，公司的長久存在，在于具備能夠吸引和留住雇員的能力。公司的失敗并不是從利潤空間的下降開始的，而是始自吃白食人員的滲入。這與稻盛和夫的經營理念和經營哲學是一致的。

盡管本書使用物理學的理論和方法對社會集體行為做出了一些獨到的解釋，但作者非常清醒，他知道社會物理學的界限在哪里，它又可能被不當地誤用到什么地方?！按蠹仪心竿麖谋緯姓业绞裁船F成的‘社會理論’?！北緯爸皇翘峁┮环N眼界，讓讀者看到，對于人們在空間中如何運動、如何做出決斷、如何參加選舉、如何締結聯(lián)盟、如何形成團體、如何組建公司等，物理學能夠說出些什么來。讀者還能看到，在理解市場行為的某些方面和揭示存在于社會網絡與工商體系中的隱秘結構方面，物理學能夠有所作用。讀者還可得知，對于政治沖突和政治合作，物理學也能夠有所建言”（5 頁）。讀完全書，此言的確不虛。