張璇

在創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略下，科技引領(lǐng)金融行業(yè)向前發(fā)展。在金融科技的加持下，商業(yè)銀行能夠借助各類科技形式構(gòu)建科學(xué)高效的風(fēng)控模型，實現(xiàn)線上與線下的融合，推動智能化、全流程風(fēng)控機制的建設(shè)。

十四五規(guī)劃中明確提出數(shù)字中國的建設(shè)戰(zhàn)略，要加強數(shù)字技術(shù)與各類經(jīng)濟形態(tài)之間的深度融合，推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)升級和轉(zhuǎn)型。據(jù)此，《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》也提出了現(xiàn)代金融體系的建設(shè)目標，為金融科技賦能金融發(fā)展鋪設(shè)道路。

一、金融科技在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的作用

金融科技高度融合了“金融”與“科技”，在互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的助力之下，借助云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)形式推動金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)變，不斷發(fā)展新興金融產(chǎn)品以及服務(wù)模式，提升金融行業(yè)發(fā)展的效率和成績。因此金融科技能夠轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)控路徑，提升銀行風(fēng)控的效率，降低銀行風(fēng)控的各項成本。

（一）加強信息披露力度

商業(yè)銀行在貸款業(yè)務(wù)以及投資業(yè)務(wù)中普遍面臨著信息不對稱的問題，因此會產(chǎn)生信用風(fēng)險。企業(yè)信息披露機制的建設(shè)能夠在一定程度上解決上述的信息不對稱問題。但是在當前不完善的信息披露機制下，仍舊存在披露內(nèi)容簡單、披露形式不規(guī)范、信息可比性低等問題，影響了商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)收集和風(fēng)險評估。因此在智能算法和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的搭建下，建設(shè)全社會的數(shù)據(jù)管理體系，構(gòu)建各行各業(yè)的數(shù)據(jù)知識圖譜以及智能算法庫，不僅能夠收集和覆蓋所有企業(yè)信息，還能夠追溯或預(yù)測過往數(shù)據(jù)或未來信息，解決當前信息披露機制構(gòu)建不完善的問題。

（二）推動風(fēng)險評估規(guī)則完善

風(fēng)險評估是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第一環(huán)節(jié)，需要構(gòu)建風(fēng)險評估的技術(shù)法規(guī)、風(fēng)險評估標準、風(fēng)險評定程度等，形成完善的體系。在日新月異的互聯(lián)網(wǎng)以及信息技術(shù)環(huán)境中，商業(yè)銀行的風(fēng)險評估規(guī)則也要因時而變，不斷更迭和完善評估體系。而金融科技能夠為商業(yè)銀行提供低價、便捷、高效的風(fēng)險評估服務(wù)，能夠借助人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等金融技術(shù)形式對企業(yè)或個人的風(fēng)險情況進行全面、詳實的評估，從而在合規(guī)的同時能夠提升商業(yè)銀行整體的風(fēng)險控制水平。

（三）降低內(nèi)部風(fēng)險管控成本

在金融科技的加持下，商業(yè)銀行能夠借助各類科技形式構(gòu)建科學(xué)高效的風(fēng)控模型，實現(xiàn)線上與線下的融合，推動智能化、全流程風(fēng)控機制的建設(shè)。在科技風(fēng)控體系中，商業(yè)銀行能夠降低人工成本、時間成本和精力成本，從而降低風(fēng)險控制和管理成本，提升經(jīng)營管理的質(zhì)量、效益和競爭力。

綜上所述，金融科技為商業(yè)銀行風(fēng)控帶來新的管理思路和管理實踐，能夠加強信息流動，推動風(fēng)險管理規(guī)則和機制的完善，從而達到降本增效的管理效果。

二、傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的不足

商業(yè)銀行作為金融市場重要的參與者，借助存款和貸款這兩項基本業(yè)務(wù)，創(chuàng)造經(jīng)營收益，并能夠調(diào)節(jié)市場上的貨幣供應(yīng)情況。在貸款業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行一直以來都在堅持發(fā)展和完善風(fēng)險管控體系，能夠面對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等各類風(fēng)險類型。但是在傳統(tǒng)風(fēng)控模型中，商業(yè)銀行仍舊存在風(fēng)控的管理漏洞和不足，制約了自身長效化健康發(fā)展。

（一）信用風(fēng)險領(lǐng)域的管控漏洞

信用風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營中遇到的主要風(fēng)險類型。從廣義上解釋，信用風(fēng)險是指因客戶違約而產(chǎn)生的風(fēng)險，如借款人不按時還本付息、存款人提前大額取款而產(chǎn)生的擠兌風(fēng)險、交易對手違約等，造成了商業(yè)銀行預(yù)期收益和實際收益、預(yù)期風(fēng)險和實際風(fēng)險相背離的狀況。目前，商業(yè)銀行信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為征信評級上的不足、普惠金融上的不足。

1.征信評級滯后于實際需要

在各類業(yè)務(wù)開展之前，商業(yè)銀行需要對客戶進行信用評級，從而分類管理不同風(fēng)險等級的客戶，更好地對客戶風(fēng)險進行評估和分析。在傳統(tǒng)的信用評級中，商業(yè)銀行容易產(chǎn)生以下問題：第一，征信數(shù)據(jù)有限，不能夠反映客戶的風(fēng)險全貌。商業(yè)銀行主要從客戶的各類財務(wù)數(shù)據(jù)上分析客戶的狀況，定位客戶的風(fēng)險等級，缺乏其他經(jīng)營數(shù)據(jù)、消費行為數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)類型的支持，因此對客戶風(fēng)險等級的判斷還是比較片面的。第二，評級結(jié)果更新速度慢，沒有及時根據(jù)經(jīng)營管理情況變化而變，滯后于實際風(fēng)險狀況。個人客戶和企業(yè)客戶的還貸能力、經(jīng)營能力會隨著內(nèi)外環(huán)境的變化而變化，因此攜帶著的信用風(fēng)險也會因時而變、因地而變，但是商業(yè)銀行在客戶跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)籌、風(fēng)險評估等方面上欠缺柔性和靈活性，因此無法及時調(diào)整風(fēng)險評級，為現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來未知的信用風(fēng)險。

2.普惠金融風(fēng)控難度大

商業(yè)銀行需要繼續(xù)發(fā)展對中小微企業(yè)以及弱勢人群的普惠金融。普惠金融發(fā)展至今仍舊存在覆蓋面窄的問題，沒有辦法滿足中小微企業(yè)的融資需求和其他銀行業(yè)務(wù)需求。上述問題發(fā)生的主要原因在于中小微企業(yè)的動態(tài)信息以及行為痕跡難以捕捉，各類企業(yè)財務(wù)信息和財務(wù)報告收集不完全，因此無法對中小微企業(yè)做出更加全面的綜合分析和評價，導(dǎo)致針對性的中小微企業(yè)風(fēng)控體系存在一定的不足和限制。

（二）市場風(fēng)險領(lǐng)域的管控漏洞

市場風(fēng)險來源于市場波動，劃分為特殊市場風(fēng)險和一般市場風(fēng)險，其中股價風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等都是常見的一般市場風(fēng)險。當前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理會利用VaR值來精確測量市場風(fēng)險，能夠應(yīng)對大部分市場風(fēng)險管控的需要，但是仍舊存在一定的不足。

第一，市場風(fēng)險內(nèi)部模型法自身存在局限性。在市場風(fēng)險的計量模型中，資產(chǎn)組合的構(gòu)成和價格波動并不能被精準、敏感地預(yù)測，存在適用范圍和場景的局限性，在風(fēng)控實際中還需要配合著其他非統(tǒng)計方法的使用。此外，市場風(fēng)險計量模型對于非交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險束手無策，無法反映非交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險發(fā)生概率以及損害程度。

第二，利率市場化調(diào)整的效率不足。商業(yè)銀行的貸款利率的設(shè)置逐漸朝著市場化的方向發(fā)展，應(yīng)該結(jié)合客戶情況和市場貨幣的供應(yīng)情況等，因地制宜設(shè)置并采用差異化的利率制定方法。但是商業(yè)銀行在利率定價的過程中往往因為信息不對稱的問題發(fā)生道德風(fēng)險以及逆向選擇，因此難以開展合理的定價工作，無法高效調(diào)整貸款利率。

（三）操作風(fēng)險領(lǐng)域的管控漏洞

在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理中，操作風(fēng)險主要包括以下四種情形：第一，人員因素引起的操作風(fēng)險；第二，流程因素引起的操作風(fēng)險；第三，系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險；第四，外部事件引起的操作風(fēng)險。在具體事件上，信貸欺詐、洗錢、內(nèi)控審計失效等都是比較棘手的操作風(fēng)險事件。面對頻頻發(fā)生的操作風(fēng)險，折射了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險上的管理和控制不足，尤其是在技術(shù)管理上存在明顯的滯后性。當前，諸多商業(yè)銀行并沒有建設(shè)完善的損失數(shù)據(jù)庫，沒有將過往的損失風(fēng)險整理在庫，因此無法構(gòu)建更加精準高效的操作風(fēng)險計量模型，在操作風(fēng)險的控制能力和管理能力上存在薄弱之處。

三、金融科技推動商業(yè)銀行風(fēng)控轉(zhuǎn)型的管理措施

針對上述傳統(tǒng)風(fēng)控領(lǐng)域上的不足，商業(yè)銀行需要管理與技術(shù)并抓，積極應(yīng)用金融科技，借助大數(shù)據(jù)、云計算等科技形式發(fā)展風(fēng)控模式，提升風(fēng)控質(zhì)量和效果。

（一）完善商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管控

1.共享征信評級數(shù)據(jù)

在征信領(lǐng)域，商業(yè)銀行需要積極接入大數(shù)據(jù)征信系統(tǒng)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)征信模式，能夠全面、綜合評估客戶的風(fēng)險。大數(shù)據(jù)征信是充分利用當前的大數(shù)據(jù)技術(shù)，設(shè)計并制定大數(shù)據(jù)征信模型和算法，搜索并規(guī)整各類數(shù)據(jù)，以此考察與評估客戶的信用和風(fēng)險。大數(shù)據(jù)征信相對于傳統(tǒng)的銀行征信具有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢：第一，數(shù)據(jù)來源廣泛，覆蓋面極其廣泛。大數(shù)據(jù)征信信息來源于各類公開數(shù)據(jù)、授權(quán)數(shù)據(jù)以及第三方數(shù)據(jù)，采集了金融系統(tǒng)內(nèi)、電子商務(wù)平臺上、政務(wù)平臺上、社交平臺上的各類數(shù)據(jù)，能夠更完善、更全面還原用戶畫像，對用戶的各類心理和行為做出比較精準的判斷，提升了數(shù)據(jù)收集的廣泛性和數(shù)據(jù)利用的高效性。第二，數(shù)據(jù)動態(tài)更新，實時掌握客戶情況。金融科技使得實時信息的追蹤變得更加輕松和簡單，能夠在離線的環(huán)境下對客戶的有關(guān)數(shù)據(jù)進行自動地收集和補充，從而實時更新客戶畫像以及風(fēng)險信息。在橫向和縱向數(shù)據(jù)挖掘的配合之下，客戶風(fēng)險數(shù)據(jù)的處理范圍以及處理速率將大幅度提升。因此，商業(yè)銀行風(fēng)險控制需要大數(shù)據(jù)征信的助力，才能夠幫助銀行更好判斷和預(yù)測客戶的風(fēng)險信息。

大數(shù)據(jù)征信的搭建流程主要劃分為以下四個步驟：第一，大數(shù)據(jù)采集；第二，大數(shù)據(jù)處理；第三，大數(shù)據(jù)分析和挖掘；第四，大數(shù)據(jù)誠信服務(wù)。商業(yè)銀行需要做好技術(shù)的更新?lián)Q代，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)重塑征信流程，在上述四個流程環(huán)節(jié)的相互配合之下，設(shè)計科學(xué)的征信評價模型和算法，在多維度的信用評價指標中對各類客戶開展真實有效的信用評價。

2.推動普惠金融風(fēng)控體系建設(shè)

普惠金融是商業(yè)銀行發(fā)展并深耕的重要領(lǐng)域，能夠幫助商業(yè)銀行擴大業(yè)務(wù)的輻射范圍。為了推動普惠金融風(fēng)控體系的完善建設(shè)，商業(yè)銀行首先需要構(gòu)建中小微企業(yè)和弱勢群體的用戶畫像，能夠了解用戶需求，并為其設(shè)置合理的風(fēng)控產(chǎn)品。對此，商業(yè)銀行需要借助移動終端貼近用戶使用場景，提升獲客能力，在客戶的數(shù)據(jù)流中借助信息技術(shù)繪制客戶畫像，并根據(jù)用戶的金融數(shù)據(jù)和風(fēng)險數(shù)據(jù)設(shè)計相應(yīng)的金融產(chǎn)品和工具，以此減少金融工具和產(chǎn)品推向市場的市場風(fēng)險，能夠增加金融工具與客戶之間的適配性。其次，商業(yè)銀行也需要利用金融科技加強對終端中小微客戶的管理，構(gòu)建中小微客戶的管理模型，并對中小微客戶的風(fēng)險進行實時監(jiān)測，能夠有效地克服中小微客戶信息不全面、不準確的風(fēng)控問題。

（二）完善商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管控

1.完善市場風(fēng)險內(nèi)部模型

市場風(fēng)險內(nèi)部模型作為評估市場風(fēng)險的主要工具，需要在金融科技的助力下不斷完善，提升自身的精確性，并彌補模型本身的漏洞和缺陷。對此，商業(yè)銀行應(yīng)該可以在多項金融科技的賦能下完善市場風(fēng)險內(nèi)部模型，并不斷構(gòu)建更加充分的市場風(fēng)險管控體系和機制。在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺的加持下，商業(yè)銀行能夠建設(shè)并更新定價估值模型和市場風(fēng)險計量方法，在該數(shù)據(jù)平臺的操控下監(jiān)管交易賬戶中的利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。在諸多數(shù)據(jù)的補充和融合下，商業(yè)銀行的市場風(fēng)險內(nèi)部模型將能夠越來越貼合實際需要，越來越精確和有效。并且，在多方數(shù)據(jù)的統(tǒng)籌和更新之下，市場風(fēng)險內(nèi)部模型也能夠掌握“自主學(xué)習(xí)”的技能，不斷對內(nèi)部參數(shù)進行調(diào)整，進而提升模型的精準性。

2.完善利率定價

過高或者過低的利率定價都會對銀行短期或者長期經(jīng)營造成一定的利率風(fēng)險，都會影響商業(yè)銀行長期的健康發(fā)展。對此，商業(yè)銀行需要積極借助金融科技科學(xué)化利率制定的流程，根據(jù)客戶的差異性制定個性化的利率策略。在利率市場化背景下，商業(yè)銀行需要借助先進的金融系統(tǒng)改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，能夠找準雙方的定價底線，強化利率制定中的財務(wù)約束，能夠為雙方博取合適的利潤空間。例如，農(nóng)業(yè)銀行推出了新一代核心銀行系統(tǒng)，在數(shù)據(jù)架構(gòu)上建設(shè)了客戶統(tǒng)一視圖，在應(yīng)用架構(gòu)上實現(xiàn)了“產(chǎn)品工廠”的組裝配置模式，能夠高效管理金融工具和產(chǎn)品。此外，各商業(yè)銀行以及銀行系統(tǒng)需要建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺并共享數(shù)據(jù)信息，能夠在成熟的利率風(fēng)險引擎中基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制定完善的利率分析模型、定價模型等計量方式，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)化決策。

（三）完善商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管控

商業(yè)銀行首先需要借助金融科技來實現(xiàn)操作風(fēng)險的管理和控制。對此，商業(yè)銀行需要建設(shè)專門的金融科技部門和人員隊伍，能夠在人財物的資源部署中提升金融科技的管理效能。在這一基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行還需要引進基礎(chǔ)設(shè)施和硬件設(shè)備，將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、運算服務(wù)器、機器人、數(shù)據(jù)挖掘計算工具、人工智能系統(tǒng)等引入銀行內(nèi)部，構(gòu)建扎實的技術(shù)基礎(chǔ)，實現(xiàn)技術(shù)對風(fēng)控流程的管理，實現(xiàn)技術(shù)對人事的推動。其次，操作風(fēng)險也需要相配套的監(jiān)管制度的作用，能夠在內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督的相互作用下，把握風(fēng)險管理和銀行效率之間的平衡點，實現(xiàn)創(chuàng)新和穩(wěn)定的“雙賽道”的發(fā)展。金融科技的運用并非一本萬利的，在建設(shè)和應(yīng)用的過程中也需要發(fā)揮制度建設(shè)和監(jiān)督管理的作用，能夠在多措并舉下完善商業(yè)銀行的風(fēng)險管控體系。再次，商業(yè)銀行需要積極建設(shè)損失數(shù)據(jù)庫，能夠記錄并總結(jié)過往的操作失誤數(shù)據(jù)，從而能夠更好地規(guī)避當前和未來的操作風(fēng)險的發(fā)生。因此，借助金融科技，銀行能夠盡可能地規(guī)避一般性的操作風(fēng)險，并能夠有效降低其他操作風(fēng)險的發(fā)生概率以及損害程度。

結(jié) 語

金融科技能夠提升商業(yè)銀行的風(fēng)險管控能力，解決傳統(tǒng)風(fēng)控中的信用風(fēng)控問題、市場風(fēng)控問題和操作風(fēng)控問題，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理降本增效。因此商業(yè)銀行需要建立數(shù)據(jù)思維，致力于在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等各類科技形式的助力下提升風(fēng)險評估、風(fēng)險分析和風(fēng)險控制等管理效率和質(zhì)量。