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        基于Caputo-Fabrizio導(dǎo)數(shù)的金融系統(tǒng)解的存在唯一性研究

        2022-08-17 09:17:46高忠社
        關(guān)鍵詞:定義金融模型

        高忠社

        (天水師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院, 甘肅 天水 741001)

        金融系統(tǒng)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系中的重要組成部分,其穩(wěn)定的運(yùn)行對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用.由于金融系統(tǒng)的復(fù)雜性和多邊性,傳統(tǒng)的線性方法對(duì)于金融系統(tǒng)的預(yù)測(cè)與控制存在一定的局限性.分?jǐn)?shù)階微積分作為數(shù)學(xué)學(xué)科的一個(gè)重要分支,是傳統(tǒng)整數(shù)階微積分的發(fā)展.近年來(lái),分?jǐn)?shù)階微積分引起了很多科學(xué)領(lǐng)域?qū)W者的關(guān)注和研究,同時(shí),分?jǐn)?shù)階微積分在人文社科領(lǐng)域和社會(huì)金融領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用[1].金融與金融活動(dòng)是包含所需主體因素的復(fù)雜非線性系統(tǒng)[2],存在整數(shù)階微積分理論不能描述的一些特性,因此,需要使用分?jǐn)?shù)階非線性系統(tǒng)的混沌、分岔理論來(lái)研究金融系統(tǒng)的內(nèi)在復(fù)雜性,該方面的研究已經(jīng)得到了一些非常重要的成果[3].

        近年來(lái)很多學(xué)者對(duì)該系統(tǒng)的相關(guān)性質(zhì)進(jìn)行了深入研究,使用利率、投資需要和價(jià)格指數(shù)建立的一類非線性金融模型的動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)受到了諸多學(xué)者的關(guān)注,即含有三個(gè)變量的模型

        (1)

        其中x表示利率,y表示投資需要,z表示價(jià)格指數(shù),a≥0為儲(chǔ)蓄量,b≥0為投資成本,c≥0為需求彈性.

        對(duì)于模型(1),諸多學(xué)者進(jìn)行了深入的研究[3-8].分?jǐn)?shù)階模型與整數(shù)階模型的主要區(qū)別之一就是分?jǐn)?shù)階模型具有記憶功能,也就是說(shuō),分?jǐn)?shù)階模型取決于系統(tǒng)的記憶.金融變量的大小,如外匯匯率、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、利率、產(chǎn)量和股票市場(chǎng)價(jià)格都可以有非常長(zhǎng)的記憶,及相關(guān)性與金融市場(chǎng)中最長(zhǎng)的時(shí)間尺度重疊.文中主要使用壓縮映像原理分析系統(tǒng)的存在唯一性.

        1 預(yù)備知識(shí)

        文中采用如下Caputo-Fabrizio 微分形式[7-8].

        定義1 (Caputo-Fabrizio)[7]設(shè)f∈H1(a,b),b>a,σ∈[0,1],則任意階CF導(dǎo)數(shù)σ可以定義為

        其中M(σ)表示標(biāo)準(zhǔn)的函數(shù),M(0)=M(1)=1.因此,對(duì)于f?H1(a,b)導(dǎo)數(shù)可以重新定義為

        定義2 設(shè)0<σ<1,f是可微函數(shù),則可以定義Caputo-Fabrizio積分算子為

        則有如下性質(zhì)

        由文獻(xiàn)[2]可知,Caputo-Fabrizio分?jǐn)?shù)階金融系統(tǒng)模型為

        (2)

        2 主要結(jié)果

        在本節(jié)中用不動(dòng)點(diǎn)定理來(lái)證明系統(tǒng)(2)解的存在唯一性,對(duì)方程組(2)作用Caputo-Fabrizio積分算子,則有

        根據(jù)Caputo-Fabrizio積分算子,有

        定理1 如果0≤r2+a+b+c<1,則分?jǐn)?shù)階系統(tǒng)(2)是滿足Lipschitz條件和壓縮映射的條件,其中r2是y(t)的上界.

        根據(jù)三角不等式,則有

        其中β1=r2+a,即

        這樣有,當(dāng)0≤r2+a+b+c<1時(shí),F(xiàn)1(t,x)=z+x(y-a)滿足Lipschitz條件的壓縮映射.

        類似地有,設(shè)F2(t,y)=1-by-x2,F(xiàn)3(t,z)=-x-cz,則有

        其中β2=b,β3=c.

        根據(jù)定義2可知

        進(jìn)一步可得迭代公式

        其中

        設(shè)

        根據(jù)上面的迭代公式,可得

        則有

        因此,有

        或者

        類似有如下結(jié)果

        定理2 如果存在t0使得

        則分?jǐn)?shù)階系統(tǒng)(2) 具有精確耦合解.

        證明由于x(t),y(t),z(t)是有界函數(shù),且滿足Lipschitz條件,則由前面的迭代公式有

        進(jìn)一步有

        其中

        因而有

        為了更方便地表示方程組(2),設(shè)

        則由

        迭代后,則有

        因?yàn)榇嬖趖0使得

        因此,有

        為了證明系統(tǒng)(2)解得唯一性,假設(shè)系統(tǒng)(2)還存在其他一組解為x1(t),y1(t),z1(t),則有

        兩邊取范數(shù),則有

        (3)

        定理3 如果滿足

        則分?jǐn)?shù)階系統(tǒng)(3) 具有唯一解.

        證明根據(jù)(3)式,可得

        從上式及定理?xiàng)l件可得

        x(t)=x1(t).

        類似可得

        y(t)=y1(t),z(t)=z1(t).

        這樣證得方程組(2)的唯一性.

        3 結(jié)論

        金融系統(tǒng)是一個(gè)國(guó)家金融體系中的重要部分,它的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于一個(gè)國(guó)家的金融發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用,文中研究了基于Caputo-Fabrizio導(dǎo)數(shù)的金融系統(tǒng),使用Lipschitz條件的壓縮原理分析了解的存在唯一性,為定性的研究分?jǐn)?shù)階金融系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)行為提供了一定的理論支持.

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