李國鋒

中國建設(shè)銀行長沙鐵銀支行 湖南 長沙 410000

引言

近年來，由于各地周期性和結(jié)構(gòu)性因素的疊加，中國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化，不良貸款率也有所上升，截至2019年不良貸款率為2.9%。由于不良貸款通常是銀行危機的先行指標(biāo)[1]，是商業(yè)銀行信用風(fēng)險最直接的體現(xiàn)[2]。銀行產(chǎn)生不良貸款之后需要計提準(zhǔn)備金，會對資本金產(chǎn)生嚴重的影響，這在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)控之中處于非常重要的地位。我國各地區(qū)因為經(jīng)濟發(fā)展水平、政府治理水平、文化因素及相關(guān)金融基礎(chǔ)設(shè)施的差異，導(dǎo)致各地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率有著明顯的差異，如2019年海南的不良貸款率最高為8.7%，而較低的為上海為0.8%，北京為0.7%，西藏為0.6%，不良貸款率有著明顯的地域差異分布特征。因此，研究不同地區(qū)不良貸款率的地區(qū)差異分布特征，可以分析不同地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率差異形成的原因，并有針對性的分析癥結(jié)所在，對于各地區(qū)因地制宜出臺相應(yīng)的政策，降低商業(yè)銀行的不良貸款率，提高商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展水平具有重要意義。

己有的研究主要從數(shù)字金融[3]、數(shù)字經(jīng)濟[4]、碳中和[5]、宏觀經(jīng)濟波動[6]、普惠金融[7]、供應(yīng)鏈金融[8]以及金融科技[9]及政商關(guān)系[10]角度對商業(yè)銀行不良貸款率的影響因素進行了分析，研究表明不同的內(nèi)在機制可以通過提高商業(yè)銀行的金融效率、創(chuàng)新效率降低商業(yè)銀行不良貸款率。因為香港、臺灣和澳門地區(qū)不具有一般的可比較性，因此排除。本文最終收集了2006-2019年我國31個省級行政區(qū)（不含港澳臺）商業(yè)銀行不良貸款率的數(shù)據(jù)，分析了商業(yè)銀行不良貸款率的地區(qū)分布差異及時間演變趨勢，并從信貸環(huán)境、金融監(jiān)管以及市場結(jié)構(gòu)方面對原因進行了分析，并最終提出了相應(yīng)的政策建議。本文的研究成果對建設(shè)現(xiàn)代金融體系和防控金融風(fēng)險具有重要的現(xiàn)實意義。

1 商業(yè)銀行不良貸款率的地區(qū)分布特征

1.1 總體特征

我國商業(yè)銀行總體不良貸款率總體上呈現(xiàn)4個不同的變化趨勢階段。第一階段為“迅速下降階段”：我國商業(yè)銀行總體不良貸款率在2006-2013年間呈現(xiàn)迅速下降的趨勢，這與2006年銀監(jiān)會堅持以公司治理作為國有商業(yè)銀行改革的核心，促進國有商業(yè)銀行深化與戰(zhàn)略投資者之間的實質(zhì)性合作，重點推進國有商業(yè)銀行改革，市場約束機制顯著增強有關(guān)。第二階段為“緩慢上升階段”：我國商業(yè)銀行不良貸款論在2013-2016年間，開始呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢，這與2013年我國開始著重建設(shè)“社會主義市場經(jīng)濟”體制，進一步市場在資源配置中起決定性作用有關(guān)。第三階段為“緩慢下降”階段：我國商業(yè)銀行不良貸率在2016-2018年間呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢，這與經(jīng)過不斷建設(shè)，我國社會主義市場經(jīng)濟體制不斷完善，使得商業(yè)銀行在一個較好的市場信用環(huán)境中運行，因此降低了不良貸款率有關(guān)。第四階段為“迅速上升”階段。

1.2 分地區(qū)不良貸款率

本文將我國按照經(jīng)濟地理的概念分為東部、中部和西部地區(qū)。我從不良貸款率大小來看，在2015年前，東部地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率最高，中部地區(qū)其次，西部地區(qū)最低；而在2015年以后，西部地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率最高，中部地區(qū)其次，東部地區(qū)最低，在2010-2015年和2015-2018年兩個時間段表現(xiàn)出“翻轉(zhuǎn)的”特征，這表明各個地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展的不同階段，其對商業(yè)銀行不良貸款率的影響呈現(xiàn)出不同的地區(qū)異質(zhì)性影響。從時間演變趨勢來看，3個地區(qū)的不良貸款率總體上呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，但3大地區(qū)分別呈現(xiàn)出不同的特點。東部地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率在2010-2011為下降，2011-2015年不斷上升，在2015-2017年下降，2017年后又上升，呈現(xiàn)出“波動上升”的趨勢；中部地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率的波動特征與東部地區(qū)趨勢類似，但2015年以后沒有下降而是呈現(xiàn)出繼續(xù)不斷上升的趨勢；西部地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款率的波動趨勢與中部地區(qū)類似，但2017年以后呈現(xiàn)出相反的縮小趨勢。截至2019年末，中部地區(qū)的商業(yè)銀行不良貸款率要大于東部地區(qū)和西部地區(qū)，東部地區(qū)的不良貸款率為3個地區(qū)最低，且遠低于其他兩個地區(qū)，說明東部地區(qū)的商業(yè)銀行所處的發(fā)展環(huán)境相對比較好。

從各個省級行政區(qū)來看，2006年不良貸款率呈現(xiàn)出“西高東低”的分布特征，不良貸款率較高的主要為黑龍江、海南、吉林、青海、河南、新疆和西藏，較低的地區(qū)為浙江、上海、江蘇、北京、福建。到2019年，全國各個地區(qū)的不良貸款率都下降，但除了部分地區(qū)外，相對分布特征開始轉(zhuǎn)變成“北高南低”的特征，不良貸款率較高的地區(qū)主要為海南、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、遼寧、山東，較低的地區(qū)為西藏、北京、上海、浙江、江蘇、重慶，海南和青海的不良貸款率一直居高不下。

表1 各省級行政區(qū)2016年和2019年不良貸款率及排名

2 商業(yè)銀行不良貸款率地區(qū)差異原因分析

從信貸經(jīng)濟環(huán)境方面來看，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的差異往往會導(dǎo)致商業(yè)銀行不良率的地區(qū)差異。一般而言，經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的商業(yè)銀行不良貸款率較低，因為經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)經(jīng)營環(huán)境較好，影響借款人違約的客觀因素，如經(jīng)營效益低、公司破產(chǎn)等事件發(fā)生的可能性較低，經(jīng)濟發(fā)展水平較高的北京、上海和廣東等城市和省份的商業(yè)銀行不良貸款率較低。而經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)營環(huán)境較差，影響借款人違約的客觀因素較多，較差的經(jīng)營環(huán)境容易導(dǎo)致因經(jīng)營不善引發(fā)的破產(chǎn)等事件的發(fā)生，使得借款人無力償還貸款，從而提高了商業(yè)銀行的不良貸款率，青海、海南和甘肅的商業(yè)銀行不良貸款率最高，其中青海在2019年的全國省市GDP排名中為倒數(shù)第2名，海南在2019年的全國省市GDP排名中為倒數(shù)第4名，甘肅在2019年的全國省市GDP排名中為倒數(shù)第5名。

從政策監(jiān)管方面來看，地方金融監(jiān)管的水平對商業(yè)銀行貸款不良率有著重要的影響。如山東在全國省市GDP排名第3，但其商業(yè)銀行不良貸款率水平較高，很有可能是因為地方金融監(jiān)管水平比較落后。同樣的還有在全國省市GDP排名第6的四川，其商業(yè)銀行不良貸款率水平與全國省市GDP排名第18的云南相近，也可能是因為地方金融監(jiān)管水平不高。而貴州在全國省市GDP排名第22，但其商業(yè)銀行不良貸款率處于較低水平，可能是因為其地方金融監(jiān)管水平相對較高。

從市場結(jié)構(gòu)方面來看。借款人和貸款人之間的信息不對稱和銀行市場競爭都會對商業(yè)銀行不良貸款率產(chǎn)生影響。如在全國省市GDP排名第5的河南，其商業(yè)銀行不良貸款率水平較高，可能是因為河南人口數(shù)量較大，借款人和貸款人之間的信息不對稱程度較高，且銀行市場競爭激烈，導(dǎo)致其商業(yè)銀行不良貸款率位于較高水平。同為東北三省之一，其中遼寧在全國省市GDP排名第15而黑龍江在全國省市GDP排名第25，但遼寧的商業(yè)銀行不良貸款率比黑龍江高，也能就是因為遼寧的信息不對稱程度比黑龍江高，遼寧的銀行市場競爭比黑龍江激烈。

影響商業(yè)銀行不良貸款率水平的因素還有很多，比如政策因素、文化因素等。如西藏在2019年的全國省份GDP排名中為倒數(shù)第1名，但其商業(yè)銀行不良貸款率水平卻較低，這可能是西藏地區(qū)的政策傾斜和民族信仰等原因造成的。同樣的，新疆的全國省份GDP排名也較為靠后，但其商業(yè)銀行不良貸款率也處于較低水平，很有可能也是因為政策傾斜導(dǎo)致的。

3 降低商業(yè)銀行不良貸款率的政策建議

第一，對于經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)，加強地方金融監(jiān)管水平對于降低商業(yè)銀行不良貸款率起著至關(guān)重要的作用。要從思想上建立金融安全意識，加大金融監(jiān)管力度，提高金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管水平和監(jiān)管能力。構(gòu)建金融安全體系，內(nèi)外并舉，明確風(fēng)險管控目標(biāo)，以降低地區(qū)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險為導(dǎo)向，推進地區(qū)商業(yè)銀行風(fēng)險體系完善。

第二，對于經(jīng)濟發(fā)展水平欠發(fā)達地區(qū)，充分發(fā)揮優(yōu)惠政策的杠桿效應(yīng)有利于降低商業(yè)銀行不良貸款率水平。通過利用國家對經(jīng)濟發(fā)展欠發(fā)達地區(qū)的優(yōu)惠政策，發(fā)揮貨幣政策和財政政策的杠桿作用，根據(jù)自身地域優(yōu)勢提升經(jīng)濟發(fā)展水平，改善經(jīng)營環(huán)境，降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，減少引發(fā)不良貸款的違約因素，從根本上降低商業(yè)銀行不良貸款率水平。

第三，對于經(jīng)濟發(fā)展水平中等的地區(qū)，構(gòu)建良好的信用環(huán)境可以有效降低商業(yè)銀行不良貸款率。通過加強銀行間合作，建立企業(yè)信息共享平臺，減少企業(yè)和銀行間的信息不對稱，促進區(qū)域內(nèi)銀行間良性競爭。同時，強化信用管理，增強企業(yè)誠信意識，減少企業(yè)主觀違約因素，從而降低商業(yè)銀行不良貸款率水平。