韓笑

(黑龍江中醫(yī)藥大學 馬克思主義學院， 黑龍江 哈爾濱 150040)

0 引言

隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，如何保證國家經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展以及保證宏觀經(jīng)濟振興的效果，需要通過對宏觀經(jīng)濟水平作出評價來實現(xiàn)。因此，建立一套可靠的宏觀經(jīng)濟指標評價體系，對于國家經(jīng)濟發(fā)展和監(jiān)測具有重要意義[1]。相關的宏觀經(jīng)濟指標評價研究受到人們的極大關注。目前，我國學者提出一種相關性分析的宏觀經(jīng)濟指標預測算法，通過插值和歸類等方法預處理指標數(shù)據(jù)，根據(jù)獲得的時序數(shù)據(jù)進行尋優(yōu)[2]。還有學者提出采用顯著性差異和冗余信息剔除原則篩選指標，構建金融評估指標體系[3]。但上述方法常因指標的相關程度不同導致在時間序列中動態(tài)傳導預測誤差較大，而使指標評價的可靠性不足。

為解決上述問題，本文引入層次分析法構建宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價模型。構建宏觀經(jīng)濟指標的描述性統(tǒng)計分析模型，采用面板數(shù)據(jù)檢測方法進行宏觀經(jīng)濟指標的大數(shù)據(jù)信息融合，提取宏觀經(jīng)濟指標面板融合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征量，通過關聯(lián)規(guī)則譜分析方法進行宏觀經(jīng)濟指標的可靠性融合和決策，建立宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的模糊決策函數(shù)，通過層次分析方法進行宏觀經(jīng)濟指標可靠性決策和層次化決策分析，實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟指標的可靠性評價。最后檢驗結果驗證了本文方法在宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價中誤差較小，精度較高，結果較可靠，性能較優(yōu)越。

1 宏觀經(jīng)濟指標可靠性約束指標分析和模型構建

1.1 宏觀經(jīng)濟指標可靠性約束參量分析

為實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價，結合面板相關數(shù)據(jù)分析方法，構建宏觀經(jīng)濟指標可靠性的約束關系模型，結合市場因素和貨幣因素，尋優(yōu)控制宏觀經(jīng)濟指標可靠性分析結果，構建宏觀經(jīng)濟指標可靠性分析的約束參數(shù)模型[4]，如圖1所示。

圖1 宏觀經(jīng)濟指標可靠性分析的約束參數(shù)模型

根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標可靠性分析的約束參數(shù)模型，結合貨幣政策波動以及商品市場價格波動因素的聯(lián)合評價方法，分析宏觀經(jīng)濟指標可靠性[5]。經(jīng)濟可靠性分布的聯(lián)合平均值為Cij，采用空間均衡調(diào)度方法，模糊決策宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價，得到全球化環(huán)境下宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價指標參數(shù)的模糊度函數(shù),如式(1)。

(1)

(2)

采用關聯(lián)規(guī)則挖掘方法，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的約束參量模糊關聯(lián)規(guī)則集,如式(3)。

y(e)=∑Z+lp+ε1(t)

(3)

其中，ε1(t)表示標準正態(tài)函數(shù)。

根據(jù)上述分析結果，采用自適應尋優(yōu)控制，預測宏觀經(jīng)濟指標可靠性的水平，結合特征信息聚類，提高宏觀經(jīng)濟指標可靠性聚類水平[7]，進一步提高宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價能力[8]。

1.2 宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價模型構建

采用面板數(shù)據(jù)檢測方法融合宏觀經(jīng)濟指標的大數(shù)據(jù)信息，提取宏觀經(jīng)濟指標面板融合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征量[9]，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性分布的尋優(yōu)函數(shù),如式(4)。

(4)

其中，f表示大數(shù)據(jù)信息融合參數(shù)。根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的特征提取和面板數(shù)據(jù)尋優(yōu)結果，預測宏觀經(jīng)濟指標的波動指數(shù)[10]，建立宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的模糊度函數(shù),如式(5)。

h(r)=bt+|φa+w|

(5)

其中，φa表示宏觀經(jīng)濟指標可靠性分布式融合參數(shù);w表示國際投資的全局效率。構建貨幣政策對宏觀經(jīng)濟影響的先驗分布集，結合先驗知識預測宏觀經(jīng)濟指標可靠性[11]，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的制約參數(shù)模型,如式(6)。

p=h(r)+li+∑w

(6)

其中，li表示DCC-MVGARCH模型的聚類函數(shù)。采用貨幣政策的飽和度分析方法，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的決策函數(shù),如式(7)。

(7)

通過上述模型，采用宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的多元回歸分析模型，通過非線性時間序列分析，得到宏觀經(jīng)濟指標的可靠性層次差異迭代模糊評價模型,如式(8)。

w(i)=b+(xi,xj)+to

(8)

其中，(xi,xj)表示宏觀經(jīng)濟指標的分布單元格;b表示宏觀經(jīng)濟指標評價的拉格朗日算子。通過關聯(lián)規(guī)則譜分析方法實施宏觀經(jīng)濟指標的可靠性融合和決策，通過層次分析方法實行模糊迭代，建立宏觀經(jīng)濟指標可靠性決策和模糊度函數(shù)，以期提高宏觀經(jīng)濟指標的可靠性決策能力[12]。

2 宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價優(yōu)化

2.1 參數(shù)尋優(yōu)

分析貨幣政策對宏觀經(jīng)濟指標可靠性的制約約束，結合宏觀經(jīng)濟指標的波動特征分析方法，展開宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的層次分析[13]與宏觀經(jīng)濟指標的波動特征，根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標的波動幅值實施量化加權，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性自適應評價的模糊加權控制函數(shù),如式(9)。

(9)

根據(jù)經(jīng)濟增長的水平衡量系數(shù)，通過協(xié)方差運算，得到量化特征分布協(xié)方差矩陣,如式(10)。

(10)

其中，SR，SS和SE分別表示宏觀經(jīng)濟指標可靠性分布的梯度分量。結合波動性影響因素實施定量分析宏觀經(jīng)濟指標可靠性[14]，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性分布式約束參數(shù)模型,如式(11)。

(11)

辨識宏觀經(jīng)濟指標可靠性參數(shù)，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價參數(shù)的尋優(yōu)控制模型,如式(12)。

C=∑U+v(j)+qc

(12)

采用最大Lyapunov參數(shù)尋優(yōu)控制的方法，實施并得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性決策，通過自相關映射和特征尋優(yōu)，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性參數(shù)，提高宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的準確性。

2.2 可靠性評價決策

將宏觀經(jīng)濟指標可靠性變量定義為Zi(i=1,2,…,8),得到約束宏觀經(jīng)濟指標可靠性的市場敏感性特征量，通過成本約束和代價函數(shù)分析方法，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性分布的加權系數(shù)為Wki(i=1,2,…,8;k=1,2,…,8)，制約宏觀經(jīng)濟指標可靠性的基礎貨幣增長率定義為Xij(i=1,2,…,6;j=1,2,…,8)，構建SPSS統(tǒng)計分析模型，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的統(tǒng)計特征量,如式(13)。

E=Zi+Wki+Xij

(13)

分析觀測變量的面板數(shù)據(jù)主成分，建立宏觀經(jīng)濟指標可靠性分布的最大似然函數(shù)，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性決策的層次化分析標準量化參數(shù),如式(14)。

(14)

結合貨幣差異性評價[15]和市場因素流動性波動分析方法，進行宏觀經(jīng)濟指標可靠性的評價，得到評價決策的擬合函數(shù),如式(15)。

(15)

綜上分析，建立宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的模糊決策函數(shù)，通過層次分析方法進行宏觀經(jīng)濟指標可靠性決策和層次化決策分析，最終實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟指標的可靠性評價決策。

3 實證分析

為量化分析宏觀經(jīng)濟指標可靠性，采用SPSS統(tǒng)計分析軟件，統(tǒng)計分析國家發(fā)布的2018年全國經(jīng)濟數(shù)據(jù)與2019年全國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，設置數(shù)據(jù)采樣的長度為1 024，迭代次數(shù)為500，以經(jīng)濟增長水平和市場投資水平為自變量，得到描述性統(tǒng)計分析結果,如表1所示。

由表1的分析結果進行宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價決策，得到宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的分布模型,如圖2所示。

表1 描述性統(tǒng)計分析結果

圖2 宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的分布

由圖2可知，P<0.05，有統(tǒng)計學意義，因此本文方法能有效實現(xiàn)對宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價。測試宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的變異系數(shù)(標準差/平均值)和絕對差率(各指標最小值/各指標最大值)，所得結果如圖3所示。

圖3 宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的收斂性測試

由圖3可知，以本文方法進行宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的各指標變異系數(shù)總體上在0.58上徘徊，絕對差率也大致穩(wěn)定在0.2附近，波動幅度都不大，說明本文方法的評價誤差可控。

為驗證本文方法的優(yōu)越性能，采用文獻[2]方法、文獻[3]方法與本文方法分別驗證2018年和2019年宏觀經(jīng)濟指標指數(shù)的實際值與預測值，如表2所示。

表2 2018—2019年預測驗證結果

由表2可知，本文方法的預測值與實際值較接近，絕對誤差保持在0.01，與傳統(tǒng)方法相比，誤差較小，精度較高，結果較可靠。

4 總結

本文根據(jù)市場因素和貨幣因素，建立了一個科學合理的，能全面反映宏觀經(jīng)濟總體情況的宏觀經(jīng)濟指標可靠性分析模型。采用面板數(shù)據(jù)檢測方法進行宏觀經(jīng)濟指標的大數(shù)據(jù)信息融合，提取宏觀經(jīng)濟指標面板融合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征量，通過關聯(lián)規(guī)則譜分析方法進行宏觀經(jīng)濟指標的可靠性融合和決策，建立宏觀經(jīng)濟指標可靠性評價的模糊決策函數(shù)。分析得知，本文方法對宏觀經(jīng)濟指標可靠性決策評價的準確性較好，結果較可靠。本文方法可在一定程度上提高宏觀經(jīng)濟指標的可靠性決策能力，以期推動國家經(jīng)濟發(fā)展。