唐春蘭

(內(nèi)江師范學(xué)院，四川內(nèi)江 641112)

0 引言

從銀行改革信貸制度開(kāi)始，在信貸業(yè)務(wù)中建立“一級(jí)審批”機(jī)制。若想實(shí)現(xiàn)推行貸款全審批制度，就要實(shí)現(xiàn)審貸分離[1]。但是市場(chǎng)發(fā)展很快，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的商業(yè)銀行中，信貸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速[2]。在我國(guó)現(xiàn)行商業(yè)銀行信貸審批制度的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，逐漸暴露出其弊端。在以往研究中，主要是在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，估算銀行企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素，建立直接風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警模型。盡管該方法可以更精確地評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)，但它的缺點(diǎn)是需要大量可靠歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)[3]。在面對(duì)新的授信申請(qǐng)人時(shí)，由于客戶信用歷史數(shù)據(jù)缺乏，所以使用上述審核機(jī)制決策科學(xué)化程度大大降低。在新客戶缺乏信用歷史數(shù)據(jù)情況下，選擇優(yōu)質(zhì)客戶，降低不良貸款率，合理配置資金資源成為銀行信用評(píng)級(jí)機(jī)制的一種機(jī)械化學(xué)習(xí)模式設(shè)計(jì)。在長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，傳統(tǒng)商業(yè)銀行積累了大量的用戶資源和用戶信息。這一資源和信息有效利用，對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將有很大幫助。但目前商業(yè)銀行在分析和處理客戶信息以及利用大數(shù)據(jù)技術(shù)方面存在著一定技術(shù)障礙。鑒于此，提出了銀行信貸資格審核機(jī)制的機(jī)器化學(xué)習(xí)模型設(shè)計(jì)。

1 機(jī)器化學(xué)習(xí)模型構(gòu)建

1.1 客戶信息處理

采用機(jī)器學(xué)習(xí)方法時(shí)，首先要確定樣本空間，定義邊界條件，以保證科學(xué)研究水平的科學(xué)與有效。在機(jī)器學(xué)習(xí)中，這些條件可用于確保數(shù)據(jù)完整性。高效分析窗口是收集待分析數(shù)據(jù)時(shí)間窗口，其選取標(biāo)準(zhǔn)為連續(xù)一個(gè)時(shí)間段歷史數(shù)據(jù)[5]。目前網(wǎng)絡(luò)金融迅猛發(fā)展，對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生了沖擊。商業(yè)銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略也必須考慮到這一因素[6]。所以，在機(jī)器學(xué)習(xí)中樣本對(duì)象選擇方面，采用下列標(biāo)準(zhǔn)客戶信息處理方案：

(1)2013年12月以后開(kāi)戶對(duì)象不在統(tǒng)計(jì)范圍。

(2)客戶信息不完整，例如年輕人、工作單位等，不在統(tǒng)計(jì)中。

(3)排除兩個(gè)月以上沒(méi)有辦理金融業(yè)務(wù)的賬戶，即在兩個(gè)月內(nèi)沒(méi)有存款、取款或其他業(yè)務(wù)的賬戶，或在賬戶余額不超過(guò)100元的賬戶，以確保參與機(jī)器學(xué)習(xí)樣本的有效性。

(4)資料經(jīng)過(guò)平均處理。舉例來(lái)說(shuō)，單個(gè)用戶的賬戶余額使用平均余額表示賬戶余額的保持量。它也包括月平均存款、月平均償還貸款和欠款余額，這種處理方法可以避免短期的客戶操作對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的影響。

1.2 信息篩選與分類(lèi)

建立模型數(shù)據(jù)時(shí)，將數(shù)據(jù)源分為以下三個(gè)方面：

(1)原始數(shù)據(jù)庫(kù)。該模型能夠存儲(chǔ)用戶信息原始數(shù)據(jù)，為員工畫(huà)像算法提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，能夠?qū)τ脩魝€(gè)人信息和信任信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，構(gòu)建完整用戶評(píng)價(jià)模型。為了保證模型計(jì)算有效性，在建立系統(tǒng)之前，首先需要規(guī)劃和設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

(2)建立數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)規(guī)劃完成后，需要通過(guò)收集具體信息來(lái)構(gòu)建整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)。經(jīng)過(guò)初步數(shù)據(jù)收集和處理，需要進(jìn)一步補(bǔ)充有關(guān)數(shù)據(jù)資料，豐富數(shù)據(jù)庫(kù)資料儲(chǔ)備。建立數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，要充分考慮數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)效率，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換太多會(huì)影響系統(tǒng)運(yùn)行效率，數(shù)據(jù)庫(kù)還可以存儲(chǔ)部分完整數(shù)據(jù)模型。

(3)補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)完成后，測(cè)試表明模型不能滿足正常運(yùn)行要求，需要更多來(lái)自不同渠道數(shù)據(jù)信息，以豐富數(shù)據(jù)庫(kù)。

(4)數(shù)據(jù)核對(duì)。需要對(duì)所有需要收集和排序數(shù)據(jù)進(jìn)行處理之后，檢查數(shù)據(jù)內(nèi)容。對(duì)不同數(shù)據(jù)源進(jìn)行變量賦值后確定其屬性，對(duì)重復(fù)字段精簡(jiǎn)，有效地降低了數(shù)據(jù)冗余，是數(shù)據(jù)驗(yàn)證的基本原則。

1.3 模型構(gòu)建

基于上述標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)模型，如圖1所示。

由圖1可知，將機(jī)器學(xué)習(xí)與研究課題結(jié)合，應(yīng)用于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析。首先收集和組織顧客信息，該信息主要分為兩類(lèi)，分別是商業(yè)銀行客戶信息和客戶服務(wù)信息。其中客戶的基本信息包括客戶名稱、身份證號(hào)碼、性別、年齡、聯(lián)系方式、銀行賬戶等；而客戶服務(wù)信息包括資產(chǎn)服務(wù)、債務(wù)服務(wù)、中間服務(wù)和國(guó)際服務(wù)等歷史數(shù)據(jù)。然后采用機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用模型就是以這兩種分類(lèi)為基礎(chǔ)，通過(guò)聚類(lèi)分析，了解客戶在商業(yè)銀行中對(duì)金融服務(wù)使用情況；其次，在聚類(lèi)分析基礎(chǔ)上挖掘關(guān)聯(lián)規(guī)則，考慮時(shí)間因素，探尋信用違約中不同類(lèi)型客戶特征，從而有針對(duì)性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

基于上述模型，對(duì)銀行信貸資格獲取指標(biāo)展開(kāi)詳細(xì)分析，如下所示：

(1)貸款類(lèi)型：企業(yè)貸款申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)要高于個(gè)人貸款申請(qǐng)，需要分類(lèi)數(shù)據(jù)，這一指標(biāo)無(wú)法單獨(dú)區(qū)分企業(yè)貸款和個(gè)人貸款。商業(yè)性的理解是，個(gè)人用戶應(yīng)該被定義為消費(fèi)貸款，而不是與公司有關(guān)的內(nèi)容。

(2)每月償還金額：

圖1 機(jī)器學(xué)習(xí)模式

公式(1)中，money_new表示貸款金額； month_new表示償還期限。

(3)償還能力系數(shù)：

公式(2)中，salary表示薪水。

對(duì)于個(gè)人而言，償還能力的大小與工資水平密切相關(guān)。在固定的月還款金額下，申請(qǐng)人的工資越高，還款能力越強(qiáng)，違約概率越低，貸款成功的可能性越大，由此建立一個(gè)新的還款能力可變系數(shù)，該指標(biāo)越大，說(shuō)明借款人的還款能力越強(qiáng)。就商業(yè)貸款而言，按工資計(jì)算的償付能力明顯低于按月凈利潤(rùn)計(jì)算的。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)構(gòu)建公司盈利屬性是不可能的，而公司流動(dòng)記錄則是公司資金在銀行中的公共和私有性質(zhì)。銀行交易總額與企業(yè)利潤(rùn)呈一定的線性關(guān)系，以銀行周轉(zhuǎn)率和月償還額比率代替企業(yè)償付能力系數(shù)。

2 基于機(jī)器化學(xué)習(xí)模型銀行信貸資格審核機(jī)制優(yōu)化

2.1 完善信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，可積極借鑒國(guó)外商業(yè)銀行先進(jìn)成熟的信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，全面推行縱向風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以利于商業(yè)銀行更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)，銀行業(yè)價(jià)值觀念的提升是銀行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的保證。

同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)還在《國(guó)有商業(yè)銀行公司治理指引》中明確提出，要逐步建立縱向風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。然后借鑒國(guó)外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系進(jìn)行優(yōu)化處理，并改變現(xiàn)有的分塊管理模式，它采用縱向、縱向兩條線的管理模式，與所設(shè)分支相對(duì)分離，一定程度上擺脫了所設(shè)層級(jí)的管理約束。信貸審批只是信貸業(yè)務(wù)基本操作流程的重要一環(huán)，而各級(jí)銀行行長(zhǎng)又肩負(fù)著業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的雙重責(zé)任，因此，必須在各級(jí)機(jī)構(gòu)和地區(qū)建立風(fēng)險(xiǎn)防線。通過(guò)各個(gè)部門(mén)的溝通渠道，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)防線雙向報(bào)告制度。

2.2 整合信貸審批條件

落實(shí)并嚴(yán)格執(zhí)行商業(yè)銀行信貸要求，嚴(yán)格信貸標(biāo)準(zhǔn)，做好對(duì)貸款審批和監(jiān)管工作，為確保信貸審批工作健康有序開(kāi)展，優(yōu)化審批機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。確定信貸審批條件，定期向上級(jí)決策機(jī)構(gòu)匯報(bào)審批條件的執(zhí)行情況；與此同時(shí)，對(duì)信貸審批條件實(shí)際執(zhí)行情況嚴(yán)格監(jiān)督，并由上級(jí)審批部門(mén)定期走訪抽查。在面臨復(fù)雜的審批流程鏈的情況下，要優(yōu)化現(xiàn)有審批流程，避免業(yè)務(wù)流程不必要重復(fù)，有效提高審批效率，減少審批次數(shù)。

2.3 實(shí)行審批授權(quán)差別化管理

在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈市場(chǎng)環(huán)境下，顧客對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)要求越來(lái)越高?，F(xiàn)行審批授權(quán)方式越來(lái)越難以滿足客戶需求，難以有效提高審批信貸效率。因此，在授權(quán)管理方面，可借鑒國(guó)外商業(yè)銀行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，基于我國(guó)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平和審批現(xiàn)狀，開(kāi)展授信審批，逐步由目標(biāo)明確單向?qū)徟D(zhuǎn)變?yōu)槎嘣獙徟?/p>

表1 不同方法審核結(jié)果對(duì)比分析

基于地區(qū)特點(diǎn)、機(jī)構(gòu)類(lèi)型、執(zhí)行客戶類(lèi)型和信用產(chǎn)品類(lèi)型的差異授權(quán)；在差異授權(quán)的基礎(chǔ)上，引入“以人為本”管理思想，針對(duì)特定個(gè)人實(shí)施個(gè)性化授權(quán)。積極改革現(xiàn)代授權(quán)方式，完善基層商業(yè)銀行內(nèi)部管理體制，從“授權(quán)到機(jī)構(gòu)”到“授權(quán)到個(gè)人”。唯有如此，信貸更有針對(duì)性，提高風(fēng)險(xiǎn)控制的敏感性，通過(guò)不同管理者對(duì)貸款不同控制能力，就提高貸款管理和決策效率。與此同時(shí)，個(gè)人授權(quán)可以有效地提高被授權(quán)人的人權(quán)責(zé)任感和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使審批方式更加靈活高效。

3 實(shí)驗(yàn)

為了驗(yàn)證銀行信貸資格審核機(jī)制的機(jī)器化學(xué)習(xí)模型設(shè)計(jì)合理性，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證分析。

從遼寧省某行的銀行信貸客戶中，隨機(jī)選擇100人進(jìn)行銀行信貸資格審核，分別使用傳統(tǒng)模型和機(jī)器化學(xué)習(xí)模型，對(duì)這100人審核結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，結(jié)果如表1所示。

由表1可知，使用機(jī)器化學(xué)習(xí)模型方法銀行信貸資格審核通過(guò)的人數(shù)更多，由此可知，使用該方法效果較好。

4 結(jié)語(yǔ)

基于此，提出了一種基于機(jī)器的銀行信用資格審查機(jī)制學(xué)習(xí)模型，既能進(jìn)一步降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，又能有效提高商業(yè)銀行辦理信貸業(yè)務(wù)的效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。信貸審批機(jī)制的建立是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。影響信貸審批流程的因素較多，審批機(jī)制難以優(yōu)化；信用審核人員應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)管理理念，信用審批機(jī)制的建立為商業(yè)銀行信用機(jī)制的優(yōu)化與完善提供了理論基礎(chǔ)。