羅小東 楊文逸 陳靜 重慶銀行股份有限公司

信貸轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重要組成部分。2020年，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，但信貸轉(zhuǎn)型仍需加速推進(jìn)。在明晰機(jī)遇與挑戰(zhàn)、形勢與策略的基礎(chǔ)上，探索新形勢下銀行信貸轉(zhuǎn)型工作的方向與路徑。

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型缺創(chuàng)新

目前，多數(shù)商業(yè)銀行采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系仍然是傳統(tǒng)的內(nèi)部和外部評(píng)級(jí)體系，其評(píng)級(jí)方法仍以內(nèi)部數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，但隨著外部環(huán)境的變化，銀行可獲得的數(shù)據(jù)和信息變得越來越廣泛。商業(yè)銀行應(yīng)充分利用這些數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)一步提高信用評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。

（二）信貸體系有待完善

商業(yè)銀行信貸系統(tǒng)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面起著至關(guān)重要的作用：是黑客攻擊的首要目標(biāo)系統(tǒng)。目前，商業(yè)銀行信用體系還不完善是一個(gè)很普遍的問題。許多商業(yè)銀行對(duì)信貸系統(tǒng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)缺乏全面的了解，存在不少的缺陷。人工智能、生物識(shí)別等新技術(shù)在信貸系統(tǒng)的使用還需要進(jìn)一步的提高。

二、商業(yè)銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新方法

（一）構(gòu)建大數(shù)據(jù)智能風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的秒批秒貸

基于大數(shù)據(jù)人工智能技術(shù)建設(shè)統(tǒng)一的智能風(fēng)控體系，包括統(tǒng)一的行內(nèi)外數(shù)據(jù)接入、基于大數(shù)據(jù)一體化的數(shù)據(jù)處理機(jī)制、提供實(shí)時(shí)的同步數(shù)據(jù)服務(wù)、加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)外的數(shù)據(jù)治理及管控等。運(yùn)用一系列的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)全方位的數(shù)據(jù)應(yīng)用及管控體系，在行內(nèi)外海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析和挖掘等數(shù)據(jù)處理手段，為信貸業(yè)務(wù)提供實(shí)時(shí)授信、實(shí)時(shí)風(fēng)控、實(shí)時(shí)查詢等高并發(fā)低延遲（秒級(jí)）的數(shù)據(jù)服務(wù)。建設(shè)智能化決策引擎體系，通過定制化的模型和規(guī)則實(shí)現(xiàn)反欺詐、評(píng)分、定額定價(jià)等風(fēng)控功能，構(gòu)建完整的線上風(fēng)控體系支撐。

信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠緊跟大數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢，運(yùn)用大數(shù)據(jù)前沿的分布式技術(shù)，包括分布式存儲(chǔ)HDFS的使用，流處理技術(shù)Flink或storm的開發(fā)，分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的使用，Redis緩存數(shù)據(jù)庫的低延時(shí)數(shù)據(jù)處理等。通過多種新技術(shù)的組合使用，實(shí)現(xiàn)在高并發(fā)性的情況下的高性能數(shù)據(jù)處理，從而滿足秒級(jí)放貸的信貸業(yè)務(wù)需求。

信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)在流程上實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)控、自動(dòng)化審批，能夠?qū)崿F(xiàn)在線業(yè)務(wù)的秒批秒貸，滿足當(dāng)前信貸發(fā)展的需求。

（二）提升信貸人員個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低人員操作風(fēng)險(xiǎn)

在系統(tǒng)自動(dòng)授信后，也需要加強(qiáng)信貸人員的二次審核機(jī)制，一定程度上避免系統(tǒng)缺陷所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。信貸審核人員在業(yè)務(wù)辦理過程中，需要加強(qiáng)信貸審核人員的專業(yè)能力，避免因?yàn)閭€(gè)人專業(yè)問題和法律知識(shí)不夠造成一定的風(fēng)險(xiǎn)，在進(jìn)行貸款人貸款審核過程中，應(yīng)該對(duì)影響個(gè)人償還能力的因素全面考慮，個(gè)人收入、家庭情況都要考慮。要熟悉業(yè)務(wù)流程，包括工作中涉及的信貸法律知識(shí)，銀行規(guī)定的相關(guān)貸款審核辦法，貸后跟蹤等。能夠構(gòu)建貸后管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)智能預(yù)警功能，系統(tǒng)自動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)信貸人員的跟蹤能力和處置及時(shí)性。

（三）深入全面地分析財(cái)務(wù)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)差異化定額定價(jià)

財(cái)務(wù)報(bào)表作為一個(gè)企業(yè)未來經(jīng)營狀況的重要判斷指標(biāo)，是信貸人員開展信貸工作的重要依據(jù)。因此，為有效的提高信貸質(zhì)量，規(guī)避銀行風(fēng)險(xiǎn)，信貸人員要對(duì)企業(yè)提供的各項(xiàng)材料進(jìn)行嚴(yán)格的審查和分析。尤其是加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流量表分析的重視度?，F(xiàn)金流作為企業(yè)近段時(shí)間的資金流向的反映，財(cái)務(wù)人員很難在這方面進(jìn)行造假。所以就在一定程度上提高了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有效的提高了信貸人員的財(cái)務(wù)分析質(zhì)量，獲取更加準(zhǔn)確、有效的財(cái)務(wù)信息。在系統(tǒng)層面，針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，構(gòu)建財(cái)務(wù)評(píng)估指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)評(píng)分卡，構(gòu)建基于財(cái)務(wù)指標(biāo)的授信和風(fēng)控體系，實(shí)現(xiàn)差異化定額定價(jià)機(jī)制。財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)良的企業(yè)，不良概率降低的企業(yè)及個(gè)人給予較高的額度的降低的利率，反之則給予較低的額度和較高的利率，甚至拒絕貸款的請(qǐng)求。該方案旨在通過大數(shù)據(jù)智能化的手段實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移，降低不良貸款帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

三、結(jié)束語

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的不斷發(fā)展，銀行的信貸業(yè)務(wù)也發(fā)生了重大變革。在此狀況下，就需要相應(yīng)的工作人員不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，豐富自身的知識(shí)體系，提高自身的核心競爭力，從而有效提高信貸審核的準(zhǔn)確性，提升財(cái)務(wù)分析質(zhì)量。需要運(yùn)用前沿的大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)，引入反欺詐技術(shù)，結(jié)合行內(nèi)外數(shù)據(jù)構(gòu)建全面信貸風(fēng)控體系，實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，降低信貸不良率，提升銀行的盈利水平。