文/梁紅霞，華夏銀行股份有限公司呼和浩特分行

銀行是我國金融體系中的重要組成部分，其運(yùn)營狀況直接關(guān)系著我國金融行業(yè)的發(fā)展，必須予以高度重視，不容忽視。除了國有銀行之外，近年來商業(yè)銀行的數(shù)量也在不斷增多，對于銀行這種金融機(jī)構(gòu)來說，如何規(guī)避運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)十分重要。雖然當(dāng)前銀行金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展環(huán)境有了新的改變，但也面臨著一系列挑戰(zhàn)，暴露出了一定的問題，為確保銀行金融機(jī)構(gòu)能長期發(fā)展，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。一方面要了解銀行金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)類型，另一方面要根據(jù)銀行金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，來選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管控方法，以有效規(guī)避運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，避免銀行造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)濟(jì)效益最大化。

1 銀行金融機(jī)構(gòu)存在的風(fēng)險(xiǎn)類型

銀行金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)類型主要有三種：第一種是信用風(fēng)險(xiǎn)，主要是因?yàn)楫a(chǎn)能過剩行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)周期下行和去產(chǎn)能調(diào)整雙重壓力，經(jīng)營環(huán)境更趨于艱難，整體行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)較高，這是銀行金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營中影響最大的風(fēng)險(xiǎn)之一，若是不對其進(jìn)行良好的管控，將會給銀行造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，更可能致使銀行倒閉；第二種是操作風(fēng)險(xiǎn)，指的是因未建立完善的信貸管理體系體制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。以致于在銀行工作中仍然存在違規(guī)和不正當(dāng)手段，給銀行帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)；第三種是市場風(fēng)險(xiǎn)，主要是指銀行運(yùn)營中會受到利率、匯率、商品價(jià)格波動等外部因素的影響，而這些影響可能會對銀行的運(yùn)營造成較大風(fēng)險(xiǎn)。第四種是流動性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行借助“杠桿化運(yùn)作”和“期限轉(zhuǎn)換”完成資金供需的對接，這就使得商業(yè)銀行天然存在著發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)的可能，而流動性風(fēng)險(xiǎn)一旦爆發(fā)，對商業(yè)銀行乃至整個(gè)金融體系具有極強(qiáng)的破壞性。

2 現(xiàn)階段銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控中存在的問題

現(xiàn)階段，在銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控中存在的問題，主要有以下幾個(gè)方面：一是銀行金融機(jī)構(gòu)的資本嚴(yán)重不足，資本充足率比較低，并沒有制定完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，以致于在運(yùn)營過程中遭受諸多風(fēng)險(xiǎn)卻沒有進(jìn)行有效的防范。不良貸款余額上升，貸款業(yè)務(wù)多集中于某些個(gè)別行業(yè)或是大客戶中，信貸風(fēng)險(xiǎn)比較高；二是缺乏上下統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。銀行金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識還有待強(qiáng)化，雖然制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，但是風(fēng)險(xiǎn)管控工作在執(zhí)行過程中流于形式，并沒有取得實(shí)質(zhì)性作用，對已經(jīng)形成的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、行為標(biāo)準(zhǔn)未提升到文化層面，受到各層級管理人員個(gè)人偏好影響較大。三是對金融科技創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)工具利用不足。未充分發(fā)揮現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的作用，銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控工作還未完全實(shí)現(xiàn)信息化管理。四是風(fēng)險(xiǎn)管理流程冗余。新的市場形式對商業(yè)銀行在客戶細(xì)分、差別服務(wù)和專業(yè)管理能力方面提出新的挑戰(zhàn)，而現(xiàn)狀是業(yè)務(wù)盡職調(diào)查深度不夠，產(chǎn)品、服務(wù)方式單一、側(cè)重于價(jià)格競爭，同時(shí)過分強(qiáng)調(diào)審貸分離，團(tuán)隊(duì)合作不足，內(nèi)部信息不對稱，而且所謂風(fēng)險(xiǎn)管理，大多為事后管理，未能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)源頭和過程控制，缺乏風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)動態(tài)平衡。

3 加強(qiáng)銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控的有效措施

3.1 重塑信貸文化，更新管理工具

首先，要建立統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理文化。一是要強(qiáng)化銀行金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，加強(qiáng)銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)管理制度貫徹落實(shí)于每一個(gè)銀行員工身上，使其養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，約束自己的操作行為，實(shí)施規(guī)范性的銀行業(yè)務(wù)活動，從而避免操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；二是要建立統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀，梳理全面風(fēng)險(xiǎn)管理的團(tuán)隊(duì)精神，指導(dǎo)員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為。三是要定期進(jìn)行評估，進(jìn)行動態(tài)循環(huán)管理，逐步建立起全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

其次，建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，更新風(fēng)控工具。一是應(yīng)當(dāng)重視市場風(fēng)險(xiǎn)管理工作，貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)章制度，避免違規(guī)操作以防遭遇嚴(yán)重?fù)p失。二是要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，更新管理工具和技術(shù)，定性分析和定量評估相結(jié)合。通過強(qiáng)化客戶信用評級和債項(xiàng)評級等手段，準(zhǔn)確度量風(fēng)險(xiǎn)，建立健全的信用評級體系，制定完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，統(tǒng)一授信制度，差別化授權(quán)機(jī)制及退出機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的綜合管理。三是交易性市場風(fēng)險(xiǎn)方面，采用敏感性分析和VAR等風(fēng)險(xiǎn)管理工具來識別和衡量，通過壓力測試、情景分析等手段測算VAR值等。

3.2 建立全方位風(fēng)控系統(tǒng)，形成“一盤棋”

一是建立健全風(fēng)控指標(biāo)體系，包括但不限于營利性指標(biāo)（資本占用、資本回報(bào)率等）、資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)（不良率、利息回收率等）以及審慎性指標(biāo)（資本充足率、流動性比率、貸款集中度等）。二是建立完善的內(nèi)部評級制度，包括模型建立、數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險(xiǎn)分析、損失度量等，保證內(nèi)評系統(tǒng)的完整性和有效性。三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察、不良貸款遷徙等工具，推動風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)橫向延伸，縱向拓展，了解授信企業(yè)的資質(zhì)、行業(yè)景氣情況等，建立全面的綜合授信管理方法。四是將類信貸資產(chǎn)納入監(jiān)控范圍，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

3.3 正視科技的力量，與時(shí)俱進(jìn)

在當(dāng)下創(chuàng)新經(jīng)營的環(huán)境下，銀行業(yè)的發(fā)展面臨著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而金融科技則是引領(lǐng)行業(yè)突破的一個(gè)核心發(fā)力點(diǎn)。在利用金融科技解決銀行業(yè)經(jīng)營痛點(diǎn)的策略上，金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)該邊緣化科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)，而應(yīng)該主動地加入金融科技生態(tài)，各取所長，互通有無。在實(shí)施銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)充分應(yīng)用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)，實(shí)施大數(shù)據(jù)技術(shù)，優(yōu)化整合數(shù)據(jù)信息?？蓸?gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)，擴(kuò)大信息數(shù)據(jù)的收集限度，既要考慮橫向的方方面面，又要考慮到時(shí)間的不同階段，以此來確保所得信息的全面性和時(shí)效性。在面對碎片化信息的時(shí)候，需要對其進(jìn)行整合，然后進(jìn)行分析，得出結(jié)論，并據(jù)此來實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管控，從而保障金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量。