李偉 袁澤

編者按：風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營管理能力的重要體現(xiàn)。在新形勢下，部分城商行在風(fēng)險(xiǎn)管理的體制機(jī)制方面存在諸多短板，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)滋生暗長。對此，城商行亟須認(rèn)真檢視和反思，了解自身在風(fēng)險(xiǎn)管理上的優(yōu)劣勢，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。隨著城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型必不可少，為此，我們有必要對城商行風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行深入分析，以期對城商行的發(fā)展有所裨益。

商業(yè)銀行經(jīng)營的本質(zhì)是對風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)與管理。此次疫情已經(jīng)引發(fā)了區(qū)域GDP增速下降、生產(chǎn)力下降、失業(yè)率上升、人均可支配收入下降、消費(fèi)下滑等諸多問題，給銀行的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力帶來了挑戰(zhàn)。同時(shí)，很多城商行尚未建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制等缺乏有效的系統(tǒng)化支撐。疫情期間，諸多城商行因?yàn)槿鄙倏萍枷到y(tǒng)的支撐，無法精準(zhǔn)地分析客戶行為，不能對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效預(yù)測和判斷，使得城商行的資產(chǎn)質(zhì)量問題被放大，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式亟待轉(zhuǎn)型，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性日益凸顯。

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)

近年來，各家銀行都在逐步進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化相對起步較晚。此次疫情就像一針催化劑，暴露了諸多傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的弊端，倒逼商業(yè)銀行加快了風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化，不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而是銀行從高層到基層的整體數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)培養(yǎng)、流程轉(zhuǎn)變、數(shù)據(jù)支撐、組織架構(gòu)優(yōu)化等各個(gè)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)型。

伴隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩、人口紅利消失、競爭加劇、監(jiān)管趨嚴(yán)、風(fēng)險(xiǎn)增加等一系列因素的影響，即使沒有這場疫情，我國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式也已經(jīng)到了不得不轉(zhuǎn)變的地步。商業(yè)銀行一方面要將數(shù)字化浪潮帶來的新算法、大數(shù)據(jù)以及新技術(shù)手段更好地融入到現(xiàn)行的風(fēng)控管理模式中去;另一方面也要強(qiáng)化數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用能力，利用大數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和IT技術(shù)，從超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中經(jīng)濟(jì)地提取風(fēng)險(xiǎn)因子，降本增效、創(chuàng)造價(jià)值，為銀行的經(jīng)營發(fā)展提供風(fēng)險(xiǎn)分析。

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的動(dòng)力

升級全流程風(fēng)險(xiǎn)管理體系

傳統(tǒng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式還停留在全流程驅(qū)動(dòng)的信貸工廠模式的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。此次疫情下，越來越多的金融服務(wù)模式進(jìn)行了轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的信貸工廠模式在面臨在線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)決策為主的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式時(shí)，出現(xiàn)了水土不服的情況。數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理模式將有效、精準(zhǔn)地分析客戶行為，實(shí)現(xiàn)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和判斷，提升商業(yè)銀行的應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)管理能力，形成動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，助力城商行風(fēng)險(xiǎn)管理模式向“個(gè)性化、服務(wù)化，以客戶為中心”的數(shù)據(jù)化模式轉(zhuǎn)型。

緩解資產(chǎn)質(zhì)量下降壓力

疫情發(fā)展所引發(fā)的停工停產(chǎn)、“封城”等已經(jīng)嚴(yán)重影響了地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)，經(jīng)多變量統(tǒng)計(jì)模型預(yù)測，全年GDP在中度和重度壓力情景下，增速分別為左右4.4%和3.7%左右，整體經(jīng)濟(jì)不景氣將進(jìn)一步擠壓企業(yè)的生存空間，再加上城商行本身精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足，將進(jìn)一步導(dǎo)致城商行的風(fēng)險(xiǎn)問題大規(guī)模爆發(fā)。在數(shù)字化時(shí)代以及新形勢下，銀行需要平衡“業(yè)務(wù)”和“風(fēng)險(xiǎn)”之間的關(guān)系，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系將逐步成為銀行的“開山利器”，為銀行創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，使資源投放合理化，形成專業(yè)化、數(shù)字化和精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

滿足監(jiān)管規(guī)定

2018年5月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理的原則理念、數(shù)據(jù)治理架構(gòu)、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)，以及對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理的監(jiān)督管理等做出了規(guī)定，明確要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代需要，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)銀行發(fā)展。2019年，銀保監(jiān)會(huì)為了真實(shí)披露不良貸款情況，推動(dòng)銀行提升管理能力，將逾期90天以上的貸款統(tǒng)一劃入不良。受此影響，部分中小銀行的不良貸款率從5%飆升至近20%。同時(shí)，疫情期間，銀行的盈利能力持續(xù)下降，并且沒有出現(xiàn)掉頭反轉(zhuǎn)的趨勢。面對日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求，數(shù)據(jù)已經(jīng)逐漸成為銀行的重要資產(chǎn)和核心競爭力，數(shù)字化風(fēng)控可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率效能，顯著減少核心風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的損失。因此，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，應(yīng)用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)銀行發(fā)展，大力推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對銀行經(jīng)營的提質(zhì)增效有積極的推動(dòng)作用。

新形勢下的必然選擇

此次疫情促使商業(yè)銀行數(shù)字化進(jìn)程大大提速，“零接觸”“宅經(jīng)濟(jì)”、開放銀行以及服務(wù)小微企業(yè)等數(shù)字化經(jīng)營模式如雨后春筍般競相開放。同時(shí)，挾技術(shù)之利而來的行業(yè)顛覆者也在不斷涌現(xiàn)。銀行唯有順應(yīng)潮流，主動(dòng)求變，盡快適應(yīng)數(shù)字化模式的轉(zhuǎn)變，建立起專業(yè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，才能打造可持續(xù)的競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施

風(fēng)險(xiǎn)管理是金融業(yè)務(wù)經(jīng)營的核心，也是金融科技的關(guān)鍵能力。受疫情影響，傳統(tǒng)的信貸工廠模式的風(fēng)險(xiǎn)管理體系暴露出諸多問題，急需對其進(jìn)行迭代升級。在疫情影響、監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)的大背景下，以大數(shù)據(jù)、高級分析、自動(dòng)化為代表的新技術(shù)正在全面推動(dòng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的變革，風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將有力地幫助商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

領(lǐng)導(dǎo)決策的快速響應(yīng)

疫情的影響程度是任何一家銀行都沒有預(yù)料到的，其范圍之廣、影響之深是超出原有風(fēng)險(xiǎn)判斷常識(shí)的。在此情況下，能帶領(lǐng)銀行選對數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新的具體措施需要解決以下問題：線上信貸審批所需時(shí)間能縮短至多久？如何提高客戶盡調(diào)流程的效率，減少開戶過程中的痛點(diǎn)？怎樣降低CCAR的線性順序和資源密集程度？解決這些問題的關(guān)鍵在于行內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)及風(fēng)險(xiǎn)條線能否快速找準(zhǔn)問題，推進(jìn)數(shù)字化風(fēng)控能力建設(shè)。如采取敏捷小組和數(shù)字實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新工作方法，從流程、數(shù)據(jù)、組織三方面真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化。盡管風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新常見于非常具體、高度敏感的領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)者仍然需要營造企業(yè)內(nèi)部深厚的創(chuàng)新文化氛圍，進(jìn)一步開放和允許員工善盡其才，培養(yǎng)“邊試邊學(xué)”的創(chuàng)新理念，公司治理流程還要有能力快速應(yīng)對變幻莫測的技術(shù)和監(jiān)管環(huán)境。

數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)

在城商行的經(jīng)營發(fā)展中，較多的信貸客戶存在征信不足，缺乏抵押物以及財(cái)務(wù)報(bào)表不準(zhǔn)確等情況，此類情況在疫情爆發(fā)前已經(jīng)較為常見，疫情期間則變得更加凸顯，也逐步成了城商行大力發(fā)展資產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要障礙。

“數(shù)商”是一個(gè)機(jī)構(gòu)利用數(shù)據(jù)能力的統(tǒng)稱，包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)治理架構(gòu)、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用能力等諸多方面。在企業(yè)對數(shù)據(jù)的依賴性日益加深的今天，“數(shù)商”的高低很大程度上決定了銀行風(fēng)控能力的水平。銀行的數(shù)據(jù)比較單一，需要通過擴(kuò)大與外部機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)合作，來提升數(shù)據(jù)的可得性和整體質(zhì)量。立足于本土的地方城商行可以利用支付寶信用評級、水電繳費(fèi)記錄、市民卡數(shù)據(jù)、人行征信、法院查封等數(shù)據(jù)，通過數(shù)字化風(fēng)控模型分析零售客群和小微企業(yè)的信用狀況，預(yù)測其未來的經(jīng)營狀況和持續(xù)還款來源，從而提升中小微企業(yè)和零售客戶的信用價(jià)值，保障銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。通過數(shù)字化風(fēng)控管理模式，銀行時(shí)刻掌握了企業(yè)的日常交易數(shù)據(jù)流、現(xiàn)金流、物流、商流等變化的信息，可全面、動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的變化，顯著提高了銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測能力、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)判斷能力，降低了貸后管理、續(xù)貸評估以及不良的成本。同時(shí)，還可以運(yùn)用熱成像技術(shù)、衛(wèi)星圖像技術(shù)等科技手段，時(shí)刻關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營情況、建設(shè)情況、生產(chǎn)情況等，時(shí)刻分析企業(yè)的生產(chǎn)變化，有效識(shí)別減產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)，從而使得技術(shù)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)貫穿于全業(yè)務(wù)流程。

敏捷風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)型小組建設(shè)

在疫情中，銀行推行的“宅經(jīng)濟(jì)”“零接觸”等新的服務(wù)模式，滿足了絕大部分客戶的需求，但對風(fēng)險(xiǎn)管理也提出了新要求。城商行原有的風(fēng)險(xiǎn)管理模式缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃，各條線的風(fēng)險(xiǎn)管理存在單兵作戰(zhàn)的現(xiàn)象。結(jié)合疫情和智能化風(fēng)控要求來看，成立敏捷風(fēng)控轉(zhuǎn)型小組勢在必行。成立敏捷小組首先必須打破傳統(tǒng)的組織壁壘，從總行層面組建跨職能部門的敏捷開發(fā)小組，由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)和IT團(tuán)隊(duì)共同協(xié)作，采用快速迭代的方式開發(fā)運(yùn)營大數(shù)據(jù)、高級分析和智能化系統(tǒng)應(yīng)用，推動(dòng)建設(shè)敏捷的跨職能團(tuán)隊(duì)運(yùn)作模式。具體的實(shí)施方法有以下兩種。

設(shè)立敏捷轉(zhuǎn)型小組。從業(yè)務(wù)條線、大數(shù)據(jù)管理部、運(yùn)營管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、特殊資產(chǎn)管理部等部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，集中分析疫情影響下的資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理措施，獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)單元或職能部門，推動(dòng)數(shù)字化舉措有效落地及運(yùn)行。在疫情初期及疫情爆發(fā)階段，簡單高效的敏捷轉(zhuǎn)型小組更為適用。

搭建數(shù)字化工廠。疫情的突發(fā)對銀行業(yè)的應(yīng)急管理能力提出了很高的要求。為了應(yīng)付突發(fā)情況的再次發(fā)生，可以對全行業(yè)務(wù)條線和職能部門進(jìn)行轉(zhuǎn)型，抽調(diào)跨職能部門管理人員同址辦公，搭配明確的分工和授權(quán)決策流程進(jìn)行高效決策。同時(shí)，采用敏捷開發(fā)模式與設(shè)計(jì)思維，制訂“以客戶體驗(yàn)為核心”的流程再造工作，實(shí)現(xiàn)快速迭代。但是，此方法的實(shí)現(xiàn)比較困難，強(qiáng)調(diào)緊貼客戶需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)的快速開發(fā)、測試和迭代。在后疫情期，可以考慮在全行范圍內(nèi)實(shí)施。

專項(xiàng)壓力測試能力建設(shè)

此次新冠疫情具有突發(fā)性，短期內(nèi)對銀行產(chǎn)生了一定的沖擊。為了預(yù)測此次疫情對銀行產(chǎn)生的極端影響，同時(shí)為應(yīng)對此類公共衛(wèi)生事件的再次發(fā)生，銀行應(yīng)充分分析疫情的影響，開展有針對性的專項(xiàng)壓力測試工作，以便合理評估銀行在極端沖擊下的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的策略調(diào)整和應(yīng)急措施的制定。

專項(xiàng)壓力測試是針對某些特定管理目標(biāo)而開展的，通過科學(xué)合理的建模和計(jì)量方法，結(jié)合理論和實(shí)務(wù)依據(jù)，分析內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境惡化或突發(fā)事件發(fā)生對金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)價(jià)值、資本水平的影響，有助于管理者明確當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)水平以及未來的發(fā)展趨勢，評估其風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，以便及時(shí)采取應(yīng)對措施。

專項(xiàng)壓力測試的對象依據(jù)測試目的設(shè)定，包括特定資產(chǎn)組合、重要行業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)線等。專項(xiàng)壓力測試的情景設(shè)置以及壓力傳導(dǎo)方法更加靈活，一般需要根據(jù)測試目的和資產(chǎn)組合特征設(shè)定，更具有針對性。

內(nèi)部管理體系優(yōu)化轉(zhuǎn)型

聚焦數(shù)字化人才。數(shù)字化和智能化風(fēng)控改革的核心在于人，集中體現(xiàn)在選人和用人上。銀行應(yīng)基于企業(yè)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和智能化風(fēng)控需求，明確具體的數(shù)字化關(guān)鍵崗位與核心人才。在人才發(fā)展上，應(yīng)根據(jù)員工職能和級別，將數(shù)據(jù)分析能力作為獨(dú)立的績效考核參數(shù)，以及員工晉升發(fā)展的必要技能指標(biāo)。

建立專業(yè)化的組織架構(gòu)。明確和精簡的組織架構(gòu)是端到端風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型工作的起點(diǎn)。通過明確第一道和第二道防線的作用和責(zé)任，各機(jī)構(gòu)可以改進(jìn)問責(zé)制，確保全面覆蓋他們所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并減少重復(fù)性工作。

打造體系化的治理模式。為了聚焦最重要的業(yè)務(wù)，銀行需要使管理模式合理化，并削減不必要的業(yè)務(wù)流程。經(jīng)過優(yōu)化的組織架構(gòu)以及合理化的治理模式，是對流程進(jìn)行簡化和對風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)行數(shù)字化的先決條件。

結(jié)論與啟示

新冠疫情影響深遠(yuǎn)，各行各業(yè)都遭受了沖擊，任何金融機(jī)構(gòu)都無法獨(dú)善其身。但通過疫情，也激發(fā)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的積極性。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，地方城商行在助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的浪潮中，要主動(dòng)作為，積極實(shí)踐，不斷總結(jié)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以數(shù)字化為引領(lǐng)，讓風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)揮實(shí)效。城市商業(yè)銀行要積極增加數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以“數(shù)商”的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從獲客、運(yùn)營、審核等在內(nèi)的全風(fēng)險(xiǎn)管理體系的數(shù)字化升級，降低成本，提高效率。

新形勢下，面對我國金融體系的重新定位，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型對于城商行而言是一個(gè)長期重大課題，也是一個(gè)早晚要面對的問題。轉(zhuǎn)型過程中有許多問題有待進(jìn)一步研究解決，對于這些問題，城商行要積極主動(dòng)地與地方監(jiān)管部門、各金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司保持長期的溝通聯(lián)系，共同求變，主動(dòng)轉(zhuǎn)型。隨著國內(nèi)金融數(shù)據(jù)治理體系和金融科技監(jiān)管體系的不斷完善，不論是哪一類型的商業(yè)銀行，不論在哪一地區(qū)助力國家金融科技戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，都要共同研究“轉(zhuǎn)型問題”，形成“轉(zhuǎn)型辦法”，傳遞“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新”，引領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向新征程。

（作者單位：蘇州銀行）