文/唐亞蘭 （西安財(cái)經(jīng)大學(xué)）

一、論題研究背景

近年來，陜西省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，2018 年，生產(chǎn)總值總量達(dá)到24438.32 億 元， 為 我 省 完 成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。金融機(jī)構(gòu)貸款為資金短缺的企業(yè)提供了資金的來源，金融機(jī)構(gòu)貸款是企業(yè)主要的籌資方式之一。

商業(yè)銀行是構(gòu)成金融市場(chǎng)的主體，因此金融機(jī)構(gòu)貸款中商業(yè)銀行貸款占了主體。金融機(jī)構(gòu)貸款主要分為長(zhǎng)期貸款和短期貸款，金融機(jī)構(gòu)貸款的增加有利于經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

從個(gè)人消費(fèi)者角度，金融機(jī)構(gòu)的貸款業(yè)務(wù)主要為個(gè)人消費(fèi)貸款以及住房貸款等，個(gè)人信貸是居民的消費(fèi)需求體現(xiàn)，消費(fèi)需求的增加可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。衡量一個(gè)地區(qū)或者國(guó)家的發(fā)展?fàn)顩r，通常用經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來衡量，金融機(jī)構(gòu)貸款可以反映出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

綜上，對(duì)陜西省金融機(jī)構(gòu)貸款進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，把握金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而對(duì)陜西省商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)的開展提出相關(guān)建議，并且為當(dāng)?shù)卣叩膶?shí)施具有借鑒意義，從而更好的進(jìn)行宏觀調(diào)控，促進(jìn)陜西省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

二、金融機(jī)構(gòu)貸款灰色預(yù)測(cè)GM(1,1)模型的構(gòu)建與實(shí)施流程

灰色系統(tǒng)理論的建模思想是把時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為微分方程，從而建立抽象系統(tǒng)的發(fā)展變化動(dòng)態(tài)模型，即Grey Dynamic Model，簡(jiǎn)記為GM模型。

（一）子數(shù)列選擇

首先，根據(jù)原始數(shù)據(jù)，選擇子數(shù)列。對(duì)陜西省金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款進(jìn)行建模時(shí)，本文選擇了5 個(gè)不同長(zhǎng)度的子數(shù) 列， 分 別 為2010～2018 年、2013 ～2018 年、2014 ～2018 年、2015 ～2018 年，2016 ～2018 年，分別進(jìn)行預(yù)測(cè)運(yùn)算，通過回代誤差比較，最終確定以2014 ～2018年、2010 ～2018 年兩個(gè)子數(shù)列為原始數(shù)據(jù)。

（二）對(duì)選定的子數(shù)列進(jìn)行平滑處理

新的數(shù)據(jù)序列可以弱化原始數(shù)據(jù)的波動(dòng)性，并且增加一定的規(guī)律性。

（三）建立白化微分方程與構(gòu)造累加矩陣

對(duì)于序列，建立如下白化微分方程：

式(1)為GM(1，1)模型的微分方程，表示1階1個(gè)變量的GM模型。

（四）求解系數(shù)向量

（五）建立GM(1，1)模型，計(jì)算取得預(yù)測(cè)值

其中，k 為時(shí)間序列，可取數(shù)據(jù)為年，季度，月度，本文所選取的數(shù)據(jù)是年度數(shù)據(jù)，所以k 本文取年。

將GM（1，1）模型所得數(shù)據(jù)經(jīng)過累減，即得到原始序列的預(yù)測(cè)值：

（六）回代檢驗(yàn)預(yù)測(cè)結(jié)果

將預(yù)測(cè)出來的金融機(jī)構(gòu)貸款余額與原數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，并計(jì)算其精確度。預(yù)測(cè)模型的可行性取決于精確度，如果精確度不高，需要重新建模預(yù)測(cè)，直至精確度較高為止。

表1 陜西省金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額預(yù)測(cè)值 單位：億元；%

表2 金融機(jī)構(gòu)貸款灰色預(yù)測(cè)結(jié)果實(shí)際還原驗(yàn)證

三、陜西省金融機(jī)構(gòu)貸款灰色預(yù)測(cè)實(shí)證結(jié)果

根據(jù)上述建立的金融機(jī)構(gòu)貸款灰色預(yù)測(cè)GM(1，1)模型，對(duì)陜西省金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額的2014 ～2018 年、2010 ～2018 年兩個(gè)子數(shù)列建立灰色GM(1，1)模型，使用Matlab 軟件進(jìn)行計(jì)算， 得到2019 ～2028 年預(yù)測(cè)值。取2019～2028年貸款余額預(yù)測(cè)結(jié)果，如表1。

表2 從金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款的預(yù)測(cè)結(jié)果看，2017 年各項(xiàng)貸款額精確度平均達(dá)到93.10 %，精確度最高達(dá)99.08%(各項(xiàng)貸款合計(jì))；2018年各項(xiàng)貸款額精確度平均達(dá)到97.44%，最高精確度達(dá)99.74%(中長(zhǎng)期貸款)?？傮w看預(yù)測(cè)結(jié)果較為滿意。

四、結(jié)論及建議

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款的增長(zhǎng)也是大勢(shì)所趨。根據(jù)表2 金融機(jī)構(gòu)貸款灰色預(yù)測(cè)結(jié)果，從各項(xiàng)貸款總量看，總體趨勢(shì)在逐年遞增，其中中長(zhǎng)期貸款總額也在逐年遞增，所占比重逐年增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)結(jié)果說明，資金需求者對(duì)中長(zhǎng)期的貸款需求日益高漲，企業(yè)為了獲得穩(wěn)定的資金流，更多的會(huì)考慮中長(zhǎng)期貸款，中長(zhǎng)期貸款的占比增加無疑使得金融機(jī)構(gòu)面臨著更大的信用風(fēng)險(xiǎn)。

從短期貸款的預(yù)測(cè)結(jié)果來看，短期貸款總額在逐年遞增，但所占比重卻在逐年下降，這與總體發(fā)展趨勢(shì)一致。

我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)了資本形成的重任。一是政府引導(dǎo)與銀行制度改革，政府要保持經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，應(yīng)該多引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將貸款投向非金融企業(yè)，必要時(shí)候可以運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，不斷完善貸款標(biāo)準(zhǔn)體系，適度放寬對(duì)高新技術(shù)業(yè)等中小企業(yè)的貸款標(biāo)準(zhǔn)，才能引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速發(fā)展。

二是金融監(jiān)管部門需要防范金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部交易的監(jiān)管，為金融市場(chǎng)營(yíng)造一個(gè)健康綠色的資金流動(dòng)循環(huán)系統(tǒng)。

三是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，積極開發(fā)個(gè)性化、差異化、定制化的金融產(chǎn)品。綜上，金融機(jī)構(gòu)、政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要協(xié)力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。