沈心怡

[摘 要] 現(xiàn)如今經(jīng)濟(jì)環(huán)境越發(fā)復(fù)雜化、金融產(chǎn)品快速更迭以及監(jiān)管日益嚴(yán)格的環(huán)境，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。汽車消費(fèi)金融僅次于房產(chǎn)金融，成為第二大實(shí)物消費(fèi)金融市場(chǎng)，是各類金融機(jī)構(gòu)的必爭(zhēng)之地。商業(yè)銀行以其特有的資金優(yōu)勢(shì)在該領(lǐng)域博得一席之地，但要長(zhǎng)期健康穩(wěn)定地生存，必須堅(jiān)持以全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架為基準(zhǔn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行；汽車消費(fèi)金融；全面風(fēng)險(xiǎn)管理

中圖分類號(hào)：F83 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

2004年前，商業(yè)銀行以提供資金支持的形式與汽車廠商財(cái)務(wù)公司進(jìn)行合作，對(duì)汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行試水。自《汽車貸款管理辦法》出臺(tái)之后，商業(yè)銀行汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主要面對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶，風(fēng)險(xiǎn)管理相對(duì)良好。近年來(lái)，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)小貸金融公司、融資租賃公司等新的金融行業(yè)機(jī)構(gòu)參與到汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)之中，但從商業(yè)模式、客戶定位、審核效率等方面來(lái)看，與商業(yè)銀行相比還有所欠缺。除了對(duì)業(yè)務(wù)模式加快調(diào)整之外，商業(yè)銀行需加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)施與業(yè)務(wù)發(fā)展方向相吻合的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，這樣才能在未來(lái)多變的市場(chǎng)環(huán)境中占領(lǐng)一席之地。

一、商業(yè)銀行汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的困境

為了牢牢把握住汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行不斷地調(diào)整自身業(yè)務(wù)發(fā)展的路徑。從傳統(tǒng)的客戶經(jīng)理線下獲客到通過(guò)第三方擔(dān)保公司推薦獲客，再到與保險(xiǎn)公司合作開(kāi)展獲客，再向互聯(lián)網(wǎng)線上引流模式一路高歌猛進(jìn)，其身后的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題也不斷暴露出來(lái)[1]。

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)設(shè)定難

現(xiàn)有汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之間無(wú)法相適應(yīng)。一般來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)應(yīng)該與商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，穩(wěn)健且一致的風(fēng)險(xiǎn)偏好可以在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理中發(fā)揮指導(dǎo)性的作用。但在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門不考慮業(yè)務(wù)模式變化的情況下，不斷地收緊相關(guān)客群準(zhǔn)入政策，使得獲客難度增加，業(yè)務(wù)發(fā)展基本處于停滯不前的狀態(tài)。過(guò)于謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，制約了業(yè)務(wù)發(fā)展和價(jià)值增值的空間。

（二）管理措施實(shí)施不到位

在開(kāi)展汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)時(shí)，前期的客戶引流主要集中在第三方合作機(jī)構(gòu)，客戶的審批、放款流程主要集中在業(yè)務(wù)部門，貸后管理方面主要集中在基層分支機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、參與各環(huán)節(jié)的人員廣泛，盡管商業(yè)銀行有管理辦法作為業(yè)務(wù)執(zhí)行的參考文件，但是在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于管理辦法的理解不到位，風(fēng)險(xiǎn)管理缺失的情況，屢見(jiàn)不鮮。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理考核不合理

對(duì)于參與汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的員工如何進(jìn)行考核也是難題，尤其是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)和客戶經(jīng)理這兩種職位。若風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的考核指標(biāo)中涉及經(jīng)營(yíng)績(jī)效的比例較小，將會(huì)使其完全從嚴(yán)進(jìn)行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，一旦發(fā)現(xiàn)某合作機(jī)構(gòu)的貸后指標(biāo)較上月有些許的提升，立刻暫停業(yè)務(wù)。對(duì)于業(yè)務(wù)的經(jīng)辦客戶經(jīng)理來(lái)說(shuō)，在考核過(guò)程中也以業(yè)務(wù)指標(biāo)為重，而風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)上，比重也不超過(guò)10%。客戶經(jīng)理為拿到豐富的酬勞，盡可能地完成業(yè)務(wù)發(fā)展方面的指標(biāo)，忽略風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)。

（四）基層貸后追責(zé)較為困難

在貸后問(wèn)責(zé)過(guò)程中，客戶經(jīng)理流動(dòng)性大，支行行長(zhǎng)也采用的是輪崗制度，后期無(wú)法真正落實(shí)追責(zé)制度。商業(yè)銀行考慮節(jié)約人力成本，在分支機(jī)構(gòu)或所屬的區(qū)域中未有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理人員，以致在汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的開(kāi)展過(guò)程中，無(wú)專人對(duì)操作流程進(jìn)行監(jiān)督及反饋，使得基層風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題不斷增多，貸后追責(zé)難度也同步增加[2]。

二、汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)管理困境形成的原因

風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知方面的偏差、專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理工具的缺失、人才儲(chǔ)備庫(kù)中專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的不足，外加考核機(jī)制的僵化以及各層級(jí)之間的隔閡，是阻礙風(fēng)險(xiǎn)管理不能有效實(shí)施的根本原因。

（一）對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)不夠

風(fēng)險(xiǎn)管理中的問(wèn)題主要集中在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素重視不夠，忽視風(fēng)險(xiǎn)之間的交叉影響帶來(lái)的后果，且在風(fēng)險(xiǎn)偏好上業(yè)務(wù)條線與風(fēng)險(xiǎn)條線也不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)部門對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的概念認(rèn)識(shí)并不清晰，風(fēng)險(xiǎn)管理部門又不能對(duì)其積極引導(dǎo)。

（二）缺乏專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人才及工具

缺乏專業(yè)的審批人員。汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的審批與傳統(tǒng)個(gè)人貸款類審批之間有很大的差異。參與該項(xiàng)業(yè)務(wù)的審批人員大多沒(méi)有豐富的審批經(jīng)驗(yàn)、同時(shí)也沒(méi)有豐富的客戶經(jīng)理或是信貸經(jīng)理在基層的工作經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力方面，很難發(fā)現(xiàn)客戶的真實(shí)情況。風(fēng)險(xiǎn)管理工具使用較為單一。對(duì)于現(xiàn)有的汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理工具主要是采用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的手段，而在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方面，主要依賴于合作機(jī)構(gòu)的代償和保險(xiǎn)公司的賠付，但未充分考慮后期合作機(jī)構(gòu)資金鏈斷裂造成無(wú)法進(jìn)行代償?shù)那闆r[3]。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理考核機(jī)制較為固化

目前汽車消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)模式正處于不斷迭代的情況，但是風(fēng)險(xiǎn)管理考核機(jī)制依然沒(méi)有發(fā)生任何的變化，對(duì)于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的考核仍是停留在表面。一般在年末，風(fēng)險(xiǎn)管理部門統(tǒng)一制定相關(guān)的評(píng)估底稿，然后由業(yè)務(wù)部門將其認(rèn)為的重大風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)應(yīng)化解手段和解決方案進(jìn)行填寫，再由風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行綜合分析復(fù)評(píng)?？己藱C(jī)制沒(méi)有進(jìn)行縱向聯(lián)動(dòng)、橫向的對(duì)比，整體考核機(jī)制僵化，并不能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理起到真正的推動(dòng)作用。

（四）銀行層級(jí)間缺乏有效溝通

風(fēng)險(xiǎn)管理部門和業(yè)務(wù)部門之間缺乏溝通。風(fēng)險(xiǎn)部門過(guò)高的獨(dú)立性使得業(yè)務(wù)部門難以與其進(jìn)行溝通；業(yè)務(wù)部門提供信息不足、信息提供不及時(shí)，也影響了風(fēng)險(xiǎn)管理部門的判斷，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理人員無(wú)法準(zhǔn)確地進(jìn)行政策制定、模型設(shè)計(jì)及調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)管理部門與分支機(jī)構(gòu)之間的管理未穿透，制定的相關(guān)措施脫離業(yè)務(wù)實(shí)際，較難執(zhí)行。

三、汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)對(duì)策

商業(yè)銀行在追求業(yè)務(wù)利潤(rùn)的同時(shí)，需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。在全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架下加強(qiáng)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制的同時(shí)，培養(yǎng)人才、引入外部科技力量，使風(fēng)險(xiǎn)管理朝著科技化、智能化、數(shù)據(jù)化的方向推進(jìn)。

（一）豐富全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化

通過(guò)多種形式開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，讓員工認(rèn)識(shí)到全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。建立健全一套完整、成熟、科學(xué)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度，可以使風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中有章可循，提升風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施的效率。將企業(yè)文化與風(fēng)險(xiǎn)文化兩者進(jìn)行相容，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化，倡導(dǎo)合規(guī)文化，堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，查防并舉，有效提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力[4]。

（二）增加專業(yè)化管理工具

適當(dāng)引入第三方數(shù)據(jù)參與貸前評(píng)估，減少信息的不對(duì)稱性，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。引入專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理工具，如引入資產(chǎn)證券化等方式，加速主動(dòng)出清不良資產(chǎn)，提升資產(chǎn)質(zhì)量。完善自有的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，將其與多個(gè)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)進(jìn)行有效的結(jié)合，通過(guò)統(tǒng)一監(jiān)測(cè)，對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的進(jìn)行評(píng)估和控制，發(fā)現(xiàn)缺陷即優(yōu)化，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理向智能控制方向發(fā)展。

（三）建立科學(xué)考核體系

無(wú)論是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)序列人員的考核還是對(duì)分支機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理的考核，需要將考核的目的進(jìn)行明確，依托于明確的管理制度、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、合規(guī)目標(biāo)制定合理的考核體系，后續(xù)通過(guò)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)原有的風(fēng)險(xiǎn)管理措施進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，使得內(nèi)部環(huán)境向優(yōu)發(fā)展。

（四）強(qiáng)調(diào)監(jiān)督與溝通

在全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架上，信息傳遞和實(shí)時(shí)監(jiān)控應(yīng)該貫穿于整個(gè)汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的流程中，管理層、職能部門、業(yè)務(wù)條線和基層分支機(jī)構(gòu)間應(yīng)該保持信息的高效傳遞和層級(jí)間的溝通，以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的達(dá)成。在風(fēng)險(xiǎn)管理信息共享的風(fēng)險(xiǎn)架構(gòu)的基礎(chǔ)上，促進(jìn)商業(yè)銀行各部室之間的信息共享，以此提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

（五）補(bǔ)充措施鞏固框架

加強(qiáng)第三方數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，規(guī)范外部數(shù)據(jù)的采購(gòu)和使用行為，防范信息科技風(fēng)險(xiǎn)以及金融科技風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的負(fù)面影響。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)人員的專業(yè)能力培訓(xùn)以外，打造一支強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以此來(lái)夯實(shí)并提升風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。整合現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，提升自動(dòng)化、批量化、智能化的處理能力，打造模型和策略快速迭代的全生命周期智能風(fēng)險(xiǎn)管理體系，將數(shù)據(jù)源整合、反欺詐實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)策略制定、模型開(kāi)發(fā)的進(jìn)行集成，以此來(lái)鞏固全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架作用。

（六）及時(shí)追加效用評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)管理需要追加效用評(píng)價(jià)，觀察風(fēng)險(xiǎn)管理措施是否真實(shí)有效。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理要素進(jìn)行優(yōu)化的同時(shí)，追加相應(yīng)的保障措施，并及時(shí)進(jìn)行效用評(píng)價(jià)。觀察現(xiàn)有的優(yōu)化措施是否起到了積極推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的作用。一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的優(yōu)化措施不能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理起到正向作用，需要及時(shí)進(jìn)行修正[5]。

參考文獻(xiàn)：

[1]趙志宏.銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系[M].北京：中國(guó)金融出版社，2005：89-122.

[2]吳錦棟.我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J].時(shí)代金融，2010（4）：71-73.

[3]呂晨.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)研究[J].時(shí)代金融，2016（2）：48-50.

[4]王向輝，侯嬋怡.芻議商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理存在的困境及出路[J].消費(fèi)導(dǎo)刊，2019（45）：188.

[5]修國(guó)義，王芳菲.我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2015（5）：185-186.