在過去幾十年里，完全理性、均衡、收益遞減、獨立的行為主體等關鍵假設，引起了很多經濟學家的質疑。人們迫切需要全新的經濟學觀點，以應對非均衡、充滿不確定性的經濟世界。1999 年，基于在圣塔菲研究所成長起來的“復雜性思維”，布萊恩·阿瑟（W. Brian Arthur）首次提出“復雜經濟學”這個概念。

布萊恩·阿瑟是新墨西哥州圣塔菲市圣塔菲研究所外聘教授、斯坦福大學行為科學高級研究中心研究員、美國加利福尼亞州帕洛阿爾托市PARC系統科學實驗室訪問研究員。

今年9月24日 在經濟學領域布萊恩·阿瑟（W. Brian Arthur）和其他三位得主共同獲得“引文桂冠獎”。迄今為止，已有50位“引文桂冠獎”得主獲得諾貝爾獎，其中29位在獲獎兩年內即斬獲諾獎。

布萊恩·阿瑟將復雜性研究的新科學與經濟學相結合，用于展示當一個經濟體的參與者面臨不確定性問題和不斷變化的系統，無法以完全理性的方式行動時，該經濟體是如何運作的。

Q：經濟學領域究竟發(fā)生了什么？

布萊恩·阿瑟：經濟學正在發(fā)生重大變化。在過去的二三十年里，經濟學家們認為，他們的標準方法，即新古典經濟學，已經嚴重脫離了現實。新古典經濟學假設人們是超理性的，在一個靜態(tài)的、均衡的世界中進行決策。然而，經濟學已經發(fā)生了分化，許多經濟學家著手尋找更加現實的假設。因此，我們看到了行為經濟學、收益遞增經濟學、進化博弈論的出現。復雜經濟學也是如此。

Q：那么，什么是復雜經濟學呢？

布萊恩·阿瑟：復雜經濟學是看待經濟的一種完全不同的方式。復雜性其實是席卷了所有學科的一場運動，而不僅僅是一個研究課題。復雜系統是指組成系統的多個元素，要適應或響應這些元素自己創(chuàng)造的模式。復雜系統中的元素可以指元胞自動機中的元胞，或指交通系統中的汽車，前者會對相鄰單元的狀態(tài)做出反應，后者會對它前面或后面的汽車做出反應。當然，“元素”及它們所響應的“模式”在不同的情境下各不相同。但是無論如何，元素必須適應它們共同創(chuàng)造的世界，即總體模式。在這里，時間通過調整和變化自然而然地進入了系統：隨著元素做出的反應，總量發(fā)生變化；而隨著總量的變化，各種元素又重新做出反應。

經濟中自然會出現復雜系統。經濟行為主體，不管是銀行、消費者、企業(yè)，還是投資者，都會不斷調整自己的市場行動、購買決策、價格，并做出預測，以便適應所有這些市場行動（或決策、或價格、或預測）所共同創(chuàng)造的市場形勢。所以，復雜經濟學是看待經濟的一種非常自然的方式，從某種意義上說，它已經存在200年了。復雜經濟學關注模式形成、結構變化、創(chuàng)新，以及永遠的創(chuàng)造性毀滅的后果。

Q：復雜性觀點是否有邏輯基礎？

布萊恩·阿瑟：當然有。正如我所指出的，經濟中的參與者要不斷地調整他們的市場決策、策略和預測，以適應這些行動（或決策、或策略、或預測）共同創(chuàng)造的市場形勢。在這種情況下，理論經濟學家很自然地就會去研究經濟行為主體所創(chuàng)造的模式的展開，但這顯然是復雜的。因此，為了得到解析解，歷史上的經濟學選擇了簡化問題的道路。它反過來問了這樣一個問題：什么樣的行為導致了這樣一種結果或模式，該結果或模式又導致了沒有任何經濟行為主體愿意去改變這種行為。換句話說，歷史上的經濟學提出的問題是，經濟中的何種模式看上去是處于均衡狀態(tài)的，即與創(chuàng)造它們的微觀行為（或行動、或策略、或預期）是一致的。因此，一般均衡理論問的是：生產和消費的商品，在什么價格和什么數量上是與所在經濟體的各個市場的價格和數量的整體模式相一致的，不會產生改變的激勵？經典博弈論問的是：在給定對手可能選擇的策略、行動或分配的前提下，什么樣的策略、行動或分配是一致的，即對于一個行為主體來說，在何種標準下是最好的反應？這也算得上是研究經濟學的一種比較自然的方法，卻是“收益遞減”的。

因此，很自然地，我們試圖超越這種均衡方法，追問這樣一個問題：經濟行為主體的行為是如何不僅僅限于與它所創(chuàng)造的總體模式相一致的？或者，這個問題就是，經濟行為主體的行動、策略或預期通常是如何對它們所創(chuàng)造的模式做出反應的，而且還可能內生地隨它們創(chuàng)造的模式的變化而變化？換句話說，我們很自然地要問，當經濟不處于穩(wěn)態(tài)時，即不處于均衡狀態(tài)時，經濟是如何運行的。這就是復雜經濟學。在這個更一般的層面上，我們也許可以推測，經濟運行的模式可能會在足夠長的時間后穩(wěn)定下來，收斂到一個簡單的、均質的均衡狀態(tài)。但也可能是這樣：它們表現出不斷變化的、永遠新奇的行為模式。它們可能會呈現出穩(wěn)定狀態(tài)下不會出現的新現象。

Q：那么，是不是可以說復雜經濟學和非均衡經濟學密切相關呢？

布萊恩·阿瑟：是的。它們密切相關。事實上，我有時寧愿選擇非均衡經濟學這個術語?！皬碗s經濟學”這個術語，是我在1999 年為《科學》雜志撰寫的一篇關于“復雜經濟學”的文章中創(chuàng)造的。當時編輯要求我為這種新的經濟學方法命名，所以我稱之為“復雜經濟學”。我稍微有點后悔?！胺蔷狻睆娬{中斷和破壞，這源于經濟行為主體為了適應不斷變化的情況而不斷進行的調整；“復雜”則強調經濟行為主體對其他經濟行為主體所導致的變化的反應。這兩個概念密切相關。

Q：復雜性與不確定性密切相關嗎？

布萊恩·阿瑟：是的。在復雜性方法中，你不能假定經濟行為主體面臨的所有問題都是確定的。這是因為，經濟行為主體根本不知道其他經濟行為主體可能會如何做出反應。他們不知道別人怎么看待同樣的問題。因此，這是真正奈特（Knight）意義上的不確定性。這種不確定性意味著，經濟行為主體需要“認知地”構建他們的問題，即必須“理解”問題，才能解決問題。所以這就將我們帶入了認知經濟學和行為經濟學的世界。

Q：回顧一下歷史吧，你是怎么進入這個領域的？

布萊恩·阿瑟：在整個20 世紀80 年代，我一直在努力研究收益遞增經濟學?，F在，收益遞增經濟學是復雜經濟學的一個分支。當時我在斯坦福大學工作。1987 年，肯尼斯· 阿羅邀請我去圣塔菲研究所參加一個會議。當時，圣塔菲研究所才剛剛起步。一年后，我又回到圣塔菲研究所，領導一個名為“作為一個不斷進化的復雜系統的經濟”的研究項目。這其實就是圣塔菲研究所的首個正式的研究項目。我們開始追問這樣一個問題：經濟失衡時會是什么樣子？在這個研究項目中，我有一些非常優(yōu)秀的同事：概率理論家戴維· 萊恩（David Lane），物理學家理查德· 帕爾默（RichardPalmer），理論生物學家斯圖爾特· 考夫曼（Stuart Kauffman），計算機科學家約翰· 蘭德（John Holland）。弗蘭克· 哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯· 阿羅（Kenneth Arrow）和湯姆· 薩金特（Tom Sargent）則是訪問研究員。從這個研究項目開始，復雜經濟學成長了起來。當然，當時還有其他一些人也是這種新的經濟學方法的建設者，在這里我想特別提一下以下學者的名字：彼得· 艾倫（Peter Allen）、羅伯特· 阿克斯特爾（Robert Axtell）、埃里克· 拜因霍克（Eric Beinhocker）、喬?！?愛潑斯坦（JoshEpstein）、多因· 法默（Doyne Farmer）、阿蘭· 基爾曼（Alan Kirman）和李· 特斯法齊（Leigh Tesfatsion）。現在， 這種經濟學研究進路已經蓬勃發(fā)展起來了，涌現了許多非?；钴S的年輕學者。這一切都要追溯到圣塔菲研究所最早在這個領域做出的持續(xù)努力，而且很多方法也是在圣塔菲研究所最先出現的。B0D7AA56-1435-4166-9409-3B8C4A35351E

Q：這種強調非均衡性和復雜性的觀點是否已經有一段悠久的歷史了？

布萊恩·阿瑟： 在經濟學中，這種思路其實已經有很長的歷史了。我們正在探索的許多主題，如創(chuàng)新、中斷、顛覆、在真正意義上的不確定性情況下的決策等，在熊彼特、凡勃倫、哈耶克、沙克爾，以及許多其他經濟學家那里，都曾經被研究過。它們并不是經濟學中的新問題。所不同的只不過是，我們現在可以更加嚴格地對這些主題進行研究。我們擁有了更多、更強大的工具，包括更復雜的概率理論，我們還可以在嚴格的控制下進行計算機實驗。

Q：你曾經談到過，在經濟學領域有兩個非常重大的問題。它們是哪兩個？

布萊恩·阿瑟：首先是經濟內部的配置（allocation）問題：在市場內部和不同市場之間，商品和服務的數量及它們的價格是如何決定的？對這個問題的回答，可以由一般均衡理論、國際貿易理論和博弈論等偉大理論來代表。其次是經濟內部的形成（formation）問題：經濟開始是怎么出現的，又是怎么隨著時間的推移成長起來并發(fā)生結構性的變化的？關于這個問題的回答，體現在關于創(chuàng)新、經濟發(fā)展、結構變化，以及歷史、制度和治理在經濟中的作用等方面的思想上。配置問題現在已經被理解得比較充分，而且也已經高度數學化了。但是對于形成問題，經濟學界現在的理解還很少，也幾乎沒有數學化。復雜經濟學要研究的正是經濟中結構的形成，因此它對形成問題和配置問題同樣關注。

Q：這是不是爭議的焦點？

布萊恩·阿瑟：不，不再是了。復雜經濟學是均衡經濟學向非均衡情況下自然的延伸。而且由于非均衡包含了均衡，所以復雜經濟學是經濟學的擴展或一般化。這已經不再有爭議了。復雜經濟學的出現是不可避免的。這只是很多未來要完成的工作的開始。

Q：如果復雜經濟學真的像你說的那么重要，那么為什么我們在大學經濟學系看不到復雜經濟學呢？

布萊恩·阿瑟：不是的。其實我們已經看到不少了。但是，任何學科的改變，都需要一代人或更多時間才能完成。羅伯特· 阿克斯特爾很喜歡舉的一個例子是，博弈論花了大約四五十年的時間才算完全進入主流經濟學殿堂。早在20 世紀60 年代就已經出現的行為經濟學，也是到現在才剛剛開始登堂入室。從這個角度來看，復雜經濟學仍有二三十年的時間才會進入主流。當然，對于我們這些研究者來說，也不是沒有補償的，在一個全新的領域從事研究工作是有趣的。我認為復雜經濟學才剛起步。

Q：你剛才說復雜經濟學是不可避免的，為什么這么說？

布萊恩·阿瑟：所有的學科都在經歷重大轉型：從將世界視為高度有序的、機械的、可預見的、在某種程度上靜態(tài)的，轉變?yōu)閷⑹澜缫暈椴粩噙M化的、有機的、不可預測的、處于永遠發(fā)展中的。物理學、化學、數學、地質學等都是這樣。經濟學也不例外。雖然現在經濟學相比其他學科稍微有點落在后面了，但是它終究是要追隨時代精神的。

Q：那么，復雜經濟學是不是有什么“殺手級應用”？

布萊恩·阿瑟：有關復雜經濟學的“殺手級應用”，我能想到的有兩個。一個是我在20 世紀80 年代發(fā)展起來的收益遞增經濟學。它闡明了網絡效應是如何導致“鎖定”，或者說市場被一個或少數幾個參與者統治的。這種工作是不能通過均衡經濟學來完成的，因為這本身就不是一個均衡現象?，F在，硅谷已經完全接受了這個理論，并根據它來運行了。

另一個“殺手級應用”是資產定價。復雜經濟學從不假設存在一個（理性預期）均衡，也不打算去找到這樣一個均衡。它假定，投資者并不知道市場是怎么運行的，必須自己去學會怎么做才是有效的，而這種學習本身就會改變市場。我們的實驗結果重現了實際市場中出現的現象：技術交易（利用過去的價格模式來預測股票趨勢，以獲取利潤）、價格和成交量高度相關、高波動性階段和低波動性階段交替出現（GARCH 行為），等等。我們的理論解釋了現實世界中的金融現象。

（本文由湛廬文化提供）B0D7AA56-1435-4166-9409-3B8C4A35351E