非對(duì)稱的相關(guān)性以及最優(yōu)資產(chǎn)配置
2019-06-11 11:00:38張?jiān)?/span>張靜
商情 2019年11期
張?jiān)? 張靜
【摘要】在對(duì)于股票價(jià)格的傳統(tǒng)研究中，模型通常假設(shè)股票價(jià)格服從某種高斯模型。然而，在市場(chǎng)遭遇到重大股災(zāi)之后，我們觀察到股票波動(dòng)率發(fā)生變化。本文結(jié)合狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型與跳躍模型，并且將股票價(jià)格波動(dòng)之中擴(kuò)散過(guò)程與跳躍過(guò)程完全獨(dú)立假設(shè)做出拓展。本文股票價(jià)格運(yùn)動(dòng)服從以下分布：
猜你喜歡
睿士(2019年5期)2019-09-10 07:22:44
小資CHIC！ELEGANCE(2019年5期)2019-04-30 09:19:14
娃娃樂(lè)園·3-7歲綜合智能(2017年8期)2018-02-01 13:06:26
校園英語(yǔ)·下旬(2017年7期)2017-07-14 11:15:00
股市動(dòng)態(tài)分析(2016年22期)2016-12-27 18:42:32
股市動(dòng)態(tài)分析(2016年2期)2016-09-27 21:22:52
證券市場(chǎng)周刊(2016年22期)2016-06-20 18:42:20
21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論(2015年8期)2015-08-04 10:29:14
新教育時(shí)代·教師版(2015年19期)2015-07-16 15:15:18
汽車之友(2014年14期)2014-09-28 03:04:17
