非對稱的相關(guān)性以及最優(yōu)資產(chǎn)配置
2019-06-11 11:00:38張元怡張靜
商情 2019年11期
張元怡 張靜
【摘要】在對于股票價格的傳統(tǒng)研究中，模型通常假設(shè)股票價格服從某種高斯模型。然而，在市場遭遇到重大股災(zāi)之后，我們觀察到股票波動率發(fā)生變化。本文結(jié)合狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型與跳躍模型，并且將股票價格波動之中擴散過程與跳躍過程完全獨立假設(shè)做出拓展。本文股票價格運動服從以下分布：
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