鄒兆宇 李鴻莉 俞金涵 劉銘

摘要：在互聯(lián)網(wǎng)時代，基于金融脫媒現(xiàn)象的持續(xù)深化，服務(wù)渠道愈發(fā)豐富，金融服務(wù)也呈現(xiàn)出多元化趨勢，金融機(jī)構(gòu)所面臨的外部發(fā)展環(huán)境不斷地在發(fā)生變化，金融長期以來對于客戶行為模式的認(rèn)知，對信息安全的理解，包括對經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”的看法都需要結(jié)合新時代的現(xiàn)實(shí)發(fā)展情況進(jìn)行重新構(gòu)建。由此，金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險也日益嚴(yán)峻，風(fēng)險因素呈現(xiàn)出擴(kuò)散化、多樣化特征，管理難度進(jìn)一步加大，風(fēng)險管理機(jī)制亟待優(yōu)化。

關(guān)鍵詞：金融風(fēng)險；大數(shù)據(jù)；經(jīng)濟(jì)新常態(tài)

在金融領(lǐng)域，因為金融風(fēng)險而引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件并不罕見。在信息化時代，信息技術(shù)對社會生活的各個方面帶來的重要影響，并且充分融入到各個行業(yè)的發(fā)展與運(yùn)營當(dāng)中。在此背景下，金融行業(yè)也有信息大爆炸趨勢，在大數(shù)據(jù)框架下，金融風(fēng)險的特征也發(fā)生了很大變化，由此，風(fēng)險的解決手段也將隨之優(yōu)化。對于金融行業(yè)來說，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)對海量的信息進(jìn)行有效的管理和利用是一種行之有效的金融風(fēng)險管理策略。

一、傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系的特點(diǎn)和弊端

1.傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系的特點(diǎn)

2017年4月，民生銀行北京分行航橋支行行長涉嫌偽造理財產(chǎn)品的事件被曝光，由此，該行150多名高端客戶購入總規(guī)模超過30億的偽造理財產(chǎn)品事件也浮出水面。隨后，公安部門對行長展開全面調(diào)查。又如，2016年年底，廣州僑興電信及僑興電訊3億元私募債逾期，浙商保險和廣發(fā)銀行被牽涉其中，后調(diào)查了解到，“僑興私募債相應(yīng)擔(dān)保文件、公章等系非法偽造”，在隨后，廣發(fā)銀行惠州分行營業(yè)部經(jīng)理與副經(jīng)理被帶走調(diào)查，銀監(jiān)會進(jìn)駐廣發(fā)銀行。以上案例除了涉及到商業(yè)銀行操作性風(fēng)險與聲譽(yù)風(fēng)險之外，還涉及流動性風(fēng)險、內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險與欺詐風(fēng)險。這也表明，傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系很難對內(nèi)控機(jī)制和內(nèi)控管理上的不足進(jìn)行有效判定，從而無法采取風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險預(yù)警及風(fēng)險管理策略來有效防范風(fēng)險。

2.傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系的弊端

在傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系中，內(nèi)控、合規(guī)為基本的流程導(dǎo)向，同時基于核心人員的嚴(yán)格監(jiān)督和管控來建立風(fēng)險防范的“三道防線”，這種情況下，就可能因為核心人員的徇私舞弊或是管理不合理而造成金融風(fēng)險管理缺位，為金融機(jī)構(gòu)帶來損失。盡管傳統(tǒng)金融體系注重以定量和定性分析協(xié)同結(jié)合的方式來對風(fēng)險進(jìn)行評估，但因為對監(jiān)控規(guī)則和相應(yīng)指標(biāo)有較高的依賴度，由此也無法充分應(yīng)用高級計量的方式[1]。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，金融風(fēng)險管理的范圍得到進(jìn)一步擴(kuò)展，也產(chǎn)生了各種新型風(fēng)險，比如私募拆分、影子銀行體系、非法集資等等。對于這類問題，傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系很難達(dá)成滲透式管理，無法對資金來源、中間環(huán)節(jié)包括最終的投資路徑進(jìn)行完整覆蓋。同時，因為傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理體系并未使用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算等現(xiàn)代化計算機(jī)技術(shù)，所以，風(fēng)險管理體系對于數(shù)據(jù)治理上的要求也不夠全面。

二、大數(shù)據(jù)時代的金融風(fēng)險管理的特征

在大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)時代，金融混業(yè)經(jīng)營特征凸顯，金融科技使“銀證?；焙涂蛻舻穆?lián)系方法發(fā)生了改變，金融服務(wù)邊界被進(jìn)一步拓寬，推動了金融服務(wù)的多樣性發(fā)展?；谶@種形式，金融機(jī)構(gòu)也積極應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)來對傳統(tǒng)金融工具與服務(wù)進(jìn)行優(yōu)化升級；但需要注意的是，金融創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)愈發(fā)多樣性，使得讓消費(fèi)者享受到更便捷的服務(wù)的同時，也讓風(fēng)險的不確定性進(jìn)一步加劇，風(fēng)險的隱藏效應(yīng)和傳遞效應(yīng)凸顯[2]。具體來說，大數(shù)據(jù)時代下的金融分析管理呈現(xiàn)出以下幾點(diǎn)特征：首先是創(chuàng)新風(fēng)險比重越來越大?；ヂ?lián)網(wǎng)對買方公司進(jìn)一步強(qiáng)化，網(wǎng)絡(luò)金融、線上信貸等新型金融產(chǎn)品的出現(xiàn)，也為金融機(jī)構(gòu)帶來了更多的互聯(lián)網(wǎng)客戶群，使自信審查、信用評估的難度進(jìn)一步加大，并帶來很多不確定性風(fēng)險；另外是創(chuàng)新產(chǎn)品風(fēng)險比重加大?；诮鹑趧?chuàng)新的持續(xù)深化，信用違約掉期（CDS）之類的新型金融風(fēng)險產(chǎn)品體現(xiàn)出了杠桿率高、流動性風(fēng)險高、價格波動強(qiáng)的特點(diǎn)無法對其資金頭寸與風(fēng)險暴露的后果進(jìn)行合理判定。還有一點(diǎn)就是創(chuàng)新風(fēng)控技術(shù)比重更大。人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用，有效提升了風(fēng)險防范機(jī)制的有效性，因為具備智能風(fēng)控系統(tǒng)，創(chuàng)新風(fēng)控技術(shù)其受到了監(jiān)管人員的廣泛關(guān)注和重視。

三、大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險防范中的作用

金融機(jī)構(gòu)可基于大數(shù)據(jù)技術(shù)來對系統(tǒng)風(fēng)控模型進(jìn)行優(yōu)化，構(gòu)建“防、控、補(bǔ)”于一體的金融業(yè)務(wù)全方位 反欺詐系統(tǒng)，開展事前、事中、事后等多個層面的嚴(yán)格監(jiān)管工作，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)加強(qiáng)金融風(fēng)險防控的有效性。大數(shù)據(jù)并非僅是數(shù)據(jù)規(guī)模的擴(kuò)大，而是注重數(shù)據(jù)類型的多樣化、數(shù)據(jù)來源的渠道的全面化[3]。對于貸前管理，大數(shù)據(jù)可以有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)管理模式的不足，金融機(jī)構(gòu)可結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念和稅務(wù)、海關(guān)等系統(tǒng)達(dá)成信息共享，從而由多個渠道獲取可靠的借款人財務(wù)、信用信息，并建立客戶信用評級體系。對于貸中管理，金融機(jī)構(gòu)可結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)來對客戶的行為特征進(jìn)行記錄，并對客戶的資金來往情況進(jìn)行跟蹤記錄，掌握貸款企業(yè)實(shí)際控制人的信息，并結(jié)合貸款企業(yè)的經(jīng)營行為、風(fēng)險偏好進(jìn)行合理的風(fēng)險預(yù)警。基于大數(shù)據(jù)模式下的貸后管理可以使金融機(jī)構(gòu)在大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中全面了解貸款人的交易信息、企業(yè)關(guān)聯(lián)信息及經(jīng)營風(fēng)險程度等，從而將可疑客戶拉入黑名單，幫助金融機(jī)構(gòu)在提前捕捉預(yù)警信號，并及時采取強(qiáng)制歸還借款、凍結(jié)擔(dān)保等方式來保障自身權(quán)益，規(guī)避風(fēng)險。

結(jié)語：金融風(fēng)險的存在是無法避免的，隨著時代發(fā)展，外部市場環(huán)境也在不斷變化，同時，金融機(jī)構(gòu)自身的組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展路徑也和之前有所不同，由此，金融機(jī)構(gòu)所面臨的金融風(fēng)險也和之前有很大的不同，體現(xiàn)出更加多樣、涉及面更廣的特征，由此就需要相關(guān)的金融管理人員結(jié)合大數(shù)據(jù)框架下金融風(fēng)險的具體特點(diǎn)，來采取行之有效的管理策略，掌握多種大數(shù)據(jù)技術(shù)，從而有效應(yīng)對金融風(fēng)險問題。

參考文獻(xiàn)：

[1]王偉，宋西圣.以“大數(shù)據(jù)思維強(qiáng)化小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理[J].金融發(fā)展研究，2014，（4）：83-84.

[2]崔冬鈺.大數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用[J]. 2014，（7）：50-51.

[3]范曉忻.大數(shù)據(jù)征信與小微企業(yè)融資[J]. 2014，（22）：81-82.

作者簡介：

鄒兆宇（1997—）男，漢族，吉林遼源人，本科，長春財經(jīng)學(xué)院，研究方向：投資學(xué)。

李鴻莉（1997—）女，漢族，吉林長春人，本科，長春財經(jīng)學(xué)院，研究方向：投資學(xué)。

俞金涵（1998—）女，漢族，浙江紹興人，本科，長春財經(jīng)學(xué)院，研究方向：保險學(xué)。

劉銘（1998—）男，漢族，吉林大安人，本科，長春財經(jīng)學(xué)院，研究方向：投資學(xué)。