周杰琦，夏南新，梁文光

(1.廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣州 510320;2.中山大學(xué)嶺南學(xué)院，廣州 510970;3.梧州學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，梧州 543002)

隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的加速，一些局部區(qū)域的環(huán)境污染借助貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)分工等方式演變成全球性環(huán)境問題。嚴(yán)重的環(huán)境污染不僅降低了各國環(huán)境福利，也給經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長埋下了隱患。霧霾污染因發(fā)生頻率高、波及范圍廣、治理難度大，成為目前亟待解決的環(huán)境問題。近年來，學(xué)界從關(guān)注環(huán)境問題本身轉(zhuǎn)向其影響因素及作用機(jī)制，外商投資和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系就是其中一個(gè)焦點(diǎn)問題。當(dāng)前，大多數(shù)文獻(xiàn)關(guān)注外資進(jìn)入對東道國污染排放的影響，所得結(jié)論的現(xiàn)實(shí)意義較為模糊，特別是對中國這樣的發(fā)展中國家，嚴(yán)格限制外資進(jìn)入以降低污染排放將在一定程度上犧牲經(jīng)濟(jì)的增長，而減少單位產(chǎn)出的霧霾污染排放量(霧霾污染強(qiáng)度)可以在維持增長的同時(shí)對霧霾污染予以嚴(yán)格控制。那么，F(xiàn)DI如何影響霧霾污染強(qiáng)度?這種影響的機(jī)制如何實(shí)現(xiàn)?探索以上問題，對于加深理解國際資本流動(dòng)與環(huán)境質(zhì)量的關(guān)聯(lián)、科學(xué)制定互相配合的環(huán)境治理政策與外資引進(jìn)政策，有著重要的參考意義。

關(guān)于FDI對東道國環(huán)境的影響，主要分為3種觀點(diǎn)。一種是“污染天堂”論，即為降低母國環(huán)境管制帶來的成本，跨國公司會(huì)通過FDI向環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)較低的東道國轉(zhuǎn)移污染產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致東道國環(huán)境的惡化[1］。第二種是“污染光環(huán)”論，由于跨國公司相對內(nèi)資企業(yè)有技術(shù)優(yōu)勢，其在對外投資中將產(chǎn)生污染防治技術(shù)的溢出，給東道國環(huán)境質(zhì)量帶來積極影響[2］。第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，F(xiàn)DI與東道國環(huán)境質(zhì)量之間的相關(guān)關(guān)系并不能說明FDI的環(huán)境效應(yīng)如何發(fā)生。遵循GROSSMAN等[3］提出的有關(guān)貿(mào)易開放環(huán)境效應(yīng)的理論框架，一些學(xué)者主張可以從規(guī)模、結(jié)構(gòu)、技術(shù)等維度考察外商投資對東道國環(huán)境質(zhì)量的作用機(jī)理[4-5］，F(xiàn)DI對環(huán)境質(zhì)量的凈效應(yīng)依賴于不同機(jī)制產(chǎn)生的效應(yīng)之間的權(quán)衡。

在基于發(fā)展中國家經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)文獻(xiàn)中，一般認(rèn)為，F(xiàn)DI不僅通過增加?xùn)|道國資本存量提升當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)規(guī)模，導(dǎo)致污染物排放的增加，也深化了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的污染程度。因此，外資對環(huán)境存在消極的經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)[6］。而對于跨國公司在東道國環(huán)保技術(shù)變化過程中所扮演的角色，則有較大爭議。跨國公司進(jìn)入之所以能改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境，關(guān)鍵在于其投資的是環(huán)境友好型、高研發(fā)強(qiáng)度的生產(chǎn)活動(dòng)，且這種投資對當(dāng)?shù)丨h(huán)保技術(shù)能產(chǎn)生正的外部性[7］。然而，F(xiàn)DI的內(nèi)生性及異質(zhì)性對東道國的技術(shù)外溢效果可能被高估，甚至可能存在負(fù)的外部性[8］。隨著新增長理論的興起，加之技術(shù)效應(yīng)在FDI環(huán)境效應(yīng)背后所發(fā)揮的重要作用，新近文獻(xiàn)大多關(guān)注跨國公司環(huán)保技術(shù)溢出的路徑。陳媛媛和李坤望[9］、SONG等[10］認(rèn)為，同行業(yè)本土企業(yè)在外資競爭壓力下會(huì)通過學(xué)習(xí)外資先進(jìn)技術(shù)提升環(huán)保技術(shù)，與此同時(shí)，跨國公司技術(shù)人員流向本土企業(yè)，以及跨國公司與上、下游本土企業(yè)的業(yè)務(wù)往來，均能對本土企業(yè)綠色技術(shù)產(chǎn)生正向的溢出。因此，F(xiàn)DI技術(shù)溢出對東道國環(huán)境存在積極作用。然而，也有學(xué)者從新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)出發(fā)，提出在政府過度干預(yù)導(dǎo)致的資源配置扭曲效應(yīng)下，大規(guī)模外資涌入將促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集聚，這種產(chǎn)業(yè)集聚會(huì)帶來“擁擠效應(yīng)”，不僅引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同與產(chǎn)能過剩，也難以誘發(fā)環(huán)保技術(shù)外溢[11］。

對FDI環(huán)境效應(yīng)的研究在以下方面仍有探索的空間。首先，大多數(shù)文獻(xiàn)選擇工業(yè)“三廢”作為環(huán)境污染的測度指標(biāo)，較少考慮對經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)產(chǎn)生巨大影響的霧霾污染。作為多種有害物質(zhì)的載體和集合體，PM2.5是霧霾的主要成分，PM2.5濃度值相比傳統(tǒng)污染排放物能更準(zhǔn)確反映環(huán)境污染水平。由于官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可獲得性，鮮有文獻(xiàn)在設(shè)計(jì)霧霾污染指標(biāo)的基礎(chǔ)上系統(tǒng)考察FDI如何影響霧霾污染，而這是通過對外開放改善環(huán)境績效的關(guān)鍵，也為理解霧霾污染的成因與治理機(jī)制提供一個(gè)新的視角。

其次，在理論層面上，現(xiàn)有的大多數(shù)文獻(xiàn)從規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)與技術(shù)效應(yīng)考察FDI對環(huán)境污染的影響，然而，結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)和中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征，本文認(rèn)為，隨著中國經(jīng)濟(jì)從以往追求發(fā)展速度轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量增長，國內(nèi)引進(jìn)和利用FDI的基本條件與綜合優(yōu)勢發(fā)生了根本性變化，從而影響了外資的環(huán)境效應(yīng)，尤其是在實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，外資進(jìn)入的環(huán)境效應(yīng)關(guān)鍵取決于自主創(chuàng)新能力。作為地區(qū)知識(shí)存量與技術(shù)水平的綜合體現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力不僅越來越明顯地影響包括投資目的、投資方式、投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)含量在內(nèi)的外資特征，也會(huì)誘導(dǎo)跨國公司采用乃至研發(fā)環(huán)保技術(shù)與本土企業(yè)展開競爭，從而拓展外資環(huán)境技術(shù)溢出的空間[12-14］。因此，為全面考察FDI環(huán)境效應(yīng)的形成機(jī)制，不能忽略自主創(chuàng)新的影響。

最后，在方法上，現(xiàn)有研究大多借助單方程回歸檢驗(yàn)FDI的環(huán)境效應(yīng)，但FDI對環(huán)境的作用往往通過一些中介變量的傳導(dǎo)機(jī)制來實(shí)現(xiàn)，單方程回歸不僅很難完整刻畫FDI、中介變量與環(huán)境之間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)聯(lián)機(jī)制，也容易忽略三者之間互為因果而產(chǎn)生的內(nèi)生性。事實(shí)上，環(huán)境污染可能并不是外資進(jìn)入的結(jié)果，由于污染密集行業(yè)一般也是資本密集型行業(yè)，除環(huán)境成本外，這些行業(yè)對勞工成本、用地成本也很敏感，而發(fā)展中國家往往在傳統(tǒng)生產(chǎn)要素上具有明顯的比較優(yōu)勢，故即使一些研究證實(shí)了“污染天堂”效應(yīng)的存在，也會(huì)因內(nèi)生性而導(dǎo)致結(jié)論受到質(zhì)疑。此外，傳統(tǒng)線性回歸模型一般假設(shè)地區(qū)間環(huán)境污染是相互獨(dú)立的，而忽略環(huán)境污染存在空間依賴性的現(xiàn)實(shí)，可能導(dǎo)致估計(jì)結(jié)果存在偏誤[15］。

基于此，本文可能有以下邊際貢獻(xiàn)。①以第二產(chǎn)業(yè)污染排放為切入點(diǎn)構(gòu)建地區(qū)霧霾污染強(qiáng)度指標(biāo)，將其分解為結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)，并將FDI、自主創(chuàng)新與霧霾污染強(qiáng)度納入整體的分析框架。②在詮釋FDI對環(huán)境的影響機(jī)理的基礎(chǔ)上構(gòu)建聯(lián)立方程模型，對FDI、自主創(chuàng)新及兩者交互作用影響霧霾污染強(qiáng)度的具體機(jī)制進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。③在思路上，測算與比較FDI對霧霾污染強(qiáng)度的總效應(yīng)及基于不同傳導(dǎo)機(jī)制產(chǎn)生的中介效應(yīng)，并用反事實(shí)模擬法考察區(qū)域自主創(chuàng)新在FDI環(huán)境效應(yīng)中所扮演的角色，為客觀評價(jià)缺乏自主創(chuàng)新可能造成的環(huán)境福利損失提供經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。④在同時(shí)考慮霧霾污染時(shí)間自相關(guān)性、當(dāng)期空間溢出效應(yīng)及時(shí)空滯后效應(yīng)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建動(dòng)態(tài)空間模型考察FDI對霧霾污染強(qiáng)度是否存在時(shí)空傳導(dǎo)效應(yīng)，為治霾政策與外資政策的制定提供參考。

1 理論分析框架

1.1 霧霾污染強(qiáng)度的界定及其因素分解

當(dāng)前，中國正處于工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展階段，能源消耗與污染排放呈密集增長態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)中的煤炭燃燒與建筑施工產(chǎn)生的揚(yáng)塵是PM2.5的重要原因。因此，第二產(chǎn)業(yè)是治霾的關(guān)鍵領(lǐng)域。設(shè)為地區(qū)i第t年第二產(chǎn)業(yè)增加值，其中為該地區(qū)行業(yè)j的產(chǎn)業(yè)增加值;記地區(qū)i第t年第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的霧霾污染量為PMit，將地區(qū)i第t年的霧霾污染強(qiáng)度定義為IPit=PMit/Yit，表示單位產(chǎn)出的霧霾污染物產(chǎn)生量。另外，記全國第二產(chǎn)業(yè)霧霾污染產(chǎn)生量與第二產(chǎn)業(yè)增加值分別為PMt、Yt。

Strit值越大，代表污染密集行業(yè)占第二產(chǎn)業(yè)的比重越小，即第二產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)朝綠色方向升級(jí)。

基于環(huán)境友好型技術(shù)演化規(guī)律的角度，可將行業(yè)j在基期產(chǎn)生的全國平均霧霾污染強(qiáng)度視為基準(zhǔn)技術(shù)與之積可視為行業(yè)j在第t年沿用此基準(zhǔn)技術(shù)時(shí)產(chǎn)生的理論霧霾污染

量，故地區(qū)i霧霾污染總量的理論值等于相關(guān)行業(yè)理論霧霾污染量之和，即本文將與霧霾污染治理相關(guān)的環(huán)境技術(shù)指標(biāo)定義為地區(qū)理論霧霾污染量與實(shí)際霧霾污染量之比，計(jì)算公式如下。

Tecit大于1，意味著地區(qū)i第t年第二產(chǎn)業(yè)實(shí)際霧霾污染量小于基準(zhǔn)技術(shù)下的理論霧霾污染量，故該地區(qū)第t年的污染防治技術(shù)比基準(zhǔn)技術(shù)先進(jìn)。Tecit的變化可歸因于兩類機(jī)制:①科技政策、環(huán)保政策、資源價(jià)格沖擊等因素導(dǎo)致的全國范圍內(nèi)環(huán)境技術(shù)進(jìn)步，可視為全國環(huán)境技術(shù)進(jìn)步的演變趨勢;②地區(qū)間收入水平、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保投資等因素的不同所引發(fā)的地區(qū)間相對技術(shù)差異。因此，可將Tecit分解為

其中，RTit體現(xiàn)了地區(qū)i實(shí)際環(huán)境技術(shù)與全國同期均值相比的領(lǐng)先程度，若RTit大于1，表明該地區(qū)霧霾污染治理技術(shù)比全國同期平均水平先進(jìn);WTit代表在地區(qū)各行業(yè)產(chǎn)值固定在報(bào)告期的情況下，因技術(shù)參考系數(shù)從基期到報(bào)告期的變化所引發(fā)的霧霾污染量變動(dòng)，若WTit大于1，說明以基期技術(shù)基準(zhǔn)計(jì)算的理論霧霾污染量高于以報(bào)告期技術(shù)基準(zhǔn)計(jì)算的理論霧霾污染量，表明全國綠色技術(shù)整體上取得了進(jìn)步。

為了對霧霾污染強(qiáng)度IPit進(jìn)行影響因素分解，根據(jù)式(1)～式(3)可得

式(4)顯示，從環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角看，地區(qū)i第t年霧霾污染強(qiáng)度的降低主要源于兩方面的原因:①產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從資源密集型、污染密集型朝著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的方向升級(jí)，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng);②環(huán)境技術(shù)進(jìn)步，其可分解為地區(qū)環(huán)境技術(shù)的相對進(jìn)步(RT)與全國總體的技術(shù)進(jìn)步(WT)，即環(huán)境技術(shù)效應(yīng)。

1.2 理論基礎(chǔ)

引發(fā)霧霾污染的社會(huì)經(jīng)濟(jì)原因錯(cuò)綜復(fù)雜。理論上，F(xiàn)DI不僅可以基于諸多機(jī)制對霧霾污染強(qiáng)度產(chǎn)生直接影響，還會(huì)通過自主創(chuàng)新對霧霾污染強(qiáng)度產(chǎn)生間接影響。結(jié)合霧霾污染強(qiáng)度的分解式(4)與相關(guān)文獻(xiàn)梳理，將FDI、自主創(chuàng)新與霧霾污染的內(nèi)在邏輯關(guān)系闡述如下。

首先，根據(jù)式(4)，霧霾污染強(qiáng)度取決于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整(結(jié)構(gòu)效應(yīng))與環(huán)境技術(shù)進(jìn)步(技術(shù)效應(yīng))，因此，F(xiàn)DI可通過結(jié)構(gòu)效應(yīng)與技術(shù)效應(yīng)對霧霾污染產(chǎn)生影響。理論上，F(xiàn)DI基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響霧霾污染的機(jī)制為:從需求角度看，若外資企業(yè)進(jìn)入節(jié)能環(huán)保型行業(yè)，則外資企業(yè)通過后向聯(lián)系增加了對達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的中間產(chǎn)品的需求，從而帶動(dòng)上游企業(yè)的綠色發(fā)展;從供給角度看，通過引進(jìn)母國清潔技術(shù)與產(chǎn)品，跨國公司不僅可能創(chuàng)建環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)，還基于前向關(guān)聯(lián)使下游本地企業(yè)獲得環(huán)境技術(shù)、治污設(shè)備和與清潔生產(chǎn)相關(guān)的配套服務(wù)，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“綠色化”提供較好的硬件和軟件基礎(chǔ)。然而，跨國公司在投資動(dòng)機(jī)、投資產(chǎn)業(yè)、技術(shù)含量上的異質(zhì)性，導(dǎo)致其對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化的影響尚存在爭議，如跨國公司環(huán)境尋求策略推動(dòng)了污染密集型行業(yè)向環(huán)境規(guī)制寬松地區(qū)轉(zhuǎn)移，從而加劇本地產(chǎn)業(yè)的整體污染程度。因此，外資基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)途徑對霧霾污染產(chǎn)生的凈效應(yīng)并不確定。

其次，F(xiàn)DI基于環(huán)保技術(shù)路徑對霧霾污染也會(huì)產(chǎn)生正反兩方面的效應(yīng)，不僅直接帶來先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，而且還通過技術(shù)轉(zhuǎn)移、示范效應(yīng)、人力資本流動(dòng)等機(jī)制提升內(nèi)資企業(yè)環(huán)保技術(shù)水平。然而，為保持清潔技術(shù)的壟斷地位，發(fā)達(dá)國家不會(huì)通過跨國直接投資輸出最先進(jìn)的技術(shù)，并且由于技術(shù)差距、吸收能力等因素的限制，東道國容易形成“技術(shù)鎖定”。此外，外資技術(shù)也可能導(dǎo)致內(nèi)資企業(yè)表現(xiàn)出明顯的研發(fā)惰性，這種外資技術(shù)對國內(nèi)研發(fā)的替代效應(yīng)，不僅使東道國失去環(huán)保技術(shù)的自主研發(fā)能力，也會(huì)使其失去消化、吸收、模仿國外先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的能力。

再次，環(huán)境庫茲涅茨曲線(EKC)假說認(rèn)為，在低收入階段，人們寧愿忍受環(huán)境污染以換取經(jīng)濟(jì)的快速增長，隨著經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，人們對環(huán)境質(zhì)量的訴求日益增加，從而傾向于通過參與環(huán)?；顒?dòng)、對政府施加環(huán)保壓力、向環(huán)保部門檢舉企業(yè)環(huán)境違法行為等渠道，倒逼環(huán)境質(zhì)量改善。因此，外資進(jìn)入可以推動(dòng)?xùn)|道國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的增長，進(jìn)而影響地區(qū)霧霾污染。然而，從經(jīng)驗(yàn)結(jié)果看，不僅對EKC假說在中國是否成立存在爭論，且外商投資可能對國內(nèi)投資產(chǎn)生擠出效應(yīng)，此外，關(guān)于FDI溢出效應(yīng)的效果和發(fā)生機(jī)制也存在較大爭議。因此，需要進(jìn)一步檢驗(yàn)外資進(jìn)入基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展渠道對霧霾污染產(chǎn)生的作用。

最后，F(xiàn)DI與自主創(chuàng)新的交互作用也可以對霧霾污染產(chǎn)生影響。一方面，F(xiàn)DI通過促進(jìn)地區(qū)自主創(chuàng)新，進(jìn)而對霧霾污染產(chǎn)生間接影響。①現(xiàn)有研究發(fā)現(xiàn)，中國高能耗、高污染問題突出，關(guān)鍵原因在于制造業(yè)缺乏節(jié)能環(huán)保的核心技術(shù)。以鑄造、鍛造、熱處理等為代表的基礎(chǔ)制造工藝是構(gòu)成制造業(yè)綠色競爭力的重要方面，而中國在這些基礎(chǔ)工藝環(huán)節(jié)的能耗遠(yuǎn)高于國際先進(jìn)水平。因此，霧霾治理要取得顯著的效果，需要以環(huán)保核心技術(shù)的自主創(chuàng)新為突破口。然而，由于創(chuàng)新機(jī)會(huì)成本高、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率低、研發(fā)逆向溢出，發(fā)展中國家在環(huán)保技術(shù)上的自主創(chuàng)新效率較低，因而其通過自主創(chuàng)新不一定能顯著改善環(huán)境質(zhì)量，而FDI不僅可以給內(nèi)資企業(yè)直接帶來節(jié)能環(huán)保方面的生產(chǎn)技術(shù)與管理模式，也能通過技術(shù)外溢效應(yīng)改善內(nèi)資企業(yè)的自主創(chuàng)新效率。②外資進(jìn)入帶來的競爭效應(yīng)，使得內(nèi)資企業(yè)有更大的動(dòng)力和壓力進(jìn)行自主創(chuàng)新，從而提高當(dāng)?shù)丨h(huán)境效率。然而，大量外資流入不僅可能通過負(fù)向競爭效應(yīng)抑制內(nèi)資企業(yè)自主研發(fā)的動(dòng)機(jī)，也可能引發(fā)“技術(shù)鎖定”現(xiàn)象，從而不利于自主創(chuàng)新能力的培育[16］。

另一方面，自主創(chuàng)新能力對外資活動(dòng)的“綠色”程度會(huì)產(chǎn)生甄別與篩選效應(yīng)，這在FDI的霧霾污染效應(yīng)中發(fā)揮了重要的作用。①由于根植于環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的發(fā)達(dá)國家，外資企業(yè)更傾向于通過綠色技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)對日益嚴(yán)重的環(huán)保問題。自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)意味著本地整體技術(shù)水平的提升，有利于當(dāng)?shù)丶夹g(shù)與外資技術(shù)相匹配，從而外資在當(dāng)?shù)啬芨玫匕l(fā)揮綠色技術(shù)優(yōu)勢，提高資源使用效率和競爭力，實(shí)現(xiàn)波特假說中的“創(chuàng)新補(bǔ)償”[12］。因此，提高自主創(chuàng)新能力有利于吸引更具環(huán)保技術(shù)含量的外資的流入，從而更好地發(fā)揮FDI對環(huán)境正向的技術(shù)效應(yīng)。②若FDI流入自主創(chuàng)新水平更高的區(qū)域，則外資企業(yè)能獲得當(dāng)?shù)匮邪l(fā)逆向溢出所帶來的高質(zhì)量人力資本與高效生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)而對該區(qū)域形成可持續(xù)盈利的預(yù)期，由此自主創(chuàng)新不僅可能激勵(lì)外資企業(yè)選擇對高附加值、高技術(shù)含量、低污染的行業(yè)進(jìn)行長期投資，而且可能導(dǎo)致外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)的關(guān)聯(lián)度更高。這種外商投資的長期性、高端化和本地化，更有益于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、環(huán)境技術(shù)進(jìn)步以及經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

進(jìn)一步而言，自主創(chuàng)新在實(shí)際生產(chǎn)過程中是具有偏向的，可以區(qū)分為偏向生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步的自主創(chuàng)新與偏向綠色技術(shù)進(jìn)步的自主創(chuàng)新，自主創(chuàng)新的偏向性是制約FDI對霧霾污染影響效果的核心因素。理論上，偏向于綠色技術(shù)進(jìn)步的自主創(chuàng)新活動(dòng)，既促進(jìn)了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)代部門的快速發(fā)展，又能減少對外資先進(jìn)技術(shù)的依賴，解除環(huán)境技術(shù)的低端鎖定，打破發(fā)達(dá)國家對環(huán)境技術(shù)的壟斷，提升內(nèi)資企業(yè)在國際市場的核心綠色競爭力，不僅能提高外資企業(yè)進(jìn)入污染行業(yè)的環(huán)境門檻，抑制其向東道國轉(zhuǎn)移污染密集產(chǎn)業(yè)的動(dòng)機(jī)，并且使得外資企業(yè)能在當(dāng)?shù)孬@得高質(zhì)量的中間投入品、人力資本及技術(shù)服務(wù)，激勵(lì)外資企業(yè)加強(qiáng)對先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，進(jìn)而擴(kuò)大外資技術(shù)溢出效應(yīng)，最終顯著提升環(huán)境質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)增長的耦合度。綜上，自主創(chuàng)新能力是制約FDI結(jié)構(gòu)效應(yīng)、技術(shù)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展效應(yīng)的重要因素，是發(fā)揮FDI環(huán)境福利效應(yīng)的關(guān)鍵前提。

綜上所述，F(xiàn)DI至少可通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、環(huán)境技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及自主創(chuàng)新等途徑對霧霾污染強(qiáng)度產(chǎn)生直接和間接影響，其中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、環(huán)境技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基本的影響途徑，而自主創(chuàng)新作為一個(gè)關(guān)鍵的先決條件，能在很大程度上制約FDI對霧霾污染強(qiáng)度的結(jié)構(gòu)效應(yīng)、技術(shù)效應(yīng)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展效應(yīng)。圖1概括了變量間的互動(dòng)關(guān)系(①～④代表FDI影響霧霾污染強(qiáng)度的主要機(jī)制)。然而，理論上FDI對霧霾污染存在雙向的影響，且FDI與自主創(chuàng)新交互作用對霧霾污染的協(xié)同影響也較為復(fù)雜，為客觀評判FDI對霧霾污染的影響，需結(jié)合以上理論展開系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)考察。

圖1 FDI、中介變量與霧霾污染之間的互動(dòng)關(guān)系Fig.1 Interaction of FDI，mediation variables and haze pollution

2 模型與變量數(shù)據(jù)

2.1 計(jì)量模型設(shè)定

前文表明，F(xiàn)DI可通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、環(huán)境技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及自主創(chuàng)新影響霧霾污染強(qiáng)度，且變量間存在一定的互動(dòng)性。單方程回歸模型不僅難以捕捉變量間的交互效應(yīng)，也難以解決變量間互為因果關(guān)系導(dǎo)致的內(nèi)生性問題。為提高模型估計(jì)的準(zhǔn)確度，借鑒Bao等[17］的研究，構(gòu)造如下聯(lián)立方程模型。

其中，式(5)是由式(4)得出的地區(qū)霧霾污染強(qiáng)度影響因素的分解恒等式。式(6)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方程，用于經(jīng)驗(yàn)識(shí)別FDI基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)途徑對霧霾污染產(chǎn)生的作用。鑒于本轄區(qū)FDI可能通過跨區(qū)域經(jīng)營、污染就近轉(zhuǎn)移等途徑引發(fā)環(huán)境污染的空間相關(guān)性，引入鄰近地區(qū)外資變量NFDI。此外，為檢驗(yàn)FDI與自主創(chuàng)新交互作用對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響，引入兩者的交互項(xiàng)。遵循產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響因素文獻(xiàn)，本文控制了經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平PGDP、要素稟賦結(jié)構(gòu)Kl、自主創(chuàng)新能力Inno。式(7)是環(huán)境技術(shù)模型，旨在檢驗(yàn)本轄區(qū)與鄰近地區(qū)FDI通過環(huán)境技術(shù)影響霧霾污染強(qiáng)度的內(nèi)在機(jī)理。為剔除全國層面總體環(huán)境技術(shù)進(jìn)步的趨勢性影響，將地區(qū)相對環(huán)境技術(shù)RT作為被解釋變量。為檢驗(yàn)FDI與自主創(chuàng)新交互作用對環(huán)境技術(shù)的影響，引入兩者的交互項(xiàng)。控制變量包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、滯后一期環(huán)境污染水平TPi，t-1及環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度Sup。式(8)為自主創(chuàng)新模型，旨在檢驗(yàn)本轄區(qū)與鄰近地區(qū)FDI通過自主創(chuàng)新影響霧霾污染強(qiáng)度的機(jī)制，遵循李平等[18］的做法，控制變量包括研發(fā)強(qiáng)度Rd、人力資本Hum、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)Ipp。此外，為刻畫地方政府在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展上的示范或競爭效應(yīng)，將鄰近地區(qū)的自主創(chuàng)新能力NInno引入模型。式(9)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展方程，用于考察本轄區(qū)與鄰近地區(qū)FDI通過經(jīng)濟(jì)發(fā)展渠道對霧霾污染強(qiáng)度的影響。由新古典增長理論可知，經(jīng)濟(jì)增長取決于要素投入與全要素生產(chǎn)率TFP。本文將霧霾污染強(qiáng)度IP視為一種環(huán)境治理效率納入模型，因?yàn)殪F霾污染可視為被經(jīng)濟(jì)單位消耗的環(huán)境服務(wù)，霧霾污染會(huì)給地區(qū)生產(chǎn)率帶來負(fù)的外部性。式(10)為FDI區(qū)位選擇因素模型，用于檢驗(yàn)區(qū)域自主創(chuàng)新能力對FDI的反饋效應(yīng)?；趪H生產(chǎn)折衷理論，F(xiàn)DI流入的解釋變量包括市場規(guī)模GDP、人力資本Hum、有效工資Wag、交通基礎(chǔ)設(shè)施Inf。

2.2 指標(biāo)構(gòu)建

2.2.1 霧霾污染強(qiáng)度IP 上文將霧霾污染強(qiáng)度定義為IPit=PMit/Yit，表示單位第二產(chǎn)業(yè)增加值的霧霾污染物產(chǎn)生量。鑒于國內(nèi)PM2.5濃度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)較晚，本文利用國外研究成果的數(shù)據(jù)。DONKELAAR[19］通過繪制PM2.5世界地圖來反映全球各區(qū)域的霧霾污染程度。受其啟發(fā)，哥倫比亞大學(xué)社會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和應(yīng)用中心根據(jù)衛(wèi)星觀察數(shù)據(jù)，構(gòu)建數(shù)學(xué)模型測算全球PM2.5濃度年均值，在此基礎(chǔ)上可借助ArcGIS軟件進(jìn)一步估計(jì)中國各地區(qū)2001—2012年人口加權(quán)年均PM2.5濃度[20］。本文的霧霾數(shù)據(jù)來源于此。盡管大氣環(huán)流等自然因素的干擾會(huì)導(dǎo)致衛(wèi)星數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度低于地面實(shí)測數(shù)據(jù)，但PM2.5濃度的空間分布即使在同一地區(qū)也存在一定差異，地面實(shí)測數(shù)據(jù)只能依據(jù)點(diǎn)源數(shù)據(jù)對特定地區(qū)的PM2.5濃度予以近似反映，而衛(wèi)星觀察數(shù)據(jù)則是面源數(shù)據(jù)，能更全面反映地區(qū)PM2.5濃度及其演變特征。

2.2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)Str 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的綠色化理想的度量指標(biāo)應(yīng)根據(jù)式(1)構(gòu)造，但缺乏細(xì)分行業(yè)霧霾污染的產(chǎn)生量。同時(shí)，服務(wù)業(yè)能以較低的能源投入和污染排放水平支撐較快的經(jīng)濟(jì)增長，其比重的增加有助于地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的綠色化，因此，采用地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值占比度量與霧霾污染相關(guān)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2.2.3 環(huán)境技術(shù)RT 本文采用DONG和HESHMATI[21］提出的序列DEA法，測算考慮環(huán)境約束下的區(qū)域全要素生產(chǎn)率，將其變化分解為環(huán)境前沿技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率變化，用前者作為地區(qū)相對環(huán)境技術(shù)進(jìn)步的度量指標(biāo)，因?yàn)樯鲜龇椒ú坏苊饬嗣黠@的前沿技術(shù)倒退現(xiàn)象，且充分考慮了資源環(huán)境約束下技術(shù)進(jìn)步對地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長績效的影響。借鑒ZHOU等[22］的思路，在測算環(huán)境全要素生產(chǎn)率中，選取勞動(dòng)和資本作為投入變量，選取實(shí)際GDP、霧霾污染分別作為期望產(chǎn)出與非期望產(chǎn)出變量。

2.2.4 外資進(jìn)入程度FDI/NFDI 由于外資存量指標(biāo)能全面考察歷史各期外商投資對當(dāng)前中介變量的影響，在式(6)～式(9)中，參考大多數(shù)學(xué)者的做法，用外資存量占地區(qū)GDP的比重來考察外資進(jìn)入程度。參考YAO和WEI[23］的做法，基于永續(xù)盤存法對省際FDI存量進(jìn)行估算。為洞察各因素對外資流入的影響，式(10)從流量角度考察外資進(jìn)入程度，鑒于外資總產(chǎn)值占比能更有針對性地測度FDI的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)，外資從業(yè)人數(shù)占比能更好地反映外資進(jìn)入對東道國技術(shù)水平的外部性，本文借助主成分分析法對地區(qū)外資進(jìn)入程度進(jìn)行綜合評價(jià)。對于鄰近區(qū)域的外資變量，根據(jù)地理學(xué)第一定律，空間溢出效應(yīng)通常會(huì)隨經(jīng)濟(jì)主體之間地理距離的接近而增強(qiáng)，但單獨(dú)以地理距離作為權(quán)重存在一定的不足，因此，以地理經(jīng)濟(jì)距離的倒數(shù)為權(quán)重，通過對本轄區(qū)以外區(qū)域的FDI進(jìn)行加權(quán)相加來界定鄰近區(qū)域的外資存量NFDI。

其中，ωij表示兩個(gè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)地理意義上的距離dij的倒數(shù)，dij為地區(qū)i省會(huì)與地區(qū)j省會(huì)實(shí)際公路里程和地區(qū)i人均GDP年均值與地區(qū)j人均GDP年均值絕對差值的簡單算術(shù)平均數(shù)。

2.2.5 自主創(chuàng)新能力Inno 自主創(chuàng)新是提高全要素生產(chǎn)率的核心驅(qū)動(dòng)力，也是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。以往文獻(xiàn)對自主創(chuàng)新能力的測度趨于兩個(gè)極端。一種是從創(chuàng)新投入角度度量，但直接決定生產(chǎn)率的是創(chuàng)新產(chǎn)出而非研發(fā)投入。若研發(fā)投入不能有效轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，研發(fā)對生產(chǎn)率的效果將大打折扣[24］;另一種是從創(chuàng)新產(chǎn)出角度，以專利授權(quán)數(shù)來度量創(chuàng)新水平。遵循自主創(chuàng)新的理論內(nèi)涵，用主成分分析法對研發(fā)從業(yè)人數(shù)占比、國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)量、科技論文數(shù)、高科技產(chǎn)業(yè)增加值比重4個(gè)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)，構(gòu)造一個(gè)綜合反映自主創(chuàng)新能力的指標(biāo)。類似地，以地理經(jīng)濟(jì)距離的倒數(shù)為權(quán)重，通過對本地以外的區(qū)域自主創(chuàng)新能力指標(biāo)加權(quán)相加來定義鄰近區(qū)域的自主創(chuàng)新能力NInno。

2.2.6 控制變量 ①人均產(chǎn)出PGDP與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP是利用GDP平減指數(shù)計(jì)算得出人均實(shí)際GDP和實(shí)際GDP;②要素稟賦結(jié)構(gòu)Kl用人均實(shí)際資本存量表示，參照張軍等[25］的做法，利用永續(xù)盤存法計(jì)算分省資本存量;③環(huán)境污染水平TP借鑒許和連和鄧玉萍[26］的做法，選取空氣、水體和固體廢物中6類污染物度量指標(biāo)，利用熵權(quán)法構(gòu)造綜合指標(biāo);④環(huán)境管制Sup用工業(yè)污染治理投資額占工業(yè)增加值的比重進(jìn)行度量;⑤研發(fā)強(qiáng)度Rd從存量角度反映，借鑒李平等[18］的做法，利用永續(xù)盤存法來估算研發(fā)存量;⑥人力資本Hum采用高等教育入學(xué)學(xué)生數(shù)與中學(xué)入學(xué)學(xué)生數(shù)的比值進(jìn)行測度;⑦知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)Ipp借鑒GINARTE和PARK[27］提出的一套專利保護(hù)力度的評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行測算;⑧交通基礎(chǔ)設(shè)施Inf是以鐵路、公路與水路的總里程比省區(qū)面積進(jìn)行衡量;⑨有效工資Wag用人均實(shí)際工資與人均實(shí)際GDP的比值進(jìn)行度量。

2.3 數(shù)據(jù)說明

樣本由2001—2012年我國28個(gè)省級(jí)行政區(qū)的面板數(shù)據(jù)構(gòu)成(不包括海南、西藏和我國港澳臺(tái)地區(qū)，將四川與重慶數(shù)據(jù)進(jìn)行合并;限于霧霾濃度的可獲得性，樣本期限截止到2012年)。除了PM2.5數(shù)據(jù)以外，相關(guān)變量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源于歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國環(huán)境年鑒》《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》、各省統(tǒng)計(jì)年鑒和CEIC中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫。對于缺失數(shù)據(jù)，用線性插值進(jìn)行補(bǔ)齊。為減輕離群值對估計(jì)結(jié)果的干擾，對各連續(xù)變量均予以縮尾處理。為了剔除價(jià)格因素對估計(jì)結(jié)果的影響，本文用相應(yīng)價(jià)格指數(shù)將名義值折算為實(shí)際值。

3 實(shí)證結(jié)果與分析

3.1 FDI對霧霾污染作用機(jī)制的識(shí)別

三階段最小二乘法(3SLS)不僅能夠控制變量之間的內(nèi)生性，且考慮了各方程殘差之間的協(xié)方差影響。此外，在大樣本與條件同方差下，3SLS估計(jì)量在估計(jì)效率上比2SLS更優(yōu)[28］。因此，本文將所有外生變量的線性組合作為內(nèi)生變量的工具變量，并基于3SLS對聯(lián)立方程模型進(jìn)行系統(tǒng)估計(jì)，結(jié)果見表1。為節(jié)省篇幅，并沒有報(bào)告所有解釋變量的回歸結(jié)果。

表1 聯(lián)立方程模型的估計(jì)結(jié)果(3SLS)Tab.1 Regression results of simultaneous equations model(3SLS)

式(6)的估計(jì)結(jié)果顯示，本轄區(qū)與鄰近地區(qū)外資進(jìn)入對本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“綠色化”產(chǎn)生了明顯的負(fù)外部性，且鄰近地區(qū)外資進(jìn)入產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)更強(qiáng)烈，這可能是因?yàn)?一方面，在全球價(jià)值鏈分工體系下，外資企業(yè)傾向于將研發(fā)、品牌營銷等高技術(shù)含量的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)留在母國，而將高耗能、高污染的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至東道國，抑制了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí);另一方面，在以GDP為核心的地方官員政績考核下，地方政府將流動(dòng)性極強(qiáng)的FDI作為重點(diǎn)引資對象，即便特定地區(qū)大力引入綠色FDI，也未必能帶動(dòng)鄰近地區(qū)引進(jìn)這種FDI，反而可能激勵(lì)鄰近地區(qū)追求外資的規(guī)模，并通過產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)對本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)產(chǎn)生空間溢出效應(yīng)。Inno系數(shù)為正且在1%水平上顯著，表明區(qū)域自主創(chuàng)新，尤其是偏向綠色技術(shù)的創(chuàng)新有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向環(huán)保的方向演進(jìn)。FDI與Inno的交互項(xiàng)顯著為負(fù)，說明外商投資與自主創(chuàng)新在地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)上并未形成協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，可能是因?yàn)榈胤秸鲇诰植坷?，偏好短期?nèi)能帶來更多產(chǎn)值但綠色程度未必高的FDI，而地區(qū)自主創(chuàng)新活動(dòng)傾向于在生產(chǎn)技術(shù)與配套產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)與這類FDI的銜接，從而加劇了FDI負(fù)面的結(jié)構(gòu)效應(yīng)。

從式(7)估計(jì)結(jié)果看，本地FDI對地區(qū)環(huán)境技術(shù)有顯著的改善作用，與大多有關(guān)FDI技術(shù)溢出的研究結(jié)論一致。但鄰近地區(qū)FDI對本地環(huán)境技術(shù)的影響不顯著，可能的解釋是，鄰近地區(qū)外企通過技術(shù)封鎖、獨(dú)資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等手段限制生產(chǎn)技術(shù)及管理訣竅等無形資產(chǎn)流向本地。另外，鄰近地區(qū)外資規(guī)模增加可能會(huì)誘導(dǎo)本地政府為吸引FDI而向外企提供更多的環(huán)境優(yōu)惠，由此外企不需要在環(huán)保技術(shù)上有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，便能坐享環(huán)境要素扭曲所帶來的租金收益。自主創(chuàng)新對環(huán)境技術(shù)有負(fù)面影響，由于大多數(shù)的內(nèi)資企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿不高，從而更偏好風(fēng)險(xiǎn)低、見效快、環(huán)境收益較低的研發(fā)投資。此外，由于環(huán)境技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱、環(huán)境管制強(qiáng)度偏弱及技術(shù)進(jìn)步的路徑依賴等因素，當(dāng)前自主創(chuàng)新表現(xiàn)為顯著的偏向于污染型技術(shù)的態(tài)勢。自主創(chuàng)新與FDI的交互項(xiàng)對環(huán)境技術(shù)存在正向的影響，表明自主創(chuàng)新與FDI的協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)了環(huán)境技術(shù)進(jìn)步，這與理論預(yù)期一致。外資流入帶來的新技術(shù)，誘發(fā)內(nèi)資企業(yè)研發(fā)活動(dòng)偏向于對外資技術(shù)予以模仿創(chuàng)新，而模仿創(chuàng)新模式不僅有低成本、容易管理、低風(fēng)險(xiǎn)的后發(fā)優(yōu)勢，且有利于內(nèi)資企業(yè)在創(chuàng)新者研發(fā)的基礎(chǔ)上改進(jìn)技術(shù)甚至實(shí)現(xiàn)超越。同時(shí)，自主創(chuàng)新將倒逼外企加快技術(shù)升級(jí)以應(yīng)對內(nèi)資競爭壓力，從而為擴(kuò)大FDI技術(shù)溢出效應(yīng)提供了空間與可能。

從式(8)的結(jié)果看，本轄區(qū)及鄰近地區(qū)的FDI對促進(jìn)本地自主創(chuàng)新能力有顯著的作用，表明在引進(jìn)外資技術(shù)—消化—吸收—模仿創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，逐步提升自主創(chuàng)新能力是有效的創(chuàng)新路徑，且周邊地區(qū)利用外資技術(shù)會(huì)對本地自主創(chuàng)新產(chǎn)生正的外部性。鄰近地區(qū)自主創(chuàng)新對本地自主創(chuàng)新有正向的影響，說明地方政府在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)政策上的博弈行為顯著存在。近年來，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的總體格局下，各地區(qū)有動(dòng)機(jī)以提升創(chuàng)新能力為手段爭創(chuàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新優(yōu)勢。

式(9)的結(jié)果表明，人均資本能顯著推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，符合經(jīng)濟(jì)增長理論;霧霾污染強(qiáng)度下降有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，意味著地區(qū)環(huán)境治理效率的提高反映了全要素生產(chǎn)率及經(jīng)濟(jì)增長績效的提升;FDI、NFDI的系數(shù)均為正且顯著，說明本地和鄰近地區(qū)的外資進(jìn)入均有利于本地的經(jīng)濟(jì)增長。外資企業(yè)通常在地理經(jīng)濟(jì)距離較近的地區(qū)選擇供應(yīng)商與銷售商，這種產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)使得FDI的增長效應(yīng)會(huì)擴(kuò)散到鄰近地區(qū)。

從式(10)的結(jié)果看，龐大的市場規(guī)模、快速發(fā)展的交通基礎(chǔ)設(shè)施、高質(zhì)量的勞動(dòng)供給均有利于吸引外資。Wag系數(shù)顯著為正，是由于當(dāng)?shù)毓べY標(biāo)準(zhǔn)低于外資公司的母國，外資企業(yè)對當(dāng)?shù)毓べY上漲并不敏感。Inno系數(shù)顯著為正，表明本地自主創(chuàng)新能力越高，越有利于吸引外資。

3.2 FDI對霧霾污染強(qiáng)度的影響效應(yīng)分解

基于聯(lián)立方程模型，前文識(shí)別了FDI影響霧霾污染強(qiáng)度的具體機(jī)制，但尚有如下問題:首先，并未識(shí)別與比較FDI對霧霾污染強(qiáng)度的總效應(yīng)與中介效應(yīng)，這不利于完整地評估FDI對霧霾污染的影響效應(yīng);其次，并未檢驗(yàn)自主創(chuàng)新能力在外資影響霧霾污染過程中所扮演的角色。本文利用彈性分析法和反事實(shí)模擬技術(shù)解決上述問題，將式(6)、式(7)代入式(5)，式(5)兩邊對ln FDI求偏導(dǎo)數(shù)，得到FDI對霧霾污染強(qiáng)度的中介效應(yīng)和總效應(yīng)的表達(dá)式①限于篇幅，本文未給出詳細(xì)的推導(dǎo)過程及結(jié)果。。該式顯示，霧霾污染強(qiáng)度對FDI的反應(yīng)彈性可分解為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)和環(huán)境技術(shù)效應(yīng)，而這兩類效應(yīng)均受到FDI的自主創(chuàng)新效應(yīng)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展效應(yīng)的影響。具體而言，結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)不僅與相應(yīng)的回歸參數(shù)有關(guān)(由表1各式估計(jì)的系數(shù)得到)，還依賴于各區(qū)域外資進(jìn)入程度和自主創(chuàng)新能力。本文將自主創(chuàng)新能力與外資進(jìn)入程度的樣本算術(shù)平均值代入FDI環(huán)境效應(yīng)分解表達(dá)式，視為實(shí)際情形下FDI對霧霾污染強(qiáng)度的影響效果。然后，在其他條件不變下，假定存在4種反事實(shí)情形:①各省區(qū)外資進(jìn)入程度(用外資存量指標(biāo)來度量)和自主創(chuàng)新能力均為各自可達(dá)到的最高水平，即兩個(gè)變量取樣本中的最大值;②各省區(qū)均不具備自主創(chuàng)新能力，也未引進(jìn)外資;③各省區(qū)外資進(jìn)入程度均取樣本最大值，但不具備自主創(chuàng)新能力;④各省區(qū)自主創(chuàng)新能力均取樣本最大值，而未引進(jìn)外資。最后，將以上4種假定情形下相應(yīng)變量的取值代入FDI環(huán)境效應(yīng)分解的表達(dá)式，得出反事實(shí)情形與真實(shí)情形下外資進(jìn)入對霧霾污染強(qiáng)度的中介效應(yīng)和總效應(yīng)。

表2顯示，在實(shí)際情形下，外資進(jìn)入程度每增加1%，霧霾污染強(qiáng)度降低0.064%，其中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)使得霧霾污染強(qiáng)度增加0.046%，環(huán)境技術(shù)效應(yīng)則使霧霾污染強(qiáng)度降低0.110%，表明外資進(jìn)入對霧霾污染的影響在全國層面并未呈現(xiàn)“污染天堂”效應(yīng)，主要原因是FDI對霧霾污染強(qiáng)度積極的環(huán)境技術(shù)效應(yīng)超過了負(fù)面的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)。接下來，根據(jù)外資對霧霾的總效應(yīng)進(jìn)行排序，發(fā)現(xiàn)FDI對霧霾的改善效果在反事實(shí)情形1下最顯著，在反事實(shí)情形4、反事實(shí)情形3、反事實(shí)情形2的條件下，F(xiàn)DI的減霾效果依次減弱，這是由于在各種反事實(shí)情形下，外資對霧霾污染的環(huán)境技術(shù)效應(yīng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)的強(qiáng)弱關(guān)系發(fā)生了變化。相對于真實(shí)情形，假定各省區(qū)不具備自主創(chuàng)新能力與未引進(jìn)外資的情形下(反事實(shí)情形2)，盡管FDI對霧霾污染的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效應(yīng)有所減弱，但環(huán)境技術(shù)效應(yīng)的減弱更明顯，導(dǎo)致FDI對霧霾的總效應(yīng)顯著減少。此外，假定各省區(qū)不具備自主創(chuàng)新能力但充分利用外資的情形下(反事實(shí)情形3)，F(xiàn)DI的減霾效果也不甚理想。上述結(jié)果不僅揭示了加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力是充分發(fā)揮FDI減霾效應(yīng)的關(guān)鍵，更重要的是說明了只有在消化吸收外資先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的自主創(chuàng)新能力才能真正形成與提升。同時(shí)，外資環(huán)保技術(shù)通常在內(nèi)資企業(yè)具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)與模仿創(chuàng)新能力時(shí)才能得到充分?jǐn)U散。因此，發(fā)揮自主創(chuàng)新與FDI在霧霾治理上的協(xié)同作用，是比單純引用外資先進(jìn)技術(shù)更有效的環(huán)境政策。

表2 FDI對霧霾污染強(qiáng)度的總效應(yīng)與中介效應(yīng)測算Tab.2 Total effect and intermediary effect of FDI on the intensity of haze pollution 單位:%

表2還表明，反事實(shí)情形1下FDI環(huán)境效應(yīng)與反事實(shí)情形3下FDI環(huán)境效應(yīng)的絕對差值為0.036%，這既說明充分提升自主創(chuàng)新能力使得FDI對減霾的積極效應(yīng)提升約85.7%，也可視為喪失自主創(chuàng)新能力所引致的外資環(huán)境福利效應(yīng)的損失。對此可以從3個(gè)層面進(jìn)行解釋:①從微觀層面看，缺乏自主創(chuàng)新能力不僅反映出內(nèi)資企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)與研發(fā)投入均比較薄弱，且缺乏科技人力資源和高質(zhì)量的物質(zhì)資本，因而內(nèi)資企業(yè)難以充分消化吸收FDI帶來的環(huán)保技術(shù);②從中觀層面看，若引進(jìn)的外資技術(shù)與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相融合，特定行業(yè)在引進(jìn)外資技術(shù)過程中能從上游行業(yè)獲得高質(zhì)量的投入品、軟硬件設(shè)備及良好的配套服務(wù)，有助于投入產(chǎn)出效率的提高和環(huán)境友好型社會(huì)的形成;③宏觀層面上，若地區(qū)缺乏創(chuàng)新能力，即使引進(jìn)先進(jìn)環(huán)保技術(shù)，也難以保證這種技術(shù)與本地生產(chǎn)要素實(shí)現(xiàn)匹配。因此，單純依賴外資轉(zhuǎn)移的環(huán)保技術(shù)，既不能明顯提升資源利用效率，也難以推進(jìn)區(qū)域粗放型增長模式的轉(zhuǎn)變。

4 進(jìn)一步研究:FDI對霧霾污染的時(shí)空傳導(dǎo)效應(yīng)

霧霾并非單純的局部污染，可能通過大氣環(huán)流、降雨、溫差等自然因素及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)集聚、公共政策等經(jīng)濟(jì)因素產(chǎn)生較強(qiáng)的空間聯(lián)動(dòng)性[29］。由此，產(chǎn)生以下的疑問:FDI是否以及在多大程度上對霧霾污染的空間聯(lián)動(dòng)性產(chǎn)生影響?此外，外資項(xiàng)目從引資成功到建設(shè)生產(chǎn)之間具有一定的時(shí)滯性，不應(yīng)忽略FDI對霧霾污染的動(dòng)態(tài)影響。因此，建立如下動(dòng)態(tài)空間杜賓面板模型，檢驗(yàn)FDI對霧霾污染是否存在時(shí)空傳導(dǎo)效應(yīng)。

其中，θ表征上一期霧霾污染強(qiáng)度對當(dāng)期的疊加影響，間接反映歷史上FDI對霧霾污染的動(dòng)態(tài)影響。ρ、γ分別表征當(dāng)期鄰省霧霾污染強(qiáng)度、上一期鄰省霧霾污染強(qiáng)度對本地當(dāng)期霧霾污染強(qiáng)度的作用效果。fi、νt分別為地區(qū)效應(yīng)和時(shí)間效應(yīng)。uit為隨機(jī)誤差項(xiàng)，在更一般的空間模型中，uit應(yīng)設(shè)定為空間誤差形式，即:反映鄰近地區(qū)關(guān)于因變量的誤差沖擊對本地因變量的影響。α1、α2分別反映本地與鄰近地區(qū)FDI對本地霧霾污染強(qiáng)度的影響，是核心參數(shù)。β為控制變量參數(shù)的向量，xit為控制變量集合，遵循環(huán)境污染影響因素文獻(xiàn)，本文控制了如下變量:人均國內(nèi)生產(chǎn)總值PGDP的一次項(xiàng)及其平方項(xiàng)、自主創(chuàng)新Inno、能源結(jié)構(gòu)Es、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)Str。wij為空間權(quán)重，根據(jù)ANSELIN等[15］的觀點(diǎn)，設(shè)置適宜的空間權(quán)重矩陣至關(guān)重要，為減少權(quán)重矩陣設(shè)定的主觀性及由此帶來的質(zhì)疑，采用兩種空間權(quán)重矩陣:①上文定義的經(jīng)濟(jì)地理距離矩陣;②限于篇幅，未詳細(xì)報(bào)告空間模型選擇的LM、Wald、LR檢驗(yàn)及控制變量的回歸結(jié)果。面積加權(quán)矩陣，一般而言，面積較大的鄰省霧霾污染對本地的擴(kuò)散效應(yīng)更明顯，由此該矩陣賦予面積較大的鄰省較大的權(quán)重。

在模型估計(jì)前，根據(jù)LMlag、LMerror、Robust LMlag、Robust LMerror統(tǒng)計(jì)量，在空間滯后模型與空間誤差模型兩個(gè)競爭模型中進(jìn)行選擇，若兩個(gè)模型均合適，則進(jìn)一步結(jié)合Wald與LR統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)空間杜賓模型設(shè)定的合理性，結(jié)果表明②，兩種權(quán)重矩陣設(shè)定下的空間杜賓模型均優(yōu)于其他空間模型。因此，僅討論動(dòng)態(tài)空間杜賓模型的回歸結(jié)果。由于建模中難以避免由聯(lián)立性、遺漏變量、測量誤差等產(chǎn)生的內(nèi)生性，相對傳統(tǒng)極大似然估計(jì)，空間GMM(SGMM)估計(jì)一般更有效，本文使用SGMM法進(jìn)行估計(jì)。由于混合面板最小二乘法(POLS)對因變量一階滯后項(xiàng)的參數(shù)會(huì)產(chǎn)生高估，而固定效應(yīng)模型(FE)對因變量一階滯后項(xiàng)的參數(shù)會(huì)產(chǎn)生低估，若GMM估計(jì)系數(shù)處于FE估計(jì)值和POLS估計(jì)值之間，則意味著GMM估計(jì)是可靠的。表3顯示，兩種空間權(quán)重矩陣設(shè)定下SGMM對霧霾污染一階滯后項(xiàng)的估計(jì)值都介于FE估計(jì)值與POLS估計(jì)值之間，表明SGMM估計(jì)結(jié)果是可信的。

表3 動(dòng)態(tài)空間杜賓模型估計(jì)結(jié)果Tab.3 Estimation results of dynamic space Durbin model

表3的估計(jì)結(jié)果顯示，兩種權(quán)重矩陣設(shè)定下空間滯后系數(shù)都顯著為正，意味著在自然因素與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)地理相近地區(qū)的霧霾污染存在顯著的空間溢出效應(yīng)，必須采取區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控措施減低地區(qū)間霧霾污染的“泄漏效應(yīng)”。從時(shí)間角度看，兩種權(quán)重矩陣設(shè)定下時(shí)間滯后項(xiàng)系數(shù)都顯著為正，說明霧霾污染變化有一定的持續(xù)性，前期的霧霾污染強(qiáng)度與當(dāng)期霧霾污染強(qiáng)度存在正相關(guān)，呈現(xiàn)出霧霾污染的“滾雪球效應(yīng)”，霧霾治理刻不容緩且必須持之以恒。從時(shí)空維度上看，兩種空間權(quán)重矩陣情形下時(shí)空滯后系數(shù)都顯著為負(fù)，說明鄰近地區(qū)前期較嚴(yán)重的霧霾污染有利于本地當(dāng)期霧霾污染強(qiáng)度的下降。這可能是由于面對鄰省歷史上嚴(yán)重霧霾污染帶來的“警戒效應(yīng)”，本地政府會(huì)在當(dāng)前采取更嚴(yán)格的環(huán)境管制以避免重蹈覆轍。

SGMM回歸結(jié)果表明，本地外資進(jìn)入程度增加能緩解地區(qū)霧霾污染，進(jìn)一步驗(yàn)證了FDI可通過環(huán)境技術(shù)、自主創(chuàng)新及經(jīng)濟(jì)發(fā)展3種機(jī)制改善環(huán)境。而鄰近地區(qū)FDI的增加會(huì)引起本地霧霾污染的惡化，可能的解釋為:一方面，在以GDP為核心的官員政績考核下，鄰近地區(qū)的FDI是本轄區(qū)政府努力追求的一種流動(dòng)性資源，故地方政府會(huì)競相采用環(huán)境管制的“逐底競爭”策略實(shí)現(xiàn)招商引資，降低外資環(huán)境準(zhǔn)入門檻;另一方面，從產(chǎn)業(yè)空間分布看，在鄰近發(fā)達(dá)地區(qū)加強(qiáng)環(huán)境規(guī)制的條件下，落后地區(qū)外資大量的流入可能是承接發(fā)達(dá)地區(qū)重污染行業(yè)轉(zhuǎn)移或產(chǎn)業(yè)區(qū)際分工的結(jié)果[30］，在空間循環(huán)反饋?zhàn)饔孟拢?dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“污染化”引起的霧霾污染會(huì)反過來影響鄰近地區(qū)。這意味著，在缺乏區(qū)域統(tǒng)籌優(yōu)化下，地方政府為實(shí)現(xiàn)局部短期利益，單方面弱化環(huán)境規(guī)制與降低對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“綠色”要求，可能會(huì)吸引一批污染密集型外資企業(yè)遷入，在提升本轄區(qū)FDI規(guī)模的同時(shí)卻不利于鄰近地區(qū)環(huán)境質(zhì)量的改善。因此，針對霧霾污染這一公共問題，僅靠局部地區(qū)單邊的治霾努力難以獲得全局性、長期性的環(huán)境治理效果，各地政府應(yīng)打破行政界限與地方保護(hù)，建立跨區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。

在兩種權(quán)重矩陣設(shè)定下，自主創(chuàng)新對霧霾污染的影響不顯著。這可能反映了在政績考核壓力下，許多地方的研發(fā)更偏向于與GDP相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，而涉及環(huán)境保護(hù)的技術(shù)創(chuàng)新未得到足夠的重視。盡管生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步能促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)率，但也可能引致更大的生產(chǎn)規(guī)模，從而加劇霧霾污染。因此，要發(fā)揮自主創(chuàng)新的治霾效果，不應(yīng)單純依賴生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，而應(yīng)采取相關(guān)激勵(lì)措施引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)綠色技術(shù)創(chuàng)新。

5 結(jié)論與政策啟示

本文構(gòu)建霧霾污染強(qiáng)度指標(biāo)，并將其分解為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和環(huán)境技術(shù)兩方面的影響因素，進(jìn)而詮釋了外資進(jìn)入影響霧霾污染強(qiáng)度的機(jī)理。基于此，構(gòu)建聯(lián)立方程模型，識(shí)別了FDI、自主創(chuàng)新及兩者交互項(xiàng)對霧霾污染強(qiáng)度的影響機(jī)制，并測算FDI對霧霾污染強(qiáng)度的總效應(yīng)及中介效應(yīng)。最后，考察FDI對霧霾污染強(qiáng)度是否存在時(shí)空傳導(dǎo)效應(yīng)。研究得到以下結(jié)論及啟示。

首先，外商直接投資在中國霧霾治理中發(fā)揮了“雙刃劍”作用，F(xiàn)DI既通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)途徑加劇霧霾污染，又基于環(huán)境技術(shù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑減緩霧霾污染。因此，在積極吸引外資過程中，地方政府可綜合運(yùn)用環(huán)境稅、研發(fā)補(bǔ)貼等經(jīng)濟(jì)手段，對FDI的“清潔”程度予以甄別與篩選，提高外資企業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門檻，充分發(fā)揮外資企業(yè)在霧霾治理上的綠色技術(shù)優(yōu)勢與外溢效應(yīng)，降低FDI對霧霾污染負(fù)面的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應(yīng)。

其次，F(xiàn)DI與自主創(chuàng)新的交互作用對霧霾污染強(qiáng)度的影響機(jī)制相對復(fù)雜。一方面，由于地方政府偏好短期內(nèi)能帶來更多產(chǎn)值但綠色程度未必高的FDI，自主創(chuàng)新傾向于在生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面與這類FDI相匹配，從而自主創(chuàng)新與FDI共同加劇了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向污染方向演化;另一方面，盡管自主創(chuàng)新對提升環(huán)境技術(shù)并未發(fā)揮顯著的作用，但其與外資技術(shù)溢出的協(xié)同效應(yīng)對提升環(huán)境技術(shù)起到關(guān)鍵作用。因此，應(yīng)取消對外資企業(yè)不合理的環(huán)境優(yōu)惠，完善有利于內(nèi)外資企業(yè)公平競爭的市場機(jī)制，引導(dǎo)外商投資從低效率、高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端研發(fā)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域，并注重發(fā)揮霧霾治理技術(shù)研發(fā)投資在產(chǎn)業(yè)綠色化中的關(guān)鍵作用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的良性互動(dòng)。

再次，外資進(jìn)入能改善本地霧霾污染，因?yàn)镕DI對環(huán)境積極的技術(shù)效應(yīng)強(qiáng)于負(fù)面的結(jié)構(gòu)效應(yīng)，但這兩類效應(yīng)間的權(quán)衡關(guān)系依賴于區(qū)域FDI存量及自主創(chuàng)新能力，充分提升自主創(chuàng)新能力可使FDI對減霾的積極效應(yīng)提升約85.7%，反映了自主創(chuàng)新與FDI的協(xié)同效應(yīng)對于改善環(huán)境質(zhì)量的重要性。因此，應(yīng)在政績評價(jià)中加強(qiáng)對創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、環(huán)境保護(hù)等長期因素的考核，并鼓勵(lì)綠色技術(shù)的引進(jìn)、消化吸收與模仿創(chuàng)新，有效改善環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新績效，在此基礎(chǔ)上形成與綠色技術(shù)有關(guān)的自主創(chuàng)新能力。

最后，從空間維度、時(shí)間維度和時(shí)空維度上看，霧霾污染強(qiáng)度分別呈現(xiàn)泄漏效應(yīng)、滾雪球效應(yīng)及警戒效應(yīng)，且鄰近地區(qū)FDI會(huì)通過環(huán)境規(guī)制“逐底競爭”與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“污染化”等途徑加劇本地霧霾污染，進(jìn)一步增強(qiáng)地區(qū)之間環(huán)境污染的空間聯(lián)動(dòng)性。因此，一方面，作為一項(xiàng)長期艱巨的系統(tǒng)工程，霧霾治理應(yīng)執(zhí)行聯(lián)防聯(lián)控、常抓不懈及嚴(yán)懲不貸的策略;另一方面，在加強(qiáng)落后地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，提高這些地區(qū)對高技術(shù)含量、高附加值、環(huán)境友好型FDI的吸引力，規(guī)避污染密集型外資企業(yè)在局部地區(qū)集中排放對環(huán)境造成的風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮外資在污染治理中的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與技術(shù)外溢效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境質(zhì)量的協(xié)調(diào)發(fā)展。