吳文潔（教授），劉雪夢(mèng)

一、引言

在當(dāng)前“中美貿(mào)易沖突”加劇的背景下，要想實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是亟待解決的重要課題。然而，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期處于“微笑曲線”的底端，存在高污染、高能耗、高排放等問(wèn)題。最新數(shù)據(jù)顯示，2015年工業(yè)二氧化硫排放量占全國(guó)總排放量的83.73%，工業(yè)氮氧化物排放量占全國(guó)總排放量的63.8%，能源消耗總量為42.99 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中工業(yè)能耗占67.99%，加劇了我國(guó)的環(huán)境問(wèn)題，不利于經(jīng)濟(jì)的健康可持續(xù)發(fā)展。一方面，西方國(guó)家對(duì)外設(shè)置綠色壁壘、對(duì)內(nèi)放松環(huán)境規(guī)制，從而擠壓了中國(guó)制造業(yè)發(fā)展空間。另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，更加注重優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。各地區(qū)開(kāi)始不斷提高環(huán)境規(guī)制水平，嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制政策能否成為緩解環(huán)境惡化以及制造業(yè)“大而不強(qiáng)”問(wèn)題的有效手段，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成功轉(zhuǎn)型升級(jí)，這一問(wèn)題已引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注。

環(huán)境規(guī)制的本質(zhì)是將外部成本內(nèi)部化，促使企業(yè)進(jìn)行綠色生產(chǎn)。然而，環(huán)境規(guī)制給部分企業(yè)帶來(lái)了巨大壓力，導(dǎo)致綠色投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于綠色產(chǎn)出，企業(yè)缺乏動(dòng)力進(jìn)行技術(shù)革新，進(jìn)而影響制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。此外，我國(guó)各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)、環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度差異較大，在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)境約束壓力下，從區(qū)域異質(zhì)性視角出發(fā)，厘清環(huán)境規(guī)制與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)系，對(duì)制定差異化政策、實(shí)現(xiàn)環(huán)境優(yōu)化和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。

國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)主要是從制造業(yè)內(nèi)部和外部分析制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)或制約因素。從內(nèi)部來(lái)看，企業(yè)的自主創(chuàng)新或技術(shù)進(jìn)步通過(guò)擴(kuò)散和集聚效應(yīng)促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)[1，2]。也有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)升級(jí)會(huì)產(chǎn)生重要的影響[3-5]。從外部來(lái)看，在資源約束、低碳經(jīng)濟(jì)以及國(guó)際貿(mào)易背景下，社會(huì)需求、FDI 以及OFDI 等因素對(duì)制造業(yè)升級(jí)發(fā)揮了重要的作用，相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)DI對(duì)勞動(dòng)和技術(shù)密集型制造業(yè)有促進(jìn)作用[6，7]。也有研究表明，F(xiàn)DI、OFDI 促進(jìn)了制造業(yè)升級(jí)[8，9]。

關(guān)于環(huán)境規(guī)制問(wèn)題，主要是圍繞“污染避難所假說(shuō)”展開(kāi)分析的。部分學(xué)者支持“遵循成本說(shuō)”，認(rèn)為在技術(shù)水平、生產(chǎn)過(guò)程和消費(fèi)者需求不變的假設(shè)下，環(huán)境規(guī)制會(huì)增加治污成本、擠占研發(fā)投入、削弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力[10-13]。

有學(xué)者支持“波特假說(shuō)”，認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看，環(huán)境規(guī)制會(huì)倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，從而形成創(chuàng)新補(bǔ)償效應(yīng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得以提升[14-16]。也有研究發(fā)現(xiàn)，環(huán)境規(guī)制對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響不確定，認(rèn)為環(huán)境規(guī)制對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生了“U”型影響；環(huán)境規(guī)制對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響在東部支持“波特假說(shuō)”，而在中西部難以確定[17-19]。

綜上所述，現(xiàn)有研究存在以下不足：①在內(nèi)容上，較多地關(guān)注環(huán)境規(guī)制對(duì)產(chǎn)業(yè)績(jī)效、技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等方面的影響，較少關(guān)注環(huán)境規(guī)制如何直接影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)及方向；②在區(qū)域劃分上，隨著我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的變化，簡(jiǎn)單地沿用東、中、西的劃分方式已不能反映我國(guó)各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；③在研究方法上，對(duì)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和環(huán)境規(guī)制的衡量指標(biāo)仍存在較大分歧。鑒于此，基于區(qū)域異質(zhì)性視角，將我國(guó)劃分為北部沿邊地區(qū)、北部沿海地區(qū)、東部沿海地區(qū)、南部沿海地區(qū)、黃河中游地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)八大區(qū)域，分析環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響；基于Moore 指數(shù)和因子分析法，對(duì)制造業(yè)結(jié)構(gòu)高度化和環(huán)境規(guī)制指標(biāo)進(jìn)行有效測(cè)算；基于“遵循成本說(shuō)”和“波特假說(shuō)”的假設(shè)前提，分別構(gòu)建靜態(tài)和動(dòng)態(tài)面板模型進(jìn)行實(shí)證分析。

二、研究設(shè)計(jì)

（一）研究假設(shè)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)不是單一因素引起的，環(huán)境規(guī)制將直接或間接作用于其他經(jīng)濟(jì)和社會(huì)因素，如技術(shù)創(chuàng)新、社會(huì)需求及消費(fèi)結(jié)構(gòu)、FDI、要素集聚和對(duì)外貿(mào)易等，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。孫玉陽(yáng)等[20]認(rèn)為，環(huán)境規(guī)制的實(shí)施會(huì)影響污染型企業(yè)的要素價(jià)格，從而提高邊際治理成本與生產(chǎn)成本：當(dāng)成本的增加小于由創(chuàng)新投入增加所帶來(lái)的生產(chǎn)利潤(rùn)時(shí)，企業(yè)將會(huì)保持原有的生產(chǎn)模式，并未影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；當(dāng)成本的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)創(chuàng)新投入的增加，使得生產(chǎn)利潤(rùn)下降，隨著環(huán)境規(guī)制的加強(qiáng)，企業(yè)的生產(chǎn)行為將發(fā)生改變，并選擇創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)模式進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。假設(shè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程是一個(gè)完整的系統(tǒng)，環(huán)境規(guī)制通過(guò)影響系統(tǒng)的輸入、輸出和系統(tǒng)環(huán)境作用于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)。當(dāng)環(huán)境規(guī)制水平提高時(shí)，制造業(yè)企業(yè)為了達(dá)到國(guó)家規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)不斷提高環(huán)保投入，使得所支付的費(fèi)用超出可接受的范圍。此時(shí)，企業(yè)增加的“治污成本”擠占了研發(fā)投資，弱化了企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力，使得系統(tǒng)中技術(shù)、研發(fā)勞動(dòng)力、資本等要素的輸入減少。因此，企業(yè)不得不降低生產(chǎn)成本，以較低的價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)，從而應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的系統(tǒng)環(huán)境。與此同時(shí)，消費(fèi)者為了追求效用最大化，市場(chǎng)需求更多傾向于低價(jià)格產(chǎn)品，致使高技術(shù)產(chǎn)品有效需求不足，阻礙了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

然而，韓晶等[21]、譚德慶等[22]認(rèn)為，環(huán)境規(guī)制會(huì)改變企業(yè)的研發(fā)激勵(lì)方案，并產(chǎn)生倒逼效應(yīng)，促使產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷提高，最終促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著環(huán)境規(guī)制的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境得到不斷優(yōu)化，當(dāng)環(huán)境規(guī)制處于較高水平時(shí)，系統(tǒng)的輸出也會(huì)受到影響。此時(shí)，伴隨著更多清潔、環(huán)保和技術(shù)效率型FDI的進(jìn)入，技術(shù)溢出效應(yīng)得到了更好發(fā)揮。

在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，制造業(yè)企業(yè)通過(guò)學(xué)習(xí)、合作以及創(chuàng)新等方式，提高生產(chǎn)技術(shù)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，在產(chǎn)品市場(chǎng)中，消費(fèi)者會(huì)更加偏好質(zhì)量好的產(chǎn)品，使得對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品的有效需求不斷增加，消費(fèi)層次不斷提升，市場(chǎng)對(duì)高端技術(shù)型產(chǎn)品的需求增加。面對(duì)市場(chǎng)需求的變化，企業(yè)不得不進(jìn)行自主創(chuàng)新，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品附加值，最終將影響系統(tǒng)環(huán)境以及勞動(dòng)力和能源等要素的輸入，促使制造業(yè)向更高級(jí)的形態(tài)發(fā)展，并推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。基于上述分析，提出假設(shè)1：

假設(shè)1：長(zhǎng)期來(lái)看，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)生先降后升的“U”型影響，即在產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，高環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)將推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

可持續(xù)發(fā)展和區(qū)域協(xié)調(diào)理論認(rèn)為，各區(qū)域間應(yīng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、人民生活水平和社會(huì)的共同協(xié)調(diào)發(fā)展，區(qū)域間的差距應(yīng)不斷縮小。然而，由于我國(guó)地域廣闊，且受經(jīng)濟(jì)制度的影響各區(qū)域間的發(fā)展極不平衡，環(huán)境規(guī)制作用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的程度和方向具有明顯的異質(zhì)性。衛(wèi)平、余奕杉[23]認(rèn)為，由于各區(qū)域的創(chuàng)新水平存在顯著的異質(zhì)性，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響程度和方向表現(xiàn)出明顯的省際差異。從全國(guó)層面看，環(huán)境規(guī)制促進(jìn)了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；從區(qū)域?qū)用婵矗h(huán)境規(guī)制促進(jìn)了創(chuàng)新能力強(qiáng)的省份制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，阻礙了創(chuàng)新能力弱的省份制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。由于各省份的資源稟賦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不同，且受官員晉升機(jī)制和地方政府分權(quán)的影響，以經(jīng)濟(jì)總量為主體的績(jī)效考核機(jī)制，使得地方政府在環(huán)境規(guī)制政策的具體實(shí)施過(guò)程中表現(xiàn)出明顯的差異，政策實(shí)施程度及方式的不同對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)影響表現(xiàn)出明顯的區(qū)域異質(zhì)性。

環(huán)境規(guī)制按方式可劃分為行政命令型、市場(chǎng)激勵(lì)型和自愿型等三種，這三種方式各有優(yōu)缺點(diǎn)。一般而言，市場(chǎng)激勵(lì)型環(huán)境規(guī)制的成本較低，且能激勵(lì)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，并通過(guò)需求傳導(dǎo)機(jī)制影響系統(tǒng)輸出技術(shù)清潔型產(chǎn)品，進(jìn)而引導(dǎo)制造業(yè)向綠色環(huán)保方向發(fā)展，較為顯著地推動(dòng)了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而由于官員的政績(jī)?cè)V求不同，各地區(qū)實(shí)施環(huán)境規(guī)制的方式也存在差別，不同的規(guī)制方式導(dǎo)致環(huán)境規(guī)制對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的影響效果存在差別。張平等[24]、張峰等[25]認(rèn)為，由于地區(qū)間存在差異，不同類型的環(huán)境規(guī)制會(huì)產(chǎn)生不同的影響效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步具有不確定性影響，二者之間表現(xiàn)出“U”型的非線性關(guān)系，且各區(qū)域的“U”型形狀及拐點(diǎn)值存在異質(zhì)性。考慮到各省份的環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異化訴求，提出假設(shè)2：

假設(shè)2：環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)生的“U”型影響具有區(qū)域異質(zhì)性。

（二）制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)程度的測(cè)算

現(xiàn)有研究對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)指標(biāo)的衡量仍存在較大分歧，學(xué)者們較多采用三次產(chǎn)業(yè)比重或兩類產(chǎn)業(yè)比值的衡量方法[23]。然而，這種方法適合于衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷，而非產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，且無(wú)法深入制造業(yè)內(nèi)部。也有學(xué)者構(gòu)造了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)指數(shù)[26，27]，但該指數(shù)不能對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的方向進(jìn)行度量。為了有效衡量制造業(yè)升級(jí)程度，根據(jù)李賢珠[28]和傅元海等[29]對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的分類方法，將制造業(yè)的中高端部分行業(yè)進(jìn)行合并，確定為十個(gè)行業(yè)。同時(shí)，基于張勇、薄勇健[30]提出的Moore 值的原理，測(cè)算制造業(yè)升級(jí)程度。

Moore 值是將產(chǎn)業(yè)劃分為n 個(gè)行業(yè)，用各行業(yè)與總產(chǎn)值的比值構(gòu)成n 維向量，用n 維向量間夾角的余弦值衡量t期到t+1期的產(chǎn)業(yè)變動(dòng)程度。具體做法是將制造業(yè)十個(gè)行業(yè)級(jí)別由低到高進(jìn)行排序后采用如下方法計(jì)算：

第一步，采用下式對(duì)c 地區(qū)制造業(yè)h 行業(yè)由t 期向t+1期變遷的程度予以測(cè)度：

第二步，對(duì)c 地區(qū)制造業(yè)n 個(gè)行業(yè)由t 期向t+1期變遷的程度值予以加權(quán)求和，每個(gè)行業(yè)對(duì)應(yīng)的權(quán)重為該行業(yè)的級(jí)別h 與該行業(yè)在第t 期占該地區(qū)GDP比重的乘積。

第三步，c 地區(qū)第t 期與第t+1 期兩期之間的行業(yè)高級(jí)化程度值由下式進(jìn)行測(cè)算：

第四步，根據(jù)式（1）和式（2），利用2003～2015年30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的銷售收入替代產(chǎn)值，可得到各省2004～2015年制造業(yè)Moore 值。通過(guò)計(jì)算各區(qū)域樣本期間內(nèi)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)程度的均值可以發(fā)現(xiàn)，東部沿海地區(qū)制造業(yè)升級(jí)程度最高，北部沿海地區(qū)最低。

（三）環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的測(cè)算

國(guó)內(nèi)外對(duì)環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的測(cè)算存在以下不足，忽略了地區(qū)本身的污染量，沒(méi)有考慮不同污染物在不同地區(qū)的不同權(quán)重，從單一角度不能全面地反映環(huán)境保護(hù)水平。為了有效衡量環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度，本文從多維性和可比性兩個(gè)角度出發(fā)，采用因子分析法進(jìn)行測(cè)算，具體指標(biāo)含義見(jiàn)表1。

以2003～2015年的數(shù)據(jù)為樣本，測(cè)算出各省（自治區(qū)和直轄市）的環(huán)境規(guī)制水平，采用Stata 14軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。具體步驟如下：

第一步，標(biāo)準(zhǔn)化處理，以消除量綱和數(shù)量級(jí)的不一致。

第二步，數(shù)據(jù)檢驗(yàn)。KMO 值為0.708，Bartlett 球度檢驗(yàn)近似卡方值為2287，變量間的相關(guān)性較強(qiáng)，適合進(jìn)行因子分析。

第三步，因子提取。如表2所示提取兩個(gè)特征值大于1的成分作為公因子。

表1 環(huán)境規(guī)制指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)體系

表2 各因子所解釋的原始變量的方差

第四步，因子旋轉(zhuǎn)并計(jì)算因子得分。在對(duì)因子載荷矩陣進(jìn)行方差最大正交旋轉(zhuǎn)后，對(duì)我國(guó)各省的環(huán)境規(guī)制水平進(jìn)行測(cè)算，各因子的得分函數(shù)為：

（四）變量選取、數(shù)據(jù)來(lái)源與變量描述性統(tǒng)計(jì)

1.變量選取和數(shù)據(jù)來(lái)源。選取地區(qū)收入水平、人口密度、人力資本水平三個(gè)具體指標(biāo)[27]，用上文的因子分析法進(jìn)行加權(quán)。具體指標(biāo)如下：收入水平AWRAwage（元），表示城鎮(zhèn)在崗職工的平均工資；人口密度AWRadens（人/平方公里），表示每平方公里的人數(shù)；人力資本水平AWRhr，用人均受教育年限衡量[2，19]。技術(shù)創(chuàng)新是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要途徑和根本動(dòng)力[14]。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)于中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的四大指標(biāo)衡量方法，從潛在創(chuàng)新角度，選取研究與試驗(yàn)發(fā)展人員數(shù)衡量自主創(chuàng)新水平（INNOVA）。綜合考慮制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)外部影響因素，選取的變量如表3所示：

表3 變量說(shuō)明

考慮到環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及制造業(yè)具體行業(yè)數(shù)據(jù)的完整性和連續(xù)性，選取2003～2015年30 個(gè)省級(jí)（西藏?cái)?shù)據(jù)不全予以剔除）面板數(shù)據(jù)為樣本，個(gè)別省份或年份數(shù)據(jù)有缺失的，采用插補(bǔ)法和外推法進(jìn)行填補(bǔ)。數(shù)據(jù)根據(jù)《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》、國(guó)研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）統(tǒng)計(jì)年鑒等整理計(jì)算而得。

2.變量描述性統(tǒng)計(jì)。表4 為各變量的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)最值及標(biāo)準(zhǔn)差在不同年份各省間存在差異性。鑒于Moore 值測(cè)度的制造業(yè)升級(jí)結(jié)果為2004～2015年，為了保證數(shù)據(jù)的完整性和連續(xù)性，實(shí)證分析中的樣本期間為2004～2015年。

表4 變量的描述性統(tǒng)計(jì)

（五）模型設(shè)定與計(jì)量方法

傳統(tǒng)新古典理論在靜態(tài)性假設(shè)下提出了“遵循成本”假說(shuō)，基于此在模型中引入環(huán)境規(guī)制的二次方項(xiàng)目。為減少多重共線性和異方差的影響，對(duì)模型中的因變量取對(duì)數(shù)，結(jié)合上文所分析選取的變量，建立了如下靜態(tài)面板模型：

此外，基于“波特假說(shuō)”動(dòng)態(tài)性的假設(shè)前提，考慮到制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，在調(diào)整過(guò)程具有“慣性效應(yīng)”，在模型（4）的基礎(chǔ)上引入因變量的一階滯后項(xiàng)，構(gòu)建的動(dòng)態(tài)面板模型如下：

上式中：i和t分別表示年份和省份；β為待估計(jì)參數(shù)矩陣；Xit是影響制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的其他控制變量；ui為地區(qū)固定效應(yīng)，反映地區(qū)間的個(gè)體差異；εit表示隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。

為了得到較為穩(wěn)健的結(jié)果，采用國(guó)內(nèi)外常用的面板數(shù)據(jù)處理方法，分別使用固定效應(yīng)（FE）、隨機(jī)效應(yīng)（RE）、全面可行性廣義最小二乘法（FGLS）對(duì)模型（4）進(jìn)行估計(jì)。此外，模型（5）中的滯后項(xiàng)AINDUSit-1無(wú)法滿足嚴(yán)格外生性的條件，考慮到內(nèi)生性問(wèn)題，運(yùn)用系統(tǒng)GMM方法估計(jì)動(dòng)態(tài)面板模型。

布蘭德?tīng)柡桶畹蠈⒉罘址匠毯退椒匠套鳛橐粋€(gè)系統(tǒng)進(jìn)行GMM 估計(jì)，即“系統(tǒng)GMM”。系統(tǒng)GMM 的優(yōu)點(diǎn)是估計(jì)的效率較高，并且可以估計(jì)不隨時(shí)間變化的變量Zi的系數(shù)。一般的動(dòng)態(tài)面板模型如下：

三、實(shí)證結(jié)果與分析

（一）國(guó)家層面

1.模型（4）的回歸結(jié)果分析。在進(jìn)行回歸分析之前，先進(jìn)行LR和豪斯曼（Hausman）檢驗(yàn)，LR檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)混合OLS 模型比固定效應(yīng)及隨機(jī)效應(yīng)模型的擬合度差，且Hausman 檢驗(yàn)P 值為0.001，強(qiáng)烈拒絕原假設(shè)，則應(yīng)該選擇固定效應(yīng)模型。由于FGLS能解決組間異方差、同期相關(guān)和組內(nèi)自相關(guān)問(wèn)題，其估計(jì)結(jié)果更穩(wěn)健，故重點(diǎn)解釋FGLS 回歸結(jié)果。表5 為總體面板數(shù)據(jù)的回歸結(jié)果。

觀察表5中方程（4）的回歸結(jié)果，發(fā)現(xiàn)環(huán)境規(guī)制的一次項(xiàng)系數(shù)為負(fù)值，都通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)，表明在控制其他變量后，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)存在負(fù)向影響，驗(yàn)證了“遵循成本”假說(shuō)。進(jìn)一步觀察環(huán)境規(guī)制的二次項(xiàng)系數(shù)，發(fā)現(xiàn)系數(shù)估計(jì)值為正值，且都通過(guò)了1%的顯著性檢驗(yàn)，表明在其他變量不變的情況下，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)呈“U”型影響，符合假設(shè)1。計(jì)算其拐點(diǎn)值為0.211，而全國(guó)環(huán)境規(guī)制的平均值為0.116，位于拐點(diǎn)的左邊，這說(shuō)明從總體上看，現(xiàn)階段環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響呈下降趨勢(shì)，并沒(méi)有跨過(guò)“U”型曲線的拐點(diǎn)。

觀察其他控制變量，發(fā)現(xiàn)自主創(chuàng)新水平、對(duì)外開(kāi)放程度和城鎮(zhèn)化水平三個(gè)指標(biāo)的系數(shù)在1%的水平上顯著為正。在其他變量不變的情況下，對(duì)外開(kāi)放程度每提高1%，制造業(yè)高級(jí)化程度提升0.605%，說(shuō)明國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；FDI 系數(shù)在10%的水平上顯著為正，表明FDI 的技術(shù)溢出效應(yīng)可促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；環(huán)境規(guī)制與自主創(chuàng)新水平的交互作用項(xiàng)系數(shù)在1%的水平上顯著為負(fù)，表明環(huán)境規(guī)制帶來(lái)的成本效應(yīng)較強(qiáng)，擠占了研發(fā)投入，阻礙了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2.模型（5）的回歸結(jié)果分析。通過(guò)表5 方程（5）的回歸結(jié)果觀察AR（1）和AR（2）檢驗(yàn)的p值，可以發(fā)現(xiàn)，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在一階序列自相關(guān)，不存在二階序列相關(guān)。過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)（Sargan檢驗(yàn)）結(jié)果接受“所有工具變量有效”的原假設(shè)，說(shuō)明工具變量的選擇是有效的。

表5 環(huán)境規(guī)制影響制造業(yè)升級(jí)的總體面板數(shù)據(jù)回歸結(jié)果

表5 方程（5）的回歸結(jié)果顯示了動(dòng)態(tài)面板估計(jì)結(jié)果，環(huán)境規(guī)制的二次項(xiàng)系數(shù)在5%的水平上顯著為正，表明環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)呈“U”型影響。計(jì)算其拐點(diǎn)值為0.187，全國(guó)環(huán)境規(guī)制的平均值為0.116，位于拐點(diǎn)的左邊。加入因變量的滯后項(xiàng)后，環(huán)境規(guī)制一次項(xiàng)系數(shù)未通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，而因變量的滯后一期的系數(shù)在1%的顯著性水平上為正值，說(shuō)明與環(huán)境規(guī)制相比，上一期的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)當(dāng)期制造業(yè)升級(jí)的影響更顯著。對(duì)外開(kāi)放程度系數(shù)在5%的水平上顯著為正。

3.穩(wěn)健性檢驗(yàn)。采用變量替換法，將核心解釋變量和被解釋變量進(jìn)行指標(biāo)替換，環(huán)境規(guī)制指標(biāo)用污染治理投資額占GDP 的比重進(jìn)行衡量[32]，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)指標(biāo)用制造業(yè)高端技術(shù)與中端技術(shù)行業(yè)銷售收入之比來(lái)衡量[23]。如表6 所示，核心解釋變量和被解釋變量沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化，僅僅是回歸系數(shù)值發(fā)生了改變，說(shuō)明實(shí)證結(jié)果是穩(wěn)健可靠的。

表6 環(huán)境規(guī)制影響制造業(yè)升級(jí)的總體面板數(shù)據(jù)穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果

（二）區(qū)域?qū)用?/h3>

隨著我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局的發(fā)展變化，傳統(tǒng)“東、中、西”三大經(jīng)濟(jì)地帶的劃分方式過(guò)于粗略，內(nèi)部差異較大，已不能全面反映區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，會(huì)產(chǎn)生政策上的“一刀切”現(xiàn)象。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的《地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策》報(bào)告，本文提出新的八大綜合經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分的設(shè)想。參考李善同等[33]和馮濤等[34]學(xué)者的劃分方式，結(jié)合各省的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、自然和歷史聯(lián)系的緊密程度等狀況，做了細(xì)微的調(diào)整，具體劃分為八大區(qū)域。

以西北地區(qū)為基組，引入7個(gè)虛擬變量（Dh）。由于重點(diǎn)分析環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響，故在模型（4）和模型（5）的基礎(chǔ)上，將地區(qū)虛擬變量與環(huán)境規(guī)制的二次項(xiàng)的交叉項(xiàng)作為解釋變量，構(gòu)建如下計(jì)量模型：

對(duì)于靜態(tài)面板模型，F(xiàn)GLS的估計(jì)結(jié)果具有穩(wěn)健性，因此采用FGLS估計(jì)方程（7）；對(duì)于動(dòng)態(tài)面板模型，采用系統(tǒng)GMM估計(jì)方程（8）。觀察表7中SYS-GMM檢驗(yàn)的P 值可以發(fā)現(xiàn)，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不存在二階序列相關(guān)，且通過(guò)了過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)（Sargan檢驗(yàn)），表明系統(tǒng)GMM方法是有效的。

1.模型（7）的回歸結(jié)果分析。表7的回歸結(jié)果顯示，在靜態(tài)性的假設(shè)前提下，以西北地區(qū)為基組，在其他變量不變的前提下，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響在5%的顯著性水平上呈倒“U”型態(tài)勢(shì)，計(jì)算其拐點(diǎn)值為0.053，而環(huán)境規(guī)制實(shí)際值為0.065，位于拐點(diǎn)的右邊，說(shuō)明環(huán)境規(guī)制阻礙了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。原因在于當(dāng)前西北地區(qū)的區(qū)域創(chuàng)新和技術(shù)吸收能力較差，環(huán)境規(guī)制超過(guò)了企業(yè)所承受的范圍，企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力下降，不利于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

然而，環(huán)境規(guī)制變量一次項(xiàng)系數(shù)在1%的水平上顯著為正。原因在于西北地區(qū)的制造業(yè)多是資源密集型行業(yè)，環(huán)境規(guī)制水平的提高導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)成本上升、生產(chǎn)要素供給減少，進(jìn)而影響制造業(yè)的投資規(guī)模，投資通過(guò)投資乘數(shù)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)。北部沿海地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響在5%的顯著性水平上呈倒“U”型態(tài)勢(shì)，其拐點(diǎn)值為0.510，而環(huán)境規(guī)制的實(shí)際值為0.220，位于拐點(diǎn)左邊，說(shuō)明環(huán)境規(guī)制水平的提高促進(jìn)了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。南部沿海地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)影響在5%的顯著性水平下呈倒“U”型態(tài)勢(shì)，其拐點(diǎn)值為0.475，而環(huán)境規(guī)制的實(shí)際值為0.167，位于拐點(diǎn)的左邊，說(shuō)明環(huán)境規(guī)制水平的提高促進(jìn)了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。黃河中游地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)在10%的顯著性水平上呈倒“U”型影響，其拐點(diǎn)值為0.993，而環(huán)境規(guī)制的實(shí)際值為0.078，位于拐點(diǎn)的左邊，且與其他區(qū)域相比距離拐點(diǎn)值較遠(yuǎn)。長(zhǎng)江中游地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響在5%的顯著性水平上呈“U”型態(tài)勢(shì)，其拐點(diǎn)值為0.084，而環(huán)境規(guī)制的實(shí)際值為0.102，跨過(guò)了拐點(diǎn)，說(shuō)明環(huán)境規(guī)制水平的提高促進(jìn)了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。長(zhǎng)江中游地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響呈“U”型態(tài)勢(shì)，跨過(guò)了拐點(diǎn)。近年來(lái)，長(zhǎng)江中游地區(qū)抓住發(fā)展機(jī)遇，經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，環(huán)境規(guī)制水平的提高為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

表7 環(huán)境規(guī)制影響制造業(yè)升級(jí)的分地區(qū)面板數(shù)據(jù)回歸結(jié)果

2.模型（8）的回歸結(jié)果分析。在動(dòng)態(tài)性的假設(shè)前提下，加入制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的滯后項(xiàng)，表7結(jié)果顯示，以西北地區(qū)為基組，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的滯后期對(duì)當(dāng)期的影響在1%的顯著性水平上為正，說(shuō)明西北地區(qū)滯后期的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提高1%，當(dāng)期制造業(yè)結(jié)構(gòu)提高0.0793%。北部沿邊地區(qū)環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)影響在1%的顯著性水平上呈倒“U”型態(tài)勢(shì)，其拐點(diǎn)值為0.003，而北部沿邊地區(qū)環(huán)境規(guī)制的實(shí)際值為0.182，位于拐點(diǎn)值的右邊，說(shuō)明現(xiàn)階段環(huán)境規(guī)制水平的提高不利于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。原因在于北部沿邊地區(qū)的制造業(yè)結(jié)構(gòu)主要依賴本地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源，產(chǎn)品的附加值較低，且該區(qū)域的對(duì)外經(jīng)貿(mào)結(jié)構(gòu)單一，環(huán)境規(guī)制的加強(qiáng)使得該地區(qū)對(duì)外資的吸引程度降低，無(wú)法發(fā)揮FDI的技術(shù)溢出效應(yīng)，不利于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

四、結(jié)論與啟示

（一）結(jié)論

基于上述研究得到如下結(jié)論：①?gòu)目傮w樣本來(lái)看，靜態(tài)面板回歸結(jié)果表明，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響呈“U”型態(tài)勢(shì)，且未跨過(guò)拐點(diǎn)；動(dòng)態(tài)面板回歸結(jié)果表明，環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)呈“U”型影響，未跨過(guò)拐點(diǎn)。②分區(qū)域來(lái)看，靜態(tài)面板回歸結(jié)果表明，西北、北部沿海、南部沿海以及黃河中游地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)呈倒“U”型影響。然而，西北地區(qū)的環(huán)境規(guī)制位于拐點(diǎn)的右邊，其他三個(gè)區(qū)域均位于拐點(diǎn)值的左邊，距離拐點(diǎn)的距離大小依次是：北部沿海、南部沿海、黃河中游地區(qū)。原因在于北部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育以及科技水平高，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)，創(chuàng)新補(bǔ)償效應(yīng)得到有效發(fā)揮；南部沿海地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展程度較高，環(huán)境規(guī)制創(chuàng)造的良好外部環(huán)境有利于引進(jìn)高技術(shù)的制造業(yè)FDI，能有效發(fā)揮FDI技術(shù)外溢對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的作用；黃河中游地區(qū)的環(huán)境規(guī)制水平較低，且制造業(yè)多是高污染、低附加值的行業(yè)，提高環(huán)境規(guī)制水平有利于制造業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。北部沿邊、東部沿海和西南地區(qū)的環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)影響不顯著。動(dòng)態(tài)面板估計(jì)結(jié)果顯示，北部沿邊地區(qū)環(huán)境規(guī)制對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響呈倒“U”型，且環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度高于拐點(diǎn)值。

（二）啟示

根據(jù)以上結(jié)論得到如下啟示：①制定科學(xué)合理的環(huán)境規(guī)制政策，提高科技成果的轉(zhuǎn)化能力。適度而趨嚴(yán)的環(huán)境規(guī)制能夠促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，政府可以通過(guò)創(chuàng)新補(bǔ)貼方式，鼓勵(lì)企業(yè)培養(yǎng)新型應(yīng)用型員工，提高技術(shù)吸收能力，有效發(fā)揮創(chuàng)新補(bǔ)償效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)從“末端治理”向“源頭治理”的轉(zhuǎn)變。②完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。應(yīng)積極吸引質(zhì)量環(huán)保型FDI進(jìn)入，并有效發(fā)揮FDI的競(jìng)爭(zhēng)、示范和擴(kuò)散效應(yīng)，更好地發(fā)揮FDI的技術(shù)外溢作用。③實(shí)施差異化環(huán)境規(guī)制政策。通過(guò)稅收及財(cái)政補(bǔ)貼等方式，加大對(duì)西北地區(qū)的科技投入，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行綠色技術(shù)研發(fā)；提高南部沿海、北部沿海、長(zhǎng)江中游和黃河中游地區(qū)的環(huán)境規(guī)制水平，發(fā)揮倒逼效應(yīng)，逐步淘汰高污染、低附加值制造業(yè)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境治理雙贏；發(fā)揮北部沿邊地區(qū)資源稟賦優(yōu)勢(shì)，提高對(duì)外開(kāi)放水平，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)結(jié)構(gòu)多元化，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。