楊志偉

【摘要】隨著經(jīng)濟(jì)市場領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)體制不斷更新，統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)市場中的應(yīng)用愈來愈被重視，并且發(fā)揮著不可替代的作用。證券期貨市場近幾年受到經(jīng)濟(jì)全球化的影響愈加嚴(yán)重，不斷面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。本文根據(jù)證券期貨市場發(fā)展情況，來研究統(tǒng)計(jì)學(xué)在證券期貨市場的應(yīng)用狀，并且更進(jìn)一步探索證券期貨市場的發(fā)展形勢。

【關(guān)鍵詞】統(tǒng)計(jì)學(xué)；證券期貨市場；應(yīng)用

前言

與各個(gè)發(fā)達(dá)國家相比，我國證券期貨市場發(fā)展較晚，現(xiàn)正處于一個(gè)發(fā)展階段。隨著經(jīng)濟(jì)市場體制的不斷完善，證券期貨市場已經(jīng)成為促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)體制格局形成的重要方式。因此，為了使證券期貨市場得到更好的發(fā)展，要對統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。目前來看，金融界中各大企業(yè)的競爭已經(jīng)不再是MBA人才的競爭，最大的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)化為掌握統(tǒng)計(jì)學(xué)人才之間的競爭。統(tǒng)計(jì)學(xué)在證券期貨市場中的運(yùn)用愈來愈被更多的人所接受并且予以重視。華爾街是世界上金融證券行業(yè)發(fā)展最快最發(fā)達(dá)的地區(qū)，根據(jù)其對人才需求類型以及程度便可以預(yù)測金融證券行業(yè)的發(fā)展趨勢。金融市場環(huán)境不斷變化，使得數(shù)字作為傳遞金融信息的重要方式。因此，統(tǒng)計(jì)學(xué)在分析證券期貨市場發(fā)展情況時(shí)變得愈加重要。

一、統(tǒng)計(jì)學(xué)在證券市場中的具體運(yùn)用

隨著數(shù)學(xué)思維和統(tǒng)計(jì)理論在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的應(yīng)用逐漸深入化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)行為已經(jīng)變得越來越數(shù)量化。定價(jià)公式、數(shù)量體系以及組合理論不斷被金融行業(yè)所使用，地位顯著得到提升，顯然已經(jīng)證明數(shù)量工具不可替代的地位和應(yīng)用之廣泛。根據(jù)調(diào)查所顯示的數(shù)據(jù)來說，在西方的金融市場中，大多是投資者會采用組合理淪或者定價(jià)公式進(jìn)行分析計(jì)算，從而選擇最佳投資方式，但是還有其他一部分投資者會采用基礎(chǔ)技術(shù)進(jìn)行分析。選擇何種投資方式取決于投資者的個(gè)人愛好，但是不管何種方式都強(qiáng)烈說明統(tǒng)計(jì)T具被大多數(shù)人所認(rèn)可所熟悉，統(tǒng)計(jì)工具在金融市場中起著不可替代的作用。

根據(jù)對市場價(jià)格的定向研究，不難發(fā)現(xiàn)市場發(fā)展中客觀存在的數(shù)量關(guān)系。這些數(shù)量關(guān)系成為投資決策中的關(guān)鍵點(diǎn)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)可以全面分析處理金融數(shù)據(jù)中的各項(xiàng)因素。主要表現(xiàn)在：結(jié)構(gòu)研究、證券期貨價(jià)值估算、政策評價(jià)以及理論檢驗(yàn)者四個(gè)方面。

首先，若想分析結(jié)構(gòu)研究，要從以下五個(gè)方面來說：證券市場和匯率、利率變動和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間存在的方向關(guān)系、單一證券在證券市場中的單一證券對其影響的價(jià)值、市場指數(shù)設(shè)計(jì)的合理程度，同類證券之問是否存在著聯(lián)動關(guān)系。

其次，就是要對證券期貨的價(jià)值進(jìn)行預(yù)測。及時(shí)了解即將發(fā)行的證券的相關(guān)信息和與之相關(guān)的發(fā)行價(jià)格，并且對其進(jìn)行深入研究和分析，同時(shí)要確定金融衍生證券期貨的價(jià)值，這樣有利于分析和估算證券期貨實(shí)際價(jià)格以及它的未來價(jià)格走勢，還有利于相關(guān)投資者建立正確的投資觀念，做出正確的投資決策。

在之，進(jìn)行政策的正確評價(jià)。針對經(jīng)濟(jì)市場發(fā)展中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，同時(shí)還要對于組合投資理論在證券期貨市場應(yīng)用成果狀況進(jìn)行分析研究，得出相應(yīng)的研究成果，這樣對于市場經(jīng)濟(jì)會產(chǎn)生明確的預(yù)警作用。

最后，要進(jìn)行理論檢驗(yàn)。證券價(jià)格有時(shí)不會全面體現(xiàn)出金融市場的全部信息，因此要對金融市場進(jìn)行有效實(shí)證檢驗(yàn)，同時(shí)還要對不聽的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)用情況進(jìn)行分析，優(yōu)化處理技術(shù)指標(biāo)信息，選取最優(yōu)方式，方式之間進(jìn)行比較分析。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理中的金融預(yù)測統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用

在對證券期貨市場進(jìn)行分析時(shí)，要選擇最佳的統(tǒng)計(jì)方式，這樣不僅可以提高企業(yè)相關(guān)人員工作效率和管理力度，還可以進(jìn)行精確預(yù)測。以一些知名學(xué)者得出的統(tǒng)討‘學(xué)理淪為基礎(chǔ)依據(jù)，來確定投資損失時(shí)所產(chǎn)生的概率、投資者可能收益與預(yù)期收益之間的差異程度，進(jìn)而得出分散化投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。選取一定數(shù)量的樣本：滬深280指數(shù)、上證130指數(shù)等殷票的指數(shù)，對這些指數(shù)進(jìn)行相關(guān)分析，從而了解分析證券市場股票走向趨勢，確保投資者可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)投資者進(jìn)行正確投資。

利用以非線性非參數(shù)為模型的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，就可以無限制的建立參數(shù)模型，同時(shí)要結(jié)合有效數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行具體正確的分析，來確定模型的結(jié)構(gòu)以及建立模型的指數(shù)，這樣便可以去推斷期權(quán)定價(jià)、匯率、股票、破產(chǎn)等金融數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行準(zhǔn)確的金融預(yù)測。

當(dāng)今時(shí)代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投資者不能只顧著收集信息，而要在收集的基礎(chǔ)上去處理這些綜合信息。模型的總量和模型的趨勢要變得更加合理，只有建立出合理的模型才可以科學(xué)的去分析金融市場發(fā)展趨勢，分析愈加合理的企業(yè)，才會在市場中變得愈加主動。如今簡單便捷的統(tǒng)計(jì)方式不足以滿足金融行業(yè)的發(fā)展需要，統(tǒng)計(jì)應(yīng)用程度變得更加廣泛。把投資信息進(jìn)行量化處理，如上所示，可以有效進(jìn)行投資組合，有助于風(fēng)險(xiǎn)管理，各項(xiàng)指標(biāo)之間進(jìn)行優(yōu)化處理和相互比較，周期也要進(jìn)行對比分析。統(tǒng)計(jì)學(xué)的廣泛應(yīng)用在企業(yè)管理中得到普遍使用，目前電腦交易系統(tǒng)得到發(fā)展和使用，模型的設(shè)計(jì)也變得簡單起來，投資者可以根據(jù)建立的模型和電腦分析的結(jié)果直接制定計(jì)劃，隨著工作進(jìn)程對投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。人們已經(jīng)逐步意識到統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)據(jù)邏輯在證券交易市場中的重要作用，以及其中體現(xiàn)的重大價(jià)值，統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用也得到了更進(jìn)一步的拓展，發(fā)展方向逐漸變得明朗起來，對于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的經(jīng)濟(jì)體制改革也起到了積極的作用。

三、結(jié)語

綜上所述，合理的組合理論和數(shù)學(xué)邏輯應(yīng)用到證券期貨市場中可以有效幫助投資者躲避風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、金融預(yù)測、時(shí)機(jī)確定等。統(tǒng)計(jì)學(xué)與證券交易市場的恰當(dāng)融合，改變了金融市場以往的單一交易模式。在證券交易市場中提供了多種方式，改變以往單一性，做出了巨大的貢獻(xiàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的不斷進(jìn)步，網(wǎng)上交易這種方式被更多人所認(rèn)可，同時(shí)也給廣大群眾帶來了便捷方式。以這一觀點(diǎn)作為支撐，我們可以將交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X中，在計(jì)算機(jī)中進(jìn)行結(jié)果分析制定恰當(dāng)計(jì)劃。對數(shù)據(jù)要進(jìn)行科學(xué)的分析和統(tǒng)計(jì)是證券交易市場不斷取得進(jìn)步的關(guān)鍵步驟，同時(shí)也是必要條件。

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