【摘要】商業(yè)銀行在個人的信貸消費發(fā)放前，需要對信貸申請人員進行合理的信用評估，從全方面評價個人消費者的還款意識與還款能力，以此來降低商業(yè)銀行的信貸風險，提升經(jīng)濟效益，保證商業(yè)銀行的發(fā)展?jié)M足當前時代的需求?；诖?，作者結(jié)合自身經(jīng)驗，對商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險評估進行詳細的分析，以供相關(guān)人員參考。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 個人消費 信貸業(yè)務(wù) 風險評估

一、引言

隨著時代不斷發(fā)展，我國個人信貸業(yè)務(wù)逐漸興起，致使各金融機構(gòu)在獲取高利潤的同時，必須面對巨大的信用風險，因此，如何有效的降低個人信貸業(yè)務(wù)存在的信用風險成為當前金融機構(gòu)的主要工作任務(wù)。對個人消費進行有效的信用評估，可以從根本上滿足當前金融機構(gòu)的需求，促進個人消費信貸業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險概念

個人消費信貸業(yè)務(wù)是指，消費信用的一種形式，屬于當前時代貨幣交易信用制度的產(chǎn)物，以滿足個人的消費為基礎(chǔ)的信貸發(fā)放，其信貸資金主要是個人用戶用于消費。從整體上分析，個人信貸是相關(guān)的金融機構(gòu)，例如，銀行、企業(yè)、公司或信用機構(gòu)向缺乏消費能力的個人進行合理的信貸服務(wù)而形成的新型貸款方式，以滿足個人的需求?，F(xiàn)階段，我國個人消費信貸范圍較廣，信貸資金的發(fā)放者可以是多個機構(gòu)，并對信貸資金的用途限制較少。我國個人消費信貸主要包括以下幾方面：第一種，住房消費信貸，由于當前購買住房需要的資金量較大，部分個人消費者沒有能力一次性付清，由此而出現(xiàn)的住房貸款模式，以幫助個人消費者進行購房；第二種，汽車消費貸款，主要是指個人消費者購買汽車時進行的人民幣擔保貸款；第三種，教育助學貸款，主要是指部分具有經(jīng)濟困難的學生申請的專項貸款，以用于日常生活費用與學費的支出；第四種，其他類型消費貸款，例如，綜合消費貸款、旅游貸款、短期貸款等，以滿足不同人群的需求[1]。

三、商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險種類

現(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行的個人消費貸款風險主要分為兩種：一種是系統(tǒng)風險，另一種是非系統(tǒng)風險，同時，每一種風險又可以繼續(xù)進行劃分，劃分為多個子風險，具體來說，主要包括以下幾種：

（一）系統(tǒng)風險

1.利率風險。由于金融市場的利率進行非預期變化，直接導致商業(yè)銀行在實際的消費信貸中未獲得預期的經(jīng)濟效益甚至造成損失。例如，相對于利率敏感的客戶，當利率提升高時，會選擇提前還清貸款，以此來減少利息，導致商業(yè)銀行降低收益。

2.匯率風險。匯率風險主要是指，受外匯匯率變化影響，導致商業(yè)銀行進行個人信貸業(yè)務(wù)時增大了業(yè)務(wù)的風險指數(shù)。

3.政策風險。政策風險主要是指，受政府頒布的政策影響，導致商業(yè)銀行在進行個人消費信貸時，降低收益甚至造成一定的經(jīng)濟損失的可能性。

（二）非系統(tǒng)風險

1.操作風險。操作風險主要是指，由商業(yè)銀行自身的系統(tǒng)、工作人員或程序等失誤或意外導致商業(yè)銀行個人信貸發(fā)生經(jīng)濟損失的風險。

2.個人信用風險。個人信用風險主要是指，由于信貸者自身的原因?qū)е缕湮茨苡行У穆男羞€款責任而形成的信用風險，也是現(xiàn)階段商業(yè)銀行個人消費信貸主要存在的風險。

四、商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險評估分析

（一）個人信用評估

1.評分原理?，F(xiàn)階段，人們將個人信用評分定義為一種統(tǒng)計方法，通過合理的分析與評分，預測個人信貸人員進行有效還款的幾率，以此來降低信貸業(yè)務(wù)風險，避免商業(yè)銀行造成損失。在實際的評分過程中，商業(yè)銀行利用信貸人員自身的信息，進行合理的預測分析，通過分析用戶自身的行為與信用記錄，預測其未來信用值。首先，商業(yè)銀行工作人員要求現(xiàn)代申請人員遞交貸款申請書以及相關(guān)的信息資料，工作人員通過合理的分析，明確信貸的風險值，并以此為貸款的決策作為參考，保證貸款決策的科學化。

2.個人信用評分方法。當前，商業(yè)銀行用于個人信用評分方法主要分為三種：第一種，回歸分析方法，其主要是指利用合理的評價指標線性組合對信貸者進行有效的分析判斷，從而明確其違約的幾率，在實際應用過程中，可以靈活的利用指標權(quán)重系數(shù)，進行科學判斷，保證其分析判斷的合理性與準確性；第二種，判別分析方法，主要是利用信貸人員提交的信息進行信用判斷，將整體信息進行明確的分類，分為若干個整體，并通過整體信息的特征進行函數(shù)判斷，利用判別函數(shù)判斷每一個整體的指標變量是否存在較大的差異，從而達到實際的判斷目的；第三種，分類樹法，主要是指非參數(shù)統(tǒng)計方法，將信貸人員分為兩個子體，促使同一子體違約概率相似，而不同子體違約概率相差較大，并不斷進行重復，以此來獲取分析結(jié)果。

（二）構(gòu)建個人信用評分模型

利用當前存在的數(shù)據(jù)信息，建立完善個人信用評分模型，通過模型對信貸申請人進行合理的預測，以此來進行商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險評估。評分模型的構(gòu)建，主要分為以下幾部分：首先，進行回歸適用性分析，利用現(xiàn)階段的定性方法，將信貸申請人的所有資料信息進行匯集整理，通過適用性分析進行評分，提升分析的合理性，在實際分析過程中，需要工作人員利用定量與定性相結(jié)合的方法檢驗申請人的申請信息，并確定申請表中問題，保證評分的科學性；其次，進行樣本的選擇，利用隨機抽取的方法，獲取合理的樣本數(shù)據(jù)，并選取指標標量，通常情況下，指標變量包括年齡、婚姻情況、教育情況、單位分析、經(jīng)濟狀況等，通過對指標變量有效的分析，明確信貸人員自身的還款能力與信用度，計算出信貸人員的履約概率，明確信貸業(yè)務(wù)的整體風險。通過構(gòu)建合理的信用評分模型，在進行個人信貸業(yè)務(wù)風險評估時，將相關(guān)的變量進行模型測量，以此來獲取評分數(shù)值[2]。

（三）個人信用評分模型測試

通過有效的信用評分測試，可以獲得三部分概率，第一部分，履約客戶概率；第二部分，不確定客戶是否會履行約定概率；第三部分，違約客戶概率，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行貸款申請的批準率約為百分之六十，因此，個人信用評分模型中履行約定的概率應較為接近百分之六十，確保測試的合理性。同時，在實際的測試過程中，還存在一定的限制，例如，選擇臨界分值、人工修正評分等，所以，需要工作人員不斷創(chuàng)新，以滿足當前實際的需求。

五、結(jié)論

綜上所述，在商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險評估過程中，銀行工作人員應根據(jù)個人信貸人員遞交的信息進行合理的信用評分分析，并建立完善合理的信用評分模型，通過合理的測試分析，明確信貸人員的違約幾率，以此來降低商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的風險，促使商業(yè)銀行獲取可觀的經(jīng)濟效益。

參考文獻

[1]皮靂.商業(yè)銀行個人消費信貸風險評估管理系統(tǒng)的分析與設(shè)計[D].廈門大學，2015.

[2]周瑩.我國商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風險評估研究[D].北京大學，2016.

作者簡介：王莉（1983-），女，貴州遵義人，研究生，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學，中級經(jīng)濟師，研究方向：金融。