蓋方 楊穎 解佳琦

摘要：隨著個人信貸在銀行貸款業(yè)務中的比例不斷上升，建立一個完善、自動化的個人信用評估體系來保證銀行的信貸收益十分重要。針對此現(xiàn)象，先建立了基于GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡的個人信用評分預測模型，然后利用了因子分析與AHP模型建立了用戶信用等級的劃分體系，最后根據(jù)信用評分高低將信用等級劃分為：AA，A，BB，B，CC，C6個等級，完善了銀行個人信用評估體系，為金融機構(gòu)規(guī)范個人信貸管理、減少投資風險起到重要的作用。

關鍵詞：個人信用評估;BP神經(jīng)網(wǎng)絡;層次分析

0引言：

隨著市場經(jīng)濟、法治進程的推進，中國某些缺乏市場秩序和道德規(guī)范的低信用度市場面臨著巨大的挑戰(zhàn)。對于個人信用評估問題，從銀行角度來講，失去了業(yè)務拓展的空間。國際金融界普遍認為，企業(yè)貸款相當于批發(fā)性業(yè)務，利率低、風險集中。而消費信貸相當于零售性業(yè)務，利率高、風險分散。在銀行的資產(chǎn)業(yè)務中，消費信貸含金量極高，建立較為完善的個人信用評估系統(tǒng)必不可少。

1.基于GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡的個人信用評分模型建立：

1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡前饋計算

BP網(wǎng)絡是多層前饋型網(wǎng)絡的典型代表[1]，它由三個神經(jīng)元層組成：輸入層、中間層和輸出層，相鄰之間的各神經(jīng)元實現(xiàn)全連接。BP網(wǎng)絡中，輸入向量為X，且其中第i個節(jié)點的輸出記為zi;隱含層的輸出向量為Y，且，其中第j個節(jié)點的閾值[3]記為γj，隱含層第j個節(jié)點與輸入層第i個節(jié)點的連接權記為vji;輸出層輸出向量為O，且，其中第k個節(jié)點的閾值記為θk，輸出層第k個節(jié)點與隱含層第j個節(jié)點的連接權記為wkj。期望輸出向量為D，且。隱含層各單元輸入、輸出為：

1.2個人信用評分網(wǎng)絡的建立與誤差計算：

通過SPSS隨機抽取80%的客戶數(shù)據(jù)的（560個高信用度客戶和240個低信用度客戶）作為訓練集[2]，利用信用評價指標作為輸入層，銀行信用評分作為輸出層通過MATLAB進行BP神經(jīng)網(wǎng)絡的構(gòu)建訓練。BP神經(jīng)網(wǎng)絡在第2282次迭代后停止計算，此時R=0.8761大于0.8，神經(jīng)網(wǎng)絡表現(xiàn)良好。利用剩余的20%的客戶數(shù)據(jù)對所建立的模型進行信用評分計算，調(diào)用MATLAB var（a）函數(shù)與真實值對比求解，解得誤差為：9.37%。

2.基于因子分析和AHP的信用等級劃分：

表1是巴特利特球度檢驗和KMO檢驗，觀察可得：k值接近0.6，sig<0.05，故可以進行因子分析[4]。

2.1? AHP模型的建立與引入：

對10個指標如圖進行分層利用MATLAB語言求矩陣A的最大特征值得：λ=3.0183采用T.L.Saaty一致性檢驗：CI=（λ-n）/（n-1）。根據(jù)Saaty的隨機一致性檢驗，得RI=0.90一致性比例：CR=0.0158<0.1，通過一致性檢驗。

通過MATLAB進行歸一化處理得到各指標權重：

W=0.0757，0.1483，0.0926，0.0403，0.0527，0.1684，0.0685，0.1470，0.0611，0.1454。

W即為各個指標對信用等級的影響權重。

將信用評分劃分為6個等級：AA，A，BB，B，CC，C依次對應3.6-3.0，3.0-2.4，2.4-1.8，1.8-1.2，1.2-0.6，0.6-0的信用評分。根據(jù)權重對GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡的到信用評分進行加權的到用戶最終的信用評分，從而進行評定信用等級，具體如表2所示：

3.結(jié)論：

本文采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對客戶信用指標進行信用評分計算，建立的GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡信用評分計算模型，優(yōu)化算法是的誤差降低至2.31%，最后引入因子分析優(yōu)化下的AHP模型做到了客戶信用等級的精確分類，提供了一套有效的銀行個人信用評故體系。

參考文獻：

[1]胡霄楠，史忠利BP神經(jīng)網(wǎng)絡在雷達故障診斷中的應用研究。計算機測量與控制2006，14 （12）：1660——1662。

[2]鐘穎，汪秉文?；谶z傳算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡時間序列預測模型。系統(tǒng)工程與電子技術。2002，24 （4）。

作者簡介：蓋方（1997—）女，漢族，安徽淮北人，本科，研究方向：信息管理與信息系統(tǒng)。