唐曉華　劉相鋒

摘要 制造業(yè)的能源消耗和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)系一直是學(xué)術(shù)界研究的焦點(diǎn)之一。該文利用Geweke因果檢驗(yàn)方法，并采用1993--2013年20年間的數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與制造業(yè)能源利用效率之間的關(guān)系進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。首先，對(duì)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的情況進(jìn)行描述性分析，將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化劃分成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高級(jí)化兩個(gè)方面，研究發(fā)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中高級(jí)化都呈現(xiàn)良好的趨勢(shì)，但制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化卻呈現(xiàn)出“倒U”變化趨勢(shì)，這與國(guó)家的宏觀政策具有一定相關(guān)性。其次，計(jì)算制造業(yè)的能源強(qiáng)度，并利用LMD方法對(duì)能源強(qiáng)度進(jìn)行分解，分解為結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)兩個(gè)方面，研究發(fā)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)能源強(qiáng)度變化受到技術(shù)效應(yīng)影響波及時(shí)間較長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)效應(yīng)變化造成短期影響較大。最后，利用Gewke因果檢驗(yàn)的方法對(duì)能源強(qiáng)度和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化之間的長(zhǎng)期因果關(guān)系、即時(shí)因果關(guān)系及整體因果關(guān)系進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，研究發(fā)現(xiàn)：中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與能源消耗之間形成兩條不同反饋循環(huán)，一條為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、結(jié)構(gòu)效應(yīng)及技術(shù)效應(yīng)之間的短期反饋循環(huán)，另一條為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化內(nèi)部和技術(shù)效應(yīng)之間的長(zhǎng)期反饋循環(huán)，這兩條循環(huán)相互促進(jìn)和影響，最終形成閉合橫“8”字均衡循環(huán)。據(jù)此，研究給出相應(yīng)的政策和建議：一是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整是實(shí)現(xiàn)能源的“開(kāi)源節(jié)流”的有效手段；二是制定差異化的能源政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策是實(shí)現(xiàn)“減少能源壓力、保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展”雙贏局面的重要保障和前提。

關(guān)鍵詞 能源強(qiáng)度；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；Geweke因果分解

中圖分類號(hào) F401.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1002-2104（2016）10-0078-08 doi：10.3969/j.issn.1002-2104.2016.10.010

三次科技革命使得能源已經(jīng)成為各國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈，兩次石油危機(jī)已經(jīng)給各國(guó)敲響了警鐘。為此，世界各國(guó)紛紛投入大量人力財(cái)力到能源消耗的研究工作中來(lái)。作為高速成長(zhǎng)的中國(guó)，能源問(wèn)題將是今后發(fā)展的重要研究課題。中國(guó)的能源消耗絕大部分來(lái)自于工業(yè)消耗，而自2000年以來(lái)，工業(yè)能源消耗中制造業(yè)占據(jù)了80%以上并伴隨有上升的趨勢(shì)。因此，研究中國(guó)的工業(yè)能源消耗問(wèn)題，重點(diǎn)在于研究如何能夠使得制造業(yè)的能源強(qiáng)度良性下降，同時(shí)又能夠促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最為緊迫的任務(wù)。關(guān)于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與其能源利用效率之間關(guān)系的研究，國(guó)內(nèi)外學(xué)者普遍認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)能源利用效率起到關(guān)鍵性作用。Stiglitz最早注意到能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互動(dòng)影響，并指出長(zhǎng)期的均衡發(fā)展路徑和能源開(kāi)采量關(guān)系。Ayres則加深對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源效率的認(rèn)識(shí)，其指出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)沒(méi)有良性調(diào)整前提下，各種其他手段改善能源利用效率均不能夠得到良好的效果。史丹則分析了中國(guó)的實(shí)際情況，并通過(guò)分析能源的回彈效應(yīng)及彈性系數(shù)支持了Ayres的觀點(diǎn)，其認(rèn)為結(jié)構(gòu)效應(yīng)在能源效率中起到不可估量的作用。劉洪、陳小霞測(cè)算中國(guó)中部六個(gè)省市的能源情況，得出能源效率受到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素影響效果最大。早期對(duì)兩者關(guān)系研究方法，學(xué)者們則普遍采用如Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法（VAR模型）等常規(guī)統(tǒng)計(jì)分析手段。然近些年伴隨空間計(jì)量方法的興起，空間因素逐漸被引入分析框架中。屈小娥利用面板數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)東中西部比較分析，其認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮其重要作用。王玉燕利用Granger因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停╒AR）發(fā)現(xiàn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)能源效率具有顯著正向作用，并且長(zhǎng)期看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)程度最大。近些年的學(xué)者則大多采用空間計(jì)量，如關(guān)偉等利用空間計(jì)量測(cè)度了遼寧省能源效率和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，其發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化能夠顯著改善能源效率，并形成“π型”、“二字型”、“工字型”等空間結(jié)構(gòu)特征。已有的文獻(xiàn)分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源利用效率主要從全行業(yè)或整體層面出發(fā)，但對(duì)具體特定行業(yè)的指導(dǎo)意義相對(duì)較弱。其二，絕大多數(shù)關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷和能源關(guān)系的研究最大的缺陷在于沒(méi)有說(shuō)明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的方向性，研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與能源強(qiáng)度關(guān)系的研究更是少之又少，沒(méi)有厘清產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源強(qiáng)度關(guān)系難以形成對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的正確判斷。最后，傳統(tǒng)的如Granger因果檢驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)分析方法仍有缺陷，其只能夠進(jìn)行長(zhǎng)期因果關(guān)系的刻畫，難以形成因果關(guān)系的整體把握。鑒于此，從中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與能源利用效率的交叉作用人手，將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化剖成合理化和高級(jí)化兩個(gè)轉(zhuǎn)型方向，將能源利用效率分解成技術(shù)和結(jié)構(gòu)兩重因素，并將各自的兩個(gè)方面囊括到一個(gè)框架進(jìn)行分析，探究?jī)烧咧g復(fù)雜關(guān)系，以期對(duì)如何兼顧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源利用問(wèn)題給出具有建設(shè)性意見(jiàn)。

1變量與樣本說(shuō)明

1.1變量說(shuō)明

1.1.1能源強(qiáng)度

能源強(qiáng)度（EI）：能源強(qiáng)度是衡量能源利用效率的重要觀測(cè)指標(biāo)，其表示為單位產(chǎn)出所需的能源使用量，其單位一般為t標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元。其公式為：

EI=E/Y （1）

其中，E表示能源的使用量，Y表示制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值。但由于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)不同，使得內(nèi)部不同行業(yè)的能源消耗程度相差也較大。此外，對(duì)于制造業(yè)整體而言，行業(yè)能源強(qiáng)度也同樣受到內(nèi)部不同結(jié)構(gòu)和技術(shù)等因素影響，體現(xiàn)為不同時(shí)間跨度上的能源強(qiáng)度變化。大部分學(xué)者認(rèn)為能源強(qiáng)度變化主要可分為技術(shù)因素和結(jié)構(gòu)因素兩個(gè)方面，但是兩者體現(xiàn)的作用孰輕孰重，學(xué)者各執(zhí)一詞。Kambara、史丹等認(rèn)為結(jié)構(gòu)效應(yīng)是能源強(qiáng)度下降的主要原因。相反，以FengT為代表的國(guó)內(nèi)外學(xué)者則認(rèn)為能源強(qiáng)度變化主要來(lái)自于技術(shù)效率因素X。對(duì)能源強(qiáng)度變化的分解方式，本文采用大多數(shù)學(xué)者如Zhao x等采用的LMDI指數(shù)分解法，后文對(duì)該方法以及分解的數(shù)據(jù)情況進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明和展示。

1.1.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化指數(shù)（ISR）：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化在表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)比例關(guān)系的同時(shí)，更表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同和促進(jìn)關(guān)系。以往對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化衡量采用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏離度，但是這種衡量忽視了行業(yè)個(gè)體的重要程度，并且涉及絕對(duì)值問(wèn)題，所以本文為避免該問(wèn)題換用泰爾指數(shù)進(jìn)行衡量。當(dāng)經(jīng)濟(jì)體偏向于均衡時(shí)，泰爾指數(shù)更加趨向于0。因此，ISR越小反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理程度越高。具體公式如下：

（2）

1.1.3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化指數(shù)（OIS）：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化是對(duì)自身結(jié)構(gòu)揚(yáng)起的過(guò)程，這種過(guò)程是一種生產(chǎn)效率和價(jià)值提升的過(guò)程。對(duì)其衡量絕大多數(shù)文獻(xiàn)都是采用三次產(chǎn)業(yè)間的比例關(guān)系，但是考慮到本文研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)高級(jí)化問(wèn)題，采用了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)非高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的比重（OIS）指標(biāo)進(jìn)行衡量。該指標(biāo)反映制造業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)層次變化，更能反映在技術(shù)先進(jìn)性方面，這符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化調(diào)整的本質(zhì)要求。對(duì)于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)劃分，采用《中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的劃分方法，即將醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)以及儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)等四大行業(yè)作為高技術(shù)制造業(yè)。

對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化指數(shù)和高級(jí)化指數(shù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)。圖1表明中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中高級(jí)化都呈現(xiàn)良好的趨勢(shì)，但制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化卻呈現(xiàn)出倒U變化趨勢(shì)，即2003年前的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)程度逐年惡化，而其后制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向行業(yè)內(nèi)的協(xié)調(diào)程度方面進(jìn)行調(diào)整。出現(xiàn)這樣的狀況可能在于，2002年黨的“十六大”會(huì)議提出以“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化”為明確目標(biāo)、適合國(guó)情的產(chǎn)業(yè)政策，將經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整尤其是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整作為中國(guó)改革的基本“主線”。由圖1還可以看出，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的兩個(gè)層面進(jìn)行調(diào)整的時(shí)間也具有差異性，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化相對(duì)于合理化更加提前，即1999年以后開(kāi)始出現(xiàn)顯著調(diào)整。總之，就中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的兩個(gè)方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化提升更加平穩(wěn)，方向更加明確。

1.2樣本數(shù)據(jù)選取

本文的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》以及《中國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)年鑒》，時(shí)間跨度為1993-2013年共計(jì)20年。為保證數(shù)據(jù)的有效性和真實(shí)性，本文進(jìn)行篩選遵循以下幾個(gè)原則：①所選取的行業(yè)均為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為全部國(guó)有及年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在500萬(wàn)以上的非國(guó)有企業(yè)。②1993-2013年連續(xù)20年的相關(guān)可得數(shù)據(jù)。③為達(dá)到形成平衡面板的目標(biāo)，剔除了數(shù)據(jù)中缺失相關(guān)行業(yè)變量項(xiàng)。④對(duì)統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)口徑不一致的進(jìn)行口徑調(diào)整處理，遵循以匯總行業(yè)為統(tǒng)一計(jì)量，如汽車制造業(yè)自2012年工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒獨(dú)立統(tǒng)計(jì)，將其歸入以往的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)中。再如2012年以后工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒將塑料制造業(yè)和橡膠制造業(yè)合并為一個(gè)行業(yè)，但2012年以前均為分別統(tǒng)計(jì)。遵循上述原則，本文將2012年以前分別統(tǒng)計(jì)的塑料和橡膠制造業(yè)進(jìn)行合并處理，加總統(tǒng)計(jì)。因此獲得1993-2013年中國(guó)制造業(yè)29個(gè)子行業(yè)作為研究對(duì)象。⑤由于在計(jì)算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高級(jí)化需要統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值，因而需要對(duì)產(chǎn)值進(jìn)行平減處理消除掉物價(jià)因素引起的產(chǎn)值增長(zhǎng)。平減處理利用1993-2013年間的CPI指數(shù)進(jìn)行處理。最終，遵循上述5條原則，獲得了1993-2013年20年間所需要的相應(yīng)數(shù)據(jù)，其中3級(jí)制造業(yè)部門29類，制造業(yè)相應(yīng)的能源強(qiáng)度亦可通過(guò)《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》提供的29類制造業(yè)能源平衡表的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算加工獲得。

2能源強(qiáng)度與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化Geweke因果分解及實(shí)證分析

2.1能源強(qiáng)度分解

制造業(yè)的能源強(qiáng)度出現(xiàn)多年變化其重要原因來(lái)源于制造業(yè)整體的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平提高兩個(gè)方面。多數(shù)學(xué)者將兩個(gè)方面歸結(jié)為結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)，并指出能源效率的提高程度首先是因?yàn)榧夹g(shù)水平的改善使得能源的使用出現(xiàn)精細(xì)化的趨勢(shì)，其次是因?yàn)樵谕划a(chǎn)業(yè)內(nèi)，其結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，能源密集型產(chǎn)業(yè)在整體生產(chǎn)中所占份額減低，能源強(qiáng)度相應(yīng)降低。相應(yīng)地，能源強(qiáng)度分解采用的方法按標(biāo)準(zhǔn)形式被定義為分解分析指數(shù)法（IDA），但是具體的分解指數(shù)又可分為五種，即Laspeyre指數(shù)、Pasche指數(shù)、Fisher指數(shù)、AMD指數(shù)和LMD指數(shù)。其中，Laspeyre指數(shù)、Paasche指數(shù)、AMD指數(shù)三種方法測(cè)算的結(jié)構(gòu)包含殘差項(xiàng)，因此含有未被解釋項(xiàng)，F(xiàn)isher指數(shù)和LMD指數(shù)并不包含，亦被稱為理想指數(shù)。本文沿用LMD的方法進(jìn)行分析制造業(yè)能源強(qiáng)度，采用的公式如下。

（3）

（4）

其中，EI_SE和EI_TE表示由于結(jié)構(gòu)和技術(shù)原因而造成的能源強(qiáng)度變化，但是采用以上五種不同指數(shù)形式，繼而得到的分解式也大相徑庭。本文采用LMD指數(shù)理想形式，因此得到的形式為各部門能源強(qiáng)度變化中技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)的加權(quán)平均之和，若表達(dá)為連續(xù)型的形式時(shí)，公式為：

（5）

其中，ω_i為產(chǎn)業(yè)部門i在能源消費(fèi)總量中占的比重，設(shè)置為結(jié)構(gòu)權(quán)重系數(shù)。本文采用能源強(qiáng)度分解方法LMD方法是利用環(huán)比指標(biāo)，因而能夠清楚刻畫能源強(qiáng)度影響因素的各期動(dòng)態(tài)變化和趨勢(shì)。圖2給出了中國(guó)制造業(yè)1993-2013年期間的結(jié)構(gòu)效應(yīng)（sE）、技術(shù)效應(yīng)（TE）以及總體效應(yīng)（AE）的變化及相互關(guān)系。從中可以看出，2003、2004年技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)波動(dòng)巨大，但是從整體看，制造業(yè)能源強(qiáng)度變化受到技術(shù)效應(yīng)影響較大，結(jié)構(gòu)效應(yīng)變化相對(duì)較為穩(wěn)定。

該部分將制造業(yè)能源強(qiáng)度進(jìn)行分解，分別為技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)。其目的在于分析，制造業(yè)能源強(qiáng)度變化與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的內(nèi)部關(guān)系和相互影響。這樣與后文的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化高級(jí)化和合理化兩個(gè)方面進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，厘清制造業(yè)能源強(qiáng)度和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化兩者內(nèi)部關(guān)系。

2.2數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)

在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析前，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，避免由于數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)特征造成偽回歸問(wèn)題。首先對(duì)4個(gè)變量進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，見(jiàn)表1。從表1可以看出，4個(gè)變量中，能源強(qiáng)度分解出來(lái)的結(jié)構(gòu)效應(yīng)變量（SE）和效率效應(yīng)變量（TE）均為平穩(wěn)數(shù)據(jù)，而制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化指數(shù)（ISR）和合理化指數(shù)（OIS）需要進(jìn)行一階差分處理才能夠得到平穩(wěn)數(shù)據(jù)。具體地，制造業(yè)能源強(qiáng)度分解的結(jié)構(gòu)效應(yīng)（SE）和技術(shù)效應(yīng)（TE）的ADF統(tǒng)計(jì)量分別為-6.937和-5.729，均小于1%的臨界值，兩者為平穩(wěn)數(shù)據(jù)；制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化指數(shù)（OIS）和高級(jí)化指數(shù)（ISR）的ADF值為-1.342和0.549，均大于10%的臨界值，而一階差分后的合理化指數(shù)（DOIS）和高級(jí)化指數(shù)（DISR）的ADF值分別為-3.920和-4.136，均小于1%的臨界值，一階差分可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。

2.3實(shí)證分析 2.3.1Geweke分解檢驗(yàn)原理

Geweke分解檢驗(yàn)是在對(duì)Granger因果檢驗(yàn)所建立標(biāo)準(zhǔn)VAR方法基礎(chǔ)上的改進(jìn)，具體改進(jìn)是將短期因果項(xiàng)加入到模型中。首先，對(duì)于一對(duì)隨機(jī)帶估計(jì)變量可以采用標(biāo)準(zhǔn)的VAR方法進(jìn)行估計(jì)，如公式（6）和（7）所示。

（6）

（7）

對(duì)于上述公式，若自變量的滯后項(xiàng)前的系數(shù)均是顯著的話，稱其為自變量是因變量的Granger因果關(guān)系。但是，這種估計(jì)卻沒(méi)有考慮到如公式1中的X_t和Y_t之間的關(guān)系。因此，Geweke提出將一對(duì)變量的同時(shí)期關(guān)系加入到以往VAR模型中，這樣除了反映長(zhǎng)期關(guān)系及其方向以外，還可以當(dāng)期變量之間的因果關(guān)系，即即時(shí)關(guān)系。將公式（6）和（7）改寫成（8）和（9）。

（8）

（9）

對(duì)于沒(méi)有存在Granger因果關(guān)系，這里則可以改成（10）和（11）。

（10）

（11）

那么，本文構(gòu)造對(duì)于上述公式統(tǒng)計(jì)量，即長(zhǎng)期Granger因果關(guān)系統(tǒng)計(jì)量為：

（12）

（13）

短期即時(shí)關(guān)系，也可稱為Geweke分解關(guān)系統(tǒng)計(jì)量為：

（14）

（15）

其中，總體因果關(guān)系統(tǒng)計(jì)量為：

（16）

（17）

這種建立在Granger因果檢驗(yàn)的基礎(chǔ)之上的改進(jìn)方法，能夠有效克服Granger因果檢驗(yàn)只能夠檢驗(yàn)長(zhǎng)期的因果關(guān)系問(wèn)題，將即時(shí)因果關(guān)系一短期因果關(guān)系加入到計(jì)量模型中，可以清楚看出在因果關(guān)系中長(zhǎng)期和短期因果的貢獻(xiàn)程度和份額。根據(jù)其原理，并利用stata12進(jìn)行實(shí)證分析。具體結(jié)果見(jiàn)表2。

2.3.2 Geweke分解檢驗(yàn)結(jié)果

從表2可知，能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化存在單向的Granger因果關(guān)系，表中顯示TE對(duì)DISR的Granger影響統(tǒng)計(jì)量為10.149 2，其為1%的顯著水平，但反過(guò)來(lái)DISR對(duì)TE的統(tǒng)計(jì)量?jī)H為0.046 9，并不顯著；DISR與SE和DOIS之間也存在著顯著的單向Granger因果關(guān)系，其統(tǒng)計(jì)量分別為4.766 7和6.574 5，并且為10%和5%的置信水平；但相反，兩者對(duì)DISR的Granger影響卻并不顯著，統(tǒng)計(jì)量?jī)H分別為3.817 0和2.698 7。

表2中整體因果關(guān)系一項(xiàng)反應(yīng)了Geweke分解的即時(shí)因果關(guān)系情況。大體可得出，能源強(qiáng)度與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化之間存在顯著即時(shí)因果關(guān)系分別為制造業(yè)能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)以及制造業(yè)能源強(qiáng)度的結(jié)構(gòu)效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化兩對(duì)顯著關(guān)系。其中，制造業(yè)能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)之間的即時(shí)因果關(guān)系的統(tǒng)計(jì)量為19.971 6，為1%的顯著水平。而制造業(yè)能源強(qiáng)度的結(jié)構(gòu)效應(yīng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的即時(shí)關(guān)系統(tǒng)計(jì)量為3.477 5，為10%的顯著水平。

從表2信息上看，呈現(xiàn)出顯著水平的關(guān)系分別為能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)關(guān)系、能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化之間關(guān)系、能源強(qiáng)度的結(jié)構(gòu)效應(yīng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化之間關(guān)系以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化之間的關(guān)系等四對(duì)顯著因果關(guān)系，其統(tǒng)計(jì)量分別為24.404 1、12.648 2、9.122 8以及11.399 3，其顯著水平分別為1%、5%、10%以及5%。

綜合表2中各項(xiàng)因果關(guān)系的結(jié)果，可以得出具有顯著因果關(guān)系內(nèi)長(zhǎng)期以及即時(shí)（短期）的反饋份額或貢獻(xiàn)程度，匯總為表3?？砂l(fā)現(xiàn)，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)內(nèi)部?jī)?yōu)化過(guò)程時(shí)間相對(duì)能源強(qiáng)度變化的技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)之間的反應(yīng)要較為滯后，這是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)內(nèi)部?jī)?yōu)化調(diào)整均已Granger長(zhǎng)期因果關(guān)系為主，而制造業(yè)能源強(qiáng)度兩個(gè)效應(yīng)卻以即時(shí)關(guān)系為主。

2.3.3結(jié)果解讀

由表2和表3，繪制出制造業(yè)能源強(qiáng)度與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)系圖（見(jiàn)圖3）。圖3中單向黑色箭頭表示Granger長(zhǎng)期的因果關(guān)系，并且箭頭的方向表示作用方向；圖中雙向箭頭則表示短期即時(shí)因果關(guān)系。由關(guān)系圖得出結(jié)論，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化在短期可直接影響制造業(yè)能源強(qiáng)度的結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)，繼而影響制造業(yè)整體的能源利用效率。這是因?yàn)?，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部合理化調(diào)整的目標(biāo)是達(dá)到資源配置更加合理，進(jìn)而影響到制造業(yè)能源強(qiáng)度的結(jié)構(gòu)效應(yīng)。又由于采用的LMD指數(shù)算法對(duì)制造業(yè)能源強(qiáng)度進(jìn)行分解，因此被解釋因素在同期具有相互影響的關(guān)系，因而統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)在圖3中為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化指數(shù)與制造業(yè)能源強(qiáng)度的分解兩個(gè)因素即技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)具有短期直接因果關(guān)系。這意味著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中合理化調(diào)整可以短期直接影響制造業(yè)能源利用效率；相反，制造業(yè)能源利用效率的變化也會(huì)在短期影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化程度。

相較上文，Granger長(zhǎng)期的因果關(guān)系主要以單向形式存在，并主要分布于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的內(nèi)部和能源強(qiáng)度分解因素與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化關(guān)系兩個(gè)部分。具體地，長(zhǎng)期的因果關(guān)系的起點(diǎn)為制造業(yè)能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)，其受到技術(shù)革新以及結(jié)構(gòu)效應(yīng)或其他因素影響，制造業(yè)能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)發(fā)生變化，長(zhǎng)期影響制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平，促使制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中高技術(shù)含量產(chǎn)業(yè)的比重逐漸加大，由于高技術(shù)所釋放的作用一方面促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)間的協(xié)調(diào)程度和資源的配置能力，另一方面由于結(jié)構(gòu)調(diào)整形成了一定程度的能源強(qiáng)度結(jié)構(gòu)效應(yīng)。Granger長(zhǎng)期因果關(guān)系反映了技術(shù)在制造業(yè)能源利用和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中的重要作用，但這種作用并不像結(jié)構(gòu)作用具有短期即時(shí)的反饋效果，而是具有長(zhǎng)期反復(fù)的積累和變化才能有有所體現(xiàn)出來(lái)的。由此說(shuō)明，學(xué)者們爭(zhēng)論的制造業(yè)技術(shù)效用和結(jié)構(gòu)效用的作用程度實(shí)質(zhì)是體現(xiàn)為不同時(shí)間維度，即制造業(yè)能源利用效率主要體現(xiàn)為兩種效用的即時(shí)因果關(guān)系，而制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的合理化和高級(jí)化程度間呈現(xiàn)出長(zhǎng)期因果關(guān)系。

從現(xiàn)實(shí)意義看，制造業(yè)能源利用效率與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整之間存在著不同脈絡(luò)。一方面，技術(shù)進(jìn)步是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的根本動(dòng)力，其中來(lái)自于能源利用效率方面的技術(shù)進(jìn)步是一種長(zhǎng)期動(dòng)力，另一些來(lái)自于產(chǎn)業(yè)自身的技術(shù)進(jìn)步。這兩種技術(shù)進(jìn)步都作用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級(jí)化調(diào)整，可以說(shuō)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級(jí)化是技術(shù)進(jìn)步的集中體現(xiàn)。這給政策制定者一個(gè)重要的啟示：將技術(shù)進(jìn)步和改善作為提高能源利用效率和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的根本抓手，同時(shí)要求執(zhí)行者具有一個(gè)中長(zhǎng)期目標(biāo)及計(jì)劃，不能急功近利。另一方面，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化具有改善能源的技術(shù)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)的短期效果。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整的目標(biāo)是為了在滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提下保證資源、能源不超出其承載能力，促進(jìn)資源配置更為合理。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整不斷權(quán)衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)之間協(xié)調(diào)性。當(dāng)其出現(xiàn)失衡，這種合理化基于其目標(biāo)促使偏離方進(jìn)行調(diào)整，這種調(diào)整類似于一種帕累托改進(jìn)，需要兩種結(jié)構(gòu)之間進(jìn)行權(quán)衡調(diào)整前后的損益情況，若出現(xiàn)一方受損來(lái)彌補(bǔ)另一方的行為合理化的目的將不會(huì)被滿足。研究發(fā)現(xiàn)，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整將會(huì)即時(shí)影響能源效應(yīng)兩個(gè)方面，使得能源強(qiáng)度的技術(shù)效應(yīng)不斷累積從而長(zhǎng)期影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。因而，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整，其不斷進(jìn)行量的累積使得技術(shù)效應(yīng)出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，長(zhǎng)期使得制造業(yè)自身的高級(jí)化得以提高，進(jìn)而做到短中長(zhǎng)期都能夠使產(chǎn)業(yè)得以優(yōu)化，從而形成良性循環(huán)。

綜上所述，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與制造業(yè)能源利用效率之間的作用關(guān)系表現(xiàn)為長(zhǎng)期和短期因果關(guān)系相結(jié)合。具體而言，長(zhǎng)期因果關(guān)系體現(xiàn)為制造業(yè)能源利用效率單向?qū)χ圃鞓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，這種影響說(shuō)明制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化過(guò)程肯定了制造業(yè)能源利用效率的技術(shù)革新的根本性作用，但這種作用集中體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級(jí)化調(diào)整方面。另一方面，短期因果關(guān)系表現(xiàn)為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和能源利用效率的結(jié)構(gòu)效應(yīng)之間，這種短期因果關(guān)系將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的作用不斷反饋于能源利用效率方面，使得能源利用效率在技術(shù)和結(jié)構(gòu)兩個(gè)效應(yīng)形成即時(shí)性的累積，在技術(shù)效應(yīng)這個(gè)出口得以釋放，并通過(guò)長(zhǎng)期關(guān)系再次作用到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中去，這些關(guān)系形成一個(gè)閉合的橫“8”循環(huán)。

3結(jié)論和建議

從制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源利用效率關(guān)系這一問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)，利用Geweke分解方法對(duì)1993-2013年20年間的中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及能源利用效率相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。研究發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源利用效率之間的關(guān)系并不像已有研究，即技術(shù)革新是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源消耗的核心因素，而是技術(shù)革新在兩者之間僅僅為一種長(zhǎng)期單向因果關(guān)系，這種長(zhǎng)期關(guān)系是由能源利用效率的結(jié)構(gòu)效應(yīng)通過(guò)長(zhǎng)期累積影響，進(jìn)而發(fā)生的“質(zhì)”的飛躍，使得制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)高級(jí)化發(fā)展的趨勢(shì)；制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化產(chǎn)生的能源利用效應(yīng)則會(huì)產(chǎn)生“即時(shí)”結(jié)構(gòu)效應(yīng)，該效應(yīng)可以在短期不斷積累，最終與長(zhǎng)期的技術(shù)效應(yīng)反饋形成閉合的橫“8”良性循環(huán)。其說(shuō)明技術(shù)和結(jié)構(gòu)兩種因素在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源利用效率之間并不是一種孰輕孰重的地位，而是一種作用時(shí)間長(zhǎng)短的關(guān)系。說(shuō)明制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源利用效率之間有著復(fù)雜的內(nèi)部關(guān)系，而政策之間也具有作用時(shí)間長(zhǎng)短之分。

據(jù)此，對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源利用效率及其關(guān)系提出如下建設(shè)性意見(jiàn)：其一是通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整達(dá)到能源“節(jié)流”目的。加快制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，合理協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的內(nèi)容，即以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高級(jí)化調(diào)整作為結(jié)構(gòu)優(yōu)化的短期和長(zhǎng)期手段和目標(biāo)，降低制造業(yè)中能源消耗較大的子產(chǎn)業(yè)比重，通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整手段，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)程度，利用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化降低能源使用強(qiáng)度，起到“節(jié)流”的作用。其二是通過(guò)技術(shù)水平的提升到達(dá)“開(kāi)源”的目的。加大能源、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平研發(fā)投入，提高能源的利用效率，將能源清潔程度以及使用力度作為能源計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策考核的重要指標(biāo)，增加新能源、替代能源及清潔能源的開(kāi)發(fā)力度，通過(guò)技術(shù)長(zhǎng)期進(jìn)步優(yōu)化制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)能源經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的目的。最后是差別化制定制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型政策和能源政策。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型政策的重點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，然而無(wú)論從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化還是高級(jí)化角度，這種優(yōu)化都是一種螺旋漸進(jìn)的長(zhǎng)期過(guò)程，并且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的兩個(gè)方面之間也是一種長(zhǎng)期影響的過(guò)程。相比之下，能源政策的核心在于能源利用效率，影響利用效率的結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)之間存在的是一種短期效果。這就要求，政策的制定應(yīng)打破以往“一刀切”模式，實(shí)行在時(shí)效和重點(diǎn)方面的差異策略，即制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型政策的執(zhí)行過(guò)程較長(zhǎng)，效果相對(duì)慢，因而長(zhǎng)期的目標(biāo)應(yīng)較為突出；制造業(yè)能源政策主要以短期為主，以技術(shù)突破為重點(diǎn)。

（編輯：李琪）