陳夢(mèng)宇，張 浩

（安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030）

我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入影響因素的實(shí)證研究
——以新疆地區(qū)為例

陳夢(mèng)宇，張 浩

（安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030）

“十三五”時(shí)期是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的決勝階段，更是保險(xiǎn)業(yè)從保險(xiǎn)大國(guó)邁向保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期.新疆的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)歷著快速的發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器，對(duì)新疆的發(fā)展具有深刻的意義.本文結(jié)合“十三五”保險(xiǎn)業(yè)規(guī)劃提出的理念與發(fā)展要求，對(duì)新疆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)影響因素進(jìn)行實(shí)證研究.運(yùn)用Eviews軟件對(duì)2001-2015年新疆地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，建立影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)因素的回歸模型.結(jié)合可持續(xù)發(fā)展理念與新疆的地方政策，探討并提出對(duì)新疆財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展有益的建議及可行性措施，力爭(zhēng)對(duì)新疆財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量.

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；模型檢驗(yàn)

1 引言

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)作為保護(hù)財(cái)產(chǎn)及其利益的安全屏障，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與建設(shè)中重要的一部分，也是保障民生促進(jìn)和諧社會(huì)的重要工具.1980年新疆地區(qū)開(kāi)始了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的探索，在經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與推動(dòng)下，新疆地區(qū)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)整體實(shí)力和經(jīng)營(yíng)效益經(jīng)歷了快速的提升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)也不斷地增加，但相對(duì)于人身保險(xiǎn)而言，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的創(chuàng)新力度還需要不斷加強(qiáng)，還有很大的發(fā)展空間.從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)密度來(lái)看，新疆財(cái)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)深度呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，但比起發(fā)達(dá)地區(qū)，新疆的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入水平還是處于較低水平，新疆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展是需要我們?nèi)ヌ剿鞯?近幾年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的研究的文獻(xiàn)也表明財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展是樂(lè)觀的.據(jù)《2015年的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)規(guī)劃》提出的缺乏創(chuàng)新的發(fā)展現(xiàn)狀，許多學(xué)者也通過(guò)建立回歸滯后模型與ARIMA模型對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)進(jìn)行了探究，但并沒(méi)有提出有效的創(chuàng)新措施.本文結(jié)合十三五規(guī)劃中提出適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的形式與要求，本著貫徹落實(shí)創(chuàng)新發(fā)展理念對(duì)新疆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)影響因素進(jìn)行了回歸分析.運(yùn)用Eviews軟件對(duì)2001-2015年新疆地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)的時(shí)序數(shù)據(jù)建立了影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)因素的回歸模型，并不斷修正模型消除模型的多重共線性、自相關(guān)性、異方差性，篩選出影響主要影響因素——地區(qū)生產(chǎn)總值、地區(qū)固定資產(chǎn)投資.并將所得的影響因素結(jié)合新疆地區(qū)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策提出發(fā)展財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的有效措施，對(duì)推進(jìn)新疆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義.

2 回歸模型參數(shù)的選擇

2.1 經(jīng)濟(jì)水平影響因素——地區(qū)生產(chǎn)總值

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展的產(chǎn)物.因此，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是影響一國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的重要因素.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)地區(qū)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)，生產(chǎn)總值的增加會(huì)帶動(dòng)國(guó)民對(duì)保險(xiǎn)的需求增長(zhǎng).一個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)總值變動(dòng)將導(dǎo)致國(guó)民對(duì)各類保險(xiǎn)需求的數(shù)量變化與結(jié)構(gòu)變化.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)作為保險(xiǎn)的一種，其需求也會(huì)伴隨地區(qū)生產(chǎn)總值的變化而變化.因此，地區(qū)生產(chǎn)總值可能作為影響財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素.

2.2 生活水平影響因素——人均居民可支配收入

一個(gè)地區(qū)的生活水平由地區(qū)人均居民可支配收入來(lái)表示.當(dāng)該地區(qū)的生活水平上升到某水平時(shí)，其對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的需求程度也會(huì)相應(yīng)提高.人均可支配收入水平越高供其支配的資金越多，人們?cè)鉃楸Ｕ献约旱呢?cái)產(chǎn)及利益進(jìn)行消費(fèi)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的需求就會(huì)隨之增大.預(yù)測(cè)人均居民可支配收入是影響財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素.

2.3 資產(chǎn)投資影響因素——全社會(huì)固定資產(chǎn)投資

全社會(huì)固定資產(chǎn)投資作為衡量一個(gè)國(guó)家或某個(gè)地區(qū)的固定資產(chǎn)投資的標(biāo)準(zhǔn)，其決定著固定資產(chǎn)投資量的多少.而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)是針對(duì)于資產(chǎn)類物品及其利益進(jìn)行保護(hù)的安全屏障，資產(chǎn)投資會(huì)影響固定資產(chǎn)量的變化.固定資產(chǎn)投資量會(huì)影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的需求，同時(shí)影響著財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入.因此，預(yù)測(cè)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資是影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的重要因素之一.

2.4 保險(xiǎn)后期效應(yīng)影響因素——賠款及給付

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)后期的效應(yīng)是通過(guò)落實(shí)到投保用戶的所得賠付金額來(lái)衡量的.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的出現(xiàn)來(lái)源于人們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的最重要作用是當(dāng)投保用戶的財(cái)產(chǎn)受到損失時(shí)得到應(yīng)有的財(cái)產(chǎn)賠付.投保后期的賠付效應(yīng)會(huì)直接影響人們的選擇，以此來(lái)影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的需求.因此，預(yù)測(cè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的賠款及給付是影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)需求量的主要因素.

3 回歸模型的設(shè)定

3.1 數(shù)據(jù)的選擇

本文選取2001-2015年的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入、地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、人均居民可支配收入、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資、賠款及給付五項(xiàng)數(shù)據(jù).設(shè)定參數(shù)：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入Y為被解釋變量，地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X1、人均居民可支配收入X2、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資X3和賠款及給付X4為解釋變量.

表1 2001年-2015年新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入相關(guān)數(shù)據(jù)

3.2 建立基本模型

根據(jù)Eviews3.1軟件，可得到：

圖1 回歸模型結(jié)果

根據(jù)圖1，各解釋變量對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入影響函數(shù)如下：

模型檢驗(yàn)：模型一可決系數(shù)R2=0.997750，說(shuō)明模型一擬合優(yōu)度較好.F統(tǒng)計(jì)量的伴隨概率接近于0，即模型一通過(guò)F檢驗(yàn)，解釋變量與被解釋變量線性關(guān)系顯著.但X1、X3和X4變量的偏回歸系數(shù)T檢驗(yàn)并不顯著.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分析模型一有存在多重共線性的可能，故模型一不是最佳模型.

3.3 處理多重共線性

本文利用相關(guān)系數(shù)矩陣對(duì)模型進(jìn)行多重共線性的檢驗(yàn)，查得解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)均為0.97以上，即解釋變量之間是高度相關(guān)的.運(yùn)用計(jì)量方法消除模型一多重共線性.剔除變量法：剔除變量x2、x4得到模型二：模型檢驗(yàn)中，該模型擬合優(yōu)度較好，通過(guò)了F檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)，因此模型二的多重共線性在剔除變量X2和X4后得到處理.

3.4 異方差性檢驗(yàn)

本文通過(guò)本文選擇含有交叉項(xiàng)的懷特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)異方差性，可知nR2=6.090273,由White檢驗(yàn)，在下，查x2分布表，得臨界值為5.9915，比較計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量與臨界值，因?yàn)閚R2=6.090273大于臨界值5.9915，其伴隨概率為0.2579，其大于0.05，說(shuō)明接受原假設(shè)，模型中不存在異方差性.

3.5 自相關(guān)性檢驗(yàn)

本文使用偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的方法檢驗(yàn)自相關(guān)性.根據(jù)檢驗(yàn)，模型二中存在自相關(guān)性.為消除模型二的自相關(guān)，使用廣義差分法得到模型三.并在廣義差分后運(yùn)用偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ腿淖韵嚓P(guān)性，Eviews3.1軟件表明改進(jìn)后模型不存在自相關(guān)性，此時(shí)模型三自相關(guān)性已被合理消除.

圖2 改進(jìn)后回歸模型結(jié)果

進(jìn)過(guò)改進(jìn)，模型三最終通過(guò)了經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，排除了多重共線性、異方差性和自相關(guān)性的問(wèn)題.模型一、模型二和模型三相比，模型三為最佳模型，故回歸方程可以設(shè)定為：

模型含義：在假定其他解釋不變的條件下，新疆地區(qū)生產(chǎn)總值X1提高，會(huì)使相應(yīng)的地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入Y會(huì)隨之增加，即經(jīng)濟(jì)水平的增長(zhǎng)對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入有積極作用.新疆地區(qū)固定資產(chǎn)投資量X2增加會(huì)使相應(yīng)的地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入y會(huì)隨之增加.即固定資產(chǎn)投資會(huì)影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入變動(dòng).

4 模型結(jié)論

根據(jù)以上的回歸分析，我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)因素、生活水平因素、資產(chǎn)投資因素和保險(xiǎn)后期效應(yīng)因素可能都會(huì)對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入產(chǎn)生影響，但是根據(jù)所建模型發(fā)現(xiàn)最直接影響新疆地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)收入的因素有兩方面：一方面是經(jīng)濟(jì)的水平，即地區(qū)生產(chǎn)總值，新疆地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平不斷提高會(huì)促進(jìn)其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展.另一方面是固定資產(chǎn)的投資的影響，即固定資產(chǎn)投資量不斷增長(zhǎng)也會(huì)推動(dòng)其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展.

5 相關(guān)政策建議

5.1 服務(wù)“一帶一路”戰(zhàn)略

新疆作為“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的核心區(qū)域，想要大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)需要緊跟“一帶一路”的發(fā)展理念，配合國(guó)家的發(fā)展方略.政府也需要引導(dǎo)新疆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)積極提供配套保險(xiǎn)服務(wù)，鼓勵(lì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)一路項(xiàng)目的承保支持、技術(shù)支持和本地服務(wù)支持.政府應(yīng)該加強(qiáng)相鄰國(guó)家的溝通，在基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)投資、資源開(kāi)發(fā)、經(jīng)貿(mào)合作、金融合作積極吸收外商投資，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)，利用新疆的地理優(yōu)勢(shì)、自然資源優(yōu)勢(shì)來(lái)招商引資，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì).經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是促進(jìn)地區(qū)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資的提高的重要做法，也是從根本上落實(shí)新疆的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展.

5.2 提升全社會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)意識(shí)

發(fā)揮媒體的積極作用，搭建保險(xiǎn)行業(yè)在廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的專題節(jié)目，加強(qiáng)國(guó)民風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)意識(shí).加強(qiáng)對(duì)各地區(qū)的少數(shù)名族的宣傳，加強(qiáng)農(nóng)村的農(nóng)業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，新疆農(nóng)業(yè)發(fā)展多會(huì)產(chǎn)生自然災(zāi)害的影響.大力宣傳風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)承擔(dān)的重要性，加強(qiáng)保險(xiǎn)意識(shí)的教育，減少由不定因素影響財(cái)產(chǎn)受損.提高人們的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，開(kāi)展更多利民、便民的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，才能實(shí)現(xiàn)新疆保險(xiǎn)市場(chǎng)健康快速發(fā)展，落實(shí)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增加.

5.3 利用大數(shù)據(jù)的便利發(fā)展數(shù)據(jù)共享

運(yùn)用大數(shù)據(jù)時(shí)代便利的數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的創(chuàng)新管理.將地震臺(tái)風(fēng)洪水火災(zāi)農(nóng)業(yè)醫(yī)療海洋交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域結(jié)合，建立保險(xiǎn)業(yè)科學(xué)支撐平臺(tái).加快保險(xiǎn)業(yè)信用信息體系建設(shè)，擴(kuò)大信用記錄覆蓋面，促進(jìn)市場(chǎng)化征信服務(wù)，滿足保險(xiǎn)征信需求加快建設(shè)保險(xiǎn)信用信息平臺(tái).推進(jìn)信用信息交換與共享實(shí)保險(xiǎn)后期效應(yīng)數(shù)據(jù)的共享，賠款及給付功能的透明化.要從改變?nèi)嗣褙?cái)產(chǎn)安全意識(shí)加強(qiáng)，充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)的利民利國(guó)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的國(guó)民需求.不斷加強(qiáng)誠(chéng)信文化建設(shè)，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境，切實(shí)提升財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)社會(huì)形象，帶動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的提升.

〔1〕黃澤勇.影響我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入因素的實(shí)證研究[J].中國(guó)管理信息化，2009(6).

〔2〕郁佳敏.基于自回歸分布滯后模型的我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)實(shí)證研究 [J].2012中國(guó)保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際年會(huì)論文集，2012.

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F842

A

1673-260X（2017）04-0056-03

2017-02-22

本文屬2016大學(xué)生創(chuàng)新項(xiàng)目《基于回歸分析的影響新疆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入因素研究》階段性研究成果