崔宏雨

(南開大學(xué)，天津　300110)

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民生銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

崔宏雨

(南開大學(xué)，天津300110)

中國金融業(yè)對(duì)外開放的步伐如此之快，銀行業(yè)開放的日程表如此明朗，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，民生銀行面對(duì)的不僅是全球金融危機(jī)的宏觀環(huán)境，民生銀行將步入“與狼共舞”的時(shí)代。民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制的改革顯得更加迫切。這一背景使得民生銀行不僅要面對(duì)中國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)而且還有外資銀行的挑戰(zhàn)，銀行客戶能從更有效率，更穩(wěn)健的銀行體系中大大受益。首先自身要有一個(gè)健康的機(jī)體，對(duì)不良資產(chǎn)的剝離可以說是刮骨療毒；另外還要有一個(gè)富有效率的風(fēng)險(xiǎn)管理體制，這一體制既要適應(yīng)市場竟?fàn)幍囊?，又要能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是控制民生銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

民生銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；控制

1.民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證分析

1.1 民生銀行簡介

中國民生銀行于1996年1月12日在北京成立，首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行。截至2015年，資產(chǎn)規(guī)模由最初的13.8億達(dá)到現(xiàn)在的4萬億。根據(jù)福布斯2015年世界百強(qiáng)銀行，民生銀行第二十四位。2016年7月世界500強(qiáng)排名中，民生銀行全球排名第221位。

1.2 民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

隨著近年來對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性認(rèn)識(shí)的不斷提高，民生銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定的進(jìn)展。主要體現(xiàn)在以下幾方面：首先，建立了風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)構(gòu)。其次，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制有所加強(qiáng)。由于目前民生銀行授信資產(chǎn)仍然是收益的最主要來源，少數(shù)主要客戶的違約將造成巨額損失，授信資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況是影響其它風(fēng)險(xiǎn)如收益風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、清償風(fēng)險(xiǎn)的主要因素。目前實(shí)行的客戶信用等級(jí)評(píng)定、客戶最高風(fēng)險(xiǎn)限額的確定。第三，風(fēng)險(xiǎn)管理的過程逐步與國際接軌。民生銀行基本形成了一個(gè)比較完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，內(nèi)容涵蓋了以獨(dú)立的盡職調(diào)查、民主的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審和嚴(yán)格的問責(zé)審批制授信決策機(jī)制、統(tǒng)一授信、資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控和貸款風(fēng)險(xiǎn)分類，這主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、選擇風(fēng)險(xiǎn)管理方法和實(shí)施的過程。

1.3 民生銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

由于民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在技術(shù)上、手段上與國有銀行仍相距較遠(yuǎn)，也難以滿足日趨復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。

首先，由于競爭激烈，特別是民生銀行歷史包袱沉重壓力比較大，只有通過發(fā)展壯大才有能力來逐步消化，股份制銀行則要通過做大做強(qiáng)來提高抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，因此各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)大客戶、優(yōu)質(zhì)客戶的爭奪越來越激烈，業(yè)務(wù)發(fā)展難度越來越大。有些部門因業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)重，風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目否決有時(shí)會(huì)有異議，甚至造成部門間的不理解。其次，民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)亟待提高。風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏可操作性，特別是知識(shí)更新較慢、行業(yè)信息積累分析工作不到位，相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)知識(shí)不足，影響到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理，如果管理不當(dāng)，還會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展造成阻礙。第三，民生銀行缺乏先進(jìn)有效可行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的分析判斷落后。評(píng)級(jí)是一種風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，而不是風(fēng)險(xiǎn)程度的量化，對(duì)整體的風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估由于信息系統(tǒng)、技術(shù)手段和數(shù)據(jù)積累的原因，仍然難以做到。最后，民生銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分散化還未引起高度重視。如在確定重點(diǎn)客戶過程中，過分重視對(duì)大客戶的爭奪而不太重視對(duì)中小客戶的支持。

2.加強(qiáng)民生銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的對(duì)策

防范信用風(fēng)險(xiǎn)核心的是兩點(diǎn)：一是在準(zhǔn)確識(shí)別、判斷和測度風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，選擇恰當(dāng)?shù)氖谛欧绞?，避免因其選擇不當(dāng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；二是建立、健全貸款管理責(zé)任制，盡可能杜絕因民生銀行內(nèi)部原因而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

2.1 選擇恰當(dāng)?shù)氖谛欧绞?/p>

在識(shí)別、判斷和測度的基礎(chǔ)上，根據(jù)可能產(chǎn)生或存在的信用風(fēng)險(xiǎn)的大小，選擇不同的授信方式。

2.1.1 如果借款人的資信可靠，償債能力強(qiáng)，現(xiàn)金凈流量和現(xiàn)金流量比率也充足，則可以考慮以信用貸款方式提供貸款。

2.1.2 借款人的資信和償債能力均一般，現(xiàn)金凈流量和現(xiàn)金流量比率也不很充足，則要考慮以擔(dān)保貸款方式授予信用，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)性定價(jià)。即在所確定并向借款人收取的貸款價(jià)格中，加入風(fēng)險(xiǎn)損失補(bǔ)償因素，適當(dāng)提高貸款的價(jià)格，用收取的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格來抵補(bǔ)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失。

2.1.3 創(chuàng)新授信方式。針對(duì)部分優(yōu)質(zhì)老客戶資金周轉(zhuǎn)快、流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，推出通過網(wǎng)上視頻、上門核實(shí)在授信額度內(nèi)提款無需逐筆辦理抵押擔(dān)保等重復(fù)操作。通過社區(qū)銀行進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，而且也將為客戶靈活調(diào)節(jié)借貸資金的使用周期，降低融資成本提供便利。

2.2 建立、健全貸款管理責(zé)任制

2.2.1 提高風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)。風(fēng)險(xiǎn)管理工作日趨復(fù)雜而全面，需要多種知識(shí)和技能，特別是隨著風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)模型的引入，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的知識(shí)提出了更高要求，風(fēng)險(xiǎn)管理人員隊(duì)伍素質(zhì)的提高，不單指提高控制單一風(fēng)險(xiǎn)的人員的素質(zhì)，而且要重視提高總體風(fēng)險(xiǎn)分析人員的素質(zhì)。

2.2.2 建立風(fēng)險(xiǎn)管理窗口。銀行幾乎每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都會(huì)遇到來自外部的和內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理不是由一個(gè)部門就可以勝任全部風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。實(shí)際上，有些風(fēng)險(xiǎn)是只有最接近業(yè)務(wù)的人員才可能最早、最準(zhǔn)確地識(shí)別，因此，必須做到風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口的前移，在各個(gè)業(yè)務(wù)部門建立風(fēng)險(xiǎn)管理的窗口，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門匯報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)管理需要將整體風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)傳遞給業(yè)務(wù)部門，也要將業(yè)務(wù)部門產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來，并使之與全行目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)限額一致起來。

2.2.3 建立分散信貸風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。信貸風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)生活中一種較為正常的現(xiàn)象，屬于基本風(fēng)險(xiǎn)的范疇。要有效預(yù)防和化解這種風(fēng)險(xiǎn)就必須建立分散信貸風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制：一是建立資信評(píng)估機(jī)構(gòu)。由資信機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)貸款的企業(yè)進(jìn)行全面調(diào)查分析，出具資信證明，銀行據(jù)此決定是否發(fā)放貸教。二是推行貸款保險(xiǎn)制度。銀行在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較多的貸款，到保險(xiǎn)公司投保，一旦信貸資金形成風(fēng)險(xiǎn)，便可有效化解風(fēng)險(xiǎn).減少損失。這種保險(xiǎn)，也可由貸款企業(yè)投保，一旦企業(yè)破產(chǎn)，由保險(xiǎn)公司償還銀行貸款。三是推行貸款證制度。目前，企業(yè)多頭開戶問題非常普遍。這是銀行信貸資金形成風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要原因。四是應(yīng)建立完善信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、檢測并分解制度、企業(yè)經(jīng)濟(jì)檔案制度等.將信貸風(fēng)險(xiǎn)管理納入制度化的軌道。五是發(fā)展新的信貸品種，在消費(fèi)信貸、組織銀企集團(tuán)貸款等方面創(chuàng)出新天地。

2.2.4 建立分級(jí)審批制。風(fēng)險(xiǎn)度越高，取得的貸款就越少；風(fēng)險(xiǎn)度越低，取得的貸款就可能越多。這無疑也會(huì)促進(jìn)借款人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)度。因?yàn)橐参┯腥绱?，才能得到銀行更多的貸款支持。

2.2.5 建立信貸工作責(zé)任制。各級(jí)貸款管理部門應(yīng)將貸款管理的每一環(huán)節(jié)的責(zé)任落實(shí)到部門、崗位、個(gè)人，嚴(yán)格劃分各級(jí)信貸人員的工作職責(zé)。一般要按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、各司其職、各盡其責(zé)”的原則，嚴(yán)格劃分信貸“三查”人員、信貸部門負(fù)責(zé)人、行長的貸款權(quán)限、職責(zé)，真正做到責(zé)權(quán)清晰，目標(biāo)明確，從而有效提高防范風(fēng)險(xiǎn)的效能。

2.2.6 實(shí)行行長負(fù)責(zé)制。貸款實(shí)行分級(jí)經(jīng)營管理，各級(jí)行長應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)銀行的貸款發(fā)放和收回負(fù)全部責(zé)任。行長可以授權(quán)副行長或貸款管理部門負(fù)責(zé)人審批貸款，副行長或信貸部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)行長負(fù)責(zé)。各級(jí)行長在職期間，貸款資產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量的好壞，應(yīng)作為判斷其政績的最重要依據(jù)之一。

2.2.7 實(shí)行信貸委員會(huì)制。各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的各級(jí)貸款處都要建立信貸委員會(huì)，專門對(duì)大額、疑難貸款和固定資產(chǎn)貸款進(jìn)行審查，充分發(fā)揮集體的智慧，使貸款決策更加科學(xué)化。信貸委員會(huì)由主任和委員若干人組成，主要包括信貸、計(jì)劃、會(huì)計(jì)、稽核、法律事務(wù)等有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。主任原則上由行長兼任或授權(quán)他人擔(dān)任。信貸委員會(huì)一般定期召開會(huì)議，由有關(guān)部門提出，經(jīng)主任同意也可以臨時(shí)召開。表決時(shí)，采用投票制度，原則上實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)，但主任有最終決定權(quán)。

2.2.8 實(shí)行崗位輪換制。對(duì)于與貸款有關(guān)的人員，特別是負(fù)責(zé)人員，防止一手遮天，長期隱藏、掩蓋問題，甚至只經(jīng)營自己的“自留地”的情況出現(xiàn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)實(shí)務(wù)性很強(qiáng)的論題，我在寫作中深感實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足。我對(duì)這一問題的認(rèn)識(shí)逐步加深。但因?yàn)楸救死碚摴Φ椎牟蛔愫蛯?shí)踐經(jīng)驗(yàn)欠缺，使得對(duì)這一問題的探討仍有許多不足和欠深入之處。所幸本人將繼續(xù)在民生銀行工作，我將帶著這一問題在今后實(shí)踐中去進(jìn)一步求解。

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