侯一民 于洋

【摘要】“互聯(lián)網(wǎng)+”形勢(shì)下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)弊端日益顯現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)管理急需變革。本文闡述了互聯(lián)網(wǎng)+”形勢(shì)下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的弊端以及遇到的新機(jī)遇和改革措施。

【關(guān)鍵詞】互聯(lián)網(wǎng) 傳統(tǒng)商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理 變革 措施

一、引言

站在商業(yè)銀行的角度來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是衡量它能否可持續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)之一?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”這個(gè)概念被提出是在2015年3月，與它結(jié)合的對(duì)象包括互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及現(xiàn)代制造和物流技術(shù)，在新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的環(huán)境下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理變革將成為必然的趨勢(shì)。基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的大好發(fā)展形勢(shì)，充分融合滲透互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方法是提高各個(gè)商業(yè)銀行綜合能力的有效保障。因此，筆者寫(xiě)作的出發(fā)點(diǎn)將是傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理弊端，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的種種沖突與矛盾，然后提出其變革的必要性，并探究如何做好當(dāng)前環(huán)境下我國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新變革，以供相關(guān)企業(yè)管理層做出正確的決策。

二、傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理弊端

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)指的是對(duì)于商業(yè)英航經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前評(píng)估與識(shí)別、事中檢測(cè)與處理以及事后反饋等綜合性過(guò)程，其目的旨在為商業(yè)銀行的資金安全提供可靠的保障。隨著經(jīng)濟(jì)越來(lái)越全球化和市場(chǎng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜化情況的發(fā)生，我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略越發(fā)顯得不適應(yīng)當(dāng)前多變的環(huán)境。從目前金融領(lǐng)域的突出問(wèn)題來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行面臨的棘手的挑戰(zhàn)之一。銀行自己的發(fā)展良好與否不僅受到風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響，更直接地說(shuō)，銀行的持續(xù)化經(jīng)營(yíng)受到風(fēng)險(xiǎn)管理水平影響。當(dāng)然更嚴(yán)重的是，如果管理不善的話(huà)，整個(gè)金融系統(tǒng)都可能引發(fā)紊亂。我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法在過(guò)去的一些年里形成了一些問(wèn)題，一方面這與我國(guó)目前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和金融體系的發(fā)展處于初級(jí)階段分不開(kāi)，另一方面與我國(guó)金融業(yè)發(fā)展不成熟且不完善有關(guān)。與此同時(shí)，與當(dāng)前一些金融領(lǐng)域發(fā)展先進(jìn)的國(guó)家相比，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理仍然比較落后，還有很多領(lǐng)域跟不上別人的發(fā)展速度，滯后性比較嚴(yán)重。

（一）“Parkinson”式管理思維

我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與理論水準(zhǔn)還有一定差距，這里特指自動(dòng)化、海量化的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。從管理思維上看，我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理仍停留在Parkinson式的人工化模式，即通過(guò)在商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)中設(shè)置大量層級(jí)和崗位來(lái)管理工作，這與目前通過(guò)智能端、信息化手段來(lái)管理商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)的要求格格不入。因此，在一定程度上講，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有規(guī)范化的組織制度，當(dāng)然科學(xué)的協(xié)作機(jī)制也就無(wú)從談起。此外，獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)僅僅在我國(guó)少有的商業(yè)銀行中存在，對(duì)應(yīng)的在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有突出作為的管理人也是鳳毛麟角，因而商業(yè)銀行在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面權(quán)威性不夠。不僅如此，傳統(tǒng)機(jī)械式組織結(jié)構(gòu)的弊端帶來(lái)的問(wèn)題還有很多很多，比如管理體系的健全與系統(tǒng)性、銀行能夠獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、外界環(huán)境因素的波動(dòng)情況、制度的明細(xì)化程度等。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)不強(qiáng)內(nèi)控效率低

傳統(tǒng)商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)往往面臨海量的數(shù)據(jù)資源，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的有效信息的整合效率低下，數(shù)據(jù)管理顯得閑散、不規(guī)范并且往往還有數(shù)據(jù)不全、遺失等原則性問(wèn)題的發(fā)生。當(dāng)數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理論、IT技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量等學(xué)科大力發(fā)展時(shí)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)桿也越來(lái)越關(guān)注這方面了。過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不發(fā)達(dá)的長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，我國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)銀行用的管理技術(shù)主要依靠人為審批，因此模式顯得簡(jiǎn)單和粗放。然而我國(guó)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理卻是用自上而下的方式，從國(guó)際形勢(shì)到國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，從而確定行業(yè)類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)限額，在選擇合適的客戶(hù)授予相應(yīng)的信用額度。因此，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重落后，跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大，有的時(shí)候還會(huì)發(fā)生客戶(hù)資源和信息失真情況，因此風(fēng)險(xiǎn)管理量化的技術(shù)還不能同步我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展形勢(shì)，不僅如此，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制效率低下也是制約其發(fā)展的重要因素之一。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理方法落后

首先從理念上來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理在中國(guó)還沒(méi)有給予相當(dāng)?shù)闹匾?。相比?guó)外銀行將風(fēng)險(xiǎn)管理與創(chuàng)造利潤(rùn)同等看重來(lái)比，中國(guó)的商業(yè)銀行更看重利潤(rùn)創(chuàng)造，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)創(chuàng)造之間唇齒相依的關(guān)系。其次，中國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法大部分還依靠相關(guān)專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)式的判斷而不是現(xiàn)代化的量化標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于一些時(shí)效性要求很強(qiáng)的交易往往由于傳統(tǒng)商業(yè)銀行人為審批的拖拉和一些規(guī)章制度模糊導(dǎo)致的低效率使得風(fēng)險(xiǎn)管理工作難以進(jìn)行，這嚴(yán)重阻礙著商業(yè)因在新的“互聯(lián)網(wǎng)+”形式的可持續(xù)化發(fā)展。

三、互聯(lián)網(wǎng)+形勢(shì)下傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新機(jī)遇

“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方法將使得銀行在獲取客戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)上行為數(shù)據(jù)上失去可能，銀行分析和了解自己的客戶(hù)行為和習(xí)慣將變得困難。因此，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)換職能通過(guò)大數(shù)據(jù)和定量分析為特征的精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理才能迅速捕捉市場(chǎng)變化的信息。不僅如此，基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展形勢(shì)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)源可以被有效拓展，數(shù)據(jù)不僅多元化，而且精度非常細(xì)致和全面，能夠保障客戶(hù)行為數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；通過(guò)“大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”技術(shù)，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的模型方法也能夠得到進(jìn)一步優(yōu)化，不僅從運(yùn)算方法和模型精度上得到優(yōu)化，更重要的是從風(fēng)險(xiǎn)觀測(cè)視角上得到優(yōu)化，這就有利于IT整體框架的優(yōu)化。筆者認(rèn)為，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制就像是對(duì)銀行核心系統(tǒng)的關(guān)鍵資源進(jìn)行合理配置與科學(xué)化處理，從而使得銀行獲取客戶(hù)資源更加容易，獲得的信息更加真實(shí)，獲得信息的時(shí)間更加及時(shí)，獲取信息也更加安全，因此這要求傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理變革迫在眉睫。

四、如何變革傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略

我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)體制相比其他國(guó)家比較特殊，國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究起步又比較晚，因而一些發(fā)達(dá)國(guó)家，如法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等，它們的銀行業(yè)中已經(jīng)成熟推廣的一些數(shù)理性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理VAR模型、信貸風(fēng)險(xiǎn)矩陣模型等多元統(tǒng)計(jì)方法，并不能完全適用我國(guó)的情況。因此，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，筆者提出如下變革策略建議：

（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理綜合評(píng)估體系

當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行要完善過(guò)去粗獷的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，建立綜合性的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估體系。具體來(lái)說(shuō)，管理者參考的重要依據(jù)之一是股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化，當(dāng)符合商業(yè)銀行戰(zhàn)略定位的風(fēng)險(xiǎn)管理體系被建立后，現(xiàn)有的組織架構(gòu)將逐漸被改變成由銀行董事會(huì)及高級(jí)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的形式，銀行的各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)從此將會(huì)與一個(gè)新興的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)緊密聯(lián)系。只有通過(guò)系統(tǒng)、完整的系統(tǒng)才能避免個(gè)別網(wǎng)絡(luò)黑客進(jìn)行客戶(hù)信息與資源的惡意盜取，從而保障客戶(hù)資金安全與銀行信譽(yù)的可持續(xù)化建設(shè)。與此同時(shí)，通過(guò)銀行理財(cái)產(chǎn)品、潛在客戶(hù)、目標(biāo)區(qū)域和特定行業(yè)等多個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，全面把控銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。筆者認(rèn)為，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)的支持，采用先進(jìn)科技，完善風(fēng)險(xiǎn)管理綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，通過(guò)實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)分析風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)，才能有效提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)，有的時(shí)候比具體的風(fēng)險(xiǎn)控制手段重要。在規(guī)避資金安全風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，具體的操作方法往往產(chǎn)生于一個(gè)科學(xué)有效的理念之上，換句話(huà)講，如果沒(méi)有科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理理念極容易給不法分子有機(jī)可乘，破壞現(xiàn)有的金融安全環(huán)境。從發(fā)達(dá)國(guó)家中很多優(yōu)秀的金融機(jī)構(gòu)倒閉案例中，筆者認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)控制不當(dāng)而往往是銀行倒閉的直接原因，但是原因最終還是風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)不強(qiáng)。因此，經(jīng)營(yíng)的重要基礎(chǔ)必須建立在樹(shù)立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和營(yíng)造濃厚的風(fēng)險(xiǎn)文化之上，這是整個(gè)銀行的高層、中層和基層管理者都需要了解的。他不僅體現(xiàn)在加強(qiáng)銀行工作人員的法律意識(shí)，還要求他們遵紀(jì)守法、嚴(yán)于律己，增強(qiáng)自我約束力，還要利用大量的業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)案例來(lái)提高風(fēng)險(xiǎn)控制人員對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，讓每一位員工認(rèn)識(shí)到自身工作崗位上的每一個(gè)工作環(huán)節(jié)都不能松懈，從而保持高度警惕性，形成防范風(fēng)險(xiǎn)的安全措施。

（三）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理方法

首先，利用第三方管理平臺(tái)，對(duì)客戶(hù)征信數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行完善和補(bǔ)充，全面升級(jí)客戶(hù)信息與資源。由于傳統(tǒng)商業(yè)銀行在關(guān)于客戶(hù)信息與數(shù)據(jù)上仍保持封閉的狀態(tài)，與外界數(shù)據(jù)庫(kù)的交流與合作很少，使得其在保護(hù)和建立信息安全的道路上顯得孤單和無(wú)助，因而商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放共享的平臺(tái)上，需要強(qiáng)化與外部數(shù)據(jù)庫(kù)的合作和交流，促使多邊平臺(tái)完美建立。其次，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理方法還需要建立合理的獎(jiǎng)懲制度。對(duì)一線(xiàn)執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的員工表現(xiàn)優(yōu)異的應(yīng)有所獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)業(yè)務(wù)操作過(guò)程中違規(guī)經(jīng)營(yíng)的人員嚴(yán)格追究責(zé)任。只有通過(guò)獎(jiǎng)懲制度的合理建設(shè)，相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制才能被很好地應(yīng)用到實(shí)踐中去，使得業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)辦理中嚴(yán)于律己，控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。最后，金融機(jī)構(gòu)金融信息報(bào)告與披露制度需要被完善，從多個(gè)角度披露企業(yè)財(cái)務(wù)信息之間的勾稽關(guān)系，這樣有利于商業(yè)銀行全面了解信息，避免信息不對(duì)稱(chēng)情況的發(fā)生，從而及時(shí)采取防范和控制措施。

五、結(jié)論

在“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理變革將是銀行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的必然趨勢(shì)。受?chē)?guó)內(nèi)環(huán)境和國(guó)外環(huán)境的影響，我國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理仍然存在諸多弊端，風(fēng)險(xiǎn)管理效率仍然較低，亟待提高。因此，商業(yè)銀行需要在充分吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合本國(guó)國(guó)情和自身發(fā)展的特點(diǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)把控意識(shí)以及具體的方法上優(yōu)化完善，從而為推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)新的契機(jī)。筆者相信，在“互聯(lián)網(wǎng)+”形勢(shì)下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理變革就像是一把雙刃劍，商業(yè)銀行在攝取更多的互聯(lián)網(wǎng)要素的過(guò)程中，只要科學(xué)合理地控制好風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，新的可持續(xù)性發(fā)展是可以實(shí)現(xiàn)的。