崔 玲 ，彭 凱 ，胡勁松，Vladimir V.Mazalov

（青島大學(xué)1a.經(jīng)濟(jì)學(xué)院；1b.管理科學(xué)與工程系，山東 青島 266071；2.山東科瑞石油裝備有限公司，山東 東營 257067；3.俄羅斯科學(xué)院 卡列里科學(xué)中心 應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所）

傳統(tǒng)庫存模型研究了“一手交錢一手交貨”的市場(chǎng)交易規(guī)則下最優(yōu)批量訂購問題。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，許多供應(yīng)商提供延期支付策略以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，零售商也提供延期支付策略以刺激市場(chǎng)需求，即大部分市場(chǎng)交易不再遵循“一手交錢一手交貨”的市場(chǎng)交易規(guī)則。Goyal［1］首次提出了允許延期支付的EOQ 模型，研究了供應(yīng)商為零售商提供延期支付策略的單級(jí)延期支付下零售商最優(yōu)庫存策略問題。隨后，眾多學(xué)者進(jìn)行了拓展研究。文獻(xiàn)［2］中將Goyal的模型擴(kuò)展到易腐商品的情形，文獻(xiàn)［3］中研究了部分延期支付的批量訂購策略問題?？紤]到供應(yīng)商為零售商提供延期支付策略的同時(shí)，零售商也為消費(fèi)者提供延期支付策略，文獻(xiàn)［4-5］中研究了兩級(jí)延期支付下庫存策略問題。

上述文獻(xiàn)均假設(shè)市場(chǎng)需求為常數(shù)或僅依賴于銷售價(jià)格。但現(xiàn)實(shí)中，市場(chǎng)需求受到多種因素的影響，如服務(wù)、廣告等?？紤]到延期支付可以刺激需求，文獻(xiàn)［6-7］中研究了市場(chǎng)需求依賴延期支付期限的兩級(jí)延期支付庫存策略問題。觀察到展銷商品大量堆積更容易吸引消費(fèi)者的注意，從而創(chuàng)造更多的市場(chǎng)需求，文獻(xiàn)［8-9］中研究了需求依賴零售商庫存量的兩級(jí)延期支付批量訂購問題。

針對(duì)延期支付問題，國內(nèi)學(xué)者也展開了大量研究。周永務(wù)［10］揭示了延期支付對(duì)庫存系統(tǒng)最優(yōu)訂貨策略的影響。潘義前等［11］考慮了易變質(zhì)商品的延期支付庫存模型。文獻(xiàn)［12-13］中研究了延期支付下供應(yīng)鏈庫存協(xié)調(diào)問題。然而，目前絕大部分國內(nèi)文獻(xiàn)尚未考慮庫存量以及延期支付期限對(duì)商品需求的影響。

與現(xiàn)有文獻(xiàn)不同，本文研究了更一般的延期支付庫存策略問題：①市場(chǎng)需求同時(shí)依賴于零售商延期支付策略以及庫存量；②考慮了商品的易腐特性；③研究了供應(yīng)商與零售商同時(shí)提供延期支付策略的兩級(jí)延期支付策略問題；④放寬了兩級(jí)延期支付庫存模型中供應(yīng)商允許的延期支付期限要長于零售商允許的延期支付期限的假設(shè)條件。本研究更加貼近現(xiàn)實(shí)，可以為零售商企業(yè)訂購決策以及營銷決策提供理論參考。例如超市等零售企業(yè)，可以參考本研究內(nèi)容，選擇展銷商品以發(fā)揮展銷柜臺(tái)的更大作用。

1 模型建立

1.1 符號(hào)說明

k—訂購一次的固定費(fèi)用

c—商品單位進(jìn)價(jià)

s—商品單位售價(jià)

h—商品單位持有成本（不包括利息支付）

θ— 商品變質(zhì)率，0＜θ＜1

Ie—零售商單位貨幣單位時(shí)間利息收益

Ip—零售商單位貨幣單位時(shí)間利息支付

M—供應(yīng)商為零售商提供的延期支付期限

N—零售商為顧客提供的延期支付期限

T—訂貨周期（決策變量）

Q—每次訂貨量

AR—零售商平均利潤

I（t）— 零售商t時(shí)刻庫存量，0＜t＜T

1.2 模型假設(shè)

（1）零售商以價(jià)格c從供應(yīng)商處訂貨，并以價(jià)格s銷售給顧客。

（2）不允許缺貨。

（3）補(bǔ)貨瞬時(shí)完成，不考慮提前期。

（4）零售商收到訂購貨物的同時(shí)，商品開始變質(zhì)，變質(zhì)率為常數(shù)θ。

（5）供應(yīng)商允許零售商期限為M的延期支付，零售商允許顧客期限為N的延期支付。

（6）零售商在時(shí)刻t=M時(shí)將訂貨貨款支付給供應(yīng)商；在時(shí)刻t=M之前，零售商積累銷售收入獲得利息收益；在時(shí)刻t=M之后，零售商對(duì)于尚未銷售的商品量及已經(jīng)銷售但尚未獲得消費(fèi)者支付的商品量支付利息成本。

（7）顧客商品需求量同時(shí)依賴于零售商商品庫存量與延期支付期限

式中，D0，α，β＞0為常數(shù)。

1.3 模型刻畫

由上述假設(shè)可知，零售商庫存變化量滿足如下微分方程：

對(duì)式（2）求解，易得

式中，η=θ+αNβ。

由Q=I（0），可得

零售商單周期利潤由以下組成：

（1）固定費(fèi)用C0=k。

（2）商品訂購成本

（3）商品持有成本

（4）銷售收入

（5）利息支付與利息收益。

根據(jù)參數(shù)T、M、N的不同值，分為3 種情形討論：

（1）0≤T+N≤M。零售商在時(shí)刻t=M時(shí)將訂貨貨款支付給供應(yīng)商，此時(shí)商品已全部售出且銷售收入已全部收回，從而零售商無利息支付，僅積累銷售收入獲得利息收益。

利息支付IP1=0。利息收益

（2）N≤M≤T+N。零售商在時(shí)刻t=M時(shí)將訂貨貨款支付給供應(yīng)商，而零售商于時(shí)刻t=N時(shí)開始獲得消費(fèi)者支付，并于時(shí)刻t=T+N時(shí)結(jié)束。在時(shí)間段［M，T+N］，零售商對(duì)于尚未銷售以及已經(jīng)銷售但尚未獲得消費(fèi)者支付的商品支付利息成本；在時(shí)間段［N，M］，零售商積累銷售收入獲得利息收益。

利息支付與利息收益分別為：

（3）M≤N。零售商在時(shí)刻t=M時(shí)將訂貨貨款支付給供應(yīng)商，此刻零售商尚未獲得消費(fèi)者支付，因而零售商無法積累銷售收入獲得利息收益，但須為全部商品支付利息成本。

利息支付

利息收益IE3=0。

綜上所述，零售商平均利潤為

由此，需求同時(shí)依賴庫存量與延期支付期限的EOQ 模型數(shù)學(xué)刻畫，即

式中，AR i，i=1，2，3由式（5）給定。

2 模型求解

為獲得模型式（6）的最優(yōu)解，首先對(duì)AR i，i=1，2，3分別進(jìn)行討論。

2.1 AR1（0＜T+N≤M）的最優(yōu)解

將C0、Cp、Ch、R、IP1、IE1代入式（5），化簡(jiǎn)可得

其中：

AR1對(duì)T求導(dǎo)，可得

構(gòu)造輔助函數(shù)

則有

引理1

（1）E1≤0且f1（M-N）≤0，或E1≥0且T#1＜0；或E1≥0，0 ≤T#1≤M-N且f1（T#1）≤0；或E1≥0，T#1＞M-N且f1（MN）≤0時(shí)，T*=M-N。

（2）E1≤0且f1（M-N）＞0時(shí)，T*=T11。

（3）E1≥0，0≤T#1≤M-N，f1（T#1）＞0且f1（M-N）≥0時(shí)，T*=T12。

（4）E1≥0，0≤T#1≤M-N，f1（T#1）＞0且f1（M-N）＜0時(shí)，

（5）E1≥0，T#1＞M-N且f1（M-N）＞0時(shí)，T*=T15。

其中，

證明詳見附錄。

由引理1易得0＜T+N≤M時(shí)的最優(yōu)定貨周期，記為。

2.2 AR2（N＜M≤T+N）的最優(yōu)解

將C0、Cp、Ch、R、IP2、IE2代入式（5），化簡(jiǎn)可得

其中：

AR2對(duì)T求導(dǎo)，得

構(gòu)造輔助函數(shù)

引理2

且f2（T）|T→+∞≥0；或

且f2（T）|T→+∞≥0時(shí)，T*=M-N。

且f2（M-N）＜0；或

且f2（T#2）≤0時(shí)，T*=+∞。

且f2（T）|T→+∞＜0時(shí)，

其中：

證明詳見附錄。

由引理2易得N＜M≤T+N時(shí)的最優(yōu)訂貨周期，記為。

2.3 AR3（M≤N）的最優(yōu)解

將C0、Cp、Ch、R、IP3、IE3代入式（5），化簡(jiǎn)可得

AR3對(duì)T求導(dǎo)，得

構(gòu)造輔助函數(shù)

引理3

（1）E2≤0且f3（T）|T→+∞≤0，或E2≥0且T#3≤0；或E2≥0，T#3＞0且f3（T#3）≤0時(shí)，T*=+∞。

（2）E2≤0且f3（T）|T→+∞＞0時(shí)，T*=T31。

（3）E2≥0，T#3＞0，f3（T#3）＞0且f3（T）|T→+∞≥0時(shí)，T*=T32。

（4）E2≥0，T#3＞0，f3（T#3）＞0且f3（T）|T→+∞＜0時(shí)，

其中：

證明詳見附錄。

由引理3易得M≤N時(shí)的最優(yōu)訂貨周期，記為。

綜上所述，由引理1～3易得如下定理。

定理需求同時(shí)依賴庫存量與延期支付期限的EOQ 的最優(yōu)訂貨周期。

（1）M≥N時(shí)，

（2）M≤N時(shí)，T*=。

3 算例分析

本節(jié)基本參數(shù)取值：D0=200，α=0.3，β=0.5，θ=0.1，k=50，h=5，c=10，Ie=0.13，I p=0.15，M=5，N=3，s=20。

表1 給 出 了 參 數(shù)α、β、θ、k、M、N、Ie的 靈 敏 度分析。由表可見：

（1）α增加，T*、Q*、AR*均增加。這表明，消費(fèi)者需求更敏感于零售商庫存量時(shí)，零售商將增加訂購量以刺激需求，并且此時(shí)零售商利潤增加。

（2）β增加，T*、Q*、AR*均增加。這是因?yàn)榱闶凵烫峁┑难悠谥Ц镀谙尴嗤瑫r(shí)，消費(fèi)者需求越依賴于延期支付期限，商品需求量越大，零售商將訂購更多產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)需求，增加利潤。

（3）θ升高，T*、Q*、AR*均降低。這表明，變質(zhì)率升高時(shí)，零售商將減少訂購量以降低損失，但利潤降低。

（4）k升高，T*、Q*增加，AR*降低。這意味著固定費(fèi)用升高時(shí)，零售商增加訂購量、延長訂貨周期以減少訂貨次數(shù)。

（5）M增 加，T*、Q*、AR*均 增 加。這 表 明，供應(yīng)商延長延期支付期限將刺激零售商訂購量，并降低零售商的利息成本，從而導(dǎo)致零售商利潤增加。

（6）N增加，T*、Q*、AR*均先升后降。這是因?yàn)榱闶凵萄娱L消費(fèi)者延期支付期限，刺激了消費(fèi)者需求，增加了零售商收益，但同時(shí)增加零售商的利息支付成本，最終表現(xiàn)為利潤先增后降。

（7）Ie增加，T*、Q*、AR*均增加。這意味著零售商單位利息收益增加時(shí)，零售商增加訂購量，刺激消費(fèi)者需求，提高銷售收入，從而積累銷售收入獲得更高收益，并且最終獲得更高利潤。

表1 參數(shù)α、β、θ、k、M、N、Ie 靈敏度分析

4 結(jié)語

本文構(gòu)建了需求同時(shí)依賴于庫存量與延期支付期限的經(jīng)濟(jì)訂購批量模型，考慮了商品的易腐性，給出了零售商利潤最大化模型，分析了零售商利潤函數(shù)的函數(shù)性質(zhì)，并得出最優(yōu)性條件。利用數(shù)值算例，對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了靈敏度分析。本文主要貢獻(xiàn)：①觀察到展銷商品的堆積可以創(chuàng)造市場(chǎng)需求，考慮到延期支付也可以刺激市場(chǎng)需求，構(gòu)造了顧客商品需求量同時(shí)依賴于零售商商品庫存量以及零售商允許的延期支付期限的顧客商品需求函數(shù)；②根據(jù)零售商訂貨周期、供應(yīng)商允許的延期支付期限、零售商允許的延期支付期限三者的大小關(guān)系，分3種情況，建立了零售商平均利潤函數(shù)，給出了需求同時(shí)依賴于庫存量與延期支付期限的經(jīng)濟(jì)訂購批量模型；③對(duì)經(jīng)濟(jì)訂購批量模型進(jìn)行了求解，給出零售商最優(yōu)訂購周期的解析解。

附錄

引理1 略

證明

（1）E1≤0，易知f1（T）在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞增。又f1（0）=-k＜0，則

①當(dāng)f1（M-N）＞0時(shí)，由中值定理知，存在T11∈（0，M-N），使得f1（T11）=0，且AR1在區(qū)間［0，T11］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T11，M-N］單調(diào)遞減。從而T*=T11。

②當(dāng)f1（M-N）≤0時(shí)，此時(shí)在區(qū)間［0，M-N］上，f1（T）＜0，即AR1在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞增，從而T*=M-N。

（2）F1≥0，令。

①當(dāng)T#1＜0時(shí)，f1（T）在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞減，從而f1（T）＜0，?T∈［0，M-N］，即AR1在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞增，從而T*=M-N。

②當(dāng)0≤T#1≤M-N時(shí)，f1（T）在區(qū)間［0，T#1］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T#1，M-N］單調(diào)遞減。

（a）當(dāng)f1（T#1）＞0且f1（M-N）≥0時(shí)，由中值定理知，存在T12∈（0，T#1），使得f1（T12）=0，且AR1在區(qū)間［0，T12］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T12，M-N］單調(diào)遞減，從而T*=T12。

（b）當(dāng)f1（T#1）＞0且f1（M-N）＜0時(shí)，由中值定理知，存在T13∈（0，T#1），使得f1（T13）=0；存在T14∈（T#1，M-N），使得f1（T14）=0，且AR1在區(qū)間［0，T13］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T13，T14］單調(diào)遞減，在區(qū)間［T14，M-N］單調(diào)遞增，從而T*=｛T*|T*∈｛T13，M-N｝，AR1（T*）=max｛AR1（T13），AR1（M-N）｝｝。

（c）當(dāng)f1（T#1）≤0時(shí)，f1（T）≤0，?T∈［0，M-N］，即AR1在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞增，從而T*=M-N。

③當(dāng)T#1＞M-N時(shí)，f1（T）在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞增。

（a）當(dāng)f1（M-N）＞0時(shí)，由中值定理知，存在T15∈（0，M-N），使得f1（T15）=0，且AR1在區(qū)間［0，T15］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T15，M-N］單調(diào)遞減，從而T*=T15。

（b）當(dāng)f1（M-N）≤0時(shí)，f1（T）≤0，?T∈［0，M-N］，即AR1在區(qū)間［0，M-N］單調(diào)遞增，從而T*=M-N。

證畢

引理2略

證明

①當(dāng)f2（M-N）≥0時(shí)，顯然，f2（T）≥f2（M-N）≥0，?T∈［M-N，+∞），即AR2在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞減，從而T*=M-N。

②當(dāng)f2（M-N）＜0且f2（T）|T→+∞＞0時(shí)，由中值定理知，存在T21∈［M-N，+∞），使得f2（T21）=0，且AR2在區(qū)間［M-N，T21］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T21，+∞）單調(diào)遞減，從而T*=T21。

③當(dāng)f2（M-N）＜0且f2（T）|T→+∞≤0時(shí)，顯然，f2（T）＜0，?T∈［M-N，+∞），即AR2在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞增，從而T*=+∞。

①當(dāng)T#2≤M-N時(shí)，f2（T）在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞減。

（a）當(dāng)f2（M-N）≥0且f2（T）|T→+∞≥0時(shí)，顯然，f2（T）＞0，?T∈［M-N，+∞），即AR2在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞減，從而T*=M-N。

（b）當(dāng)f2（M-N）≥0且f2（T）|T→+∞＜0時(shí)，由中值定理知，存在T22∈［M-N，+∞），使得f2（T22）=0，且AR2在區(qū)間［M-N，T21］單調(diào)遞減，在區(qū)間［T21，+∞）單調(diào)遞增，從而

（c）當(dāng)f2（M-N）＜0時(shí)，顯然，f2（T）≤f2（M-N）≤0，?T∈［M-N，+∞），即AR2在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞增，從而T*=+∞。

②當(dāng)T#2≥M-N時(shí)，f2（T）在區(qū)間［M-N，T#2］單調(diào)遞增，f2（T）在區(qū)間［T#2，+∞）單調(diào)遞減。

（a）當(dāng)f2（T#2）＞0，f2（M-N）≥0且f2（T）|T→+∞≥0時(shí)，顯然，f2（T）＞0，?T∈［M-N，+∞），即AR2在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞減，從而T*=M-N。

（b）當(dāng)f2（T#2）＞0，f2（M-N）≥0且f2（T）|T→+∞＜0時(shí)，由中值定理知，存在T23∈［T#2，+∞），使得f2（T23）=0，且AR2在區(qū)間［M-N，T23］單調(diào)遞減，在區(qū)間［T23，+∞）單調(diào)遞增。從而

（c）當(dāng)f2（T#2）＞0，f2（M-N）＜0且f2（T）|T→+∞≥0時(shí)，由中值定理知，存在T24∈（M-N，T#2），使得f2（T24）=0，且AR2在區(qū)間［M-N，T24］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T24，+∞）單調(diào)遞減，從而T*=T24。

（d）當(dāng)f2（T#2）＞0，f2（M-N）＜0且f2（T）|T→+∞＜0時(shí)，由中值定理知，存在T25∈（M-N，T#2），使得f2（T25）=0；存在T26∈（T#2，+∞），使得f2（T26）=0，且AR2在區(qū)間［M-N，T25］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T25，T26］單調(diào)遞減，在區(qū)間［T26，+∞）單調(diào)遞增，從而T*=｛T*|T*∈｛T25，+∞｝，AR2（T*）=max｛AR2（T25），AR2（+∞）｝｝。

（e）當(dāng)f2（T#2）≤0時(shí)，顯然，f2（T）≤0，?T∈［M-N，+∞），即AR2在區(qū)間［M-N，+∞）單調(diào)遞增。從而T*=+∞。

證畢

引理3略

證明

（1）當(dāng)E2≤0時(shí)，顯然，f3（T）單調(diào)遞增，且f3（0）=-k＜0。

①當(dāng)f3（T）|T→+∞＞0時(shí)，由中值定理知，存在T31∈（0，+∞），使得f3（T31）=0，且AR3在區(qū)間（0，T31］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T31，+∞）單調(diào)遞減，從而易得T*=T31。

②當(dāng)f3（T）|T→+∞≤0時(shí)，f3（T）≤0，?T∈［0，+∞），即AR3在區(qū)間［0，+∞）單調(diào)遞增，從而T*=+∞。

（2）當(dāng)E2≥0時(shí)，令。

①當(dāng)T#3≤0時(shí)，f3（T）在區(qū)間［0，+∞）單調(diào)遞減，則f3（T）≤f3（0）＜0，?T∈［0，+∞），即AR3在區(qū)間［0，+∞）單調(diào)遞增，易得T*=+∞。

②當(dāng)T#3＞0時(shí)，f3（T）在區(qū)間［0，T#3］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T#3，+∞）單調(diào)遞減。

（a）當(dāng)f3（T#3）＞0且f3（T）|T→+∞≥0時(shí)，由中值定理知，存在T32∈（0，T#3），使得f3（T32）=0，且AR3在區(qū)間［0，T32］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T32，+∞）單調(diào)遞減，從而T*=T32。

（b）當(dāng)f3（T#3）＞0且f3（T）|T→+∞＜0時(shí)，由中值定理知，存在T33∈（0，T#3），使得f3（T33）=0；存在T34∈（T#2，+∞），使得f3（T34）=0，且AR3在區(qū)間［0，T33］單調(diào)遞增，在區(qū)間［T33，T34］單調(diào)遞減，在區(qū)間［T34，+∞）單調(diào)遞增，從而

（c）當(dāng)f3（T#3）≤0時(shí)，f3（T）≤f3（T#2）≤0，?T∈［0，+∞），即AR3在區(qū)間［0，+∞）遞增，易得T*=+∞。

證畢