李　林，王　魯

(湖南大學(xué)　工商管理學(xué)院，湖南　長沙　410082)

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基于風(fēng)險承擔(dān)能力的協(xié)同創(chuàng)新風(fēng)險分擔(dān)方法研究*

李林，王魯

(湖南大學(xué)工商管理學(xué)院，湖南長沙410082)

摘要:通過三角模糊層次分析法(TF-AHP)衡量協(xié)同創(chuàng)新項目中風(fēng)險承擔(dān)組合的風(fēng)險承擔(dān)能力,并以此為依據(jù)。利用Shapley值法確定開展協(xié)同創(chuàng)新項目時每個合作方的風(fēng)險承擔(dān)能力貢獻值,最終根據(jù)此風(fēng)險承擔(dān)能力貢獻值的大小來據(jù)制定風(fēng)險分擔(dān)比例的思路,為協(xié)同創(chuàng)新過程中確定分擔(dān)風(fēng)險投入比例提供一種新思路。

關(guān)鍵詞:協(xié)同創(chuàng)新;風(fēng)險承擔(dān)能力;風(fēng)險分擔(dān);三角模糊層次分析法(TF-AHP);Shapley值法

一、引言

協(xié)同創(chuàng)新已經(jīng)成為一種具有較高自主創(chuàng)新能力的全新組織模式，為了在決策過程中確保合作各方的利益需求，保持合作各方的積極性，迫切需要制定一種客觀準(zhǔn)確并被普遍接受的風(fēng)險分擔(dān)方法，來確保協(xié)同創(chuàng)新各方的利益均衡。目前，國內(nèi)外學(xué)者對風(fēng)險分擔(dān)的研究主要集中在定性研究和風(fēng)險理論的完善方面，如Yeo(2000)等[1]257-268和Jin(2008)等[2]707-721分別采用了案例分析和實證調(diào)研等方法構(gòu)建了風(fēng)險分擔(dān)矩陣，并定性分析了基于合同的風(fēng)險分配機制。Khazaeni(2012)等、[3]789-800Lam(2007)等、[4]485-493Xu(2012)[5]894-903等運用模糊推理的相關(guān)方法構(gòu)建風(fēng)險分配的指標(biāo)體系，并重點分析了各級指標(biāo)對風(fēng)險分擔(dān)績效的權(quán)重。戴建華(2004)等[6]33-36在研究協(xié)同創(chuàng)新項目利益分配的過程中，考慮了風(fēng)險因素的影響，提出了一種基于風(fēng)險因子的修正方法，對Shapley值法進行了相應(yīng)的改進，并且分析了Shapley值法的優(yōu)勢與不足，強調(diào)每個合作方在面對風(fēng)險時表現(xiàn)出的差異性。李林(2015)等[7]64-68將風(fēng)險因素單獨研究，將協(xié)同創(chuàng)新的多主體性、協(xié)同性、動態(tài)性等特點考慮在內(nèi)，采用合作博弈的概念以確定各方的承擔(dān)比例。上述方法為解決協(xié)同創(chuàng)新風(fēng)險分擔(dān)提供了思路，但若要使其運用在實際決策過程中則需要大量項目數(shù)據(jù)和風(fēng)險數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)。由于風(fēng)險的多樣性，復(fù)雜性以及協(xié)同創(chuàng)新項目獨特性的影響，即使同一種風(fēng)險，也將因所發(fā)生的項目不同而發(fā)生變化，因此很難將以往的統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為分擔(dān)風(fēng)險的依據(jù)。介于以上分析，本文提出一種客觀準(zhǔn)確并能被普遍接受的風(fēng)險分擔(dān)方法，即采用TF-AHP來估計各個風(fēng)險承擔(dān)組合的風(fēng)險承擔(dān)能力，并利用Shapley值法確定各合作方的風(fēng)險承擔(dān)能力貢獻值，將參與協(xié)同創(chuàng)新的各合作方對風(fēng)險承擔(dān)能力貢獻值作為分擔(dān)風(fēng)險的依據(jù)，以此確定風(fēng)險分擔(dān)比例。以風(fēng)險承擔(dān)的能力作為切入點，避免了使用確定性較大的風(fēng)險本身作為分擔(dān)依據(jù)，取而代之以確定性較大的合作方風(fēng)險承擔(dān)能力作為依據(jù)，大大提高了風(fēng)險分擔(dān)的客觀性和準(zhǔn)確性。

二、建模理論基礎(chǔ)及方法優(yōu)勢

(一) 基于三角模糊層次分析法(TF-AHP)的風(fēng)險承擔(dān)能力量化方法

隨著層次分析法的評價方式的成熟，其在評價不確定性問題時可起到很好效果。[8]156-158模糊層次分析法是基于層次分析法衍生出的一種改進方法，將人判斷的模糊性納入評價中，使結(jié)果更具有說服力。[9]148-153三角模糊層次分析法(TF-AHP)是在模糊層次分析法的基礎(chǔ)上加入了三角模糊數(shù)學(xué)的概念，讓專家給出三個分值，分別為最悲觀估計，最大可能估計和最樂觀估計。通常專家在進行打分時使用“大約”、“左右”、“上下”等語言來回答所提出的問題。

采用TF-AHP構(gòu)建模型可以使評估更契合專家評判標(biāo)準(zhǔn)，有效地降低誤差，從而增加風(fēng)險承擔(dān)能力量化的準(zhǔn)確性。對于個體或組織，其承擔(dān)和控制某個風(fēng)險的能力的度量是很難用一個數(shù)值精確表達的，因此考慮人判斷的模糊性很有必要。

(二) 基于Shapley值法的風(fēng)險分擔(dān)策略

沙普利值(Shapley)是由美國經(jīng)濟學(xué)家Shapley提出來的，用于解決多人合作對策問題的一種數(shù)學(xué)方法。范如國(2006)[10]127在研究中提出Shapley值法相較于合作博弈另外兩個解法概念——核心和穩(wěn)定集而言，有兩大優(yōu)點。首先，它必然存在，其次，其解答是唯一的。已有的相關(guān)研究主要是利用其解決合作博弈的利益分配問題。而風(fēng)險承擔(dān)能力的變化也可看作是通過合作而帶給各個合作方的一種效益。因此，將此方法用于風(fēng)險分擔(dān)問題在理論上是可行的。

采用Shapley值法構(gòu)建風(fēng)險分擔(dān)模型的意義在于使分擔(dān)比例更加客觀，經(jīng)此法最終得到的風(fēng)險分擔(dān)比例是由每個合作方對風(fēng)險承擔(dān)組合的貢獻大小來確定的。因此，對風(fēng)險承擔(dān)的效率性更強，同樣也能滿足成員對于公平性的要求。

(三) 風(fēng)險分擔(dān)模型構(gòu)建思路

風(fēng)險承擔(dān)比例是影響利益均衡的一個重要因素，在合作過程中合作各方必然要求己方獲得客觀合理的風(fēng)險分擔(dān)比例。各合作方及其組合對風(fēng)險的承擔(dān)大小的貢獻度在一定程度上反映出其在面臨風(fēng)險時的獲益能力、控制風(fēng)險能力以及所能承受的風(fēng)險上限。在協(xié)同創(chuàng)新項目開展過程中，貢獻較強的合作方在風(fēng)險中的損失較少，對風(fēng)險的應(yīng)對能力也相對較強，風(fēng)險上限也較風(fēng)險承擔(dān)能力較低的合作方要高，因此貢獻較強的合作方相應(yīng)地加大風(fēng)險承擔(dān)的比例，既不會對效益值帶來較大損失，也能實現(xiàn)風(fēng)險的有效控制，同時還能維持貢獻較低的合作方的積極性，從而維持整個協(xié)同創(chuàng)新項目的順利進行。因此，協(xié)同創(chuàng)新的合作過程中各合作方對風(fēng)險承擔(dān)能力的貢獻可作為協(xié)同創(chuàng)新項目中各方分擔(dān)風(fēng)險比重的依據(jù)，以此來分擔(dān)風(fēng)險滿足風(fēng)險分擔(dān)原則，更有利于聯(lián)盟的穩(wěn)定性。

要明確各個成員的風(fēng)險分擔(dān)比例，首先要利用TF-AHP確定各個成員以及其組成的可能組合的風(fēng)險承擔(dān)能力，再利用Shapley值法求出每個成員對聯(lián)盟對某一風(fēng)險的承擔(dān)能力的貢獻值，按貢獻值比例確定各個合作方的風(fēng)險分擔(dān)比例，理論模型如圖1。

圖1　理論模型圖

(四) 模型優(yōu)勢分析

在項目管理中，風(fēng)險分擔(dān)比例的確定主要從三個方面著手：第一，從風(fēng)險自身著手，通過系統(tǒng)地收集和分析相關(guān)風(fēng)險的數(shù)據(jù)，得到風(fēng)險分擔(dān)比例；第二，從利益均衡的角度，以各合作方未來預(yù)期從項目中獲得的收益作為分擔(dān)風(fēng)險的依據(jù)，按股分擔(dān)是其中一種較為常見的方法；第三，談判。即合作方之間通過溝通、協(xié)商、談判等方式制定出普遍接受的分擔(dān)比例。為了體現(xiàn)本方法的優(yōu)越性，本文將以上三個方面所含方法同本文方法進行簡單比較，得出下表，如表1所示。

表1　協(xié)同創(chuàng)新分擔(dān)方法優(yōu)劣對比

三、風(fēng)險分擔(dān)模型構(gòu)建

(一) s位專家給出各合作組合承擔(dān)能力的模糊判斷矩陣

請專家對各合作組合就某風(fēng)險R1的承擔(dān)能力進行評估，根據(jù)各合作組合對風(fēng)險R1承擔(dān)能力的相對強弱進行比較，標(biāo)注方法如表2所示。

表2　風(fēng)險承擔(dān)能力比較標(biāo)度方法

(二) 對所有專家給出的評分加權(quán)求平均值

根據(jù)參考文獻[11]中的方法使用加權(quán)法將綜合s位專家的偏好信息通過加權(quán)平均將模糊數(shù)整合成一個，其計算公式如下：

(1)

(三) 計算各合作組合對風(fēng)險R1承擔(dān)能力大小

(2)

(四) 去模糊化

(3)

對于任意一個模糊數(shù)，其大于另外其他k個模糊數(shù)的程度即任意合作組合對于風(fēng)險R1的承擔(dān)能力大于另外其他的合作組合的程度可以用式(4)表示：

(4)

(五) 通過Shapley值法確定各合作方對風(fēng)險承擔(dān)能力的貢獻值，按比例得出風(fēng)險R1的分擔(dān)比例

通過三角模糊層次分析法可以得出每種合作組合對風(fēng)險R1的承擔(dān)能力v(xi)。利用Shapley值法計算各個協(xié)同創(chuàng)新合作方對風(fēng)險R1的承擔(dān)能力貢獻值，以每個合作方加入?yún)f(xié)同創(chuàng)新項目對風(fēng)險承擔(dān)能力的貢獻大小來合理地分擔(dān)風(fēng)險。則合作方對風(fēng)險R1的承擔(dān)能力貢獻值可以由以下公式求得：

合作方i對風(fēng)險R1的承擔(dān)比例λi可以由下式求出：

(6)

四、算例

假設(shè)A、B、C三企業(yè)試圖開展協(xié)同創(chuàng)新項目，由于項目是首次開展，沒有先例可以作為參考，為防止經(jīng)風(fēng)險R1的發(fā)生，預(yù)計要投入100000元資金。如果這份損失三者平均分擔(dān)，這種大鍋飯式的分配勢必會使風(fēng)險承擔(dān)能力較弱的合作方感到不公平，不利于合作的進行。此時即可采用前文提出的方法，使用TF-AHP先確定各個風(fēng)險承擔(dān)組合對風(fēng)險R1的承擔(dān)能力，然后利用Shapley值法確定每個合作方的風(fēng)險承擔(dān)比例。

假設(shè)5位專家根據(jù)表2對風(fēng)險承擔(dān)組合集{A,B,C,AB,AC,BC,ABC}給出的三角模糊數(shù)互補判斷矩陣為：

①根據(jù)式(1)綜合各專家的評價信息，詳見附錄2。

②根據(jù)式(2)計算得出各合作組合的模糊評價值為：

③根據(jù)式(3)、(4)去模糊化得：

經(jīng)過上述步驟得到最終權(quán)重值即對風(fēng)險R1承擔(dān)能力量化值v(xA)=0，v(xB)=0.08，v(xC)=0.23，v(xAB)=0.53，v(xAC)=0.64，v(xBC)=0.71，v(xABC)=1

由此可以看出在協(xié)同創(chuàng)新中選擇合作比單獨承擔(dān)時對風(fēng)險的承擔(dān)能力要強，相應(yīng)地在面對風(fēng)險時所獲得效益也會增加。根據(jù)式(5)得到合作方A的對聯(lián)盟風(fēng)險承擔(dān)能力的貢獻值計算，如表3所示。將表中最后一行相加得到φ(A)=0.24。同理得φ(B)=0.315,φ(C)=0.445。

根據(jù)式(6)得出三者承擔(dān)風(fēng)險的比例分別為：24%,31.5%,44.5%，即A合作方需要投入24000元，B合作方需要投入31500元，C合作方需要投入44500元。

表3　合作方A風(fēng)險承擔(dān)貢獻值計算表

五、結(jié)論

上述算例得出的結(jié)果表示在協(xié)同創(chuàng)新項目需要投入資金來預(yù)防風(fēng)險時，合作方就此資金的分擔(dān)比例。在面對較大的未知性時，依靠各合作方的風(fēng)險承擔(dān)能力來確定風(fēng)險承擔(dān)比例是一個切實可行的方法。本文依據(jù)各合作方對風(fēng)險R1承擔(dān)能力的強弱來確定其針對預(yù)防風(fēng)險R1的風(fēng)險投入資金比例，并在利益分配中根據(jù)此數(shù)據(jù)來調(diào)整最終結(jié)果。

本文方法的優(yōu)點主要體現(xiàn)在以下三個方面：第一，客觀性強。量化風(fēng)險承擔(dān)能力的過程嚴(yán)謹(jǐn)，降低主觀判斷的影響；第二，準(zhǔn)確性強。風(fēng)險承擔(dān)能力與合作方自身的綜合實力密切相關(guān)，相較于其他影響風(fēng)險分擔(dān)因素具有較強的穩(wěn)定性，因此對于風(fēng)險承擔(dān)能力的量化準(zhǔn)確性更強；第三，可行性強。操作過程簡單，相比于以往方法對于歷史數(shù)據(jù)的依賴性小。

協(xié)同創(chuàng)新的風(fēng)險分擔(dān)是一項必要且困難的工作，在大多數(shù)情況下，面對不確定的信息，合作方很難制定出能使參與各方都滿意的風(fēng)險分配比例。本文結(jié)合TF-AHP和Shapley值法，將合作方對風(fēng)險的承擔(dān)能力的大小作為分擔(dān)風(fēng)險的依據(jù)，為協(xié)同創(chuàng)新的風(fēng)險分擔(dān)提供了一種新思路，有效地降低了不確定性和主觀因素的影響。

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責(zé)任編輯：熊先蘭

On the Research about Risk Sharing Method of Collaborative Innovation Project which Based on Risk Bearing Capacity

LI Lin，WANG Lu

(SchoolofBusiness，HunanUniversity，Changsha,Hunan410082，China)

Abstract：This paper puts forward ideas of using Triangular Fuzzy-Analysis Hierarchy Process(TF-AHP) to quantize the risk bearing capacity of each risk bearing combination of the selected risk,which is based on the contribution to the risk bearing capacity of each risk bearing partner calculated by Shapley Value Method to determine risk allocation proportion.

Keywords：collaborative innovation；risk bearing capacity；risk sharing; TF-AHP; shapley value method

收稿日期：2016-03-21

作者簡介：李林(1963-)，男，廣西荔浦人，湖南大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，主要從事項目管理、績效評價、創(chuàng)新管理等方面的研究。

基金項目：國家自然科學(xué)基金項目“協(xié)同創(chuàng)新項目利益多層次多階段動態(tài)均衡及促進政策研究”(編號：71473076)；國家自然科學(xué)基金項目“產(chǎn)學(xué)研協(xié)同知識創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演化機理與政策支持效應(yīng)評價”(編號:71573078)階段性成果。

中圖分類號:F270

文獻標(biāo)識碼:A

文章編號:1001-5981(2016)03-0014-05