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        我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究及對策建議

        2016-05-30 03:51:43郭超
        中國經(jīng)貿(mào) 2016年18期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)險管理商業(yè)銀行

        郭超

        【摘 要】本文立足于金融學(xué)角度,以我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究為題,基于面板數(shù)據(jù)模型對于我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理進行了實證研究,然后,結(jié)合了國際國內(nèi)經(jīng)驗,為健全銀行信貸風(fēng)險管理,從6個方向著手總結(jié)了相應(yīng)的對策參考。

        【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險;風(fēng)險管理;實證研究

        一、模型變量的選取

        本文選取了不良貸款、GDP增長率、商品房平均銷售價格、社會消費品零售總額同比增長率、資產(chǎn)負債率、貸款總額6各指標。

        二、數(shù)據(jù)的來源

        在模型中,4家大型商業(yè)銀行為:中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行。四家股份制商業(yè)銀行為:華夏銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行。

        數(shù)據(jù)均選取自2007年至2014年4家大型商業(yè)銀行及4家股份制商業(yè)銀行在其年報中公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理統(tǒng)計;GDP 增長率、商品房平均銷售價格、社會消費品零售總額同比增長率統(tǒng)計數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局網(wǎng)站。 其中,Y—不良貸款率;X1—GDP 增長率;X2—商品房平均銷售價格;X3—社會消費品零售總額同比增長率;X4—資產(chǎn)負債率;X5—貸款總額。

        三、單位根檢驗

        各變量通過顯著性水平,則拒絕原假設(shè)H0,因此最終變量LNBLR、LNGDP、LNCHP、LNCSR、LNABR、LNLA 數(shù)據(jù)平穩(wěn),可用于模型估計。

        四、面板模型

        若建立面板模型,首先做HAUSMAN檢驗,檢驗結(jié)果如下表所示:

        由 Hausman 檢驗可知,p 值為 1.0000,接受原假設(shè),采用隨機效應(yīng)模型。

        根據(jù)表3回歸結(jié)果我們可以看到模型中 GDP 增長率變化 1%,不良貸款率變化- 0.102176%,即 GDP 增長率與不良貸款率呈負相關(guān)關(guān)系;GDP 增長率越高,商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中產(chǎn)生沉淀越低,不良貸款率越低;

        商品房平均銷售價格變化 1%,不良貸款率變化-1.761254%,商品房平均銷售價格與不良貸款率呈負相關(guān)關(guān)系,商品房平均銷售價格越高,不良貸款率越低;社會消費品零售總額同比年增長率變化 1%,不良貸款率變-0.287889%,社會消費品零售總額同比年增長率與不良貸款率呈負相關(guān)關(guān)系,即社會消費品零售總額價格越高,不良貸款率越低,社會消費品零售總額價格越低,不良貸款率越高;模型中資產(chǎn)負債率變化 1%,不良貸款率變化10.94969%,資產(chǎn)負債率與不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系。資產(chǎn)負債率是負債同資產(chǎn)之比,資產(chǎn)負債率越低,說明銀行的負債越少或資產(chǎn)越多,反之亦然,根據(jù)附表中的數(shù)據(jù),出現(xiàn)了負債總額相比較高和資產(chǎn)總額相比較少,因而最后的計量結(jié)果出現(xiàn)了商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債率與不良貸款率正相關(guān);模型中貸款總額變化 1%,不良貸款率變化0.323023%貸款總額與不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系,即商業(yè)銀行貸款總額越高,不良貸款率越高,銀行貸款總額越低,不良貸款率越低。

        五、對策建議

        1.完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部環(huán)境

        (1)培育深入人心的企業(yè)文化;

        (2)完善公司治理與組織結(jié)構(gòu);

        (3)建立健全激勵約束機制;

        (4)提升員工綜合素質(zhì),注重人才培養(yǎng)。

        2.結(jié)合實際、區(qū)別分類、借鑒國外先進經(jīng)驗進行風(fēng)險管控

        (1)將宏觀環(huán)境與微觀實際相結(jié)合;

        (2)對風(fēng)險分類管理并區(qū)分對待;

        (3)理論聯(lián)系實際,借鑒國外先進經(jīng)驗。

        3.定性定量、高度關(guān)注信貸風(fēng)險影響因素,警惕潛在風(fēng)險

        (1)定性定量、及時更新風(fēng)險監(jiān)控模型;

        (2)密切關(guān)注影響信貸風(fēng)險的因素,監(jiān)控商業(yè)銀行信貸風(fēng)險;

        (3)警惕潛在風(fēng)險因素,竭力防范商業(yè)銀行信貸風(fēng)險。

        4.貫徹落實信貸活動規(guī)范,管控商業(yè)銀行信貸風(fēng)險

        5.加強信息交流,保證銀行溝通順暢

        6.加強內(nèi)部監(jiān)督,完善內(nèi)部審計

        (1)健全商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)督管理機制;

        (2)完善銀行內(nèi)部審計體系。

        六、結(jié)論

        本文分基于面板數(shù)據(jù)模型對于我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理進行了實證研究,最后從實際出發(fā),為完善我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理,從五個大方向著手提出了相應(yīng)的對策建議。

        參考文獻:

        [1 ] 符習(xí)安 《求索》-2005 -現(xiàn)代商業(yè)銀行全方位信貸風(fēng)險管理研究.

        [2] 康一亭 同濟大學(xué) -2004 -我國商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理研究.

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