朱艾華

【摘 要】金融全球化的形勢(shì)下，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行依舊存在著部分金融風(fēng)險(xiǎn)，而在復(fù)雜的國(guó)際金融環(huán)境下，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平相比于發(fā)達(dá)國(guó)家而言表現(xiàn)出不成熟，分析僅停留于表面等各種問(wèn)題。對(duì)于在全球化的形勢(shì)下國(guó)有銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理研究，本文主要是介紹國(guó)有商業(yè)銀行主要存在的三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，分析國(guó)有銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問(wèn)題，提出完善國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策。

【關(guān)鍵詞】金融全球化；國(guó)有商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；巴塞爾協(xié)議Ⅲ

引言：

隨著金融全球化的進(jìn)程的加快。各國(guó)的經(jīng)濟(jì)在世界舞臺(tái)上開(kāi)始了大融合，銀行業(yè)首當(dāng)其沖成為金融全球化最大的受益者和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。2008年的全球金融危機(jī)爆發(fā)后，最大的受害者也是銀行。在當(dāng)前的形勢(shì)下，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也面臨著一個(gè)新的挑戰(zhàn)。2013年1月6日巴塞委員會(huì)最新出臺(tái)的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理又多了新的限制和規(guī)定。我國(guó)商業(yè)銀行也積極地參與到《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中去，對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行深化改革。

一、金融全球化形勢(shì)下國(guó)有商業(yè)銀行存在的金融風(fēng)險(xiǎn)

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)，即指商業(yè)銀行的貸款客戶在規(guī)定的貸款償還日到期時(shí)發(fā)生財(cái)務(wù)困難，無(wú)法歸還貸款本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。這一問(wèn)題在我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中最為嚴(yán)重。大部分貸款客戶為中小型企業(yè)，而此類企業(yè)產(chǎn)生財(cái)務(wù)危機(jī)的可能性非常大。一旦發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)，貸款客戶無(wú)力歸還貸款致使銀行只能自己承擔(dān)大額的資金損失，如果此類客戶大量出現(xiàn)，銀行可能會(huì)面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常是指因?yàn)槭袌?chǎng)的不確定性因素，導(dǎo)致匯率，利率變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在金融全球化的大環(huán)境下，國(guó)際經(jīng)濟(jì)行情的波動(dòng)導(dǎo)致了匯率和利率的不穩(wěn)定性。我國(guó)在加入WTO以后也對(duì)商業(yè)銀行的利率管理體系進(jìn)行了市場(chǎng)化的改革，從而加大了利率風(fēng)險(xiǎn)；2015年11月2日，人民幣被納入IMF特別提款權(quán)貨幣籃子，此后人民幣將在世界流通，但對(duì)于外匯資產(chǎn)與外匯負(fù)債而言，匯率風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。

（三）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于外界的宏觀經(jīng)濟(jì)因素如居民收入的波動(dòng)、利率波動(dòng)、大宗商品價(jià)格下跌，貨幣貶值等，對(duì)銀行造成系統(tǒng)性危機(jī)，隨著國(guó)家間金融業(yè)的互相滲透，這種危機(jī)極容易從另一個(gè)國(guó)家傳遞到國(guó)內(nèi)，如同2008年的金融海嘯，美國(guó)各大銀行產(chǎn)生的系統(tǒng)性危機(jī)在全球融通的金融市場(chǎng)下迅速的席卷全球。

二、國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題

（一）缺乏專業(yè)管理人才

金融全球化的快速發(fā)展推動(dòng)者全球各個(gè)國(guó)家的金融業(yè)的成長(zhǎng)，但我國(guó)金融業(yè)還尚年輕，經(jīng)驗(yàn)尤其不足。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于綜合性，系統(tǒng)性的管理范疇，要求其相應(yīng)的管理人員要具備全面的知識(shí)結(jié)構(gòu)，和扎實(shí)的業(yè)務(wù)技能。而我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員普遍對(duì)于這類的專業(yè)性知識(shí)技能掌握不熟練，許多在職的管理人員缺乏專業(yè)性的風(fēng)險(xiǎn)管理技能。相對(duì)于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的人才是十分緊缺的，所以，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理這一類人才的培養(yǎng)應(yīng)當(dāng)重視。

（二）信用法制不完善

信用法制不完善是造成信用風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。法制的不完善，導(dǎo)致投機(jī)者有空可鉆，最終導(dǎo)致銀行面臨巨大損失。貸款客戶向銀行貸款，若沒(méi)有明確的準(zhǔn)則來(lái)衡量對(duì)方的信用，銀行不分對(duì)象貸出大額資金給客戶，導(dǎo)致收不回貸款。那么違約方將會(huì)受到怎樣的懲罰？銀行又將從何處得到損失補(bǔ)償？我國(guó)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，還應(yīng)當(dāng)完善商業(yè)銀行的信用法律制度，完善我們的信用評(píng)級(jí)制度。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不健全

在金融全球化的背景下，發(fā)達(dá)國(guó)家的金融體系日趨完善，其風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制也愈來(lái)愈成熟。高盛銀行在2008年的金融風(fēng)暴中屹然挺立，擁有完備的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是它能繼續(xù)存活的原因之一。相比之下，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)薄弱，缺乏必要的技術(shù)和管理手段，在缺乏風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生管理等各項(xiàng)條例的情況下，內(nèi)部控制機(jī)制也很難實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化和完備。

三、新形勢(shì)下完善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

（一）加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)培訓(xùn)

市場(chǎng)缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化人才，商業(yè)銀行除了從社會(huì)上征召具有風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)技能的人才外，還應(yīng)當(dāng)注重加強(qiáng)銀行內(nèi)部專業(yè)隊(duì)伍的素質(zhì)培訓(xùn)。當(dāng)前社會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)型人才的需求大于供給，全能型的風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培養(yǎng)尚需時(shí)間，那么商業(yè)銀行可以自主培養(yǎng)一個(gè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，分別培養(yǎng)具有扎實(shí)邏輯功底，能熟練運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估等方面的針對(duì)性專業(yè)人才，通過(guò)團(tuán)隊(duì)的整體專業(yè)素質(zhì)提升來(lái)增加商業(yè)銀行本身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

（二）制定完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度

對(duì)于商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行內(nèi)部應(yīng)當(dāng)制定完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。比如：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)建立合理的信貸審批制度，并對(duì)客戶的信用等級(jí)進(jìn)行定期審核；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，要保證信息的對(duì)稱，避免因信息的不對(duì)稱而導(dǎo)致面對(duì)突然的利率或匯率波動(dòng)不能做出及時(shí)的反映而造成銀行虧損；面對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行更應(yīng)當(dāng)完善自我的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管和預(yù)測(cè)做出準(zhǔn)確的判斷。

（三）積極治理外部環(huán)境

《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的頒布，商業(yè)銀行也面臨了更多的限制。新的協(xié)議主要包括三大支柱：（1）最低資本標(biāo)準(zhǔn)，（2）監(jiān)管部門的監(jiān)督審核，（3）市場(chǎng)約束。在金融國(guó)際化的形勢(shì)下，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行要更加重視銀行的產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)，同時(shí)，加強(qiáng)政府與市場(chǎng)的監(jiān)督功能，商業(yè)銀行也應(yīng)當(dāng)定期的進(jìn)行信息披露，以便于大眾對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督約束。

結(jié)語(yǔ)：

在金融全球化的推動(dòng)下，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在迅速的成長(zhǎng)，面對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)峻形勢(shì)，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平也在學(xué)習(xí)中完善。我們?cè)诮梃b發(fā)達(dá)國(guó)家完備的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)也要結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的特點(diǎn)，制定并健全國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，大力培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)化人才，提高風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)，在新的全球金融形勢(shì)下建立更加完備的中國(guó)商業(yè)銀行金融體系。

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