孫瑞俠，楊 云，于 波，劉金亮

(德州學院)

0 引言

目前我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，汽車出口取得驕人業(yè)績，汽車產(chǎn)業(yè)不僅是一個國家綜合性工業(yè)的直接反映，也是一個國家綜合性工業(yè)發(fā)展水平的試金石.國家的匯率變動制約著經(jīng)濟的發(fā)展，汽車工業(yè)是被公認的具有高度產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性的工業(yè)，其每年的出口量往往會隨著匯率的變動而變動.能夠準確地判斷或推測汽車年出口量與匯率的相關(guān)性，可以在一定程度上控制汽車出口量，從而最大限度減小汽車行業(yè)的虧損.

最大信息系數(shù)(MIC)，作為探索大型數(shù)據(jù)集下的新奇關(guān)聯(lián)的方法，不管是函數(shù)關(guān)系還是非函數(shù)的變量對，都能獲得一個得分從而判定這組變量的關(guān)系，進而判斷變量對在數(shù)據(jù)集中的影響程度.

該文利用MIC強大的關(guān)聯(lián)度判別功能，對2002-2010年份的匯率及汽車出口量進行分析，探究了汽車出口量受匯率的波動而改變的程度，并得到了良好的效果.

1 預備知識

1.1 MIC和特征矩陣的定義

給定一個有限的有序?qū)Φ募螪，我們把D中的x值分為x個箱子而把D中的y值分為y個箱子，允許空箱.稱這樣的一個劃分對為一個x×y網(wǎng)格.給定一個網(wǎng)格G，讓D|G是G的單元上D中的點的分布;也就是說，G的單元上分布是通過D中的點的落在這個單元上的概率累積得到的.對于一個固定的D，不同網(wǎng)格G導致不同分布D|G.為了定義MIC，首先做以下定義.

定義1.1 對于一個有限集D和正整數(shù)x，y，定義:

這里的最大是指具有x列和y行的所有網(wǎng)格G上的最大值，而Ⅰ(D|G)表示D|G的互信息.

二維變量數(shù)據(jù)集的D的特征矩陣M(D)是一個無限矩陣其元素為

樣本容量為n而網(wǎng)格規(guī)模小于B(n)的二維變量數(shù)據(jù)集D的最大信息系數(shù)(MIC)定義為

n為樣本容量，B(n)為最大網(wǎng)格尺寸函數(shù)，一般取B(n)=n0.6

1.2 互信息

互信息描述一個變量中包含多少另一個變量的信息.因此互信息擅長從信息的角度描述變量間的相互關(guān)聯(lián)程度，以及它們相互合作所構(gòu)成的系統(tǒng)的自組織程度.

互信息的計算公式:兩個事件X和Y的互信息定義為:Ⅰ(x，y)=H(x)+H(y)-H(x，y)

其中H(x，y)是聯(lián)合熵(Joint Entropy)，其定義為:

其中p(x，y)是概率.

2 應(yīng)用舉例

汽車行業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，是重要的出口貿(mào)易部門，匯率的波動會影響一國產(chǎn)品的相對價格，從而使進出口發(fā)生變化，因此以中國汽車出口貿(mào)易為研究對象，結(jié)合中國汽車出口行業(yè)的現(xiàn)狀，分析人民幣升值的情況下對我國汽車行業(yè)的影響.

改革開放以來，我國綜合國力不斷增強，大力發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，倡導外向型的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，出口的拉動使我國保持著對發(fā)達國家長期的經(jīng)常項目、資本項目雙順差.中國國際的貿(mào)易順差的持續(xù)擴大，外匯儲備的不斷增長，外債持有權(quán)的不停上升.因此為了實現(xiàn)國際收支以及貿(mào)易平衡，消除國內(nèi)的通脹壓力，人民幣升值不可避免.

圖1 匯改后人民幣年度升值趨勢

從圖1所示的數(shù)據(jù)可見，從2005～2012年，人民幣兌美元從 8.1056升值到6.2857，升幅高達22.45%.從整體趨勢上來看，人民幣兌美元數(shù)值是漸進式升值.

圖2所示的數(shù)據(jù)趨勢可見，雖然近年來我國汽車出口量有過跌幅，尤其是2008～2009年的金融危機跌幅較大，但是整體趨勢一直是不斷增長的.

圖2 2002-2010年中國汽車出口統(tǒng)計

單從圖形上看，人民幣匯率兌美元數(shù)值一路下降而我國汽車出口量整體呈上升趨勢，我們可以大膽預測兩者存在負相關(guān)性.

下面我們以汽車年出口量和年度匯率數(shù)據(jù)為分析對象，按當年的匯率換算成了當年人民幣價格，分別運用回歸分析的方法和最大信息系數(shù)法來計算二者的相關(guān)性.

利用回歸分析計算結(jié)果見表1、表2.

表1 Correlations

表2 Coefficientsa

利用MIC計算結(jié)果見表3.

表3

比較二者結(jié)果可知MIC的計算結(jié)果更能體現(xiàn)出匯率與汽車出口量的負相關(guān).

面對人民幣仍持續(xù)升值的預期壓力，我國汽車出口行業(yè)在未來的發(fā)展中既要做出相應(yīng)的調(diào)整來減輕匯率變動對出口的不利影響，又要充分利用人民幣升值對我國汽車出口的促進作用.

人民幣升值所帶來的第一個最明顯影響就是由于進口汽車價格的下降會搶占國內(nèi)汽車市場，我國必須以產(chǎn)品為目標，資本為紐帶，對汽車企業(yè)進行戰(zhàn)略重組，通過強強聯(lián)合技術(shù)融通等方式和手段共同應(yīng)對進口汽車價格的下降，積極促進國內(nèi)汽車制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.人民幣大幅度升值，國內(nèi)公司有更多的選擇余地去嘗試并購海外汽車廠家.但是要充分考慮并購的可能性和可行性，不能高估公司的實力，要理智地謹慎地去并購國外的企業(yè).

根據(jù)不同的出口地區(qū)，可與外商協(xié)調(diào)，選擇其他在國際市場流通且匯率穩(wěn)定的幣種作為結(jié)匯外幣，而不要單盯美元一種外幣.人民幣匯率變動對我國與歐洲國家的貿(mào)易產(chǎn)生的影響比較大，所以我們可以在參考一籃子的有管理的浮動匯率制度中，加大籃子中歐元的比重，并在決定人民幣匯率水平時考慮英鎊的影響因素，降低匯率變動對我國和歐洲國家貿(mào)易的不利影響的程度.

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