■ 段新平（湖南大學(xué) 長(zhǎng)沙 410000）

國(guó)家制度差異及其影響因素基于跨國(guó)數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)分析

■ 段新平（湖南大學(xué) 長(zhǎng)沙 410000）

本文以60個(gè)國(guó)家1995-2012年的數(shù)據(jù)為樣本，采用二階段最小二乘法研究了跨國(guó)制度差異受何種因素影響。結(jié)果表明：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距越大，則制度差異也越大；若兩國(guó)在地理位置上越接近，則制度距離也越?。粌蓢?guó)若擁有相同的法律起源、殖民起源，則其制度安排越相似。但三者的作用大小不一：地理距離作為一種重要的溝通渠道載體，對(duì)國(guó)與國(guó)的制度差異起主導(dǎo)作用；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的影響位居其次；而法律起源及殖民起源的影響最小。本文對(duì)新形勢(shì)下我國(guó)進(jìn)行制度改革及創(chuàng)新具有一定的啟發(fā)意義。

制度距離 制度差異影響因素兩階段最小二乘法

引言

20世紀(jì)90年代，以諾斯為代表的新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)派提出了“制度很重要”的觀(guān)點(diǎn)，認(rèn)為國(guó)家之間的制度差異是造成巨大收入差距的根源性因素。這一論斷得到了普遍的認(rèn)可。然而，為什么不同國(guó)家之間存在如此大的制度差異？這是本文試圖探討的主要問(wèn)題。

從新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)派的研究中可梳理出如下三類(lèi)可能影響國(guó)家間制度差異的因素：第一，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平。Knack 和Keefer（1995）在其開(kāi)創(chuàng)性研究中，使用了腐敗程度的高低衡量一國(guó)的制度質(zhì)量，并得出一國(guó)腐敗程度越高越不利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但后來(lái)的學(xué)者對(duì)制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平之間的互為因果問(wèn)題提出了質(zhì)疑，是制度質(zhì)量影響了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平，還是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平的差異導(dǎo)致了制度安排的不同？事實(shí)上，制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用關(guān)系并不是確定無(wú)疑的。Chong和Calder（2000）首次對(duì)制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平的雙向關(guān)系進(jìn)行了研究，通過(guò)使用格蘭杰時(shí)間序列因果檢驗(yàn)法得出了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)制度改善的結(jié)論。Lee和Kim（2009）使用GMM估計(jì)方法，發(fā)現(xiàn)制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)確實(shí)存在雙向因果關(guān)系且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平的提高有利于制度的改善。第二，歷史起源。以L(fǎng)a Porta等為代表的學(xué)者開(kāi)創(chuàng)性地提出了“法律起源理論”，該理論認(rèn)為一國(guó)的法律起源通過(guò)影響該國(guó)具體的制度安排而作用于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一國(guó)的制度往往是在其最根本的法律框架下界定的有關(guān)交換條件的一系列具體規(guī)則，故可認(rèn)為法律起源的差異部分地塑型了國(guó)與國(guó)之間的制度差異。隨后，部分學(xué)者提出了殖民起源的作用。Acemoglu（2001）開(kāi)創(chuàng)性地對(duì)世界殖民歷史與制度的關(guān)系進(jìn)行了深入研究，認(rèn)為早期歐洲殖民者主要采取“駐領(lǐng)殖民地”和“榨取殖民國(guó)”的殖民策略，而殖民者在“駐領(lǐng)殖民地”上創(chuàng)立的制度即使在殖民地獲得獨(dú)立后仍然延續(xù)。這表明殖民起源對(duì)一國(guó)的制度安排可能有著持久的影響。第三，地理距離。地理位置在很大程度上決定了一國(guó)與世界市場(chǎng)的整合程度，更封閉的國(guó)家將面臨更大的市場(chǎng)融合成本，且國(guó)家之間在地理上距離的遠(yuǎn)近影響了諸如貿(mào)易成本、人員交流的頻繁程度等，而這將間接地作用于國(guó)家之間的制度差異。Rodrik（2004）表明，地理因素會(huì)通過(guò)影響制度安排作用于一國(guó)的收入水平。且Bosker和Garretsen（2009）通過(guò)引入空間權(quán)重矩陣表明地理上相鄰的國(guó)家間的制度往往會(huì)相互影響，這說(shuō)明了地理位置上的相近能作用于制度的相似性。

本文將對(duì)以上可能影響制度差異的因素綜合起來(lái)進(jìn)行實(shí)證研究。

計(jì)量模型、變量設(shè)定及描述性分析

（一）計(jì)量模型

根據(jù)以上分析，回歸方程選擇如下的對(duì)數(shù)線(xiàn)性形式：

其中各變量依次為：國(guó)家i與j的制度距離（因變量）、人均GDP水平差距、法律起源差異、殖民起源差異及地理距離，Xij表示控制變量，包括宗教差異、語(yǔ)言及對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往頻繁程度，εij為擾動(dòng)項(xiàng)。

表1 主要變量描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果

（二）變量設(shè)定

制度距離。參考潘向東和廖進(jìn)中（2005）、閻大穎（2011）對(duì)制度內(nèi)涵的分類(lèi)，將正式制度歸結(jié)為產(chǎn)權(quán)制度、政治制度、法律或監(jiān)管制度，而非正式制度則以文化制度來(lái)衡量。其中，產(chǎn)權(quán)制度包括行政約束及產(chǎn)權(quán)保護(hù)指數(shù)，政治制度包括議會(huì)制度、選區(qū)規(guī)模、司法獨(dú)立性、違憲審查及腐敗控制，法律或監(jiān)管制度包括審核、驅(qū)逐、監(jiān)管、就業(yè)法指數(shù)、集體關(guān)系法指數(shù)及法律規(guī)則六個(gè)指標(biāo)，而文化制度則包括個(gè)人主義、男性主義、權(quán)力距離及不確定性規(guī)避?？紤]到各指標(biāo)數(shù)據(jù)的可得性，本文最終選取了60個(gè)國(guó)家作為制度距離的計(jì)算對(duì)象。從距離的計(jì)算結(jié)果來(lái)看，中國(guó)與同為社會(huì)主義制度的越南間制度距離僅為2.514，而與資本主義制度國(guó)家美國(guó)間的制度距離則達(dá)到了5.227。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距。采用人均GDP作為各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平的衡量指標(biāo)。為與上述制度指標(biāo)的時(shí)間跨度保持一致（除產(chǎn)權(quán)保護(hù)、腐敗控制、監(jiān)管及法律規(guī)則有1995-2012年各年份數(shù)據(jù)外，其它制度指標(biāo)均不隨時(shí)間變化。因此，本文對(duì)上述隨時(shí)間變化的制度代理變量進(jìn)行了計(jì)算其平均值的處理），選取1995-2012年60個(gè)國(guó)家的人均GDP數(shù)據(jù)，并以?xún)蓢?guó)的平均人均GDP之差的絕對(duì)值代表兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距。

歷史起源差異。第一，法律起源。依據(jù)La Porta（2008）的論述，設(shè)置虛擬變量：將樣本國(guó)納入五大法系中（大陸法、法國(guó)法、德國(guó)法、斯堪的納維亞法及社會(huì)主義法系），若兩國(guó)同處一個(gè)法系，則該變量取值為1，否則為0；第二，殖民起源。依據(jù)Encyclopedia Britannica 提供的數(shù)據(jù)，將樣本國(guó)家納入五個(gè)群組中：前英屬殖民地、前法屬殖民地、前法國(guó)民法國(guó)家殖民地、前其他國(guó)家殖民地及無(wú)殖民歷史的國(guó)家。若兩國(guó)曾被同一國(guó)家殖民統(tǒng)治，則賦值為1，否則為0。

地理距離。采用國(guó)與國(guó)首都之間的航空距離的衡量方式，根據(jù)網(wǎng)址www.cepii.com提供的數(shù)據(jù)整理得到。

宗教。參考Elbialy（2011）的思路，將樣本國(guó)家的宗教起源劃入五大類(lèi)：基督教、伊斯蘭教、佛教、印度教及神道教。若兩國(guó)共享同一宗教信仰，則將該變量賦值為1，否則為0。

語(yǔ)言。以一國(guó)的官方語(yǔ)言作為標(biāo)準(zhǔn)，并將樣本國(guó)納入以下幾大語(yǔ)系中：印歐語(yǔ)系、漢藏語(yǔ)系、閃含語(yǔ)系、烏拉爾語(yǔ)系、南島語(yǔ)系、尼日爾-剛果語(yǔ)系及阿爾泰語(yǔ)系。據(jù)此，設(shè)置語(yǔ)言的虛擬變量：若兩國(guó)處于同一語(yǔ)系中，則賦值為1，否則為0。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往。采用一國(guó)對(duì)另一國(guó)的進(jìn)出口總額衡量?jī)蓢?guó)間的對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往頻繁程度，并使用GDP總值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化：設(shè)X+M為國(guó)家i、j間的進(jìn)出口總額，EcoFreij代表i國(guó)與j國(guó)間的經(jīng)濟(jì)交往頻繁度，則EcoFreij=X+M/GDPi*GDPj。

（三）描述性分析

為了進(jìn)行國(guó)家間制度差異的分析，將以上60個(gè)樣本國(guó)進(jìn)行了兩兩配對(duì)，以形成最終的樣本，共計(jì)1770個(gè)觀(guān)測(cè)值。同時(shí)為了消除異方差性，對(duì)所有的非虛擬變量進(jìn)行了自然對(duì)數(shù)處理。表1報(bào)告了主要變量的統(tǒng)計(jì)特征和相關(guān)系數(shù)，從中可以看出，制度距離與主要解釋變量均存在不同程度的相關(guān)關(guān)系，并且大都在1%的水平上顯著。此外，各個(gè)解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值均低于0.7，通過(guò)進(jìn)一步考察方差膨脹因子（根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，如果最大的方差膨脹因子VIF=max{VIF1，…，VIFk}≤10，則表明不存在多重共線(xiàn)性問(wèn)題），發(fā)現(xiàn)取值處于[1.08，1.34]之間，在可接受范圍之內(nèi)，因此本文不存在多重共線(xiàn)性問(wèn)題。

表2 OLS估計(jì)結(jié)果-因變量為制度距離

計(jì)量結(jié)果及分析

（一）OLS結(jié)果分析

首先使用OLS方法給出初步的估計(jì)結(jié)果，如表2所示。表2中方程（1）為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，結(jié)果顯示，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差異與制度距離呈正相關(guān)關(guān)系，顯著性水平為5%，這一結(jié)果與Chong 和Calderon（2000）、Law和Lim（2013）的實(shí)證研究結(jié)果是一致的。方程（2）、（3）為歷史起源差異模型，我們發(fā)現(xiàn)，若兩國(guó)擁有相同的法律起源及殖民起源，則兩國(guó)的制度差異越小，這一結(jié)果也極為顯著。方程（4）為地理距離模型，實(shí)證表明，方程的擬合優(yōu)度得到了明顯的提高，且估計(jì)結(jié)果在1%的顯著性水平上顯著。若兩國(guó)地理距離上縮小1%，則其制度差異將減少4.41%。控制變量中，宗教信仰及經(jīng)濟(jì)交往頻繁程度的差異對(duì)制度差異的作用盡管不全顯著，但其方向是確定的：宗教信仰越相似的國(guó)家間制度安排越相近，兩國(guó)經(jīng)濟(jì)往來(lái)若是越頻繁，則其制度距離也越小。語(yǔ)言的鄰近性均在1%的水平上對(duì)制度差異起作用，且兩國(guó)若處于同一語(yǔ)系，則其交流障礙可能越小，從而制度安排越相似。

（二）IV估計(jì)結(jié)果分析

考慮到制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平之間的互為因果關(guān)系，解釋變量人均GDP差距可能存在內(nèi)生性。通過(guò)Hausman檢驗(yàn)，得到其檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為50.81，并且在1%的顯著性水平上拒絕變量人均GDP水平差距外生的原假設(shè)。為降低估計(jì)結(jié)果的偏誤有必要對(duì)內(nèi)生性問(wèn)題進(jìn)行控制，而解決內(nèi)生性問(wèn)題的一個(gè)有效的計(jì)量方式就是工具變量估計(jì)法。本文選取的兩個(gè)工具變量為：平均受教育年限及距離赤道的遠(yuǎn)近。表3報(bào)告了工具變量2SLS的估計(jì)結(jié)果。為了驗(yàn)證工具變量的選取是否有效，采取多種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)進(jìn)行評(píng)判：首先，采用Kleibergen-Paap rk LM統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)未被包括的工具變量是否與內(nèi)生變量相關(guān)，結(jié)果在1%的顯著性水平上拒絕了“工具變量識(shí)別不足”的零假設(shè)，說(shuō)明工具變量是合理的；其次，Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計(jì)量的值為211.542，大于Stock-Yogo檢驗(yàn)10%水平上的臨界值19.93；Cragg-Donald Wald F 統(tǒng)計(jì)量的值為217.146，大于Stock-Yogo檢驗(yàn)l0%水平上的臨界值16.38，這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量的結(jié)果均可拒絕工具變量是弱識(shí)別的假定。最后，Hansen J檢驗(yàn)的相伴隨概率為0.4301，即不能在10%的顯著性水平上拒絕工具變量是過(guò)度識(shí)別的零假設(shè)，說(shuō)明工具變量是外生的。以上統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)結(jié)果均表明所選取的兩個(gè)工具變量是合理的，因此，IV估計(jì)的結(jié)果將更可靠。

表3 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的2SLS結(jié)果

從表3中列（1）的結(jié)果來(lái)看，人均GDP水平差距對(duì)制度差異的邊際貢獻(xiàn)率為0.0267，且顯著度在1%的水平上，其值約為OLS估計(jì)值的2倍，這充分表明內(nèi)生性問(wèn)題使得OLS估計(jì)產(chǎn)生明顯向下的偏誤，從而嚴(yán)重低估了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距對(duì)國(guó)家間制度差異的作用。因此，文章采取2SLS進(jìn)行估計(jì)是很有必要的。有鑒于此，進(jìn)一步對(duì)三類(lèi)影響因素進(jìn)行更可靠的IV估計(jì)。列（2）-（4）比較了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距與歷史起源差異對(duì)制度距離的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距始終在1%的顯著度上作用于國(guó)家制度差異，而法律起源及殖民起源均不再顯著，且其估計(jì)系數(shù)均小于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的估計(jì)系數(shù)。列（5）是地理距離與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的比較分析，結(jié)果顯示，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距僅在10%的顯著性水平上顯著，而地理距離在1%的顯著度上顯著，且地理距離的回歸系數(shù)約是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距回歸系數(shù)的4倍，這表明相比經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的影響而言，地理距離越遠(yuǎn)的兩國(guó)間制度差異越大。最后，在列（6）的綜合模型中，地理距離對(duì)制度差異的主導(dǎo)作用變得更為突出，不僅法律起源、殖民起源對(duì)制度距離的作用不再顯著，連經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的影響也變得不再顯著。但值得一提的是，三類(lèi)影響因素的估計(jì)結(jié)果始終是符合預(yù)期的。此外，控制變量與OLS的估計(jì)結(jié)果差別不大，且其作用方向始終與預(yù)期吻合。

結(jié)論

本文使用2SLS估計(jì)方法對(duì)影響國(guó)家間制度差異的因素作了實(shí)證分析。結(jié)果表明：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距、歷史起源及地理距離都能顯著地影響跨國(guó)制度差異。但三者的作用大小不一：地理距離對(duì)塑型國(guó)與國(guó)的制度差異起了主導(dǎo)作用；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平差距的影響位居其次；而法律起源及殖民起源的影響最小。以上結(jié)論對(duì)于我國(guó)的制度改革具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的理解正逐步回歸到“制度為本”的觀(guān)點(diǎn)上來(lái)，我們有理由去借鑒經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家成功的制度安排以期促進(jìn)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但影響制度差異的歷史因素諸如法律起源等已無(wú)法對(duì)其進(jìn)行根本性變革。因此，充分縮小由于地理距離的存在所引致的交流成本或保持經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，逐步縮小同發(fā)達(dá)國(guó)家的收入水平差距無(wú)疑將有利于我國(guó)的制度創(chuàng)新朝著更有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向進(jìn)行改革。

1.閻大穎.制度距離、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的成敗問(wèn)題研究[J].南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究，2011（5）

2.潘向東，廖進(jìn)中，賴(lài)明勇.經(jīng)濟(jì)制度安排、國(guó)際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響機(jī)理的經(jīng)驗(yàn)研究[J].經(jīng)濟(jì)研究，2005（11）

3.Acemoglu Daron et al.The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation [J].American Economic Review.2001(a)

4.Chong, A., Calderon, C.Causality and Feedback Between Institutional Measures and Economic Growth[J].Economics and Politics.2000,12

5.Djankov, Simeon.Courts[J].Quarterly Journal of Economics 2003,118

6.Knack,S.,P.Keefer.Insititutions and Economic Performance:Cross-Country Tests Using Alternative Measures[J].Economics and Politics.2005(3)

7.La Porta.The Economic Consequences of Legal Origins[J].Journal of Economic Literature. 2008,46

F224

A

段新平（1989年-），女，漢族，湖南大學(xué)碩士研究生，主要研究方向?yàn)橹贫扰c經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。