張愛玲

摘 要：最近幾年我們國家開始實行利率市場化，我國的商業(yè)銀行所面對的利率的風險主要有基本點的風險還有利率的敏感性所造成的缺口風險還有收益的曲線波動所帶來的風險以及存取款的過程當中包括的選擇性的風險等一系列的風險。文章主要針對利率市場化的進程中給商業(yè)銀行所帶來的利率上的風險以及相關風險的制約的措施進行分析和總結。

關鍵詞：利率；市場化；商業(yè)銀行；利率風險

一、前言

伴隨著我們國家的特色社會主義經(jīng)濟建設的不斷的發(fā)展，利率市場化的概念也就出現(xiàn)了?？梢哉f利率市場化其實就是中央銀行依照市場的發(fā)展規(guī)律，逐漸減弱以及放松對利率的限制，利率多少則是由市場的經(jīng)濟去自主進行控制的。

二、利率市場化對商業(yè)銀行風險的影響

在我們國家的利率市場化進行發(fā)展過程中，市場上的經(jīng)濟供求關系發(fā)生了很大的變化，供求關系浮動范文比較大，利率變化也更為復雜。我國長久以來制定的利率水平已經(jīng)無法滿足在新形勢下利率變化所帶來的需求。

信用風險的管理難度大。在這樣的假虛的變革中，我國商業(yè)化銀行如果不改變經(jīng)營策略，加快轉型發(fā)展的話，那么銀行利潤的增長就會受到利率改變的不小的沖擊。為了堅持利潤商業(yè)銀行就不能像客戶過多的放貸款，這直接就會導致客戶的風險管理難度相應的加大了。在貸款的方面，客戶的組成結構也出現(xiàn)了一些變化。我們總結相關的發(fā)達國家的經(jīng)驗，我們可已看出，這些國家在實行了利率市場化之后。相對的融資的方式有了一定的提高，可是關于貸款利率上就不得不出現(xiàn)了下滑的情況。這樣的情況下，想要去進行貸款的客戶就少了，所以銀行通過這種方式去獲得利潤就很難了，與此同時這些發(fā)達國家的債券承銷還有現(xiàn)金管理和一些相關的理財?shù)漠a(chǎn)品確實不斷的在客戶的購買欲望上持續(xù)的上升；為了保持銀行的效益和盈利，銀行的貸款客戶的發(fā)展方向將逐漸的朝著中小企業(yè)還有一些零售的客戶方向轉變，這種情況的出現(xiàn)使風險的偏好上升，而銀行間的整體的貸款風險也就隨之升高了。

存款的成本增長，存款中的定期比例提升。我們國家的存款利率限制的具體操作上來說，商業(yè)銀行在進行發(fā)展的時候有很多項的業(yè)務都是依賴舊的客戶的存款；從國際經(jīng)驗看，存款利率被放開后，價格對存款業(yè)務的改變顯現(xiàn)出來，爭奪存款令價格上的競爭加快。

利差就會變小，盈利也會受到?jīng)_擊。存貸的款利率的限制被放開以后，包含了使用利率工具競爭的金融競爭也在加快，這就使商業(yè)銀行的存貸款的利差減小。并且，存款的市場完全競爭的性質以及存款利率剛性和資金向金融市場的分流，都造成了存款當處在利率上升壓力下的商業(yè)銀行資金成本的上升；另一方面，金融市場尤其是資本市場發(fā)展，銀行對大企業(yè)、優(yōu)質企業(yè)的議價能力減弱，貸款利率的總體水平上升幅度受限。從國際利率市場化改革整體實踐去分析，利率市場化的改革中存貸款的利差通常會縮小0.5到1個百分點，依靠著存貸利差的獲利模式面臨非常嚴酷的挑戰(zhàn)。

風險管理能力面臨挑戰(zhàn)。從不同利率市場化后銀行經(jīng)營的風險轉變的情況進行分析，20世紀開始的時期美國的存款利率被放開后在短期中的存款成本被提升了，可是有一部分的長期貸款收益被固定了，導致了美國儲貸協(xié)會出現(xiàn)危機，銀行信用成本率快速提升，由20世紀60年代的0.81%，提升到70年代的0.46%，存款利率市場化六年計劃的期間急速的提升到了1.0%，利率市場化成功后的五年間又提高到了1.54%。經(jīng)過日本的利率市場化之后，銀行的高額貸款利率上的道德風險明顯的增加，幫助了“泡沫經(jīng)濟”的增長。

三、在利率市場化的前提下去增加對銀行的風險的控制主要措施

1.對于資金的比例實行調整，實行有效的手段降低資金成本。

這種方式能夠很快的去完善我們國家商業(yè)銀行中的資金存儲，使我們國家的商業(yè)銀行可以處在正常的運營情況之下。內部的運作產(chǎn)生的成本是主要的約束因素，如果成本高了，那么銀行所要面對的風險也就大了，所以，如果想要求降低成本，那么需要在利率市場化發(fā)展的前提下保障能夠達到盈利的目的。

2.對金融類商品定價的機制進行優(yōu)化

這樣的方式可以使商業(yè)銀行在其進行債業(yè)務的盈利上有所保證。還是需要去對中間業(yè)務的發(fā)展進行強化的，并且減少利差和利潤的控制，所以我國家商業(yè)銀行在他具體的執(zhí)行業(yè)務辦理的時候有很長的一段時受到了舊業(yè)務的影響，最后使利潤主要受到存貸款利差的影響，中間業(yè)務的進行可以有效的減弱這樣的情況。

四、總結

中國的利率市場化改革的步伐繼續(xù)前推進，長期大額利率市場化的實施，利率互換指向的打開，衍生品交易市場的突破等，都使我們相信中國的利率市場化會越來越有希望并且終將促進商業(yè)銀行使銀行的融資工具品種齊全，結構合理，信息披露充分，而且賦有法律和經(jīng)濟手段的監(jiān)管體制。我們國家的金融的領域在不斷的關注著市場利率上的變化，可是如果去實行長期大額的利率市場化那么我們國家的商業(yè)銀行所要面對的問題和影響也就越多。所以說我們國家實行利率市場化可以說一種發(fā)展的手段，可由存在著機挑戰(zhàn)。

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