李緒穩(wěn)

摘 要：金融業(yè)對經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的推動和促進作用，在京津冀一體化的過程中，河北省要促進經(jīng)濟的發(fā)展，必須加強對金融業(yè)的關(guān)注，本文采用DEA方法中的BCC模型從橫向（全國）和縱向（時間）兩個方面對河北省金融業(yè)的發(fā)展效率進行分析，得出河北省金融業(yè)雖然處于規(guī)模報酬遞增階段，但發(fā)展效率較低，進而從提高金融從業(yè)人員素質(zhì)，提升行業(yè)管理效率和推進金融機構(gòu)的市場化，深化金融體制改革兩方面提出建議。

關(guān)鍵詞：DEA模型；金融業(yè)；投入產(chǎn)出效率

一、引言

近些年，河北省金融業(yè)發(fā)展較快，金融體系逐漸完善。2013年，河北省金融業(yè)增加值達到113772億元，占生產(chǎn)總值的比重為402%，較上年提高1686%；金融業(yè)固定資產(chǎn)投資4469億元，較2012年提高833%。2014年末，河北省金融機構(gòu)本外幣存貸款余額同比分別增長110%和149%，不良貸款率為173%，較年初下降023%。隨著市場行情的好轉(zhuǎn)，A股證券賬戶數(shù)同比增長85%，累計交易金額為26萬億，同比增長565%，創(chuàng)歷史新高；證券業(yè)累計營業(yè)收入247億元，同比增長411%。2014年，首家法人保險公司——燕趙財產(chǎn)保險股份有限公司開業(yè)，保險業(yè)的整體實力有所提高，總資產(chǎn)達到21723億元，同比增長6%。由此可見，河北的金融業(yè)的發(fā)展在有序平穩(wěn)中推進，但是除了量的增加，發(fā)展更應(yīng)注重效率的提升，本文應(yīng)用DEA模型對河北省金融業(yè)發(fā)展的投入產(chǎn)出效率進行測評。

二、DEA模型的建立

效率是政策制定、執(zhí)行及資源利用情況的最好反映，因而效率分析也成為評價金融機構(gòu)業(yè)績的一種有效方法。

DEA模型可以用來對具有多個投入、輸出決策單元（DMU）的相對有效性進行比較，且所需數(shù)據(jù)不受量綱影響、不受函數(shù)形式約束、可以處理多投入多產(chǎn)出情況并且給出提高效率的路徑和方法，所以，本文選擇用DEA模型對河北省金融業(yè)發(fā)展效率進行研究。DEA模型包括兩種基本的模型：規(guī)模報酬不變的CCR模型和規(guī)模報酬變動的BCC模型。

根據(jù)河北省的實際情況，金融機構(gòu)難以通過增加投入從而等比例擴大產(chǎn)出規(guī)模，即金融業(yè)的規(guī)模與其效率無關(guān)，因此，在分析河北省金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展效率時應(yīng)選用BCC模型——綜合技術(shù)效率（TE）①被分解成純技術(shù)效率（PTE）和規(guī)模效率（SE），三者之間的關(guān)系是，以此考察可變規(guī)模報酬條件下被考察企業(yè)與生產(chǎn)前沿面之間的距離。

三、實證分析

（一）數(shù)據(jù)選取

BCC模型需要選擇多個決策單元的投入、產(chǎn)出數(shù)據(jù)，具體而言，選擇金融業(yè)固定資產(chǎn)投資（資本投入）和城鎮(zhèn)單位金融業(yè)從業(yè)人員數(shù)量（勞動力投入）作為投入指標；在產(chǎn)出指標中，用金融業(yè)增加值來代表金融發(fā)展效率對金融行業(yè)的直接貢獻，用地區(qū)生產(chǎn)總值代表金融集聚對其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展和部門發(fā)展的間接貢獻。現(xiàn)選取2013年全國31個省市自治區(qū)（臺灣數(shù)據(jù)缺失）數(shù)據(jù)，進行橫向比較；縱向方面選取河北省2003-2013年數(shù)據(jù)作為DMU來研究金融業(yè)發(fā)展的產(chǎn)出效率。

（二）實證分析和結(jié)論

完成對數(shù)據(jù)的處理和整理后，運用DEAP21軟件進行效率分析，得到如下結(jié)果：

（1）全國數(shù)據(jù)橫向分析

第一，全國31個省市自治區(qū)的金融業(yè)綜合技術(shù)效率的平均值為0788，整體效率不高，僅有天津、上海、江蘇、山東、河南、廣東、重慶、貴州、云南9省市達到規(guī)模有效（值為1），西藏綜合技術(shù)效率最低（0433），河北為0702，全國排名21。從全國來看，指標值之間的差距較大。并且從達到規(guī)模有效的9省市來看，直轄市占據(jù)3席，處于長三角、珠三角地帶的江蘇和廣東兩省均在列，由此可見，經(jīng)濟發(fā)展較好的地區(qū)金融行業(yè)綜合技術(shù)水平較高。

第二，全國共有12個省市達到純技術(shù)有效，其中西藏、青海和寧夏三省的純技術(shù)效率達到 1，但其綜合技術(shù)效率和規(guī)模效率都偏低，西藏的尤為明顯，綜合技術(shù)效率和規(guī)模效率均為0433，其余省份的純技術(shù)效率都在有效前沿面下（河北為0708，排在全國22），需要在技術(shù)水平方面加以改進。

第三，全國31個省市自治區(qū)中，除去9個綜合技術(shù)有效省市外，僅有4個省市（北京、山西、浙江、新疆）處于規(guī)模收益遞減的狀態(tài)，即我國金融行業(yè)效率從整體上看是處于規(guī)模報酬非遞減階段（河北處于規(guī)模報酬遞增階段），金融行業(yè)仍然有較大的發(fā)展空間。

第四，從京津冀三地對比來看，只有天津達到綜合技術(shù)有效，河北的綜合技術(shù)效率最低為0702，且純技術(shù)效率（0708）也低于京（0832）津（1）兩地，河北的規(guī)模收益處于遞增狀態(tài)，說明河北需要在保持現(xiàn)有發(fā)展水平的基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化資源的投入產(chǎn)出比例，加快促進金融行業(yè)改進技術(shù)，提高金融行業(yè)綜合技術(shù)效率。

（2）河北省數(shù)據(jù)縱向分析

2003-2013期間，河北省金融行業(yè)的運營效率很高，綜合技術(shù)效率平均值達到0.912且有4年綜合技術(shù)效率有效。我國在2001年底加入WTO給全國的經(jīng)濟發(fā)展注入了新的發(fā)展動力，河北省及時抓住機遇，促進了金融業(yè)發(fā)展效率；在經(jīng)過2005、2006短暫的調(diào)整后，2007年在全國宏觀經(jīng)濟處于通脹率低，經(jīng)濟高速發(fā)展的大環(huán)境下，河北省金融業(yè)再次實現(xiàn)技術(shù)有效；2008年金融危機爆發(fā)后，全球經(jīng)濟受到不同程度影響，河北省金融業(yè)發(fā)展效率也出現(xiàn)下滑；2013年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢和新的發(fā)展要求，河北省金融系統(tǒng)以“四大攻堅戰(zhàn)”為契機，認真貫徹落實穩(wěn)健的貨幣政策，不斷增強對實體經(jīng)濟的金融支持力度，金融業(yè)得到了強有力的支持，實現(xiàn)技術(shù)有效。

在2003-2013年期間，河北省金融業(yè)的純技術(shù)效率達到0.93，可以說基本上達到有效，并在較多年份均實現(xiàn)了技術(shù)有效。在金融危機出現(xiàn)后，雖然綜合技術(shù)效率有所下降，但純技術(shù)效率并沒有較大改變。

在2003-2013年期間，河北省金融業(yè)的平均規(guī)模效率達到0.981，總體效率較高。在2011年純技術(shù)效率達到1，說明在當時的技術(shù)水平上，其資源的使用時有效的，但其綜合技術(shù)效率無效（未達到1）在于規(guī)模效率小于1，即DMU的投入和產(chǎn)出規(guī)模不匹配，需要增加或減少規(guī)模（本例中規(guī)模效率為drs，所以應(yīng)減少規(guī)模）。河北省僅在2003和2005年處于規(guī)模報酬遞減，2005年后基本處于規(guī)模報酬上升階段，并且隨著近些年河北省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級和優(yōu)化，金融行業(yè)基本處于規(guī)模有效。

四、總結(jié)

本文從橫向角度對比了河北省與全國其余省市2013年的投入產(chǎn)出效率，縱向角度分析了河北省2003年～2013年的投入產(chǎn)出效率。從縱向看，河北省金融行業(yè)的運營效率較高，歷年綜合技術(shù)效率平均值超過0.9，且呈現(xiàn)在波動中上升的趨勢。但要明確的是，DEA模型評價的是DMU主體相對有效性，河北省金融行業(yè)的高效率是相對與其自身歷年的發(fā)展狀況而言，縱向的數(shù)據(jù)只能表明河北省金融業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，且行業(yè)效率在逐步提高；盡管在縱向分析中，2013年河北省金融行業(yè)綜合技術(shù)效率達到了1，但從全國各省市同年的橫向?qū)Ρ确治隹梢园l(fā)現(xiàn)，河北省金融業(yè)的綜合技術(shù)效率僅有0.702，位居全國第21位，處于相對落后的地位，而這主要是由于純技術(shù)效率較低導(dǎo)致。河北省金融行業(yè)的投入產(chǎn)出效率與國內(nèi)最高水平之間還有較大的差距。本文在提升河北省金融行業(yè)效率方面提出以下兩方面建議：

（1）提高金融從業(yè)人員素質(zhì)，提升行業(yè)管理效率

金融行業(yè)是知識密集型的行業(yè)，金融從業(yè)人員的自身素質(zhì)以及對從業(yè)人員的監(jiān)管水平對行業(yè)的投入產(chǎn)出效率有極大的影響。隨著河北省金融業(yè)的快速發(fā)展，金融產(chǎn)業(yè)人員的數(shù)量不斷增長，大量勞動力涌入金融行業(yè)的同時，也拉低了整體行業(yè)的從業(yè)素質(zhì)。實際上隨著現(xiàn)代金融業(yè)朝著高效化、信息化的方向不斷發(fā)展，金融業(yè)對勞動力的需求并沒有那么旺盛。要進一步提升行業(yè)效率，河北省金融業(yè)可以從提高從業(yè)人員自身素質(zhì)開始，同時加強對金融行業(yè)的監(jiān)管力度。

（2）推進金融機構(gòu)的市場化，深化金融體制改革

金融主體的市場化是實現(xiàn)自由、高效的金融市場的保證，為此，應(yīng)加快推進國有金融機構(gòu)的所有制結(jié)構(gòu)改革，以適應(yīng)金融機構(gòu)和金融市場的發(fā)展需求，這與加強對金融行業(yè)的監(jiān)管并不沖突，加強監(jiān)管并不等于加強控制，對金融行業(yè)干預(yù)過多是我國普遍存在的問題，這嚴重阻礙了金融市場的多元化和充分競爭。河北省金融業(yè)應(yīng)通過深化金融體制改革，處理好金融監(jiān)管與干預(yù)之間的關(guān)系，實現(xiàn)良性運轉(zhuǎn)的金融體制，進一步提升行業(yè)效率，以有力支撐實體經(jīng)濟的發(fā)展。

注解：

① 綜合技術(shù)效率：是DMU在一定（最有規(guī)模時）投入要素的生產(chǎn)效率，是對DMU的資源配置能力、資源使用效率等多方面能力的綜合衡量與評價，當企業(yè)處于生產(chǎn)前沿的條件下，綜合效率=1時，即技術(shù)有效。

② “-”表示規(guī)模報酬不變，drs表示規(guī)模報酬遞減，irs表示規(guī)模報酬遞增。

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