深證綜指399106指數(shù)收益率波動分析
2015-05-30 00:29:15余欣媛
商 2015年18期
關鍵詞：效應
作者簡介：余欣媛（1992-），女，漢，云南玉溪人，碩士在讀，西安財經(jīng)學院統(tǒng)計學專業(yè)，研究方向：抽樣調(diào)查理論與應用。
摘要：文章應用GARCH 模型分析深證綜指收益率波動的變化特征。結(jié)果顯示：深證綜指收益率存在較強的條件異方差，而GARCH 模型能較好的消除條件異方差。
關鍵詞：ARCH 效應；深證綜指；條件異方差
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