摘要：在我國金融統(tǒng)計標準化建設(shè)進程中，如何建立一個大數(shù)據(jù)模型來促進元數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間進行批量信息轉(zhuǎn)換和處理，是金融統(tǒng)計標準化工作落地的一大難題。西班牙、法國等歐洲主要國家中央銀行通過運用數(shù)據(jù)點模型（DPM）搭建元數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系，進而推動標準化數(shù)據(jù)的批量信息采集、轉(zhuǎn)換和處理，其建模理念、建模框架對于推進我國金融統(tǒng)計標準化建設(shè)提供了啟示借鑒。

關(guān)鍵詞：金融統(tǒng)計；數(shù)據(jù)點；標準化；大數(shù)據(jù)模型

一、基本框架

西班牙、法國等歐洲國家中央銀行根據(jù)貨幣統(tǒng)計或其他監(jiān)管統(tǒng)計要求，通過建立工具分類標準收集受監(jiān)管機構(gòu)或信貸機構(gòu)的公共財務(wù)數(shù)據(jù)、利率統(tǒng)計數(shù)據(jù)和非金融公司的資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)，并以XBRL（即可擴展商業(yè)報告語言，是一種可擴展、標準化的語法格式）分類標準表單作為中央數(shù)據(jù)倉庫，形成能夠直接在網(wǎng)頁上就實現(xiàn)輸入和輸出數(shù)據(jù)的XML（是一種自我描述的、可擴展的、標準化的交換數(shù)據(jù)方法）標記語言。而在數(shù)據(jù)倉庫中通過運用數(shù)據(jù)點模型（DPM）來搭建元數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系，適時推動標準化統(tǒng)計數(shù)據(jù)的批量采集、轉(zhuǎn)換、處理和生成，實現(xiàn)元數(shù)據(jù)輸入端到統(tǒng)計數(shù)據(jù)輸出端的直接轉(zhuǎn)換和處理，推動金融統(tǒng)計工作標準化的落地工作。當(dāng)前，運用數(shù)據(jù)點模型（DPM）創(chuàng)建XBRL分類標準已逐漸被歐洲各國中央銀行和統(tǒng)計部門所使用。其中，西班牙銀行最早于2010年6月就開始使用DPM模型構(gòu)建XBRL分類標準；歐洲銀行業(yè)監(jiān)管局（EBA）于2013年12月發(fā)布了根據(jù)DPM構(gòu)建的最新XBRL分類標準，推動金融統(tǒng)計工作標準化。

二、數(shù)據(jù)點模型建設(shè)經(jīng)驗

歐洲國家中央銀行和銀行業(yè)監(jiān)管部門運用數(shù)據(jù)點模型，推進金融統(tǒng)計工作標準化的建設(shè)經(jīng)驗主要包含以下幾方面內(nèi)容。

（一）引進多維度、多層次定性信息對元數(shù)據(jù)進行描述

數(shù)據(jù)模型主要是金融機構(gòu)元數(shù)據(jù)向監(jiān)管部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間轉(zhuǎn)變的“橋梁”。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型主要有表單中心方法和數(shù)據(jù)中心方法（見表1）。表單中心方法僅能通過表單中的橫坐標和列坐標等二維信息對數(shù)據(jù)進行描述，無法了解諸如年份、幣種、國別等多維度信息內(nèi)容；而數(shù)據(jù)中心模型盡管增加了元數(shù)據(jù)的定性信息，但對于定性信息中指標的分層次信息（例如國別區(qū)域項下的州級區(qū)域）則無法體現(xiàn)。因此，數(shù)據(jù)點模型通過引進多維度、多層次的定性信息共同對元數(shù)據(jù)進行描述，將數(shù)據(jù)主要信息存放至度量元素中，其他定性信息則以維度或參考信息等形式存在，克服了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)模型維度小、層次低及交叉數(shù)據(jù)難統(tǒng)計的模式。

（二）創(chuàng)建標準、開放、可拓的數(shù)據(jù)點模型結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)點模型的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)點，核心是通過對數(shù)據(jù)點定性和定量信息進行確定并形成一個完整的數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)，以數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)的形式將元數(shù)據(jù)存儲至中央數(shù)據(jù)倉庫，并結(jié)合統(tǒng)計需求生成所需的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。一般而言，一個數(shù)據(jù)點就代表著一個統(tǒng)計數(shù)據(jù)需求，數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)涵括度量、維度特征和其他參考信息等三大類信息（見圖2），數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)主要具有標準性和開放、可拓性特征。一是監(jiān)管部門基于統(tǒng)計需要，可以自行設(shè)定數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)搭建數(shù)據(jù)模型，同時還可結(jié)合指標進一步充實維度和層次等定性信息，滿足數(shù)據(jù)模型的開放、可拓性特征；二是由于所有的定性和定量指標都參照國際通用金融工具分類標準，因此整個數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)均具有標準化特征。

（三）減少數(shù)據(jù)冗余定義，降低數(shù)據(jù)信息重復(fù)統(tǒng)計

一是增強元數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。由于引入了多維度、多層次定性信息，使得數(shù)據(jù)能夠在更廣泛的中央數(shù)據(jù)倉庫中儲存、轉(zhuǎn)換和處理，確保了元數(shù)據(jù)到統(tǒng)計數(shù)據(jù)的標準化統(tǒng)一。二是降低了數(shù)據(jù)信息的重復(fù)統(tǒng)計。在數(shù)據(jù)點建模過程中，每一個數(shù)據(jù)點都只會被定義一次，并且通過對域（例如交易對手國）、域成員（例如交易對手國域下的美國、中國、歐洲等）和分層關(guān)系（例如“父子”關(guān)系、“總分”關(guān)系、域成員關(guān)系）明確細分，確保數(shù)據(jù)點模型擁有明確的數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)，避免了傳統(tǒng)的表單匯總方式下數(shù)據(jù)的冗余定義，降低了數(shù)據(jù)信息重復(fù)統(tǒng)計。

（四）推動統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自動批量信息采集、轉(zhuǎn)換和處理

運用數(shù)據(jù)點模型構(gòu)建的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)框架，可以有效推動金融機構(gòu)從元數(shù)據(jù)到監(jiān)管部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間的標準化批量數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)換和處理（見圖3），即通過數(shù)據(jù)點模型格式實現(xiàn)元數(shù)據(jù)到金融數(shù)據(jù)的采集、轉(zhuǎn)換和處理。一是金融機構(gòu)通過將數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)運用至其會計、信貸或其他金融統(tǒng)計系統(tǒng)，實現(xiàn)金融機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)屬性均以數(shù)據(jù)點的形式逐筆統(tǒng)計并存儲。二是監(jiān)管部門通過在中央數(shù)據(jù)倉庫中運用同樣的數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)對金融部門的批量標準化數(shù)據(jù)點進行批量接收、存儲；再根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)需求設(shè)定其維度、區(qū)域、幣種等條件限制，在中央數(shù)據(jù)倉庫中對符合所有條件限制的數(shù)據(jù)點進行自動歸集、匯總、處理，最終生成所需的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）設(shè)置科學(xué)、嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)建模步驟

數(shù)據(jù)點模型建模步驟主要有5個：

1、定義字典元素。根據(jù)統(tǒng)計要求，明確所需統(tǒng)計數(shù)據(jù)的度量、維度、域及域成員，構(gòu)成了模型字典元素。字典元素主要區(qū)分為定量和定性進行區(qū)分，定量方面主要是由元數(shù)據(jù)來解釋數(shù)據(jù)的相關(guān)信息，而定性方面則涵括主維度元素類別、域的創(chuàng)建、維度定義和每一個域成員的默認值。

2、確定分層關(guān)系。將一組成員的層次結(jié)構(gòu)進行規(guī)范并定義計算規(guī)則和概念。首先是對域成員分層進行定義，定義關(guān)系一般有三種，分別是以表象方式為目的的父子關(guān)系、以匯總方式為目的的總分關(guān)系和以解釋域成員之間語義的域成員關(guān)系。

3、定義數(shù)據(jù)點。數(shù)據(jù)點的定義方式是通過在一個度量元素和其相關(guān)維度元素之間建立關(guān)系。例如一個數(shù)據(jù)其主維度元素是基于金額類型，那么其相關(guān)維度元素可能涵括風(fēng)險類別、市場國家、工具持倉、資產(chǎn)組合等維度內(nèi)容。

4、定義標準化表單和確保數(shù)據(jù)點模型質(zhì)量。該步驟需要專業(yè)的分類標準制造商（例如IT專家）來完成，其目的是從不同的模塊中生成規(guī)范化的表單，并在表單內(nèi)顯示所有相關(guān)的維度元素。一旦創(chuàng)建完表單之后，需要由監(jiān)管部門專家或標準制造商進行檢查其質(zhì)量，如果發(fā)現(xiàn)表單邏輯不一致等相關(guān)錯誤，那么需要對表單中所使用的域或域成員之間的差異進行溝通交流。

5、數(shù)據(jù)點模型發(fā)布。當(dāng)分類標準表單創(chuàng)建完成，數(shù)據(jù)點模型將會被提交至相關(guān)部門來創(chuàng)建XBRL分類標準，以此收集和存儲相關(guān)數(shù)據(jù)。在XBRL的創(chuàng)建過程中將進行最后的質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量檢查失敗，那么數(shù)據(jù)點模型將會返回修正進行重新分類。

三、啟示借鑒

歐洲主要國家中央銀行數(shù)據(jù)點模型為我國金融統(tǒng)計系統(tǒng)搭建大數(shù)據(jù)模型，推進金融統(tǒng)計工作標準化提供了啟示借鑒。

（一）以數(shù)據(jù)點模型為基礎(chǔ)，搭建標準化數(shù)據(jù)信息處理平臺。當(dāng)前國內(nèi)金融統(tǒng)計方法主要采取表單式統(tǒng)計，無法對單點數(shù)據(jù)的所有相關(guān)維度進行描述。因此，建議我國推進金融統(tǒng)計標準化過程中，在現(xiàn)行的工具分類標準和元數(shù)據(jù)標準下，以數(shù)據(jù)點模型為基礎(chǔ)，搭建中央數(shù)據(jù)倉庫，實現(xiàn)金融機構(gòu)與中央銀行的數(shù)據(jù)對接，實現(xiàn)元數(shù)據(jù)到統(tǒng)計數(shù)據(jù)的標準化、自動化采集、轉(zhuǎn)換和處理，切實推動金融統(tǒng)計標準化落地工作。

（二）搭建標準化、開放性的數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)。從數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)可以看到，監(jiān)管部門可以適時根據(jù)金融創(chuàng)新情況對金融工具進行標準化定義并對數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)的指標等維度內(nèi)容進行擴充，而當(dāng)前我國存貸款標準化綜合抽樣試點工作中則將存貸款余額和發(fā)生額指標的所有維度內(nèi)容進行了確定，并以表單或統(tǒng)計系統(tǒng)形式采集其相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，隨著互聯(lián)網(wǎng)等金融創(chuàng)新不斷推進，建議盡快建立以數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)模型，并適時開放部分指標端口，提供開放性的數(shù)據(jù)點結(jié)構(gòu)，擴充最新金融工具分類。

（三）建議研究制定金融業(yè)數(shù)據(jù)點模型的構(gòu)建工作，推動金融業(yè)綜合統(tǒng)計工作。歐洲國家中央銀行、管理機構(gòu)已經(jīng)逐步開始運用數(shù)據(jù)點模型推動數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準化工作，并相繼發(fā)布了貨幣金融統(tǒng)計、利率統(tǒng)計和保險業(yè)統(tǒng)計分類標準表單。因此，建議研究構(gòu)建我國金融業(yè)數(shù)據(jù)點模型，按照數(shù)據(jù)點模型的建模步驟，結(jié)合我國金融業(yè)綜合統(tǒng)計目標和要求，制定并發(fā)布金融業(yè)數(shù)據(jù)點模型下的分類標準表單，并引導(dǎo)金融機構(gòu)按照金融業(yè)數(shù)據(jù)點模型的分類標準表單構(gòu)建其統(tǒng)計系統(tǒng)，用于逐筆統(tǒng)計金融工具標準下的每一個單點數(shù)據(jù)，實現(xiàn)金融業(yè)綜合統(tǒng)計標準化目標。

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