摘 要：本文對商業(yè)銀行產生風險的原因進行簡要的分析，然后從宏觀、微觀兩個角度給出了相關對策，對增強商業(yè)銀行的風險管理能力具有一定的意義。

關鍵詞：商業(yè)銀行；風險管理；對策

一、引言

隨著我國金融行業(yè)的不斷發(fā)展，以及越來越多的國外商業(yè)銀行的競爭，我國的商業(yè)銀行面臨的風險壓力與日俱增，雖然商業(yè)銀行在這些壓力面前進行了改革創(chuàng)新，取得了一些進步，但仍然存在諸多威脅，這必須引起重視，采取切實可行的對策來防范風險。商業(yè)銀行風險即是在銀行經營過程中，由不確定因素影響致使商業(yè)銀行的實際收益與預期收益產生偏差，并最終導致銀行遭受損失。究其原因在于以下幾點，其一是非對稱信息引起的道德風險，其二在于資金來源與運用的期限、結構不匹配問題，吸收的存款大多為短期流動性資金，而貸出或投資的資金大多為長期性項目。其三金融風險的擴散、傳染效應，某個金融機構的危機可能引起“多米諾骨牌效應”。其四法律制度不健全，商業(yè)銀行不能有效的維護自己的權益。其五銀行自身管理體制不合理，比如貸款分配單純的機械式分配，發(fā)放完貸款后也沒有有效的監(jiān)管等等，最后在于風險管理工具的落后以及風險管理人才的缺乏。這么多原因說明我國商業(yè)銀行的風險管理存在重大的問題，如何有效的控制商業(yè)銀行的風險是一項復雜的系統(tǒng)工程，對銀行提高自身的風險管理水平有重要的意義。

二、我國商業(yè)銀行風險管理對策

對于商業(yè)銀行的風險管理對策將從以下兩個方面著手，即宏觀對策以及微觀對策。

在宏觀對策方面我們首先要完善各項法律法規(guī)，健全的法律法規(guī)可以營造銀行良好的外部環(huán)境，整治金融犯罪的有力依據(jù)，遏制道德欺詐的有力武器。健全的法律法規(guī)可以有效的規(guī)范商業(yè)銀行、政府與企業(yè)三者之間的關系，在保證銀行利益的前提下規(guī)避風險，營造良好的金融環(huán)境，促進金融業(yè)健康的良好的發(fā)展。第二，加強外部監(jiān)管，增強監(jiān)管力度。有效的監(jiān)管可以在問題發(fā)生前采取措施解決，具有風險預警的功能。事后監(jiān)管應該與風險預警并重，兩者同時開展。第三，完善資本市場，資本市場本身就是風險規(guī)避與轉移的最終場所，如果資本市場不發(fā)達，那么風險規(guī)避就更加困難。健全的資本市場如果再配合多樣的金融創(chuàng)新工具以及相應監(jiān)管部門的有力監(jiān)督，那么將極大促使我國銀行風險管理體系的完善，為商業(yè)銀行風險管理營造一個有利的環(huán)境。

在微觀對策方面商業(yè)銀行首先要加強信用風險管理，完善信貸防范系統(tǒng)。健全完善信息審核機制、信貸決策機制以及信貸風險控制機制，同時貸款分散化，不拘泥于某類行業(yè)，這樣貸款風險的傳染性就會降低，優(yōu)化貸款結構。其次要加強商業(yè)銀行的流動性風險管理。調控好資產結構，運用新型金融創(chuàng)新工具加強流動性，籌資渠道多元化等等。第三，在利率市場化推行的關鍵時期，加強利率風險管理能力，提升對利率的預測能力。第四，加強員工隊伍建設，在引進高素質金融風險管理人才的同時，還需要建立起相匹配的人力資源管理制度，提高員工工作的積極性，激發(fā)員工的創(chuàng)新性。第五，引進國外現(xiàn)金的風險管理方法。比如以VaR為代表的風險度量法，并以此創(chuàng)新出的KMV模型、CreditMetrics模型都是國際上普遍使用的兩大風險度量工具。

三、總結

風險管理一直在商業(yè)銀行的經營管理中扮演著重要的角色，在我國金融開放程度增大，全球金融不斷創(chuàng)新的現(xiàn)階段，增強風險管理能力對商業(yè)銀行是勢在必行的。我國商業(yè)銀行風險管理體系存在諸多問題，產生這些問題的原因在引言中做出了簡要的闡釋，并針對這些問題提出了相對應的對策，比如在宏觀層面健全相關法律法規(guī)、加強外部監(jiān)管以及完善我國資本市場，在微觀層面要加強信用風險以及流動性風險管理，提升員工整體素質以及引進國外現(xiàn)金的風險管理技術等等。商業(yè)銀行風險管理是一項長期而艱巨的任務，在任何時期都應該隨著時代變化的需求而改進，確保我國商業(yè)銀行持續(xù)健康的發(fā)展。

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作者簡介：劉輝（1990- ），男，漢族，山東濟寧人，金融學碩士，單位：南京財經大學金融學院，研究方向：金融風險管理