千宏武+彭希

摘 要：聚類(lèi)分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的一種分析方法，是用數(shù)學(xué)方法定量地確定樣本的親疏關(guān)系，從而客觀地進(jìn)行分類(lèi)。本文主要以模糊聚類(lèi)分析在金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用進(jìn)行實(shí)例研究，對(duì)聚類(lèi)的結(jié)果進(jìn)行了分析，并提出了建議措施。

關(guān)鍵詞：模糊聚類(lèi)分析；洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

中圖分類(lèi)號(hào)：F830.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B 文章編號(hào)：1674-0017-2014（8）-0093-04

近年來(lái)，人民銀行為貫徹落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”監(jiān)管理念，創(chuàng)新工作模式，改進(jìn)工作方法，通過(guò)建立和完善金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架和指標(biāo)體系，分輕重、有主次地督促指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)工作職責(zé)，有效監(jiān)控和防范潛在的洗錢(qián)行為。本文主要運(yùn)用模糊聚類(lèi)分析對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類(lèi)，并根據(jù)實(shí)際應(yīng)用找出合理分類(lèi)，從而建立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。

一、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模糊聚類(lèi)分析

聚類(lèi)分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中研究“物以類(lèi)聚”的一種方法。傳統(tǒng)的聚類(lèi)分析把每個(gè)樣本嚴(yán)格地劃分到某一類(lèi)，屬于硬劃分的范疇，具有非此即彼的性質(zhì)。實(shí)際上大多數(shù)對(duì)象并沒(méi)有嚴(yán)格的屬性，它們?cè)谛詰B(tài)和類(lèi)屬方面存在著中介性，具有“亦此亦彼”的性質(zhì)，適合進(jìn)行軟劃分。1965年Zadeh教授在《Fuzzy Set》一文中提出了模糊集理論，并很快應(yīng)用到多個(gè)領(lǐng)域。模糊集理論的提出也為傳統(tǒng)聚類(lèi)分析的軟劃分提供了有力的分析工具，人們用模糊的方法來(lái)處理聚類(lèi)問(wèn)題，就稱(chēng)之為模糊聚類(lèi)分析。在模糊聚類(lèi)中，每個(gè)樣本不再僅屬于某一類(lèi)，而是以一定的隸屬度分別屬于每一類(lèi)。由于模糊聚類(lèi)可以得到樣本屬于各個(gè)類(lèi)別的不確定性程度，表達(dá)樣本類(lèi)屬的中介性，即建立起樣本對(duì)于類(lèi)別的不確定性的描述，從而客觀地分型劃類(lèi)。模糊聚類(lèi)分析成為已聚類(lèi)分析研究的主流，并廣泛應(yīng)用于社會(huì)科學(xué)和自然科學(xué)等領(lǐng)域。

模糊聚類(lèi)分析為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了一個(gè)科學(xué)的研究視角和方法。洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是人民銀行在了解金融機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，客觀評(píng)估其反洗錢(qián)工作機(jī)制的健全性以及面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，為采取合理的監(jiān)管措施奠定基礎(chǔ)。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管程序中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是決定分類(lèi)監(jiān)管是否有效的關(guān)鍵和前提，其準(zhǔn)確性如何，主要取決于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的科學(xué)性。根據(jù)以上特點(diǎn)，本文提出了用模糊聚類(lèi)分析方法對(duì)金融機(jī)構(gòu)在一定期間的反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行評(píng)估，并把金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)程度劃分等級(jí)，得出的結(jié)果為反洗錢(qián)分類(lèi)監(jiān)管提供重要依據(jù)。

二、建立金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

（一）建立數(shù)據(jù)矩陣

設(shè)論域U = { x1，x2，…，xn} 為被分類(lèi)對(duì)象，每個(gè)樣本有m 個(gè)指標(biāo)表示其性狀，即xi = { xi1，xi2，…，xim} （ i = 1，2，…，n） ，可得原始數(shù)據(jù)矩陣為

式中：x表示第n個(gè)分類(lèi)對(duì)象的第m個(gè)數(shù)據(jù)的原始數(shù)據(jù)。

（二）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

在實(shí)際問(wèn)題中，不同的數(shù)據(jù)一般有不同的量綱，為了使不同的量綱可以進(jìn)行比較，一般需要對(duì)其數(shù)據(jù)做一定的變換，即標(biāo)準(zhǔn)化。本文采用極差變換對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。

式中，x是第i 個(gè)對(duì)象第j 個(gè)指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)，xmax和xmin分別為不同對(duì)象的同一指標(biāo)的最大值和最小值。x'為第i 個(gè)對(duì)象第j 個(gè)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)值。

（三）建立模糊相似矩陣

設(shè)U={ x1，x2，…，xn }，xi = { xi1，xi2，…，xim }，采用最大最小法計(jì)算相關(guān)系數(shù)rij，建立模糊相似矩陣，xi與xj的相似度rij= R（xi，xj）。

式中，rij∈[0，1]（i= 1，2，…，n，j= 1，2，…，m）是表示第i個(gè)對(duì)象與第j個(gè)對(duì)象在各指標(biāo)上的相似程度的量。

（四）改造相似關(guān)系為等價(jià)關(guān)系

通過(guò)平方法求R的傳遞閉包，即R自乘R*R=R2，再自乘R2*R2= R4，直到Rk=R2k，則等價(jià)模糊矩陣t（ R）=Rk =R2k，k∈N。求出等價(jià)模糊矩陣后，依次從等價(jià)模糊矩陣的數(shù)據(jù)取值，求λ截值對(duì)應(yīng)的聚類(lèi)。當(dāng)λ的值越大時(shí)，分類(lèi)越多。

（五）確定分類(lèi)數(shù)

關(guān)于分類(lèi)數(shù)的確定，目前是聚類(lèi)分析中尚未完全解決的問(wèn)題之一，但在實(shí)際運(yùn)用中主要是根據(jù)研究的目的，從實(shí)用的角度出發(fā)，選擇合適的分類(lèi)數(shù)。

三、評(píng)估模型在金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用

（一）選取指標(biāo)

本文在反洗錢(qián)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，分別選取內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況（U1）、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（U2）、大額交易和可疑交易報(bào)告情況（U3）、客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存情況（U4）、宣傳培訓(xùn)開(kāi)展情況（U5）、報(bào)表資料報(bào)送情況（U6）等六項(xiàng)指標(biāo)組成金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)信息指標(biāo)體系。為分析方便統(tǒng)一定義為：

U=（U1，U2，U3，U4，U5，U6）

樣本集用V表示，選取人民銀行西安分行營(yíng)管部管轄的22家金融機(jī)構(gòu)做樣本對(duì)象數(shù)，分別表示為V1，V2，V3，……，V22，則U=（Vnm）22×6如表1所示：

（二）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。

利用MATLAB編程求出模糊相似矩陣和等價(jià)模糊矩陣，由于篇幅有限，相關(guān)矩陣沒(méi)有列出。進(jìn)行聚類(lèi)，得到分類(lèi)結(jié)果。

從得到的等價(jià)模糊矩陣可知，取不同的置信水平λ，就有不同的分類(lèi)結(jié)果。當(dāng)λ=1時(shí)，每個(gè)樣本自成一類(lèi)，隨λ值的降低，由細(xì)到粗逐漸分類(lèi)，本文有20個(gè)不同λ值，分類(lèi)就有20種，此處不再贅述。由于在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的劃分主要是分為高、中、低三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，因此可以分析得出，當(dāng)λ=0.882964，可將22個(gè)樣本分為三類(lèi)，即第1類(lèi)為[1：V1， V3， V4， V6， V7， V8， V9， V11， V12， V13， V14， V15， V16， V17， V18， V19， V20， V21， V22，]，第2類(lèi)為[2：V2]，第3類(lèi)為[3：V5， V10，]。從原始數(shù)據(jù)可以看出，第1類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的各指標(biāo)數(shù)值要好于第3類(lèi)，第3類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的各指標(biāo)數(shù)值要好于第2類(lèi)，因此第2類(lèi)金融機(jī)構(gòu)定為高風(fēng)險(xiǎn)，第3類(lèi)為中等風(fēng)險(xiǎn)，第1類(lèi)為低風(fēng)險(xiǎn)。

上述22家金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類(lèi)結(jié)果可以看出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作水平總體上相對(duì)要好于保險(xiǎn)業(yè)、證券期貨業(yè)，城市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)要低于農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)。此外，結(jié)合日常和年度考核實(shí)際情況，不難發(fā)現(xiàn)，處于低風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，大部分金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度健全且修訂及時(shí)，反洗錢(qián)部門(mén)及崗位職責(zé)明確，認(rèn)真落實(shí)了人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)工作的安排部署，全年有計(jì)劃地開(kāi)展過(guò)有規(guī)模的反洗錢(qián)宣傳至少2次，參加人民銀行組織或自主開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次以上，且重點(diǎn)突出，內(nèi)容豐富。此類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行“一法四規(guī)”時(shí)，大額和可疑交易報(bào)告流程清晰，并主動(dòng)進(jìn)行了人工分析，采取有效措施進(jìn)行了初次、持續(xù)性客戶(hù)身份識(shí)別，交易記錄保存完整，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理。部分金融機(jī)構(gòu)能及時(shí)上報(bào)重大可疑交易報(bào)告，積極配合人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)行政調(diào)查，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槠偏@過(guò)重大案件。而處于中等風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中，內(nèi)控制度雖較全面，但操作性不強(qiáng)或者有的直接沿用上級(jí)機(jī)構(gòu)的制度，未將法律的宏觀要求與自身行業(yè)特性有機(jī)結(jié)合，未深入研究各類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的交易特征，與反洗錢(qián)法規(guī)要求存在一定差距。從人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查或巡查的事實(shí)認(rèn)定中可以看出，有些機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢(qián)三大核心業(yè)務(wù)時(shí)，執(zhí)行制度不到位的情況偶有發(fā)生，研究各類(lèi)業(yè)務(wù)和客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)識(shí)別的工作不夠細(xì)化，大額和可疑交易報(bào)告的質(zhì)量還有待提高。

四、相關(guān)結(jié)論和政策建議

基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分類(lèi)結(jié)果可以得出以下結(jié)論：一是分為同一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，存在類(lèi)似的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，因此可根據(jù)分類(lèi)結(jié)果對(duì)各等級(jí)分配不同程度的監(jiān)管資源，制定有針對(duì)性的監(jiān)管措施，實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管；二是處于同一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的某一金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)洗錢(qián)行為時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的監(jiān)管；三是通過(guò)日常工作或連續(xù)幾年的分析結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)某一金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期處于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。

金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不僅能客觀地反映其反洗錢(qián)工作情況，同時(shí)也為人民銀行的監(jiān)管提供了依據(jù)。因此通過(guò)以上結(jié)論可以得出以下幾點(diǎn)建議措施：一是針對(duì)行業(yè)間、地區(qū)間不平衡的現(xiàn)象，對(duì)不同行業(yè)采取分類(lèi)監(jiān)管。人民銀行可利用反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)間的溝通與交流，分別對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)采取切合自身實(shí)際的、有針對(duì)性的監(jiān)管措施；對(duì)于基礎(chǔ)扎實(shí)的行業(yè)，監(jiān)管重點(diǎn)應(yīng)放在如何提升反洗錢(qián)工作層次上，對(duì)于基礎(chǔ)較薄弱的行業(yè)，則更多地傾向于基礎(chǔ)性工作的指導(dǎo)；對(duì)于農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)，建議其上級(jí)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和配套上給予一定的資金扶持，并綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)巡查、電話詢(xún)問(wèn)等指導(dǎo)性措施，深入實(shí)地了解情況，提出指導(dǎo)意見(jiàn)，增強(qiáng)監(jiān)管的持續(xù)性和實(shí)效性。二是對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，合理配置監(jiān)管資源，優(yōu)化整合監(jiān)管方式。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，以政策輔導(dǎo)為主，提供信息資源和技術(shù)支持以激發(fā)其內(nèi)生動(dòng)力，給予一定的正向激勵(lì)措施，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和通報(bào)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并督促檢查其整改落實(shí)情況；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，應(yīng)正式發(fā)出預(yù)警通知，采取現(xiàn)場(chǎng)巡查、約見(jiàn)高管等方式，督促金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層逐步改進(jìn)反洗錢(qián)工作，并適當(dāng)加大現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，將分析評(píng)估情況報(bào)金融機(jī)構(gòu)上級(jí)機(jī)構(gòu)。三是對(duì)于連續(xù)幾年都處于高風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，要采取較嚴(yán)厲的持續(xù)監(jiān)管，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查認(rèn)定的問(wèn)題，按照相關(guān)法律法規(guī)，啟動(dòng)行政處罰程序，建議行業(yè)監(jiān)管部門(mén)取消高級(jí)管理層任職資格，必要時(shí)責(zé)令對(duì)其停業(yè)整頓或吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。

參考文獻(xiàn)

[1]梁保松.模糊數(shù)學(xué)及應(yīng)用[M].北京：科學(xué)出版社，2007。

[2]杜金福.我國(guó)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)原則的探討[J].中國(guó)金融，2012，（11）：10-12。

[3]羅海航等.風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)監(jiān)管動(dòng)態(tài)評(píng)估體系建設(shè)研究[J].西部金融，2013，（1）：90-93。

[4]孫宏.推進(jìn)“風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢(qián)工作的途徑探討[J].吉林金融研究，2012，（16）：57-59。

[5]周喆等.風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)監(jiān)管制度的構(gòu)建研究[J].海南金融，2011，（12）：49-52。

The Application of Fuzzy Clustering Analysis to the Money Laundering Risk Assessment of Financial Institutions

QIAN Hongwu PENG Xi

（Operations Office of Xian Branch PBC， Xian Shaanxi 720000）

Abstract：Clustering analysis is one of mathematical statistics methods， is used to quantitatively determine affinity-disaffinity relationship of samples by means of the mathematical method， thereby classifies the samples objectively according to results. The paper mainly studies the application of the money laundering risk assessment of financial institutions by fuzzy clustering analysis， analyzes the clustering result， and puts forward suggestions.

Keywords： fuzzy clustering analysis； money laundering risk； risk assessment

責(zé)任編輯、校對(duì)：楊振峰

上述22家金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類(lèi)結(jié)果可以看出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作水平總體上相對(duì)要好于保險(xiǎn)業(yè)、證券期貨業(yè)，城市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)要低于農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)。此外，結(jié)合日常和年度考核實(shí)際情況，不難發(fā)現(xiàn)，處于低風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，大部分金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度健全且修訂及時(shí)，反洗錢(qián)部門(mén)及崗位職責(zé)明確，認(rèn)真落實(shí)了人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)工作的安排部署，全年有計(jì)劃地開(kāi)展過(guò)有規(guī)模的反洗錢(qián)宣傳至少2次，參加人民銀行組織或自主開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次以上，且重點(diǎn)突出，內(nèi)容豐富。此類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行“一法四規(guī)”時(shí)，大額和可疑交易報(bào)告流程清晰，并主動(dòng)進(jìn)行了人工分析，采取有效措施進(jìn)行了初次、持續(xù)性客戶(hù)身份識(shí)別，交易記錄保存完整，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理。部分金融機(jī)構(gòu)能及時(shí)上報(bào)重大可疑交易報(bào)告，積極配合人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)行政調(diào)查，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槠偏@過(guò)重大案件。而處于中等風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中，內(nèi)控制度雖較全面，但操作性不強(qiáng)或者有的直接沿用上級(jí)機(jī)構(gòu)的制度，未將法律的宏觀要求與自身行業(yè)特性有機(jī)結(jié)合，未深入研究各類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的交易特征，與反洗錢(qián)法規(guī)要求存在一定差距。從人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查或巡查的事實(shí)認(rèn)定中可以看出，有些機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢(qián)三大核心業(yè)務(wù)時(shí)，執(zhí)行制度不到位的情況偶有發(fā)生，研究各類(lèi)業(yè)務(wù)和客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)識(shí)別的工作不夠細(xì)化，大額和可疑交易報(bào)告的質(zhì)量還有待提高。

四、相關(guān)結(jié)論和政策建議

基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分類(lèi)結(jié)果可以得出以下結(jié)論：一是分為同一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，存在類(lèi)似的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，因此可根據(jù)分類(lèi)結(jié)果對(duì)各等級(jí)分配不同程度的監(jiān)管資源，制定有針對(duì)性的監(jiān)管措施，實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管；二是處于同一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的某一金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)洗錢(qián)行為時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的監(jiān)管；三是通過(guò)日常工作或連續(xù)幾年的分析結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)某一金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期處于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。

金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不僅能客觀地反映其反洗錢(qián)工作情況，同時(shí)也為人民銀行的監(jiān)管提供了依據(jù)。因此通過(guò)以上結(jié)論可以得出以下幾點(diǎn)建議措施：一是針對(duì)行業(yè)間、地區(qū)間不平衡的現(xiàn)象，對(duì)不同行業(yè)采取分類(lèi)監(jiān)管。人民銀行可利用反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)間的溝通與交流，分別對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)采取切合自身實(shí)際的、有針對(duì)性的監(jiān)管措施；對(duì)于基礎(chǔ)扎實(shí)的行業(yè)，監(jiān)管重點(diǎn)應(yīng)放在如何提升反洗錢(qián)工作層次上，對(duì)于基礎(chǔ)較薄弱的行業(yè)，則更多地傾向于基礎(chǔ)性工作的指導(dǎo)；對(duì)于農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)，建議其上級(jí)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和配套上給予一定的資金扶持，并綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)巡查、電話詢(xún)問(wèn)等指導(dǎo)性措施，深入實(shí)地了解情況，提出指導(dǎo)意見(jiàn)，增強(qiáng)監(jiān)管的持續(xù)性和實(shí)效性。二是對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，合理配置監(jiān)管資源，優(yōu)化整合監(jiān)管方式。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，以政策輔導(dǎo)為主，提供信息資源和技術(shù)支持以激發(fā)其內(nèi)生動(dòng)力，給予一定的正向激勵(lì)措施，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和通報(bào)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并督促檢查其整改落實(shí)情況；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，應(yīng)正式發(fā)出預(yù)警通知，采取現(xiàn)場(chǎng)巡查、約見(jiàn)高管等方式，督促金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層逐步改進(jìn)反洗錢(qián)工作，并適當(dāng)加大現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，將分析評(píng)估情況報(bào)金融機(jī)構(gòu)上級(jí)機(jī)構(gòu)。三是對(duì)于連續(xù)幾年都處于高風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，要采取較嚴(yán)厲的持續(xù)監(jiān)管，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查認(rèn)定的問(wèn)題，按照相關(guān)法律法規(guī)，啟動(dòng)行政處罰程序，建議行業(yè)監(jiān)管部門(mén)取消高級(jí)管理層任職資格，必要時(shí)責(zé)令對(duì)其停業(yè)整頓或吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。

參考文獻(xiàn)

[1]梁保松.模糊數(shù)學(xué)及應(yīng)用[M].北京：科學(xué)出版社，2007。

[2]杜金福.我國(guó)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)原則的探討[J].中國(guó)金融，2012，（11）：10-12。

[3]羅海航等.風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)監(jiān)管動(dòng)態(tài)評(píng)估體系建設(shè)研究[J].西部金融，2013，（1）：90-93。

[4]孫宏.推進(jìn)“風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢(qián)工作的途徑探討[J].吉林金融研究，2012，（16）：57-59。

[5]周喆等.風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)監(jiān)管制度的構(gòu)建研究[J].海南金融，2011，（12）：49-52。

The Application of Fuzzy Clustering Analysis to the Money Laundering Risk Assessment of Financial Institutions

QIAN Hongwu PENG Xi

（Operations Office of Xian Branch PBC， Xian Shaanxi 720000）

Abstract：Clustering analysis is one of mathematical statistics methods， is used to quantitatively determine affinity-disaffinity relationship of samples by means of the mathematical method， thereby classifies the samples objectively according to results. The paper mainly studies the application of the money laundering risk assessment of financial institutions by fuzzy clustering analysis， analyzes the clustering result， and puts forward suggestions.

Keywords： fuzzy clustering analysis； money laundering risk； risk assessment

責(zé)任編輯、校對(duì)：楊振峰

上述22家金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類(lèi)結(jié)果可以看出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作水平總體上相對(duì)要好于保險(xiǎn)業(yè)、證券期貨業(yè)，城市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)要低于農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)。此外，結(jié)合日常和年度考核實(shí)際情況，不難發(fā)現(xiàn)，處于低風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，大部分金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度健全且修訂及時(shí)，反洗錢(qián)部門(mén)及崗位職責(zé)明確，認(rèn)真落實(shí)了人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)工作的安排部署，全年有計(jì)劃地開(kāi)展過(guò)有規(guī)模的反洗錢(qián)宣傳至少2次，參加人民銀行組織或自主開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次以上，且重點(diǎn)突出，內(nèi)容豐富。此類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行“一法四規(guī)”時(shí)，大額和可疑交易報(bào)告流程清晰，并主動(dòng)進(jìn)行了人工分析，采取有效措施進(jìn)行了初次、持續(xù)性客戶(hù)身份識(shí)別，交易記錄保存完整，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理。部分金融機(jī)構(gòu)能及時(shí)上報(bào)重大可疑交易報(bào)告，積極配合人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)行政調(diào)查，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槠偏@過(guò)重大案件。而處于中等風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中，內(nèi)控制度雖較全面，但操作性不強(qiáng)或者有的直接沿用上級(jí)機(jī)構(gòu)的制度，未將法律的宏觀要求與自身行業(yè)特性有機(jī)結(jié)合，未深入研究各類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的交易特征，與反洗錢(qián)法規(guī)要求存在一定差距。從人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查或巡查的事實(shí)認(rèn)定中可以看出，有些機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢(qián)三大核心業(yè)務(wù)時(shí)，執(zhí)行制度不到位的情況偶有發(fā)生，研究各類(lèi)業(yè)務(wù)和客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)識(shí)別的工作不夠細(xì)化，大額和可疑交易報(bào)告的質(zhì)量還有待提高。

四、相關(guān)結(jié)論和政策建議

基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分類(lèi)結(jié)果可以得出以下結(jié)論：一是分為同一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，存在類(lèi)似的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，因此可根據(jù)分類(lèi)結(jié)果對(duì)各等級(jí)分配不同程度的監(jiān)管資源，制定有針對(duì)性的監(jiān)管措施，實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管；二是處于同一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的某一金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)洗錢(qián)行為時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的監(jiān)管；三是通過(guò)日常工作或連續(xù)幾年的分析結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)某一金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期處于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。

金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不僅能客觀地反映其反洗錢(qián)工作情況，同時(shí)也為人民銀行的監(jiān)管提供了依據(jù)。因此通過(guò)以上結(jié)論可以得出以下幾點(diǎn)建議措施：一是針對(duì)行業(yè)間、地區(qū)間不平衡的現(xiàn)象，對(duì)不同行業(yè)采取分類(lèi)監(jiān)管。人民銀行可利用反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)間的溝通與交流，分別對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)采取切合自身實(shí)際的、有針對(duì)性的監(jiān)管措施；對(duì)于基礎(chǔ)扎實(shí)的行業(yè)，監(jiān)管重點(diǎn)應(yīng)放在如何提升反洗錢(qián)工作層次上，對(duì)于基礎(chǔ)較薄弱的行業(yè)，則更多地傾向于基礎(chǔ)性工作的指導(dǎo)；對(duì)于農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)，建議其上級(jí)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和配套上給予一定的資金扶持，并綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)巡查、電話詢(xún)問(wèn)等指導(dǎo)性措施，深入實(shí)地了解情況，提出指導(dǎo)意見(jiàn)，增強(qiáng)監(jiān)管的持續(xù)性和實(shí)效性。二是對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，合理配置監(jiān)管資源，優(yōu)化整合監(jiān)管方式。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，以政策輔導(dǎo)為主，提供信息資源和技術(shù)支持以激發(fā)其內(nèi)生動(dòng)力，給予一定的正向激勵(lì)措施，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和通報(bào)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并督促檢查其整改落實(shí)情況；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，應(yīng)正式發(fā)出預(yù)警通知，采取現(xiàn)場(chǎng)巡查、約見(jiàn)高管等方式，督促金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層逐步改進(jìn)反洗錢(qián)工作，并適當(dāng)加大現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，將分析評(píng)估情況報(bào)金融機(jī)構(gòu)上級(jí)機(jī)構(gòu)。三是對(duì)于連續(xù)幾年都處于高風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，要采取較嚴(yán)厲的持續(xù)監(jiān)管，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查認(rèn)定的問(wèn)題，按照相關(guān)法律法規(guī)，啟動(dòng)行政處罰程序，建議行業(yè)監(jiān)管部門(mén)取消高級(jí)管理層任職資格，必要時(shí)責(zé)令對(duì)其停業(yè)整頓或吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。

參考文獻(xiàn)

[1]梁保松.模糊數(shù)學(xué)及應(yīng)用[M].北京：科學(xué)出版社，2007。

[2]杜金福.我國(guó)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)原則的探討[J].中國(guó)金融，2012，（11）：10-12。

[3]羅海航等.風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)監(jiān)管動(dòng)態(tài)評(píng)估體系建設(shè)研究[J].西部金融，2013，（1）：90-93。

[4]孫宏.推進(jìn)“風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢(qián)工作的途徑探討[J].吉林金融研究，2012，（16）：57-59。

[5]周喆等.風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)監(jiān)管制度的構(gòu)建研究[J].海南金融，2011，（12）：49-52。

The Application of Fuzzy Clustering Analysis to the Money Laundering Risk Assessment of Financial Institutions

QIAN Hongwu PENG Xi

（Operations Office of Xian Branch PBC， Xian Shaanxi 720000）

Abstract：Clustering analysis is one of mathematical statistics methods， is used to quantitatively determine affinity-disaffinity relationship of samples by means of the mathematical method， thereby classifies the samples objectively according to results. The paper mainly studies the application of the money laundering risk assessment of financial institutions by fuzzy clustering analysis， analyzes the clustering result， and puts forward suggestions.

Keywords： fuzzy clustering analysis； money laundering risk； risk assessment

責(zé)任編輯、校對(duì)：楊振峰