黃瀅

聚類分析是根據(jù)研究對象的特征對研究對象進(jìn)行分類的多元統(tǒng)計分析技術(shù)的總稱，它能夠?qū)⒁慌鷺颖緮?shù)據(jù)（或變量）按照它們在性質(zhì)上的親疏程度自動進(jìn)行分類，使同一類中的樣本具有高度同質(zhì)性。

一、中國商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)的選擇

商業(yè)銀行的競爭實力包括現(xiàn)實競爭力和潛在競爭力?，F(xiàn)實競爭力從與銀行經(jīng)營特征密切相關(guān)的“盈利性、安全性、流動性”出發(fā)， 結(jié)合發(fā)展能力和市場實力進(jìn)行考察。在考慮了數(shù)據(jù)的可獲取性的基礎(chǔ)上，最終選取了包括資產(chǎn)總額X1、負(fù)債總額X2、凈利潤X3、凈資產(chǎn)收益率X4、不良貸款率X5、撥備覆蓋率X6、核心資本充足率X7、資本充足率X8在內(nèi)的以8個指標(biāo)體系的商業(yè)銀行競爭力評價指標(biāo)體系庫，以綜合考察商業(yè)銀行的各項競爭力。

（1）資產(chǎn)總額X1，資產(chǎn)總額是指商業(yè)銀行擁有或控制的全部資產(chǎn)。

（2）負(fù)債總額X2，商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行籌措資金、形成資金來源的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

（3）凈利潤X3，凈利潤是商業(yè)銀行在利潤總額中按規(guī)定繳納了所得稅之后的利潤留存，它是一個商業(yè)銀行經(jīng)營的最終成果。

（4）凈資產(chǎn)收益率X4，反映商業(yè)銀行投資者以及股東權(quán)益的高低，反映商業(yè)銀行債權(quán)人的收益水平。

（5）不良貸款率X5，不良貸款率是商業(yè)銀行不良貸款占總貸款余額的比重。

（6）撥備覆蓋率X6，是商業(yè)銀行針對不良貸款提取的呆賬、壞賬準(zhǔn)備金的比率。

（7）核心資本充足率X7，是指核心資本與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額的比率。

（8）資本充足率X8，是商業(yè)銀行的資產(chǎn)對其風(fēng)險的比率。

二、商業(yè)銀行樣本的選取

本文選取的樣本數(shù)據(jù)主要也是根據(jù)《銀行家》雜志刊出的2012年度中國商業(yè)銀行競爭力排名榜上有名的商業(yè)銀行（表1），參考名單最終選取了綜合實力一致并靠前的12家全國性商業(yè)銀行和1家城市商業(yè)銀行作為樣本數(shù)據(jù)，包括工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、平安銀行和北京銀行共13個樣本。

表1 2012年中國商業(yè)銀行競爭力報告單項獎名單

三、實證研究

（一）數(shù)據(jù)收集

對所選取的指標(biāo)做一簡單的了解之后，接下來我們針對各商業(yè)銀行的經(jīng)營情況選取數(shù)據(jù)指標(biāo)，這些數(shù)據(jù)大都來自各銀行的年報所披露的信息，各商業(yè)銀行的指標(biāo)選取見下表：

表2 各商業(yè)銀行指標(biāo)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：各商業(yè)銀行2012年年報數(shù)據(jù)整理所得。

（二）層次聚類分析

這里，利用SPSS層次聚類Q型聚類對商業(yè)銀行的競爭能力進(jìn)行分類。其中個體距離采用平方歐氏距離，類間距離采用平均組間鏈接鎖距離，由于數(shù)據(jù)存在數(shù)量級的差異，因此必須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的處理。生成的聚類分析樹狀圖如圖1所示，其他結(jié)果略去。

圖1 13個商業(yè)銀行競爭力層次聚類分析結(jié)果

由圖1可知，光大銀行，民生銀行相似性較高且較早聚成了一類，其他商業(yè)銀行相似性都較低。如果聚成三類，則光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，則交通銀行，中信銀行，北京銀行，平安銀行為一類，建設(shè)銀行，中國銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類。如果聚成四類，則平安銀行自成一類。

表3 層次聚類分析中的凝聚狀態(tài)表

聚類表

表3顯示了13個商業(yè)銀行根據(jù)競爭力聚類的情況。聚類分析的第一步，8號樣本和12號樣本聚成一小類，它們的個體距離是0.314，這個小類將在下面第四步用到；同理聚類分析的第四步，6號樣本與第一步聚成的小類（以該小類中第一個樣本號8為標(biāo)記）又聚成一小類，它們的距離（個體與小類的距離，這里采用組間平均鏈鎖距離）是0.577，形成的小類將在第七步用到。經(jīng)過12步聚類過程，13個樣本最后聚成了一大類。

表4 層次聚類分析中的類成員群集成員

群集成員

由表4可知，當(dāng)聚成三類時，則光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，則交通銀行，中信銀行，北京銀行，平安銀行為一類，建設(shè)銀行，中國銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類。當(dāng)聚成四類時，則建設(shè)銀行，中國銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類，交通銀行，中信銀行，北京銀行為一類，光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，平安銀行聚為一類。可見，spss的層次聚類能夠產(chǎn)生任意類數(shù)的分類結(jié)果。

圖2 層次聚類分析的冰狀圖

圖2是一幅縱向顯示的冰掛圖。由于冰掛圖的樣子很像冬天房檐上垂下的冰柱，因此而得名。觀察冰掛圖應(yīng)從最后一行開始。由圖2可知，當(dāng)聚成12類的時候，只有民生銀行和光大銀行聚為一類，其他各聚為一類。當(dāng)聚為4類時，則建設(shè)銀行，中國銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類，交通銀行，中信銀行，北京銀行為一類，光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，平安銀行聚為一類。當(dāng)聚成三類時，則光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，則交通銀行，中信銀行，北京銀行，平安銀行為一類，建設(shè)銀行，中國銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類。

四、總結(jié)

總之，層次聚類分析能夠得到多個分類解。從層次聚類分析的過程中可以看出，層次聚類分析的每一步都要重新計算每個距離。在大樣本情況下，層次聚類分析方法對計算機(jī)的性能要求比較高，需占用較多的CPU時間和內(nèi)存，可能會出現(xiàn)等待時間過長等問題。