[摘 要] 基于貝葉斯估計(jì)的框架，利用MCMC算法建立時(shí)變參數(shù)VAR模型，以2002年6月-2013年2月國際國內(nèi)大米價(jià)格數(shù)據(jù)為樣本，考察其內(nèi)在波動(dòng)傳遞規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn)：國內(nèi)大米價(jià)格主要受匯率波動(dòng)和自身價(jià)格短期和中期的影響，但受國際大米價(jià)格的影響近年來持續(xù)上升；國際大米價(jià)格受其自身價(jià)格的短期影響和中國價(jià)格波動(dòng)的影響程度相當(dāng)，且中國大米對(duì)國際大米價(jià)格的影響要高于國際大米對(duì)中國大米價(jià)格的影響。

[關(guān)鍵詞] 大米價(jià)格；波動(dòng)；關(guān)聯(lián)效應(yīng)；TVPVAR

[中圖分類號(hào)] F323.7 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1008—1763（2014）06—0083—07

The Transfer Effect of Rice Price Volatility on China and International Rice

XIAO Hao1，2，3，GUO Caixia1， 3， ZHU Shujin1， 3

（1.School of Economics and Trade， Hunan University， Changsha 410079；

2. Academy of Mathematics and Systems Science， Chinese Academy of Sciences， Beijing 100190；

3. Hunan Research Center for Agricultural Product Price， Hunan University， Changsha 410006， China）

Abstract：Based on the data during 2002.6-2013.2， using the MCMC algorithm to build time varying parameters VAR model under Bayesian estimation framework， this paper analyzes the interior connection between the two prices. The results show that the China’s rice price is mainly influenced by exchange rate fluctuations and itself of 2 and 6 lag phase， however， the influence from international rice price has kept increasing in recent years. On the other side， the international rice price is influenced by China’s rice price and itself of 2 lag phase， in addition， China’s rice price has higher influence on international rice price than opposed.

Key words： rice price； price volatility；correlation effect； TVPVAR

一 引 言

進(jìn)入80年代以后，我國糧食市場(chǎng)改革以波浪式和周期性的發(fā)展趨勢(shì)逐步完成了市場(chǎng)整合，并持續(xù)建設(shè)全國統(tǒng)一的糧食大市場(chǎng)[1]。2001年國務(wù)院提出“放開銷區(qū)、保護(hù)產(chǎn)區(qū)、省長負(fù)責(zé)、加強(qiáng)調(diào)控”，東南沿海一些省份宣布放開糧食流通。到2003年底，全國18個(gè)?。▍^(qū)、市）放開了糧食收購價(jià)格和市場(chǎng)。2004年，國務(wù)院決定全面放開購銷市場(chǎng)，允許有糧食購銷資質(zhì)的多元化市場(chǎng)主體經(jīng)營糧食。同時(shí)，無論是范圍和規(guī)模，糧食市場(chǎng)的對(duì)外開放程度不斷擴(kuò)大，外資糧商進(jìn)入中國糧食市場(chǎng)。2012年，國家發(fā)改委和國家糧食局首次聯(lián)合制定《糧食行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出到2015年要形成以糧食收購市場(chǎng)和零售市場(chǎng)為基礎(chǔ)、批發(fā)市場(chǎng)為骨干、糧食期貨交易穩(wěn)步發(fā)展，統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的現(xiàn)代糧食市場(chǎng)體系。

受益于糧食市場(chǎng)漸進(jìn)式改革影響，我國大米市場(chǎng)化程度正逐漸提高。具體表現(xiàn)：1）商品化率的不斷上升。據(jù)中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)，2003年我國稻谷商品率為44.1%，2011年達(dá)到72.58%，年均增速3.56%。其中，商品糧基地增加到13片，占全國耕地面積的57%。2）進(jìn)口數(shù)量增長迅速。自2008年開始我國大米進(jìn)口數(shù)量逐年攀升，2012年達(dá)到230萬噸，成為全球第二大大米進(jìn)口國，2013年一季度又比上年同期大幅增長190%；3）期貨市場(chǎng)開始發(fā)揮重要作用。2009年4月早秈稻期貨在鄭州商品交易所掛牌上市，2013年11月粳稻期貨開始進(jìn)入期貨市場(chǎng)。然而，隨著大米市場(chǎng)化程度深化，一方面全國統(tǒng)一的大米市場(chǎng)的格局基本建成，但另一方面可能更易遭受到國外大米市場(chǎng)價(jià)格的沖擊，對(duì)國內(nèi)糧食安全形成威脅。與此同時(shí)，作為大米的消費(fèi)大國和生產(chǎn)大國，其對(duì)國際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的影響也是值得探究的問題。

基于此，本文考慮到我國大米市場(chǎng)的漸進(jìn)式市場(chǎng)化、國際大米市場(chǎng)的暴漲暴跌以及匯率小幅升值等非連續(xù)的結(jié)構(gòu)特征，采用具有時(shí)變參數(shù)特征的TVP-VAR-SV模型，利用脈沖響應(yīng)動(dòng)態(tài)演化過程對(duì)國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格傳遞效應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化展開了系統(tǒng)的分析。

二 文獻(xiàn)綜述

糧食價(jià)格波動(dòng)的影響因素一直受到學(xué)術(shù)界關(guān)注，其中匯率、石油價(jià)格、貿(mào)易自由化程度、國內(nèi)外政策波動(dòng)等宏觀變量經(jīng)常作為主要因素加以研究。如Roache[2]用GARCH模型研究得出，美國的通貨膨脹及美元匯率對(duì)糧價(jià)波動(dòng)有一定的推動(dòng)作用。張利庠和張喜才[3]基于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的視角，發(fā)現(xiàn)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格除受生產(chǎn)影響外，國際貿(mào)易、匯率等外部沖擊的影響也較大，解釋程度達(dá)到10%～30%。謝飛和韓立巖[4]以商品期貨指數(shù)化投資、對(duì)沖基金套利和美元量化寬松代表投機(jī)因素，以新興經(jīng)濟(jì)體的實(shí)需發(fā)展代表實(shí)需因素，通過VAR和VEC模型，得出了實(shí)需和商品價(jià)格具有長期均衡關(guān)系，但投機(jī)因素在短期仍是推動(dòng)價(jià)格劇烈變動(dòng)的主要原因的結(jié)果。隨著研究不斷深入，一些更微觀層面的影響因素，如氣候因素[5]、信息傳遞[6]、庫存因素[7]等也開始被關(guān)注。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，一國糧食價(jià)格不僅受到上述宏觀或微觀等變量的影響，同時(shí)與其他糧食市場(chǎng)之間的協(xié)同性也在不斷增強(qiáng)，表現(xiàn)出一定的傳導(dǎo)效應(yīng)[8]。入世以來，我國糧食市場(chǎng)化程度不斷提高，且進(jìn)出口貿(mào)易增長較快，國內(nèi)和國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間的影響程度也不斷得到檢驗(yàn)。其中普遍認(rèn)為：國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格存在相關(guān)性，但相關(guān)程度大小等研究結(jié)論不盡一致。如孫韋[9]利用格蘭杰因果檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)得出，國際糧食價(jià)格能帶動(dòng)國內(nèi)糧食價(jià)格。丁守海[10]以2002年到2008年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，研究得出，國際糧食價(jià)格波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致國內(nèi)糧食價(jià)格波動(dòng)，當(dāng)國際米價(jià)上漲1%時(shí)，我國長期均衡的大米價(jià)格也將上漲0.468%。羅鋒和牛寶俊[11]運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)和VAR模型對(duì)國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的傳遞效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明，國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格長期存在協(xié)整關(guān)系，國際期貨價(jià)格的信息反應(yīng)機(jī)制對(duì)國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響相比進(jìn)口價(jià)格傳遞而言較大。苗珊珊和陸遷[12]也采用類似方法研究國際大米市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的傳遞效應(yīng)，指出國際大米價(jià)格通過外貿(mào)渠道和期貨渠道對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格產(chǎn)生影響，其中期貨途徑對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)更顯著。事實(shí)上，這種相互影響又與政策因素相關(guān)，如Anderson Kym[13]認(rèn)為某國在實(shí)行貿(mào)易保護(hù)的時(shí)候，可以減少本國價(jià)格波動(dòng)，但效果不大，然而卻會(huì)增強(qiáng)國際價(jià)格的波動(dòng)，并且，當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國和農(nóng)產(chǎn)品出口國同時(shí)施行貿(mào)易保護(hù)政策時(shí)，兩個(gè)國家糧價(jià)格波動(dòng)都不會(huì)有明顯降低。

總體而言，關(guān)于國際國內(nèi)大米價(jià)格的傳導(dǎo)作用研究并不多。大米市場(chǎng)無疑是一類特殊的商品市場(chǎng)，一方面隨著全球期貨或現(xiàn)貨市場(chǎng)的建立，其波動(dòng)中源自虛擬經(jīng)濟(jì)的因素得到強(qiáng)化，降低了全球市場(chǎng)的分割程度，但另一方面由于其具有糧食安全特點(diǎn)，各國或多或少在政策層面給予一定程度的保護(hù)，進(jìn)而表現(xiàn)出復(fù)雜的價(jià)格形成特征。同時(shí)，在研究糧食價(jià)格傳導(dǎo)的研究中，大多數(shù)采用傳統(tǒng)的VAR模型或其衍生模型，即假定VAR系數(shù)及其擾動(dòng)項(xiàng)的方差不變，然而實(shí)際上隨著時(shí)間的推移、經(jīng)濟(jì)體制及結(jié)構(gòu)等方面的因素變化，模型參數(shù)也會(huì)隨之改變，傳統(tǒng)VAR模型對(duì)于這類動(dòng)態(tài)特征的刻畫顯得無力[14]。

因此，區(qū)別于以往研究，本文采用的TVPVAR模型，考慮截距、VAR系數(shù)、方差和結(jié)構(gòu)影響都隨時(shí)間變動(dòng)的情況，更符合國際國內(nèi)的大米市場(chǎng)非連續(xù)的結(jié)構(gòu)特征。實(shí)際上，早在2001年Cogley和Sargent就運(yùn)用系數(shù)漂移的VAR模型來做了分析，但對(duì)方差、協(xié)方差矩陣的演化過程加以約束[15]。Primiceri[16]則提出了來允許所有系數(shù)和誤差項(xiàng)方差隨時(shí)間變動(dòng)的TVPVAR模型。其后， TVPVAR模型廣泛運(yùn)用于宏觀經(jīng)濟(jì)分析[17][18]，但在我國的應(yīng)用并不多，如牟敦果和林伯強(qiáng)[19]、陳宗義[20]。

三 模型設(shè)定及數(shù)據(jù)說明

（一）時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型（TVPVAR）

VAR模型已被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，然而其固定參數(shù)的假設(shè)使VAR模型的解釋能力受到了很大約束，很多證據(jù)表明，在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)發(fā)生大的結(jié)構(gòu)性變化時(shí)，VAR參數(shù)并不穩(wěn)定。TVPVAR模型是VAR模型向非線性、時(shí)變參數(shù)方向的發(fā)展，該模型在原VAR模型的基礎(chǔ)上變形，從而允許截距、VAR系數(shù)、方差和結(jié)構(gòu)影響都隨時(shí)間變化，如假定系數(shù)滿足隨機(jī)游走過程，形成TVPVARSV模型，其表述如下：

具體實(shí)現(xiàn)方法是采用Nakajima[21]基于Oxmetrics軟件編程的TVPVAR軟件包進(jìn)行模型計(jì)算。

（二）數(shù)據(jù)描述

本文主要考察的對(duì)象是國內(nèi)外大米價(jià)格的動(dòng)態(tài)傳遞效應(yīng)?？紤]到大米種類的差異，這里主要是以常規(guī)優(yōu)質(zhì)大米

根據(jù)2009年3月發(fā)布的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)（GB1354-86），大米分為秈米、粳米、糯米三類，其中，秈米屬秈型非糯性稻谷制成的大米，米粒一般呈橢圓形或細(xì)長型，按種植季節(jié)和生育期也可分為早秈米和晚秈米。各種稻谷按加工精度又可分為特等米、標(biāo)準(zhǔn)一等米、標(biāo)準(zhǔn)二等米、標(biāo)準(zhǔn)三等米。標(biāo)一早秈米要求背溝有皮，粒面留皮不超過1/5的占85%以上。國際上大米分為：糙米、白米、蒸谷米、碎米。白米是經(jīng)糙米的繼續(xù)加工，基本上只剩下胚乳的部分，主要用途為食用。泰國白米分為100%A級(jí)、100%B級(jí)等11個(gè)級(jí)別。為研究對(duì)象。其中國內(nèi)大米價(jià)格以標(biāo)一早秈米為代表，數(shù)據(jù)來源于鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)，單位為元/噸；考慮到泰國是世界第一大米出口大國，同時(shí)常年是我國大米第一大進(jìn)口來源國，故以泰國大米作為國外大米價(jià)格的代表，具體品種方面采取100%B破碎率的大米為代表，數(shù)據(jù)來源國際貨幣基金組織，單位為美元/噸。同時(shí)，考慮到我國的大米市場(chǎng)特征仍主要以實(shí)際需求為主，即進(jìn)出口貿(mào)易渠道是主要因素，因此與大部分的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格因素研究類似（如劉藝卓[22]和Etsuro Shioji[23]），這里采用匯率作為控制變量引入到TVPVARSV模型。同時(shí)，本文重點(diǎn)考察2001年加入WTO后國內(nèi)外大米價(jià)格的關(guān)聯(lián)性，故數(shù)據(jù)樣本跨度為2002M6至2013M2。

圖1顯示的是以元/噸為計(jì)算單位的樣本期間中國標(biāo)一大米和泰國100%B破碎率大米的價(jià)格變動(dòng)情況?？梢钥闯觯瑖鴥?nèi)外大米價(jià)格大致可分為三個(gè)階段：2002～2006年國內(nèi)外大米價(jià)格均有小幅波動(dòng)，且價(jià)格差異不明顯；2007～2009年國際大米價(jià)格顯著高于國內(nèi)大米價(jià)格且波動(dòng)較大，而國內(nèi)大米價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)；2010～2012年國際大米價(jià)格波動(dòng)較大，而國內(nèi)大米價(jià)格仍較為平穩(wěn)，但有超過國際大米價(jià)格的趨勢(shì)。這些分階段特征表明傳統(tǒng)的VAR模型可能存在估計(jì)的偏差，而TVPVAR可能更適合于分析大米市場(chǎng)。

注：國際大米價(jià)格以泰國100%B破碎率的大米為代表，國內(nèi)大米價(jià)格以標(biāo)一早秈米為代表

圖1 國內(nèi)與國際常規(guī)優(yōu)質(zhì)大米價(jià)格

四 國內(nèi)外糧食價(jià)格的實(shí)證檢驗(yàn)

（一）MCMC模擬

（二）脈沖響應(yīng)的時(shí)變結(jié)果分析

與大部分VAR模型類似，這里采用脈沖響應(yīng)研究某單個(gè)變量隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)內(nèi)生變量的影響程度。如采用標(biāo)準(zhǔn)VAR模型，所估算得出的脈沖響應(yīng)參數(shù)在整個(gè)樣本區(qū)間內(nèi)不會(huì)改變，而TVPVAR 模型由于帶有時(shí)變性質(zhì)，進(jìn)而脈沖響應(yīng)參數(shù)隨樣本時(shí)間變化而變化。圖2展示了各變量對(duì)滯后2，6和12個(gè)月的自身和其他變量沖擊而給予的反饋，從中可以發(fā)現(xiàn)：

從國內(nèi)外大米價(jià)格受自身前期價(jià)格的影響觀察，在滯后期方面，國內(nèi)外大米價(jià)格均受滯后2期的影響為主，然而在滯后6期，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)自身的影響顯著大于國際大米價(jià)格對(duì)自身的影響，即國內(nèi)大米價(jià)格受到自身前期價(jià)格的短中期影響為主，而國際大米價(jià)格受自身價(jià)格的短期影響為主。在影響程度方面，國際大米價(jià)格對(duì)自身的影響要低于國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)自身的影響，前者介于0.0002～0.0003之間，后者介于0.0004～0.0005之間，進(jìn)一步考慮到樣本期間國際大米價(jià)格的波動(dòng)程度大于國內(nèi)大米，這里隱含著國際大米價(jià)格的路徑依賴特征不明顯，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。在影響趨勢(shì)方面，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)自身影響有略微下降的趨勢(shì)，而國際大米價(jià)格對(duì)自身的影響有稍稍上升的趨勢(shì)，暗含國內(nèi)大米市場(chǎng)化程度有一定的上升，同時(shí)，國際大米價(jià)格在“暴漲暴跌”中偏向一定程度上穩(wěn)定。

從國內(nèi)外大米價(jià)格相互影響的動(dòng)態(tài)變化中觀察，在滯后期方面，國內(nèi)外大米價(jià)格的相互影響均以短期為主。從影響程度來看，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響比國際大米價(jià)格對(duì)自身的影響大，表明作為“出口導(dǎo)向”的泰國大米價(jià)格更容易受到中國進(jìn)口的價(jià)格波動(dòng)影響。但國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響要小于國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)自身的影響，表明雖然中國進(jìn)口數(shù)量激增，但外部需求的變動(dòng)對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格波動(dòng)的影響仍相對(duì)有限，暗含國內(nèi)大米市場(chǎng)的國際化程度仍相對(duì)不足。該結(jié)果不同于黃季焜等[25]所認(rèn)為的農(nóng)業(yè)部門已經(jīng)從一個(gè)受政策干預(yù)較大的部門轉(zhuǎn)變成了基本融入國際市場(chǎng)的部門，主要原因在于大米市場(chǎng)的特殊性，即政府的實(shí)際開放程度相對(duì)不足，調(diào)控政策等影響還較大。此外，國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響要小于國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響，表明我國對(duì)泰國大米的強(qiáng)勁需求對(duì)泰國大米價(jià)格的影響要大于泰國進(jìn)口米對(duì)我國大米市場(chǎng)的沖擊。在影響趨勢(shì)方面，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響較復(fù)雜，而國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響有明顯的增加趨勢(shì)，這說明了我國大米市場(chǎng)越來越受到國際的影響。

注：thailand為國際大米價(jià)格，China為國內(nèi)大米價(jià)格，e為匯率。

圖2 國內(nèi)外大米價(jià)格的脈沖響應(yīng)動(dòng)態(tài)演化過程

從匯率對(duì)國內(nèi)外大米價(jià)格影響的動(dòng)態(tài)變化中觀察，在滯后期方面，匯率對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響主要在短中期，而對(duì)國際大米價(jià)格的影響主要在中長期；從影響程度來看，匯率對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響要大于對(duì)國際大米價(jià)格的影響，其中短期影響達(dá)到0.0018左右。同時(shí)考慮到滯后期，說明了國內(nèi)大米價(jià)格在短期更容易受到匯率波動(dòng)的影響，而國際大米價(jià)格更易受到半年滯后期的匯率波動(dòng)影響。影響趨勢(shì)方面，匯率對(duì)國內(nèi)外大米價(jià)格的影響都有稍微上升的趨勢(shì)，即匯率對(duì)國內(nèi)外大米價(jià)格的影響程度將緩慢增大。

（三）不同時(shí)點(diǎn)的脈沖響應(yīng)結(jié)果分析

為進(jìn)一步比較不同階段下的脈沖響應(yīng)效果，這里區(qū)分了2004年4月、2008年4月和2012年4月三個(gè)不同階段，分別反映中國大米價(jià)格波動(dòng)較大而國際大米價(jià)格波動(dòng)平緩、國際大米價(jià)格波動(dòng)大而國內(nèi)大米價(jià)格波動(dòng)平緩以及國內(nèi)外波動(dòng)幅度相當(dāng)?shù)臅r(shí)點(diǎn)。

從滯后期來看，國際大米價(jià)格隨著滯后期的增加對(duì)自身影響急速減小，這和脈沖響應(yīng)的時(shí)變結(jié)果相似，而國內(nèi)大米價(jià)格受自身影響較大，且對(duì)自身的影響隨著滯后期的增加減少緩慢，這說明了我國市場(chǎng)化程度還不夠高。目前我國糧食市場(chǎng)仍存在著很多非市場(chǎng)因素，糧食流通中條塊分割的體制尚未徹底打破，人為的貿(mào)易壁壘仍未消除等[26]；從影響程度來看，在這三個(gè)時(shí)點(diǎn)，國際大米價(jià)格對(duì)其自身的影響無明顯變化，都是逐漸減弱，滯后3期后趨于0。特別需要指出的是，2012年4月時(shí)點(diǎn)，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)自身影響減少，且隨著滯后期的增加減少加快，這說明到2012年我國糧食市場(chǎng)化已經(jīng)取得了一定的成果。[27]

此外，國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響在滯后3期達(dá)到極大值，這與羅鋒和牛寶俊[28]的研究結(jié)果一致，而國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響在滯后2期達(dá)到極值；從影響程度來看，國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響越來越大，到2012年，最大值達(dá)到0.00012，這說明國際大米價(jià)格對(duì)國內(nèi)大米價(jià)格的影響受大米價(jià)格波動(dòng)幅度變化的影響并不大。反觀國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響可以發(fā)現(xiàn)，2008年國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的正向影響最大，這說明國際大米價(jià)格波動(dòng)幅度增大時(shí)，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響增強(qiáng)，然而在當(dāng)期，國內(nèi)大米價(jià)格對(duì)國際大米價(jià)格的影響均為負(fù)向影響，其中以2012年的負(fù)向影響最大。

注：thailand為國際大米價(jià)格；China為國內(nèi)大米價(jià)格；e為匯率

圖3 不同時(shí)點(diǎn)國內(nèi)外大米價(jià)格脈沖響應(yīng)結(jié)果對(duì)比

五 結(jié)論及建議

考慮到我國糧食市場(chǎng)的發(fā)展具有明顯的轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)特征，經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策行為本身都處于不斷變化中，本文采用截距、VAR系數(shù)、方差和結(jié)構(gòu)影響都隨時(shí)間不斷變化的TVP-VAR-SV模型考察國內(nèi)外大米價(jià)格之間的相互影響。研究發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外大米價(jià)格的傳導(dǎo)影響整體偏弱，其中國內(nèi)大米價(jià)格主要受匯率波動(dòng)和自身價(jià)格短期和中期的影響，但受國際大米價(jià)格的影響近年來持續(xù)上升，國際大米價(jià)格受其自身價(jià)格的短期影響和中國價(jià)格波動(dòng)的影響程度相當(dāng)，且中國大米對(duì)國際大米價(jià)格的影響要高于國際大米對(duì)中國大米價(jià)格的影響。這一結(jié)果可以解釋為什么2008年國際大米價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，而我國大米價(jià)格沒受什么影響。隨著中國糧食市場(chǎng)化程度提高以及已成為全球大米第二大進(jìn)口大國，可預(yù)見國際大米價(jià)格與國內(nèi)大米價(jià)格的相互影響程度會(huì)越來越大。因此，進(jìn)一步提升中國在全球大米市場(chǎng)上的影響力尤為重要。這既需繼續(xù)完善大米市場(chǎng)化建設(shè)，如促進(jìn)糧食生產(chǎn)和流通，拓寬糧食收購和銷售渠道，完善糧食儲(chǔ)備制度，創(chuàng)新糧食生產(chǎn)者補(bǔ)償?shù)?，也需建設(shè)一個(gè)具有“價(jià)格揭示”的稻米大宗交易平臺(tái)，從而在一個(gè)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則下形成大米國際定價(jià)的影響力，將2013年底中央農(nóng)村經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出的“適度進(jìn)口”的買方優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為“議價(jià)”的主動(dòng)優(yōu)勢(shì)。

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