摘要：本文研究了DEA（數(shù)據(jù)包絡(luò)分析）法和AHP（層次分析）法在商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險分析中的應(yīng)用，提出一種DEA-AHP綜合分析方法，給出了如何運用DEA和AHP綜合分析法進行商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險分析的步驟，建立了一個更合理完善的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評價體系。

關(guān)鍵詞：DEA；AHP；商業(yè)銀行；房地產(chǎn)貸款；風(fēng)險分析

貸款業(yè)務(wù)在目前我國商業(yè)銀行尤其是四大國有商業(yè)銀行的總體營業(yè)收入及營業(yè)利潤中仍處于主導(dǎo)地位。本文通過DEA（數(shù)據(jù)包絡(luò)分析）法和AHP（層次分析法）對目前商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險進行研究和分析，提出了一種DEA-AHP綜合分析法，從而建立了一個合理完善的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評價體系，對銀行更好的防范房地產(chǎn)信貸風(fēng)險，提高銀行的風(fēng)險規(guī)避能力提供了很大的幫助。

1.DEA法與AHP法簡介

數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA）是采用數(shù)學(xué)規(guī)劃的方法，利用觀察到的有效樣本數(shù)據(jù)，對決策單元進行有效性評價。DEA有效的經(jīng)濟含義是除非增加一種或多種投入，或減少其它種類的產(chǎn)出，無法再增加任何產(chǎn)出；除非增加一種或多種投入，或減少其它種類的產(chǎn)出，無法再減少任何投入。該方法已經(jīng)成功地應(yīng)用于銀行、城市、醫(yī)院、學(xué)校及軍事等方面的效率評價。隨著DEA理論的不斷深入，應(yīng)用領(lǐng)域的日益廣泛，它將成為管理科學(xué)與系統(tǒng)工程領(lǐng)域在研究處理負(fù)責(zé)問題時的一種重要而有效的分析工具[1]。

層次分析法（Analytic Hierarchy Process，簡稱AHP）是美國運籌學(xué)家、匹茲堡大學(xué)T. L. Saaty教授在20世紀(jì)70年代初期提出的， AHP是對定性問題進行定量分析的一種簡便、靈活而又實用的多準(zhǔn)則決策方法。它的特點是把復(fù)雜問題中的各種因素通過劃分為相互聯(lián)系的有序?qū)哟危怪畻l理化，將一層次元素兩兩比較的重要性進行定量描述。而后，利用數(shù)學(xué)方法計算反映每一層次元素的相對重要性次序的權(quán)值，通過所有層次之間的總排序計算所有元素的相對權(quán)重并進行排序[2]。

2.DEA—AHP綜合分析法在商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險分析中的應(yīng)用

由于現(xiàn)在房地產(chǎn)市場發(fā)展迅速，其貸款額度在貸款總額度中占很大的比重，會有很多個項目同時申報，并要求銀行能以最快的速度發(fā)放貸款，本文將房地產(chǎn)貸款項目的評價方法采用DEA與AHP相結(jié)合的方法進行評價，先用改進后的DEA的方法對同時上報的項目進行初選，從而淘汰一些較差的項目，再利用AHP方法對剩下的項目進行分析，從中選出最優(yōu)的項目，對其發(fā)放貸款。

2.1 設(shè)置評價指標(biāo)

評價指標(biāo)的確定主要依據(jù)審查項目的人員在審查項目時，重點看中的一些指標(biāo)作為本文評價指標(biāo)的選取對象。本文主要是針對房地產(chǎn)貸款項目在貸審會前審查到進行貸審會決定向哪些項目發(fā)放貸款這一環(huán)節(jié)的研究，因此是站在銀行角度對一批貸款項目進行評價[3]。

設(shè)置評價指標(biāo)，要遵循一定的原則。指標(biāo)的選取應(yīng)該建立在公認(rèn)的科學(xué)理論和對房地產(chǎn)項目這個大系統(tǒng)充分認(rèn)識、研究的基礎(chǔ)上，要能真實反映各項目和指標(biāo)間的相互聯(lián)系，指標(biāo)概念必須明確，并且能夠反映貸款項目評價的內(nèi)涵和目標(biāo)的實現(xiàn)程度。因此，指標(biāo)體系要從各個不同角度反映被評價系統(tǒng)的特征和狀態(tài)。同時，對于要表達(dá)的各個項目，指標(biāo)選取應(yīng)強調(diào)代表性、典型性，避免選擇意義相近、重復(fù)的指標(biāo)，使指標(biāo)體系簡潔明了。對于銀行貸款項目，其分類較多，若統(tǒng)一起來進行比較分析，缺乏可比性，因此在進行比較分析時，需要選用通用指標(biāo)，盡量提高指標(biāo)體系的使用價值。

例如在某房地產(chǎn)項目評估中，可以設(shè)置：C1總投資；C2銷售收入；C3投資利潤率；C4財務(wù)內(nèi)部收益；C5項目資金比例等5個評價指標(biāo)。

2.2 設(shè)置指標(biāo)評價權(quán)重

在指標(biāo)評價過程中，對指標(biāo)重要性的度量值稱為權(quán)重。指標(biāo)的相對重要性不同，權(quán)重也不同，得出的評價結(jié)果也有很大差異。因此，指標(biāo)權(quán)重的確定在評價問題的求解過程中具有舉足輕重的地位。如何科學(xué)、合理地確定指標(biāo)的權(quán)重，直接關(guān)系到評價結(jié)果的可靠性與正確性。

2.3 評價步驟

在選取好評價指標(biāo)后，要采用合適的評價方法對評價系統(tǒng)的狀態(tài)和發(fā)展規(guī)律進行科學(xué)的評價，為科學(xué)決策提供可靠的信息依據(jù)。綜合評價通常要經(jīng)歷確定評價對象、構(gòu)建綜合評價指標(biāo)體系、指標(biāo)量化、指標(biāo)規(guī)一化、建立綜合評價數(shù)學(xué)模型、采集和篩選指標(biāo)數(shù)據(jù)，最后得出綜合評價結(jié)論的過程。其具體步驟為：（1）建立貸款的評估模型；（2）根據(jù)第二步確立的AHP權(quán)重，運用DEA法進行線性求解[4]。由于在評價的決策中，人的意志往往占有重要影響，因此建議采用AHP法和專家打分法作為確定指標(biāo)權(quán)重的依據(jù)。

層次分析法基本步驟如下：（1）建立層次分析模型。首先通過分析復(fù)雜問題中包含因素間的相互關(guān)系，將因素分解為不同層次的要素，構(gòu)成遞階層次結(jié)構(gòu)。（2）構(gòu)造判斷矩陣。對每一層的要素按一定的準(zhǔn)則進行兩兩比較，建立判斷矩陣。（3）計算判斷矩陣最大特征值以及對應(yīng)的特征向量，得出每一層各要素的權(quán)重值，進行一致性檢驗。（4）計算要素的組合權(quán)重。即各要素對于所研究問題的組合權(quán)重。

專家打分法是指通過匿名方式征詢有關(guān)專家的意見，對專家意見進行統(tǒng)計、處理、分析和歸納，客觀地綜合多數(shù)專家經(jīng)驗與主觀判斷，對大量難以采用技術(shù)方法進行定量分析的因素做出合理估算，經(jīng)過多輪意見征詢、反饋和調(diào)整，得出最終結(jié)果的方法。

2.4 綜合評分計算

3.總結(jié)

隨著我國市場經(jīng)濟體制的不斷完善，國內(nèi)金融市場開放的廣度和深度不斷增強，銀行間的競爭也日益激烈，如何提高自身的風(fēng)險管理水平，完善信貸風(fēng)險評價機制，最大限度地保證銀行資金的安全性、流動性和效益性，最終提高自身競爭能力，這已經(jīng)成為各商業(yè)銀行共同面對的課題[5]。本文首先對當(dāng)前應(yīng)用的評價工具進行分析，在此基礎(chǔ)上選擇能提供定量分析的兩種評價方法結(jié)合的優(yōu)化工具，提出了DEA與AHP結(jié)合的項目評價方法，為未來的銀行貸款評估及審批流程優(yōu)化提供了一種新思路和新方法。（作者單位：西安建筑科技大學(xué)）

參考文獻：

[1]遲國泰，隋聰.基于未來DEA效率的貸款定價模型[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2011，31（1），18-27.

[2]李春好，孫永河，賈艷輝等.變權(quán)層次分析法[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2010，30（4），723-731.

[3]鐘茜.商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款評估項目評價研究[D].西南交通大學(xué)，2007.DOI，10.7666，d.y1347236.

[4]鐘雯.基于數(shù)據(jù)包絡(luò)二分法的我國商業(yè)銀行代款項目定價方法研究[D].南開大學(xué)，2011，DOI：10.7666/d.y2002240.

[5]李茜宇.商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款中的風(fēng)險分析[J].商情，2009，（14）：70.