馮 梅，陳 鵬

(北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京100083)

一、引言

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)現(xiàn)代化建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。建國(guó)初期，鞍鋼、武鋼和包鋼等鋼廠的建立，為新中國(guó)工業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。改革開放以來，特別是20世紀(jì)90年代中后期，中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐不斷加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面鋪開，家電等耐用品消費(fèi)的升溫，汽車、房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮，造船、機(jī)械出口規(guī)模的擴(kuò)大，帶動(dòng)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展［1］。1996年至2012年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量年均增長(zhǎng)13.03%，2012年達(dá)到7.17億噸占全球總產(chǎn)量的46.3%，連續(xù)17年蟬聯(lián)世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)。但隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年提高，供給能力大大超過市場(chǎng)需求，2012年中國(guó)已具備了超過9億噸的粗鋼生產(chǎn)能力，而需求僅為7億噸，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出［2］。產(chǎn)能過剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的常見現(xiàn)象，適度的產(chǎn)能過剩能夠促進(jìn)企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力、改進(jìn)管理水平，有利于激發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩直接導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格疲軟，市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，加劇企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難，影響投資增長(zhǎng)和投資效率，危害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益。因此，研究和預(yù)警中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題對(duì)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)產(chǎn)能過剩問題進(jìn)行了許多研究。Chamberlin(1933)［3］最早提出“產(chǎn)能過剩(O-ver/Excess Capacity)”概念，是指企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)能力相對(duì)于市場(chǎng)需求的生產(chǎn)能力過剩。Fare等(1983)［4］運(yùn)用生產(chǎn)要素?fù)頂D度來描述生產(chǎn)要素投入的過剩情況并認(rèn)為是一種無效狀態(tài)。Fare等(1994)［5］提出用隨機(jī)生產(chǎn)前沿面生產(chǎn)函數(shù)法來估計(jì)生產(chǎn)效率以及產(chǎn)能利用水平，并對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用水平進(jìn)行了度量。Dupont等(2002)［6］等使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法分析了美國(guó)漁業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率。James等(2002)［7］運(yùn)用生產(chǎn)要素?fù)頂D度方法進(jìn)行分析，認(rèn)為可變要素的過度投資造成了分配無效率和經(jīng)濟(jì)資源的浪費(fèi)。路楠林(2007)［8］運(yùn)用峰值分析法對(duì)中國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)能利用率進(jìn)行了測(cè)算。何彬等(2008)［9］也運(yùn)用峰值分析法研究了1992年至2005年中國(guó)30個(gè)省份的工業(yè)產(chǎn)能過剩水平。孫巍等(2008)［10］采用隨機(jī)生產(chǎn)前沿面生產(chǎn)函數(shù)法對(duì)中國(guó)28個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率和固定資產(chǎn)投資進(jìn)行了分析。韓國(guó)高等(2011)［11］在成本函數(shù)法的基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)重工業(yè)和輕工業(yè)中28個(gè)產(chǎn)業(yè)1999－2008年的產(chǎn)能利用水平進(jìn)行測(cè)算。周勁(2011)［12］建立有一個(gè)程度指標(biāo)和三個(gè)效應(yīng)指標(biāo)構(gòu)成的產(chǎn)能過剩評(píng)價(jià)體系。

本文運(yùn)用綜合指數(shù)法，從分析產(chǎn)能利用率、利潤(rùn)率變動(dòng)率、庫(kù)存變動(dòng)率和價(jià)格變動(dòng)率等多個(gè)指標(biāo)入手，得出了1996－2012年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩狀態(tài)的結(jié)論，量化了產(chǎn)能過剩的程度，并對(duì)未來3年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度進(jìn)行了預(yù)警。綜合指數(shù)法與SFA、DEA和峰值法等方法不同之處在于:一是可以解決度量指標(biāo)單一的問題，通過對(duì)反映產(chǎn)能過剩的不同指標(biāo)賦權(quán)重來測(cè)算出歷年綜合指數(shù)，并可根據(jù)警限劃分原則界定不同程度產(chǎn)能過剩區(qū)間，較為科學(xué)的評(píng)價(jià)產(chǎn)能過剩程度。二是運(yùn)用綜合指標(biāo)法定量分析中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況，克服了當(dāng)前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩預(yù)警研究重定性、輕定量方面的不足。

二、分析中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的理論框架

本文運(yùn)用綜合指數(shù)法對(duì)1996－2012年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)行量化分析，并結(jié)合灰色系統(tǒng)理論法對(duì)未來3年產(chǎn)能過剩情況進(jìn)行預(yù)警。

(一)綜合指數(shù)法

1.選取指標(biāo)

根據(jù)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況和數(shù)據(jù)可獲得性，確定了四個(gè)度量指標(biāo):

(1)產(chǎn)能利用率。它是指鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)際產(chǎn)出與實(shí)際生產(chǎn)能力的比值。產(chǎn)能利用率是產(chǎn)能過剩的一個(gè)最直接的反映指標(biāo)，產(chǎn)能利用率越大，說明產(chǎn)能利用的越充分;產(chǎn)能利用率越小，說明沒有利用的產(chǎn)能越多，突出表現(xiàn)為產(chǎn)能大量閑置。因此，產(chǎn)能利用率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標(biāo)。公式為:

產(chǎn)能利用率=(產(chǎn)業(yè)實(shí)際產(chǎn)量/產(chǎn)業(yè)實(shí)際生產(chǎn)能力)*100%

(2)銷售利潤(rùn)率變動(dòng)率。它是指在一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)與產(chǎn)品銷售收入比值的變化。產(chǎn)能過剩往往會(huì)引起產(chǎn)業(yè)內(nèi)激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銷售利潤(rùn)率降低，銷售利潤(rùn)率的變化實(shí)際上反映了整個(gè)產(chǎn)業(yè)盈利能力的變化。因此，銷售利潤(rùn)率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標(biāo)。本文選取1996年至2012年全國(guó)重點(diǎn)大中型企業(yè)銷售利潤(rùn)額和銷售收入作為原始數(shù)據(jù)來測(cè)算其銷售利潤(rùn)率變動(dòng)率，公式為:

銷售利潤(rùn)率變化率=(后期銷售利潤(rùn)率－前期銷售利潤(rùn)率/前期銷售利潤(rùn))*100%

(3)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)率。它是反映在一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格水平變動(dòng)趨勢(shì)及幅度的相對(duì)數(shù)。產(chǎn)能過剩通常會(huì)造成供大于求的情況，進(jìn)而引起企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降。因此，價(jià)格指數(shù)變動(dòng)率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標(biāo)。本文選取1996年至2012年中國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)作為原始數(shù)據(jù)計(jì)算價(jià)格指數(shù)變動(dòng)率，公式為:

價(jià)格指數(shù)變動(dòng)率=(年末價(jià)格指數(shù)－年初價(jià)格指數(shù)/年初價(jià)格指數(shù))*100%

(4)庫(kù)存變動(dòng)率。它是衡量庫(kù)存的變化程度的指標(biāo)，庫(kù)存變動(dòng)率為負(fù)值說明庫(kù)存減少，為正值說明庫(kù)存增加。在產(chǎn)能過剩情況下企業(yè)和社會(huì)中的產(chǎn)品可能大量積壓，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)庫(kù)存增大。因此，庫(kù)存量的變化率可以作為產(chǎn)能過剩的度量指標(biāo)。本文選取1996年至2012年中國(guó)鋼鐵年初和年末庫(kù)存原始數(shù)據(jù)來計(jì)算庫(kù)存變動(dòng)率，公式為:

庫(kù)存變動(dòng)率=(年末庫(kù)存－年初庫(kù)存/年初庫(kù)存)*100%

2.賦予權(quán)重

在綜合指標(biāo)合成中，權(quán)重的確定方法通常用專家打分法、等權(quán)處理法和熵值法。本文采用熵值法來確定各指標(biāo)的權(quán)重。

熵是無序的量度，它可以定義為解釋隨機(jī)事件的不確定性所需要的信息量，若一個(gè)事件為必然事件，則其熵值為0。根據(jù)熵的特性，可以通過計(jì)算熵值來判斷一個(gè)事件的隨機(jī)性及無序程度，也可以用熵值來判斷某個(gè)指標(biāo)的離散程度。在利用多個(gè)指標(biāo)對(duì)事物進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)于某個(gè)指標(biāo)而言，若個(gè)體的值沒有太大區(qū)別，則指標(biāo)在綜合分析中所起的作用不大;反之，若個(gè)體的值有很大的波動(dòng)，即該指標(biāo)的離散程度很大，則這個(gè)指標(biāo)對(duì)綜合分析中有很重要的影響。

熵值法的步驟如下:

(1)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理。設(shè)X有n個(gè)觀測(cè)值，m個(gè)指標(biāo)，則Xij第i個(gè)指標(biāo)的第j個(gè)觀測(cè)值(i=1，…，m;j=1，…，n)，假設(shè)預(yù)警指標(biāo)Xi(i=1，2，3，4，5)年度觀測(cè)值為Xij(j=1，2，…，n)，則標(biāo)準(zhǔn)化后得到新的數(shù)據(jù)集Y，則:

其中，Yij是Xij標(biāo)準(zhǔn)化后的值。

(2)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化后Y的第i項(xiàng)指標(biāo)第j個(gè)觀測(cè)值Yij在該指標(biāo)中所占的比重Pij:

(3)計(jì)算第i項(xiàng)指標(biāo)的信息熵:

(4)計(jì)算第i項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)數(shù):

3.警限劃分

警限的劃分原則包括:少數(shù)原則、眾數(shù)原則、人數(shù)原則、半數(shù)原則、均數(shù)原則、多數(shù)原則等。其中，多數(shù)原則是指，將各類預(yù)警指標(biāo)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，由大到小排列，從最大值往下選擇占總數(shù)2/3的數(shù)據(jù)區(qū)間作為安全區(qū)間，既有警和無警的分界線。在剩余的1/3數(shù)據(jù)區(qū)間以10%的范圍再劃分輕度和中度警限，剩余區(qū)間為嚴(yán)重警限。根據(jù)以上原則并結(jié)合中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展實(shí)際情況，本文將基于多數(shù)原則對(duì)預(yù)警指標(biāo)綜合指數(shù)劃分警限，以此來確定各預(yù)警區(qū)間。

(二)灰色預(yù)測(cè)模型

當(dāng)前，理論界有關(guān)預(yù)測(cè)的方法主要有專家預(yù)測(cè)法、灰色系統(tǒng)理論法、趨勢(shì)分析法和回歸分析法。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)呈不規(guī)律性分布、樣本容量小等特點(diǎn)，因此，比較適合運(yùn)用灰色系統(tǒng)理論對(duì)指標(biāo)未來數(shù)值進(jìn)行預(yù)測(cè)。

灰色預(yù)測(cè)模型是關(guān)于數(shù)列預(yù)測(cè)的一個(gè)變量、一階微分的GM(1，1)模型。它是基于隨機(jī)的原始時(shí)間序列，經(jīng)按時(shí)間累加后所形成的新的時(shí)間序列呈現(xiàn)的規(guī)律，可用一階線性微分方程的解來逼近。而對(duì)于灰色預(yù)測(cè)模型有三種檢驗(yàn)方法來檢驗(yàn)其結(jié)果的精確度，分別是相對(duì)誤差檢驗(yàn)、關(guān)聯(lián)合格檢驗(yàn)和小誤差概率合格檢驗(yàn)。以上各種檢驗(yàn)方法的精度檢驗(yàn)等級(jí)可參照表。

表1 精度檢驗(yàn)等級(jí)參照表

其中，當(dāng)結(jié)果通過四級(jí)精度檢驗(yàn)時(shí)，說明檢驗(yàn)合格結(jié)果可以使用，精度等級(jí)越低說明結(jié)果越準(zhǔn)確。在實(shí)際應(yīng)用中，通常使用相對(duì)誤差檢驗(yàn)來檢驗(yàn)結(jié)果精度等級(jí)，本文也將選用相對(duì)誤差檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)結(jié)果進(jìn)行精度等級(jí)檢驗(yàn)。

三、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)1996－2012年產(chǎn)能過剩程度的實(shí)證分析

基于上述理論框架，結(jié)合中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)1996年至2012年的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出了以下結(jié)論:鋼鐵產(chǎn)業(yè)最早出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象是在1996年，1998至2004年供求基本平衡，2008和2012年則出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。主要分析過程如下:

第一步:原始數(shù)據(jù)整理。為了便于分析，分別用CN、KC、LR和JG代替產(chǎn)能利用率、庫(kù)存變動(dòng)率、銷售收入利潤(rùn)變動(dòng)率和價(jià)格變動(dòng)率。計(jì)算出各產(chǎn)能過剩度量指標(biāo)見表2。

表2 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩原始度量指標(biāo)

第二步:數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。一般而言，產(chǎn)能利用率、銷售利潤(rùn)率變動(dòng)率以及價(jià)格指數(shù)變動(dòng)率的指標(biāo)值越大，庫(kù)存變動(dòng)率的指標(biāo)值越小，則說明不存在產(chǎn)能過剩。由于各個(gè)指標(biāo)取值趨勢(shì)不同，所以需要對(duì)各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行同趨勢(shì)化。為此，本文對(duì)庫(kù)存變動(dòng)率取其相反數(shù)，使之與其它4個(gè)指標(biāo)取值保持趨勢(shì)一致性，共同構(gòu)成綜合指數(shù)度量系統(tǒng)的原始數(shù)據(jù)集。

以鋼鐵產(chǎn)業(yè)1996年至2012年的趨勢(shì)一致指標(biāo)數(shù)據(jù)作為原始樣本數(shù)據(jù)，利用SPSS 17.0對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)可以消除量綱影響和變異大小因素，其數(shù)值都在0至1中間，并且經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)都是沒有單位的純數(shù)量。標(biāo)準(zhǔn)化后產(chǎn)能利用率、庫(kù)存變動(dòng)率、銷售收入利潤(rùn)率和價(jià)格變動(dòng)率數(shù)據(jù)分別記為BCN、BKC、BLR和BJG，詳見表3。

表3 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩標(biāo)準(zhǔn)化度量指標(biāo)

第三步:賦予權(quán)重。依據(jù)熵值法的計(jì)算公式，利用EXCEL軟件對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化后數(shù)據(jù)的進(jìn)行權(quán)重計(jì)算，可得:產(chǎn)能利用率(BCN)的權(quán)重為0.304，庫(kù)存變化率(BKC)的權(quán)重為0.12，銷售利潤(rùn)變化率(BLR)的權(quán)重為0.38，價(jià)格變化率(BJG)的權(quán)重為0.259?？梢钥闯?，銷售收入利潤(rùn)變化率和產(chǎn)能利用率的權(quán)重都大于0.3，價(jià)格變化率權(quán)重大于0.25，在對(duì)產(chǎn)能過剩的度量中占有較大的權(quán)重，這與現(xiàn)實(shí)也具有一致性。當(dāng)存在產(chǎn)能過剩情況時(shí)會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)局面，引起價(jià)格波動(dòng)，并導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅降低;同時(shí)，供大于求狀態(tài)下，企業(yè)開工率不足、設(shè)備資源閑置，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率較低。因而，銷售利潤(rùn)變化率、產(chǎn)能利用率和價(jià)格變化率能較好地反映是否存在產(chǎn)能過剩。此權(quán)重結(jié)果比較符合現(xiàn)實(shí)，可以據(jù)此結(jié)果構(gòu)建綜合指數(shù)(Ic)測(cè)算模型:

Ic=0.304BCN+0.12BKC+0.38BLR+0.259BJG

第四步:分析結(jié)論。本文結(jié)合多數(shù)原則，從大到小選取總數(shù)據(jù)的2/3處綜合指數(shù)值作為不存在產(chǎn)能過剩的下限，并依次以10%的范圍來確定輕度產(chǎn)能過剩、中度產(chǎn)能過剩和嚴(yán)重產(chǎn)能過剩區(qū)間。為確定各區(qū)間值先對(duì)歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)進(jìn)行由大到小的排序。

表4 綜合指數(shù)由大到小排序

由排序后數(shù)據(jù)可知，歷年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)全部數(shù)據(jù)從大到小的2/3處為第11個(gè)，即1997年所對(duì)應(yīng)的綜合指數(shù)值0.428，作為是否存在產(chǎn)能過剩的界限，也即是不存在產(chǎn)能過剩區(qū)間的下限。本文將此數(shù)值調(diào)整為0.43作為是否存在產(chǎn)能過剩狀況區(qū)間劃分界限。據(jù)此可以將嚴(yán)重產(chǎn)能過剩、中度產(chǎn)能過剩、輕度產(chǎn)能過剩以及不存在產(chǎn)能過剩所對(duì)應(yīng)區(qū)間依次劃分為［0，0.23］、(0.23，0.33］、(0.33，0.43］與(0.43，1］。

根據(jù)中國(guó)歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)值測(cè)算結(jié)果與產(chǎn)能過剩不同程度的區(qū)間范圍，可得中國(guó)歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況(見表5)。

表5 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況

四、對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來3年產(chǎn)能過剩程度預(yù)警

運(yùn)用綜合指數(shù)模型和灰色預(yù)測(cè)模型，對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來3年產(chǎn)能過剩程度進(jìn)行預(yù)警，得出結(jié)論如下:2013年中國(guó)鋼鐵綜合指數(shù)值處于輕度產(chǎn)能過剩區(qū)間。2014和2015年處于中度產(chǎn)能過剩區(qū)間。具體分析步驟如下:

第一步:設(shè)定假設(shè)條件。由于未來幾年存在很多不確定性因素，為了避免可能的突發(fā)事件影響指標(biāo)預(yù)測(cè)值的準(zhǔn)確性，本文做出以下假設(shè):中國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程;中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng);固定資產(chǎn)投資力度變化不大;鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的地位不會(huì)改變。

第二步:指標(biāo)值預(yù)測(cè)。

(1)銷售利潤(rùn)率預(yù)測(cè)。本文將通過未來兩年鋼鐵產(chǎn)業(yè)銷售額和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額的預(yù)測(cè)來進(jìn)一步預(yù)測(cè)銷售利潤(rùn)率。

首先，對(duì)2013、2014和2015年利潤(rùn)額預(yù)測(cè)。依據(jù)中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒2008至2012年中國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)額作為模型原始數(shù)據(jù)。

設(shè)原始序列為:

通過matlab7.0得出GM(1，1)相關(guān)系數(shù)及時(shí)間響應(yīng)函數(shù):

a=－0.205 b=1077.5 b/a=－5253.28其中，－a=0.205＜0.3適合做短期預(yù)測(cè)。時(shí)間響應(yīng)函數(shù)即預(yù)測(cè)模型為:

根據(jù)預(yù)測(cè)模型由matlab計(jì)算可得，2013、2014和2015年利潤(rùn)額預(yù)測(cè)值分別為353.11億元、287.63億元和234.29億元。結(jié)合精度檢驗(yàn)參照表可知，平均相對(duì)誤差0.15小于0.2，精度為四級(jí)，預(yù)測(cè)結(jié)果可用。

其次，對(duì)2013、2014和2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)。依據(jù)中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒2008至2012年中國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入作為模型原始數(shù)據(jù)。

設(shè)原始序列為:

通過matlab7.0得出GM(1，1)相關(guān)系數(shù)及時(shí)間響應(yīng)函數(shù):

其中，－a=0.117＜0.3，適合做短期預(yù)測(cè)。時(shí)間響應(yīng)函數(shù)即預(yù)測(cè)模型:

根據(jù)預(yù)測(cè)模型由matlab計(jì)算可得，2013、2014和2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)值分別為42096.47億元、47348.01億元和53254.66億元。結(jié)合精度檢驗(yàn)參照表可知，平均相對(duì)誤差為0.06小于0.1，精度為三級(jí)，預(yù)測(cè)結(jié)果可用。

最后，依據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)銷售額與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額預(yù)測(cè)值可得，2013、2014和2015年銷售收入利潤(rùn)率分別為0.84%、0.61%和0.44%，則2013、2014和2015年銷售利潤(rùn)變動(dòng)率分別為200%、－27.38%和－27.87%。

(2)產(chǎn)能利用率預(yù)測(cè)。本文將通對(duì)未來兩年粗鋼產(chǎn)量和產(chǎn)能的預(yù)測(cè)進(jìn)一步預(yù)測(cè)產(chǎn)能利用率。

首先，對(duì)2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)。依據(jù)中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒2008年至2012年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為模型原始數(shù)據(jù)對(duì)粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)。

設(shè)原始序列為:

通過matlab7.0得出GM(1，1)相關(guān)系數(shù)及時(shí)間響應(yīng)函數(shù):

其中，－a=0.07＜0.3，適合做短期預(yù)測(cè)。時(shí)間響應(yīng)函數(shù)即預(yù)測(cè)模型:

根據(jù)預(yù)測(cè)模型由matlab計(jì)算可得，2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)值分別為7.77億噸、8.36億噸和8.98億噸。結(jié)合精度檢驗(yàn)參照表可知，平均相對(duì)誤差為0.008小于0.01，精度為一級(jí)，預(yù)測(cè)結(jié)果較好。

其次，對(duì)2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)能預(yù)測(cè)。依據(jù)中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒2008年至2012年中國(guó)粗鋼產(chǎn)能作為模型原始數(shù)據(jù)對(duì)粗鋼產(chǎn)能預(yù)測(cè)。

設(shè)原始序列為:

通過matlab7.0得出GM(1，1)相關(guān)系數(shù)及時(shí)間響應(yīng)函數(shù):

其中－a=0.08＜0.3，適合做短期預(yù)測(cè)。時(shí)間響應(yīng)函數(shù)即預(yù)測(cè)模型為:

根據(jù)預(yù)測(cè)模型由matlab計(jì)算可得，2013、2014和2015年粗鋼產(chǎn)能預(yù)測(cè)值分別為10.27億噸、11.22億噸和12.26億噸。結(jié)合精度檢驗(yàn)參照表可知，平均相對(duì)誤差為為0.08小于等于0.1，精度為三級(jí)，預(yù)測(cè)結(jié)果可用。

最后，依據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)能預(yù)測(cè)值可得，2013、2014和2015年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率分別為75.66%、74.5%和73.6%。

(3)價(jià)格變動(dòng)率預(yù)測(cè)。價(jià)格水平是一個(gè)不斷隨市場(chǎng)變化的指標(biāo)，一般通過期初和期末價(jià)格水平計(jì)算變動(dòng)率，而對(duì)期初和期末這種某一時(shí)點(diǎn)的精確數(shù)值不予過多考慮。鑒于此，本文選用2010年至2012年中國(guó)鋼材價(jià)格期初與期末綜合指數(shù)平均值作為2013、2014和2015年的預(yù)測(cè)值。2010至2012年期初與期末價(jià)格綜合指數(shù)分別為110.3、128.3、120.5 和 128.3、120.5、105.3。期初與期末的平均值分別為119.7和118.03，因此可得2013、2014和2015年價(jià)格變動(dòng)率為－1.4%。

(4)庫(kù)存變動(dòng)率預(yù)測(cè)。庫(kù)存變動(dòng)率是由期初庫(kù)存和期末庫(kù)存計(jì)算所得，期初庫(kù)存和期末庫(kù)存都是一個(gè)存量而不是流量，而某一具體時(shí)點(diǎn)的數(shù)值是隨市場(chǎng)即時(shí)變化的，較難用定量方法預(yù)測(cè)。因此，本文利用2010年至2012年期初和期末庫(kù)存的平均值作為2013、2014和2015年的預(yù)測(cè)值。2010至2012年中國(guó)鋼鐵期初和期末庫(kù)存分別為1211萬噸、1352萬噸、1432萬噸和 1324萬噸、1290萬噸、1188萬噸。期初與期末平均值分別為1331萬噸和1267萬噸，因此可知2013、2014和2015年庫(kù)存變動(dòng)率為－4.8%。

第三步:分析結(jié)論?；?013、2014和2015年各指標(biāo)的預(yù)測(cè)值，對(duì)其進(jìn)行同趨勢(shì)化和標(biāo)準(zhǔn)化處理(見表6)，并基于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度的量化分析模型，可得2013、2014和2015年鋼鐵綜合指數(shù)分別為0.407、0.306和0.291。

表6 預(yù)測(cè)值標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)

根據(jù)綜合指數(shù)警限區(qū)間可知，2013年中國(guó)鋼鐵綜合指數(shù)值處于輕度產(chǎn)能過剩區(qū)間，2014年和2015年均處于中度產(chǎn)能過剩區(qū)間。因此，未來三年內(nèi)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)依舊處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。

五、政策建議

基于上述分析和預(yù)測(cè)，提出如下政策建議:

第一，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。政府有關(guān)部門應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)兼并重組，堅(jiān)決淘汰技術(shù)低、規(guī)模小、效益差、污染重的落后產(chǎn)能。要充分發(fā)揮寶鋼、鞍鋼等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)兼并重組，充分發(fā)揮加強(qiáng)并購(gòu)整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，形成規(guī)模效率優(yōu)勢(shì)和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，爭(zhēng)取到2020年國(guó)內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到70%。

第二，改革官員晉升考核體制。通過改變以考核轄區(qū)內(nèi)GDP增長(zhǎng)為核心的政府官員政治晉升體制，降低政府干預(yù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)。地方政府要健全服務(wù)保障職能，培育良好的市場(chǎng)環(huán)境，提高本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。

第三，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)信息優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，開展各品種產(chǎn)能過剩的預(yù)警分析，及時(shí)發(fā)布信息，提醒企業(yè)控制產(chǎn)量。

第四，加強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新。加快企業(yè)“走出去”步伐，開拓國(guó)際市場(chǎng)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力有效緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力。

［1］馮 梅，王之泉.基于上市公司數(shù)據(jù)的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能效率分析.管理學(xué)報(bào)，2012(3):371-375.

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