股指期貨定價(jià)模型淺析
2013-06-26 01:18:38楊金林
楊金林
【摘要】期貨價(jià)格預(yù)期理論認(rèn)為，隨著期貨合約到期日的接近，期貨價(jià)格會(huì)收斂于標(biāo)的物資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格，當(dāng)?shù)竭_(dá)到期日時(shí)，期貨價(jià)格會(huì)等于或很接近現(xiàn)貨價(jià)格；本文簡(jiǎn)述了預(yù)期理論和基差理論，闡述了投資策略和持有成本模型。
【關(guān)鍵詞】股指；股指期貨；模型；套利
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