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        青島市金融機(jī)構(gòu)存貸款增量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究

        2012-12-31 00:00:00李文銳任燁
        經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2012年34期

        摘要:利用Granger因果檢驗(yàn)的方法,構(gòu)建了誤差修正模型,對(duì)青島市存貸款余額增量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究。結(jié)果表明:二者之間存在著雙向的“因果關(guān)系”,存貸款量的增加促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來存貸量的增加,并且二者之間的相互影響的時(shí)間跨度不超過一年。

        關(guān)鍵詞:Granger因果檢驗(yàn);經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);存貸款;青島市;金融機(jī)構(gòu)

        中圖分類號(hào):F830 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-291X(2012)34-0066-02

        青島市作為山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先鋒,一直以來也是金融發(fā)展的核心地區(qū)。隨著2011年藍(lán)色海洋經(jīng)濟(jì)論壇在青島召開,青島市將引領(lǐng)省內(nèi)其他沿海城市為山東省經(jīng)濟(jì)帶來新一輪的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),勢(shì)必會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的變化與調(diào)整以及金融制度的深化帶來更大的壓力與挑戰(zhàn)。因此,研究青島市相關(guān)金融指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系,有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        一、指標(biāo)的選取與模型的說明

        為了了解青島市存貸款余額的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系,應(yīng)用Granger非因果性檢驗(yàn)?zāi)P蛠磉M(jìn)行分析。在對(duì)GDP和以及ICD的時(shí)間序列進(jìn)行分析的過程中,應(yīng)用了ADF單位根檢驗(yàn)的方法來驗(yàn)證序列的平穩(wěn)性,建立相應(yīng)的誤差修正模型來解決非平穩(wěn)序列存在的協(xié)整關(guān)系,并利用Eviews軟件進(jìn)行最小二乘回歸得到相應(yīng)的結(jié)果。

        二、數(shù)據(jù)的收集與準(zhǔn)備

        本文采用2007年12月份到2011年3月份的ICD、GDP季度數(shù)據(jù)作為研究目標(biāo),建立兩者數(shù)列并進(jìn)行計(jì)量分析(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來自青島市統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng) www.stats-qd.gov.cn/statsqd/index/

        index.shtml)。

        三、數(shù)據(jù)的處理與分析

        為了分析存貸款增量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的確切關(guān)系,要對(duì)兩者進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。在進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)之前,先對(duì)GDP以及ICD序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn),結(jié)果顯示ICD、GDP序列均為一階單整序列。在GDP和ICD的一階差分序列平穩(wěn)后,對(duì)GDP和ICD進(jìn)行普通的最小二乘回歸,得出模型回歸的估計(jì)結(jié)果,并且得到一個(gè)對(duì)模型估計(jì)形成的殘差序列,對(duì)該序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn),結(jié)果表明該殘差序列是平穩(wěn)序列,即表明序列GDP和ICD具有協(xié)整關(guān)系,因此我們建立誤差修正模型來解決這個(gè)問題。

        1.誤差修正模型

        2.格蘭杰因果檢驗(yàn)

        四、結(jié)論

        通過對(duì)青島市金融機(jī)構(gòu)的存貸款余額增量與GDP的季度數(shù)據(jù)進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn),可以發(fā)現(xiàn)二者之間存在著雙向的因果關(guān)系,即經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)存貸款余額的增長(zhǎng),同時(shí)存貸款余額的增長(zhǎng)也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

        Granger因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量表明,在一年的時(shí)間跨度內(nèi),金融機(jī)構(gòu)存貸款余額與GDP存在著明顯的影響與預(yù)測(cè)的關(guān)系,而在超過一年的時(shí)間后,Granger因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量的值會(huì)發(fā)生明顯且較大的變化。這向我們反映了一個(gè)信息:經(jīng)濟(jì)政策對(duì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響是有時(shí)效性的,對(duì)于青島市來說這個(gè)時(shí)間跨度不超過一年,即政府要通過經(jīng)濟(jì)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響,必須要在一年內(nèi)將政策傳導(dǎo)并落實(shí),隨著實(shí)施時(shí)間的加長(zhǎng),效果會(huì)逐漸的減弱。

        實(shí)證的結(jié)果也表明,相比ICD對(duì)于GDP的作用,GDP對(duì)ICD的作用更明顯一些,政府要通過經(jīng)濟(jì)政策對(duì)信貸規(guī)模和渠道來進(jìn)行調(diào)整的效果更明顯,而只通過信貸渠道來對(duì)經(jīng)濟(jì)來進(jìn)行干預(yù)和影響,效果則會(huì)小一些。這就說明了,政府要對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行指導(dǎo)或干預(yù)不能只依靠單一的金融指標(biāo)來進(jìn)行調(diào)整,要將信貸規(guī)模、利率、市場(chǎng)需求等綜合因素考慮在內(nèi),總體的來進(jìn)行調(diào)控才能達(dá)到好的效果,同時(shí)在對(duì)單一金融指標(biāo)進(jìn)行調(diào)控的同時(shí)也要考慮其對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。

        參考文獻(xiàn):

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        [2] 謝亞軒.金融發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)證研究方法綜述[J].南開經(jīng)濟(jì)研究,2003,(1).

        [3] 周立.中國(guó)地區(qū)金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004.

        [4] 張成思.金融計(jì)量學(xué)——時(shí)間序列分析視角[M].大連:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2008.

        [責(zé)任編輯 陳麗敏]

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