摘 要]近年來，金融市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)管理一直備受人們關(guān)注，特別是自2007年美國(guó)次債危機(jī)爆發(fā)以來，全球性危機(jī)隨之蔓延，至今金融危機(jī)的余熱未退去。通常在金融市場(chǎng)中管理部門采用傳統(tǒng)的定性方法對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和分析，但這些傳統(tǒng)的方法不能有效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和管理，而作為國(guó)際上大型金融機(jī)構(gòu)青睞的另一種方法---VaR法，其在金融市場(chǎng)中已經(jīng)得到推廣，并逐漸成為金融市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管理的一種重要工具和主流方法，而且在實(shí)踐中得到驗(yàn)證。本文簡(jiǎn)單介紹了VaR的基本理論和VaR值的計(jì)算方法，通過對(duì)VaR值在實(shí)際應(yīng)用中的分析，為我國(guó)金融市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)管理提出參考性建議。

[關(guān)鍵詞]金融市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)管理 VaR值