基于統(tǒng)計(jì)套利思想的股指期貨跨期套利
2012-12-29 00:00:00楊立勇王海俠
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2012年2期
摘要 基于統(tǒng)計(jì)套利交易的思想，對(duì)滬深300股指期貨合約間價(jià)差的波動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了研究，并在該波動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上建立了股指期貨的跨期套利模型.從交易的效果來(lái)看，我國(guó)股指期貨市場(chǎng)存在著跨期套利空間.
