相依索賠的二項風險模型的Gerber-shiu貼現(xiàn)罰函數(shù)
2012-12-29 00:00:00劉東海劉再明龔日朝
經(jīng)濟數(shù)學 2012年2期
摘要 研究一類索賠時間相依的二項風險模型，根據(jù)索賠額的大小隨機產生一副索賠.通過引入輔助模型，運用概率論的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber-Shiu貼現(xiàn)罰函數(shù)，并求得了初始值為0時最終破產概率的明確表達式.最后結合保險實務進行了舉例.
摘要 研究一類索賠時間相依的二項風險模型，根據(jù)索賠額的大小隨機產生一副索賠.通過引入輔助模型，運用概率論的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber-Shiu貼現(xiàn)罰函數(shù)，并求得了初始值為0時最終破產概率的明確表達式.最后結合保險實務進行了舉例.
