向一波

（中國人民大學 經濟學院，北京100872）

一、引 言

當前我國裝備制造業(yè)整體狀況是高附加值不足而低附加值過剩，因此除高端裝備制造的工藝、技術產品需要進口之外，國內的大量低附加值產品需要出口。這種出口一方面體現(xiàn)了國內裝備制造業(yè)國際競爭地位的提升，另一方面也使其更易受到國際市場波動的影響，從而給產業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展帶來不利的影響（付保宗，2009）。從出口依存度來看，2009年裝備制造業(yè)出口交貨值占工業(yè)銷售總產值的比重達到了25.55%，而在2007年這一比重只有19.97%，兩年時間增加了5.58個百分點。裝備制造業(yè)中通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)的對外依存度更高，達到了62.33%。陳家勤（2002）認為出口依存度的上升是世界經濟一體化的必然結果，王永進、盛丹（2010）則認為是外商投資及內外企業(yè)差別待遇的結果，但也有學者認為是由傳統(tǒng)外貿依存度定義的固有缺陷引起的（沈利生，2005）。

除對外依存度之外，外部市場需求彈性對產業(yè)安全的影響也極為重要。如果產業(yè)對外依存缺乏彈性，在面對國際市場波動時就會顯得被動；相反，如果產業(yè)對外依存富有彈性，在面對國際市場波動時就可以迅速轉移市場和產品，使產業(yè)受國際市場的影響降到最低程度。胡薩克爾、馬克和克魯格曼提出的需求彈性“45度規(guī)則”表明，出口需求彈性的估計值與本國產出增長率存在一一對應關系，經濟增長較快時容易高估出口需求彈性，經濟增長較慢時則容易低估出口需求彈性（王瑞錕，2004）。在需求彈性的估算方法上，Tcha和Kuriyama（2003）的固定彈性需求與供給模型較好，而雙曲線狀的固定彈性曲線則是使用最普遍且最方便的非線性曲線模型（康贊亮、劉海云，2006）。

還有很多學者也研究了中國經濟或具體行業(yè)的對外依存度和對外需求彈性系數，但是這些研究要么忽略了彈性系數對對外依存度的影響，要么把二者分裂開來（童曉光等，2009）；還有一些學者關注國外實際收入的彈性系數、國際價格彈性系數和匯率彈性系數（海聞、沈琪，2006；徐統(tǒng)生、涂遠芬，2006），而沒有從市場需求彈性系數這個角度研究，因為對出口產品而言，市場需求彈性系數可能同時包含了國外實際收入、國際價格和匯率等因素的綜合影響。因此，本文從國際市場對裝備制造業(yè)的整體需求角度出發(fā)，采用面板數據模型，估計了裝備制造業(yè)的對外市場需求彈性系數，并把它納入對外依存度的變化中，并與傳統(tǒng)定義下的裝備制造業(yè)對外依存度進行了比較。

二、當前裝備制造業(yè)的出口依存度狀況

中國裝備制造業(yè)的出口從總量上來看在2009年之前是逐年增加的，從2001年的7375.44億元增加到2008年的51639.72億元，年均增長率達到32.05%，高于同期內年均增長率為27.4%的工業(yè)銷售產值。不過在2008年金融危機之后，裝備制造業(yè)的出口受到了影響出現(xiàn)下滑，下降到2009年的46169.72億元，降幅為10.59%（見圖1）。

圖1 裝備制造業(yè)出口交貨值的變化趨勢

另外，從裝備制造業(yè)子行業(yè)的出口來看，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)的出口規(guī)模最大，2001年出口交貨值為3792.93億元，其他6個子行業(yè)當年的出口交貨值總和只有3582.51億元。而且通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)的出口規(guī)模從2001年以來在7個子行業(yè)中一直保持著這種優(yōu)勢。但由于受到金融危機的影響，2009年的出口交貨值下降到27224億元，但仍比其他6個子行業(yè)出口交貨值總和多出8278.28億元（見圖2）。

圖2 裝備制造業(yè)細分行業(yè)的出口交貨值比較

從圖2中可以看出，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)的出口也是受金融危機影響最小的行業(yè)之一，2009年出口規(guī)模比2008年下降6.7%，只比降幅最小的交通運輸設備制造業(yè)高0.5個百分點，而受影響最大的金屬制品業(yè)降幅達31%。

從出口占產值的比重來看，交通運輸設備制造業(yè)在2001-2008年一直呈上升趨勢，從2001年的42.6%增加到2008年的67.97%，在2009年下降為62.33%；而其他子行業(yè)的比重在2005年或2006年之后逐漸趨于下降，尤其是在2008年之后下降更加明顯，其中儀器儀表及文化、辦公用設備制造業(yè)的比重，2009年相比于2008年下降了9個百分點。金屬制品業(yè)也下降了7.47%。除了交通運輸設備制造業(yè)的出口交貨值占到銷售產值的40%～60%以上之外，儀器儀表及文化、辦公用設備制造業(yè)的出口交貨值占銷售產值的比重也很高，2001年為49.65%，到2009年下降為34.16%，雖然降幅最明顯，但是過高的出口比重及其降幅則恰好反映了行業(yè)過高的對外依賴性和在面對經濟危機時的脆弱性（見表1）。

進一步的分析則表明，國內裝備制造業(yè)企業(yè)中港、澳、臺企業(yè)在華投資生產的目的更多的是出口而不是內銷。除了交通運輸設備制造業(yè)之外，港、澳、臺企業(yè)銷售產值中30%～70%都是來源于出口交貨值，其中以儀器儀表及文化、辦公用設備制造業(yè)最為突出，2001年銷售產值中的73%來源于出口交貨值，近十年來基本保持不變，到2009年降到57%，盡管降幅很大，但是從絕對值上看仍然很高。其次是金屬制品業(yè)和電器機械及器材制造業(yè)，這兩個行業(yè)中，港、澳、臺企業(yè)銷售產值的50%左右來源于出口交貨值，盡管到2009年下降為31%和39%，但也是很高的（見表2）?？傊瑖鴥妊b備制造業(yè)中港、澳、臺企業(yè)在中國大陸生產的目的不是滿足中國的需求，而是為了出口，這些企業(yè)的高出口傾向拉動了我國裝備制造業(yè)整體的出口比重。

表1 裝備制造業(yè)細分行業(yè)出口交貨值占銷售產值的比重 單位：%

表2 裝備制造業(yè)細分行業(yè)外商和港、澳、臺出口交貨值占銷售產值的比重 單位：%

三、中國裝備制造業(yè)的短期對外市場需求彈性

用出口交貨值表示裝備制造業(yè)的出口規(guī)模，用工業(yè)銷售產值表示其生產活動，那么出口交貨值與工業(yè)銷售產值之比就是傳統(tǒng)定義的裝備制造業(yè)的出口依存度。從表1中可以看出，7個子行業(yè)可以按照出口依存度大小分為三個層次：依存度最高的是儀器儀表及文化、辦公用設備制造業(yè)，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)，對外依存度在40%以上；第二個層次是金屬設備制造業(yè)、電器機械及器材制造業(yè)，對外依存度在20%～40%；第三個層次是通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)，對外依存度在20%以下。

由此可以看出，裝備制造業(yè)各細分行業(yè)間的依存度存在很大差異，傳統(tǒng)定義的出口依存度存在缺陷，因此本文采用面板數據模型，從產業(yè)的對外市場需求彈性角度對裝備制造業(yè)的對外依存度進行更準確的分析。用Y表示裝備制造業(yè)的工業(yè)銷售產值，用X表示其出口交貨值，建立2001-2009年裝備制造業(yè)7個細分行業(yè)的面板數據模型如下：

其中：i＝1，2，…，7，表示7個子行業(yè)；t＝1，2，…，10，表示2001-2009年對應的年份。裝備制造業(yè)各細分行業(yè)2001-2009年的工業(yè)銷售產值及出口交貨值數據來源于《中國統(tǒng)計年鑒》和《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》。

由于面板數據也涉及時間問題，因此在進行面板分析前需要進行平穩(wěn)性檢驗，檢驗后發(fā)現(xiàn)原變量都是非平穩(wěn)的（由于篇幅的限制，略去原變量單位根檢驗結果），取對數之后的變量則是二階單整的（見表3）。

表3 面板數據平穩(wěn)性檢驗

由于二階平穩(wěn)，因此還需要進行協(xié)整檢驗。我們利用Perdroni、Kao和Johansen三種方法對面板數據進行協(xié)整檢驗。從Perdroni檢驗結果的7個統(tǒng)計量來看，5個統(tǒng)計量認為存在協(xié)整關系，2個統(tǒng)計量認為不存在協(xié)整關系；Johansen檢驗在5%的顯著性水平上認為存在協(xié)整關系；Kao檢驗在10%的顯著性水平上認為不存在協(xié)整關系（見表4）。

實驗組不良反應發(fā)生率為100.0%，其中骨髓抑制發(fā)生率為40.0%，惡心發(fā)生率為24.0%，嘔吐發(fā)生率為（22.0%），皮膚黏膜改變發(fā)生率為14.0%；對照組不良反應發(fā)生率為43.5%，其中骨髓抑制發(fā)生率為17.4%，惡心發(fā)生率為8.7%，嘔吐發(fā)生率為（6.5%），皮膚黏膜改變發(fā)生率為10.9%，比較兩組患者不良反應發(fā)生率，差異有統(tǒng)計學意義（χ2=38.758，P＜0.05）。詳見表2。

綜合三種檢驗的結果，本文認為這兩個面板數據之間存在協(xié)整關系，在回歸分析時不會出現(xiàn)虛假回歸。再通過F檢驗和Hausman檢驗發(fā)現(xiàn)應構建變系數的個體隨機效應模型。在實際估計中，為消除模型的自相關性，加入自變量的滯后一期，因此最終選定的模型是帶有一階自回歸的變系數個體隨機效應模型：

表4 面板數據的協(xié)整檢驗

其中，α表示共同的截距項，φ為因變量滯后一期的系數，Di代表個體隨機效應，βi表示不同個體的不同系數，Yi，t-1表示因變量的一階滯后項，ε表示殘差項。模型的回歸結果見表5。

表5 變系數的個體隨機效應模型的回歸結果

從模型的回歸結果可以看出，所有回歸變量的系數都在5%的水平上通過了顯著性檢驗；模型的擬合優(yōu)度良好，殘差平方和很小，模型殘差不存在自相關性（見表6）。

表6 模型殘差的自相關檢驗

將上述面板模型的結果寫為截面回歸的形式，分別為：

金屬制品業(yè)：LY＿JS＝0.05+0.70 LY＿JS（-1）+0.38 LX＿JS

通用設備制造業(yè)：LY＿TY＝0.69+0.70 LY＿TY（-1）+0.31 LX＿TY

專用設備制造業(yè)：LY＿ZY＝1.12+0.70 LY＿ZY（-1）+0.26 LX＿ZY

交通運輸設備制造業(yè)：LY＿JY＝1.38+0.70 LY＿JY（-1）+0.23 LX＿JY

電器機械及器材制造業(yè)：

LY＿DQ＝0.48+0.70 LY＿DQ（-1）+0.32 LX＿DQ

通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)：

LY＿TJ＝1.32+0.70 LY＿TJ（-1）+0.20 LX＿TJ

儀器儀表及辦公用設備制造業(yè)：

LY＿YB＝0.65++0.70 LY＿YB（-1）+0.27 LX＿YB

根據需求彈性的概念，裝備制造業(yè)對外出口的市場需求彈性為：

公式（3）表明裝備制造業(yè)對外出口的市場需求彈性恰好是雙對數回歸方程中解釋變量的系數，由于我們最后建立的是變系數模型，因此，對裝備制造業(yè)7個子行業(yè)來說，對外出口的市場需求彈性則各有不同（見表7）。

表7 裝備制造業(yè)7個子行業(yè)的短期國際市場需求彈性

對外市場需求彈性可以反映我國裝備制造業(yè)的生產活動在面對國際市場波動時的抗風險能力。具體地講，裝備制造業(yè)的對外市場需求彈性越大，在面對國際市場波動時越能夠靈活地進出國際市場，受到的市場影響就越小，產業(yè)就越安全；反之則受到的市場影響就越大，產業(yè)就越不安全。

從表7中可以看出，7個子行業(yè)的國際市場需求彈性都遠遠小于1，根據經濟學相關理論，當需求彈性小于1時被稱之為缺乏彈性。缺乏彈性意味著對國際市場需求存在較強的依賴性，行業(yè)沒自由選擇進入或者退出該市場的能力，因此一旦該行業(yè)所依賴的市場發(fā)生需求沖擊，如經濟危機導致國際市場對中國裝備制造業(yè)產品的需求減少，裝備制造業(yè)則無法從該市場退出，也無法轉嫁危機對需求沖擊的負面影響。這導致我國裝備制造業(yè)的發(fā)展被捆綁在國際市場上，從而對其發(fā)展當然是相當不利的。

此外，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)的需求彈性最小，對國際市場的依賴性最大，其次是交通運輸設備制造業(yè)；對國際市場的需求彈性最大的是金屬制品業(yè)，但總體上都是缺乏彈性的。

四、中國裝備制造業(yè)的長期對外市場需求彈性及比較

將第三部分得到的面板數據模型重新寫為一般形式，得到：

對式（4）進行無限的循環(huán)迭代并求和，得到：

因此，根據式（5），長期的對外市場需求彈性為：

由式（6），可以得到裝備制造業(yè)各個子行業(yè)的長期對外市場需求彈性系數，結果見表8。

表8 裝備制造業(yè)各細分行業(yè)的長期對外市場需求彈性系數

從表8中可以得知，從長期來看，金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)以及電器機械及器材制造業(yè)3個行業(yè)的對外市場彈性系數由短期的缺乏彈性變?yōu)殚L期的富有彈性；而專用設備制造業(yè)，交通運輸設備制造業(yè)，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)，以及儀器儀表及文化、辦公用設備制造業(yè)的長期市場需求彈性仍小于1，說明這4個行業(yè)的對外依賴程度更大，在相當長的時期內，對外依存的性質和結構無法得到根本的改變，還將長期依賴于國際市場的需求。

為了更加準確地反映我國裝備制造業(yè)的對外依存度，本文認為行業(yè)的彈性系數越小，對外依存狀態(tài)越嚴重，從而越應賦予較大的權重；反之，行業(yè)的彈性系數越大，對外依存狀態(tài)越輕微，賦予的權重應該越小。本文基于裝備制造業(yè)各個子行業(yè)的長期對外市場需求彈性系數進行權重賦值，得到的權重見表9。

表9 裝備制造業(yè)細分行業(yè)對外依存度的權重

根據上述權重，裝備制造業(yè)的對外依存度及其與傳統(tǒng)定義的比較見表10。

從表10中可以看出，考慮到裝備制造業(yè)不同行業(yè)對外市場需求彈性的差異，加權方法得到的對外依存度比傳統(tǒng)定義普遍要小3個百分點左右。2001-2009年，我國裝備制造業(yè)的對外依存度大致可以分為三個階段：2001-2004年，我國裝備制造業(yè)的對外依存度急劇升高；2005-2008年則穩(wěn)中有降；2008年過后，由于國際市場需求的大幅萎縮，對外依存度也被迫下降。同時也可以看出，在產業(yè)較快發(fā)展時期，傳統(tǒng)定義普遍高估了對外依存度，而在產業(yè)較慢發(fā)展時期，二者的差距有所縮小。

表10 我國裝備制造業(yè)的對外依存度及其不同方法的比較 單位：%

五、結論及啟示

本文的分析表明，盡管產業(yè)的對外市場需求彈性和對外依存度之間沒有必然的聯(lián)系。不過要改變一個產業(yè)的對外市場需求彈性并不是一件容易的事情，尤其是對裝備制造業(yè)這樣的資本技術密集型產業(yè)，它一方面要求國內市場需求的迅速成長，以取代部分國際市場需求，另一方面也要求裝備制造業(yè)產品出口地區(qū)和出口目的地的多元化，這樣才能避免出口產品對某個局部市場的過度依賴。前者與國內經濟發(fā)展和建設水平相關，要求一國的科技要與裝備制造業(yè)相匹配，否則多余產能的裝備制造業(yè)產品在國內無用武之地，只能大規(guī)模出口；而后者則要求裝備制造業(yè)產品不僅僅依靠資本密集型生產，還需要增加產品的科技附加值，在國際市場上不僅要有價格競爭優(yōu)勢，還要有質量競爭優(yōu)勢、功能競爭優(yōu)勢等，這樣才能在不同的國際市場上贏得需求。

總體來說，當前中國裝備制造業(yè)的對外依存度維持在20%～30%之間是比較合理和安全的，但是其對出口市場的需求缺乏彈性。根據“木桶效應”，裝備制造業(yè)的整體競爭力和發(fā)展狀態(tài)不是取決于競爭力最強的行業(yè)，而是取決于最弱的行業(yè)。因此，盡管近幾年來行業(yè)的出口依存度大為降低，但是對國際市場的依賴還沒有質的變化，尤其是專用設備制造業(yè)，交通運輸設備制造業(yè)，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)，以及儀器儀表及文化、辦公用設備制造業(yè)，它們的長期對外市場需求彈性依然較小，對國際市場的依賴存在剛性，很容易受到國際市場需求的沖擊。

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