黃 蘋

(廣東金融學院，廣州 510521)

行業(yè)間R&D溢出影響因素門檻閥值的實證檢驗

黃 蘋

(廣東金融學院，廣州 510521)

文章根據(jù)R&D溢出效應受吸收能力影響的假設，建立了R&D溢出影響因素門檻檢驗模型，有別于現(xiàn)有研究中測度國際R&D資本選取相對數(shù)據(jù)的不足，使用各國行業(yè)層面R&D資本的絕對數(shù)據(jù)，采用動態(tài)面板準確測度R&D溢出影響因素的門檻閥值。

國際行業(yè)間;國內行業(yè)間;R&D溢出;影響因素;門檻檢驗

R&D溢出的重要性獲得廣泛認可，許多學者就R&D溢出的影響因素進行了研究。Borenztein.et.al（1998）[1]發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)R&D溢出效應的前提是各影響因素必須跨越“臨界值”。綜合已有文獻，本文分析R&D溢出的影響因素，并基于動態(tài)面板門檻模型，測度R&D溢出各影響因素的門檻值，以期在以下兩個方面進行拓展：（1）采用動態(tài)面板門檻檢驗模型，比較國際和國內行業(yè)間R&D溢出影響因素門檻值，為行業(yè)選擇適宜的技術提供定量依據(jù)。（2）有別于現(xiàn)有研究中測度國際R&D資本選取相對數(shù)據(jù)的不足，我們使用各國行業(yè)層面R&D資本的絕對數(shù)據(jù)，準確估算了國際行業(yè)間R&D溢出變量及影響因素門檻閥值。

1 R&D溢出影響因素

目前，有關R&D溢出影響因素的研究主要基于經驗分析，選取不同指標，使用交互項、多元回歸或分組回歸等方式進行測算[2]。歸納國內外經典文獻，結合我國實際情況以及數(shù)據(jù)可獲得性，選取以下變量測度R&D溢出的影響因素。

（1）開放度。鑒于本文關注的是國際貿易渠道的R&D溢出，結合數(shù)據(jù)的可獲得性，采用行業(yè)的出口交貨值占行業(yè)總產值的比重來度量。

（2）人力資本?，F(xiàn)有文獻中常用的人力資本度量方法有：政府教育支出的比重、受教育年限法、不同級別在校生比重或專業(yè)技術人員占職工的比重等方法。基于行業(yè)數(shù)據(jù)中沒能提供職工的教育背景，論文采用行業(yè)科技活動人員占行業(yè)年末平均就業(yè)人數(shù)的比率測度。

（3）R&D投入。論文使用行業(yè)研發(fā)投入占行業(yè)總產值的比率測度。

（4）制度因素。本文采用行業(yè)中非國有企業(yè)產值占行業(yè)總產值的比重度量制度因素。

（5）創(chuàng)新能力。本文采用行業(yè)專利申請數(shù)來度量行業(yè)創(chuàng)新能力。

（6）增長特征。本文使用行業(yè)全要素生產率作為衡量指標。

2 R&D溢出影響因素門檻檢驗模型

以C-D函數(shù)為分析起點，即：

對式（1）取對數(shù)，得到：

Y是行業(yè)增加值，K是行業(yè)固定資產存量，L是行業(yè)勞動力；A是行業(yè)全要素生產率，一行業(yè)的全要素生產率不僅受行業(yè)的R&D投入影響還受到了其他行業(yè)的R&D溢出（Spilloverit），包括本國行業(yè)間R&D溢出（Sinterit）和國際行業(yè)間R&D溢出（Sginterit）。

將全要素生產率A拓展：

為測定各要素對R&D溢出效應的影響，本文使用各要素與R&D溢出變量的交互項進行測度，如系數(shù)為正，說明各影響要素促進了R&D溢出的吸收，反之，意味著影響要素阻礙了R&D溢出的吸收。已有文獻表明當期全要素生產率受前期全要素生產率的影響，在式（3）基礎上加入生產率的滯后一期，建立計量模型：

為克服模型中加入被解釋變量的滯后期而產生內生性問題，對式（4）兩邊取一階差分，得到：

X代表R&D溢出的各影響要素，即開放度（O）、制度因素（M）、R&D強度（RD）、行業(yè)增長（Z）、人力資本（H）和研發(fā)水平（P）。為對各影響要素進行門檻檢驗。

基于式（5），建立門檻效應的計量模型：

φ為門檻變量，本文指行業(yè)開放度、行業(yè)增長率、行業(yè)R&D強度、行業(yè)人力資本、行業(yè)市場化程度和行業(yè)創(chuàng)新能力，η為各門檻變量的門檻值，當φ＞η時，φ=1，否則φ=0

3 行業(yè)間R&D溢出變量測度及數(shù)據(jù)來源

本文根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》分類標準，將不同兩位碼的行業(yè)定義為行業(yè)間。本文采用中國高技術產業(yè)大中型工業(yè)企業(yè)（三位碼）1995～2007年面板數(shù)據(jù)為樣本，共有15個行業(yè)，13年共計195個觀測值，各測度變量使用的數(shù)據(jù)均來源于相應年份的《中國科技統(tǒng)計年鑒》、《中國高技術產業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》。行業(yè)間R&D資本溢出測算公式：

Interit是行業(yè)i獲取的其他行業(yè)的R&D資本，RDjt是與行業(yè)i不同二位碼行業(yè)的R&D資本。

國際行業(yè)間R&D資本測算公式：

GInterlit表示t時l國行業(yè)i獲取的國際行業(yè)間的R&D資本，F(xiàn)RDljt與l國的貿易伙伴國行業(yè)i不同二位碼行業(yè)t時的R&D資本；milj是l國行業(yè)i從貿易伙伴國 j不同行業(yè)t時進口商品的數(shù)量；Mlit是l國i行業(yè)t時從貿易伙伴國不同行業(yè)進口的總量。

式（7）和（8）中的ωij意味著一行業(yè)從其他行業(yè)獲取的有效R&D溢出，其測度直接決定了行業(yè)間R&D溢出資本的度量。但因知識本身的復雜性，行業(yè)間R&D資本至今還沒有一個普遍認同的測算方法。本文使用Wolff&Nadiri(1993)等采用的計算公式，即：

式中的IOij是j行業(yè)生產中所直接消耗的i行業(yè)的產品，Inputj是j行業(yè)的總投入。

本文首先根據(jù)1997、2002年和2007年中國投入產出表計算出15個高技術行業(yè)1995～2007年的溢出權重值ωij，之后測算出本國行業(yè)間R&D資本和國際行業(yè)間R&D資本。鑒于美、英、日等OECD國家為我國的主要進口國，同時也是世界R&D投資最豐富的國家，論文選取OECD的12個國家，即美、英、日、德、意、法、加拿大、西班牙、澳大利亞、丹麥、瑞典和芬蘭為國際樣本，值得一提的是：我們使用的是樣本國行業(yè)層面的R&D數(shù)據(jù)，而非已有研究中使用的是樣本國國家層面的R&D數(shù)據(jù)或R&D比率數(shù)據(jù)，結論可能更客觀反映國際行業(yè)間R&D資本的溢出彈性，原始數(shù)據(jù)來源于SourceOECD.org。15個高技術行業(yè)與各國的進口數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國的COMTRADE數(shù)據(jù)庫，鑒于聯(lián)合國國際貿易行業(yè)分類標準（SITC.III）、我國工業(yè)行業(yè)分類標準和OECD國家工業(yè)行業(yè)分類標準不一致，我們參照已有研究的分類方法[3]，將三類標準進行了重新整理和歸納，原始數(shù)據(jù)均以2000年不變價美元表示，通過各年度人民幣對美元的外匯價進行換算后，我們使用各國消費物價指數(shù)消除通貨膨脹（2000年為基期）。

4 門檻檢驗實證分析

根據(jù)Quandt R.E(1958)[4]提出的門檻方法，首先計算出各行業(yè)1995～2007年各變量值，并將其按大小進行排序，然后依照變量值排序，逐一假定為門檻值進行回歸，φ為影響R&D溢出因素的門檻虛擬變量，如變量值大于門檻，φ=1，反之，為零；最后比較含有φ變量的回歸系數(shù)的T值，最大的T值對應的變量值即為臨界值。

本文以開放度、R&D強度、市場化程度、增長率、創(chuàng)新能力和人力資本依次作為門檻投入量在一個門檻的設定下進行了估計，結果見表1表2。表1顯示，國際行業(yè)間R&D溢出影響要素中行業(yè)開放度、行業(yè)R&D強度、行業(yè)市場化程度、行業(yè)年增長率和行業(yè)創(chuàng)新能力存在門檻值，門檻臨界值分別為0.31、0.024、0.70、0.05、244.69。表2顯示，國內行業(yè)間R&D溢出影響要素中行業(yè)R&D強度、行業(yè)市場化程度和行業(yè)年增長率存在門檻值，門檻值分別為0.015、0.50和0；無論是國際行業(yè)間還是本國行業(yè)間R&D溢出模型中人力資本變量不存在門檻值，這可能與論文選取的度量指標有關。

表1 國際行業(yè)間R&D溢出各影響因素門檻值

表2 國內行業(yè)間純知識溢出各影響因素門檻值

從表1、表2中可以看出，影響國際行業(yè)間R&D溢出的各要素中，行業(yè)R&D強度、行業(yè)市場化程度和行業(yè)年增長率的門檻值均高于有效吸收國內行業(yè)間R&D溢出的門檻值，即吸收國外發(fā)達國家R&D溢出比吸收國內行業(yè)間R&D溢出需要更高的R&D投入強度、更高的市場化程度和更高的行業(yè)年增長率。

根據(jù)各變量的門檻值，將高于門檻值和低于門檻值的樣本分組，再次考察高于門檻值和低于門檻值樣本對因變量的影響。國際和本國行業(yè)間R&D溢出影響因素門檻檢驗估計結果分別見表3和表4。表3顯示，行業(yè)開放度小于門檻值時，國際行業(yè)間R&D溢出效應顯著為負，意味著行業(yè)開放度低于門檻值時，如果利用國際行業(yè)間的技術，可能會導致適得其反的效果；行業(yè)的R&D強度跨越門檻值時，國際行業(yè)間R&D每增加1%，行業(yè)全要素生產率上升1.96%；市場化程度跨越門檻值的行業(yè)，獲取國際行業(yè)間R&D溢出系數(shù)為0.93，且顯著，原因可能是市場化程度較高的行業(yè)，產權界定清晰，制定了較有效的監(jiān)督與激勵機制，更利于模仿、吸收國際行業(yè)間的新技術；行業(yè)的年增長率對國際行業(yè)間R&D溢出的影響存在門檻效應，越過年增長率門檻值的行業(yè)，國際行業(yè)間R&D溢出對生產率的影響顯著正相關，行業(yè)的增長是獲取技術溢出的有利條件[15]；當行業(yè)的創(chuàng)新能力越過臨界值時，國際行業(yè)間R&D溢出顯著促進了生產率的提高，意味著當行業(yè)創(chuàng)新能力跨越一定門檻后，才能有效吸收發(fā)達國家的先進技術，進而促進生產率的增長。

表3 國際行業(yè)間R&D溢出各影響因素門檻回歸結果

表4 國內行業(yè)間R&D溢出各影響因素門檻回歸結果

從表4中我們發(fā)現(xiàn)，當本行業(yè)R&D強度跨越門檻值后，國內行業(yè)間R&D溢出通過示范等效應顯著促進了本行業(yè)全要素生產率的提高；當本行業(yè)市場化程度超過臨界值時，行業(yè)間R&D溢出增加1%，本行業(yè)全要素生產率提高0.99%，年增長率跨越門檻值的行業(yè)，獲取的行業(yè)間R&D溢出促進行業(yè)全要素生產率的增加。

國際行業(yè)間和國內行業(yè)間R&D溢出各自影響要素的門檻值具有一定的差距，這為行業(yè)選擇適宜的技術提供了依據(jù)。根據(jù)表1和表2，我們發(fā)現(xiàn)2007年我國15個高技術行業(yè)中，通信設備制造、電子器件制造、家用視聽設備制造、電子計算機整機制造、醫(yī)療設備及器械制造五行業(yè)已跨越了各影響要素的門檻值，具備了有效吸收國際行業(yè)間R&D溢出的條件。

5 小結

本文采用1995～2007年中國高技術產業(yè)大中型工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)為樣本，使用動態(tài)面板門檻檢驗，測度了R&D溢出影響因素的門檻閥值。國際行業(yè)間R&D溢出影響要素中，行業(yè)開放度、行業(yè)R&D強度、行業(yè)市場化程度、行業(yè)年增長率、行業(yè)創(chuàng)新能力存在門檻效應，其臨界值分別為0.31、0.024、0.70、0.05、244.69。國內行業(yè)間R&D溢出影響要素中R&D強度、行業(yè)市場化程度、行業(yè)年增長率存在門檻值，門檻值分別0.015、0.50和0；本國和國際行業(yè)間R&D溢出影響因素的門檻值具有一定差距，影響國際行業(yè)間R&D溢出的各要素門檻值均高于有效吸收國內行業(yè)間R&D溢出的門檻值。

對于已跨越國際行業(yè)間R&D溢出影響要素門檻值的行業(yè)，可加大與發(fā)達國家貿易，增加中間投入品的購買，并積極與發(fā)達國家進行R&D合作與交流。對于那些沒有跨越國際行業(yè)間R&D溢出門檻值的行業(yè)，已跨越國內R&D溢出影響要素臨界值的行業(yè)，一方面可暫時減少與發(fā)達國家中間投入品的貿易，增加與本國先進行業(yè)中間投入品的貿易與技術交流，充分吸收國內行業(yè)的R&D溢出；另一方面，應積極提升吸收能力，為吸收國外R&D溢出奠定基礎。

[1]E.Borenztein,De Gregorio J,Lee,J.W.How does Foreign Investment AffectEconomic Growth[J].JournalofInternationalEconomics,1998,(45).

[2]張宇.蔣殿春.FDI技術外溢的地區(qū)差異與門檻效應—基于DEA與中國省際面板數(shù)據(jù)的實證檢驗[J].當代經濟科學,2007,(5).

[3]李小平,朱鐘棣.國際貿易、R&D溢出和生產增長率[J].經濟研究,2006,(2).

[4]Quandt R E.The Estimation of a Linear Rearession System Obeying.Two Separate Regimes[J].Journal of the American Statistical Associa?tion,1958,(53).

F224.9

A

1002-6487（2012）24-0136-04

國家自然科學基金項目(71102002)

黃 蘋（1976-），女，湖南永州人，博士，教授，研究方向：R&D溢出與技術創(chuàng)新。

（責任編輯/浩 天）