趙雪瑩

【摘要】我國在研究期貨套期保值問題方面起步較西方發(fā)達(dá)國家晚，而且大多數(shù)研究都集中在直觀描述上，很少進(jìn)行數(shù)量分析。同時，很多投資者利用期貨市場進(jìn)行套期保值還都是憑感覺，缺乏系統(tǒng)的數(shù)量分析指導(dǎo)，經(jīng)常會導(dǎo)致資產(chǎn)的巨大損失?；诖耍疚睦煤唵蔚腅xcel數(shù)據(jù)分析功能對我國期貨市場上的期貨產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)系數(shù)分析，進(jìn)而對我國期貨交易在規(guī)避市場風(fēng)險實(shí)現(xiàn)套期保值方面的有效性問題進(jìn)行實(shí)證研究。最后通過對這些種類的期貨和現(xiàn)貨的價格相關(guān)性進(jìn)行研究和實(shí)證分析，從而得出相關(guān)分析結(jié)果。

【關(guān)鍵詞】現(xiàn)貨價格期貨價格相關(guān)