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        試論商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

        2012-04-29 17:40:15龐雯霞
        經(jīng)濟(jì)師 2012年9期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行建議

        龐雯霞

        摘 要:文章在回顧風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,分析了我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題,并對(duì)于有效提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平提出對(duì)策建議。

        關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理 建議

        中圖分類號(hào):F832.33

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1004-4914(2012)09-173-01

        我國(guó)商業(yè)銀行如何在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控和外部市場(chǎng)監(jiān)管方面,通過(guò)制度設(shè)計(jì)將風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度,成為必須面對(duì)的嚴(yán)峻命題。

        一、銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程

        最初,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于單一的資產(chǎn)業(yè)務(wù)或負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,主要強(qiáng)調(diào)保持銀行資金的流動(dòng)性。到20世紀(jì)70年代末,由于國(guó)際市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng),從而產(chǎn)生了強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論。

        20世紀(jì)80年代末拉美的債務(wù)危機(jī)對(duì)西方銀行業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊,信貸風(fēng)險(xiǎn)給國(guó)際銀行業(yè)帶來(lái)了巨大損失,銀行開始注重對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理,并開發(fā)出一些模型和工具用于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)也得到了較大發(fā)展。1988年,《巴塞爾資本協(xié)議》正式出臺(tái),標(biāo)志著國(guó)際銀行界相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系基本形成。它以資本充足率為中心對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制,成為現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

        20世紀(jì)90年代末,隨著經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的整合,多元化經(jīng)營(yíng),銀行也經(jīng)歷了巨大變化。收入來(lái)源以從前的存貸利息為主向金融衍生工具手續(xù)費(fèi)及中間業(yè)務(wù)擴(kuò)展,盈利的波動(dòng)性也變得更大。在這種背景下,巴塞爾委員會(huì)于1993年出臺(tái)了《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議》,并于1996年頒布了補(bǔ)充協(xié)議,允許銀行采用自己的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型。

        二、我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題

        1.風(fēng)險(xiǎn)管理體制不完善。我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)雖然得以建立但還不完善,運(yùn)作欠規(guī)范,產(chǎn)權(quán)制度不完善,缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制,這些體制劣勢(shì)使得我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和管理能力較差。另外,實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理所需的法律體系以及市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制也需要進(jìn)一步的完善。

        2.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不健全。國(guó)外商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制方面已經(jīng)形成一整套完善的系統(tǒng),包括風(fēng)險(xiǎn)甄別系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)險(xiǎn)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)決策系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)系統(tǒng)和全程監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控和分析。健全有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是國(guó)外商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),也是銀行安全性原則的重要體現(xiàn),而這一點(diǎn)正是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié)。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)銀行普遍存在著風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制缺失的問(wèn)題。

        3.風(fēng)險(xiǎn)管理工具及技術(shù)落后。目前,我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理仍然以經(jīng)驗(yàn)分析為主,重視定性分析,量化分析手段短缺,從而導(dǎo)致在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和監(jiān)測(cè)等方面主觀性比較強(qiáng),科學(xué)性不夠。

        4.風(fēng)險(xiǎn)管理專門人才缺失。現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理是一門技術(shù)性非常強(qiáng)、非常復(fù)雜的新型的管理學(xué)科。融合了管理學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程學(xué)、物理學(xué)等多學(xué)科的研究方法。這就要求銀行從事風(fēng)險(xiǎn)管理的人員必須具備較高的素質(zhì),經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練,否則將難以識(shí)別、防范和化解風(fēng)險(xiǎn),目前在這方面專門人才缺乏。

        三、提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議

        1.建立有效的公司治理結(jié)構(gòu)。要提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力和效果,首先要在建立有效的公司治理結(jié)構(gòu)上下功夫,真正實(shí)現(xiàn)有效管理:(1)銀行董事會(huì)的決策機(jī)構(gòu)能提出明確的戰(zhàn)略目標(biāo)以及達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的策略。(2)建立獨(dú)立有效的控制體系。(3)考核機(jī)制建立在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的回報(bào)率基礎(chǔ)上,且回報(bào)率必須與股東價(jià)值以及董事會(huì)所決定的價(jià)值取向相掛鉤。(4)建立科學(xué)的激勵(lì)和約束機(jī)制,使各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員的積極性得以調(diào)動(dòng),促使短期行為、本位主義行為和違規(guī)違法行為得以有效遏制。

        2.建立誠(chéng)信審慎的管理文化。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)著重培育誠(chéng)信審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,使員工以誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度來(lái)對(duì)待每一項(xiàng)工作。一方面,要倡導(dǎo)和強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),樹立包括各個(gè)部門、各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各種產(chǎn)品的全方位風(fēng)險(xiǎn)管理理念,推行涵蓋事前監(jiān)測(cè)、事中管理、事后處置的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理制度;在深化風(fēng)險(xiǎn)研究的基礎(chǔ)上,形成系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和獎(jiǎng)懲制度,引導(dǎo)全行員工樹立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)同感,使風(fēng)險(xiǎn)管理融入全行各個(gè)部門和每位員工的工作習(xí)慣之中。

        3.建設(shè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。首先,根據(jù)情況變化和形式發(fā)展,不斷增加管理制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的覆蓋密度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行上的缺陷,不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。其次,針對(duì)不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段、控制程序及管理要求做出統(tǒng)一的制度規(guī)定。相關(guān)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際情況,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體操作流程、方法和事項(xiàng)作詳細(xì)規(guī)定。改變傳統(tǒng)的行政管理方式,把制度建設(shè)與業(yè)務(wù)流程改造、技術(shù)手段創(chuàng)新、管理工具開發(fā)等緊密結(jié)合起來(lái),不斷提高管理制度的系統(tǒng)性和可操作性。

        4.借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行經(jīng)驗(yàn),加快系統(tǒng)平臺(tái)和工具體系的建設(shè)。一是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè),盡快建成以客戶為中心的業(yè)務(wù)信息平臺(tái)。二是盡快建立客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,以《巴塞爾新資本協(xié)議》為導(dǎo)向,設(shè)計(jì)開發(fā)客戶違約概率模型,提高信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性。三是在信貸五級(jí)分類的基礎(chǔ)上進(jìn)一步研發(fā)以預(yù)期損失率為基礎(chǔ)的分類系統(tǒng),提高貸款定價(jià)和限期設(shè)定的精確度。

        5.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)控機(jī)制。首先,建立嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制,加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的稽核監(jiān)督、內(nèi)控約束和責(zé)任認(rèn)定。建立定期分析制度,為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供準(zhǔn)確的早期信息。第二,建立分析預(yù)警預(yù)控機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)制度將預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)分成若干等級(jí),并制定相應(yīng)的管理辦法,設(shè)置相應(yīng)的處置方案。第三,借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和分析軟件提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。

        6.建設(shè)一支高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍。先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)要求有專業(yè)化的人員對(duì)其進(jìn)行操作和應(yīng)用,所以培育高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員則顯得尤為重要。在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍建設(shè)中,要建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員任職制度;要完善風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的選拔、培養(yǎng)、使用、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和考核獎(jiǎng)懲制度;要實(shí)施崗位資格培訓(xùn)和全員培訓(xùn)工程,造就一支適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理要求的專家型隊(duì)伍,切實(shí)提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

        參考文獻(xiàn):

        1.楊秀娟,陸禹.淺談商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范策略[J].經(jīng)營(yíng)管理者,2010(17)

        2.張彌.試論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展[J].山西財(cái)稅??茖W(xué)校學(xué)報(bào),2011(6)

        (作者單位:溫州銀行 浙江溫州 325000)(責(zé)編:李雪)

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