寧攸涼，喬 娟，寧澤逵

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京10083；2.西安財(cái)經(jīng)學(xué)院管理學(xué)院，西安710100）

0 引言

從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)主要包括上游飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的育肥豬配合飼料，中游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的待宰活豬價(jià)格，以及下游屠宰加工環(huán)節(jié)的去皮帶骨豬肉價(jià)格。隨著居民生活水平的不斷提高，豬肉及畜產(chǎn)品在居民食物消費(fèi)中占有越來越重要的地位。然而近年來，受食品安全事件與生豬疫病價(jià)格波動(dòng)的共同沖擊，生豬與豬肉價(jià)格出現(xiàn)了多次較大波動(dòng)，不僅影響居民食物消費(fèi)，還影響?zhàn)B豬戶養(yǎng)殖收入，更影響生豬產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。鑒于生豬生產(chǎn)與豬肉消費(fèi)的重要性，選取生豬這一主要畜禽品種作為研究對(duì)象，對(duì)其價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行深入研究，通過揭示生豬產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期與短期市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，有助于保障中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展、減緩生豬與豬肉市場(chǎng)價(jià)格的頻繁波動(dòng)、促進(jìn)中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理有序調(diào)整等。

從圖內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)來看，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的研究集中分析與討論價(jià)格傳導(dǎo)的長(zhǎng)期與短期關(guān)系以及非對(duì)稱性問題，所采用的時(shí)間序列分析方法主要包括約翰森協(xié)整模型（Johansen Cointegration Model)、誤差修正模型(Error Correction Model)與格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)方法（Granger）。這些研究成果為本文的研究奠定了堅(jiān)實(shí)的理論與方法基礎(chǔ)，然而既有的成果對(duì)生豬價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究還存在如下不足：（1）只是側(cè)重在豬肉流通環(huán)節(jié)分析豬肉價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，而沒有從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度全面分析生豬價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制；（2）只是側(cè)重分析豬肉市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)的非對(duì)稱性問題，而忽視了對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)的長(zhǎng)期與短期關(guān)系以及因果關(guān)系的分析?；诖?，本文利用生豬產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游與下游的月度數(shù)據(jù)，采用約翰森協(xié)整模型、誤差修正模型與格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)方法比較全面地研究中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游與下游各種價(jià)格之間的引導(dǎo)關(guān)系與傳導(dǎo)機(jī)制，這將一方面為促進(jìn)中國(guó)生豬及畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合提供政策制定依據(jù)；另一方面為引出后續(xù)相關(guān)研究提供可供借鑒的思路與文獻(xiàn)資料。

1 數(shù)據(jù)來源與研究方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

根據(jù)生豬產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，從包括上游飼料生產(chǎn)與獸藥生產(chǎn)到中游的種豬繁育與生豬養(yǎng)殖，再到下游的生豬屠宰加工與豬肉流通消費(fèi)，育肥豬配合飼料、待宰活豬與去皮帶骨豬肉是生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)中的重要組成部分。本文將育肥豬配合飼料價(jià)格作為生豬產(chǎn)業(yè)鏈上游原料品價(jià)格的代表，待宰活豬價(jià)格作為生豬產(chǎn)業(yè)鏈中游中間商品價(jià)格的代表，去皮帶骨豬肉價(jià)格作為下游消費(fèi)品價(jià)格的代表，三種價(jià)格共同組成生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)，代表生豬產(chǎn)業(yè)鏈鏈條上的主要產(chǎn)品價(jià)格。本文使用2000年1月～2011年5月育肥豬配合飼料、待宰活豬與去皮帶骨豬肉的月度價(jià)格序列數(shù)據(jù)（分別記為feed、pig與pork），數(shù)據(jù)全部來自中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)（http：//www.caaa.cn/）。

1.2 研究方法

本文將根據(jù)高鐵梅的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！狤Views應(yīng)用及實(shí)例（第二版）》中的關(guān)于約翰森協(xié)整模型、誤差修正模型與格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)方法的介紹，建立本文的實(shí)證模型。

（1）約翰森協(xié)整模型。在長(zhǎng)期靜態(tài)影響機(jī)制中，如果所選擇的內(nèi)生變量是一組同階非平穩(wěn)時(shí)間序列，那么可對(duì)這些內(nèi)生變量之間是否存在一個(gè)平穩(wěn)的線性組合進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，判斷它們是否存在著長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。如果存在，那么可構(gòu)建生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)的協(xié)整模型，模型如下：

在式（1）中，porkt表示去皮帶骨豬肉價(jià)格；feedt表示育肥豬配合飼料價(jià)格；pigt表示待宰活豬價(jià)格；α0為常數(shù)，α1、α2為系數(shù)，εt為隨機(jī)變量。

（2）誤差修正模型。如果生豬產(chǎn)業(yè)鏈存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，那么可以誤差修正模型分析產(chǎn)業(yè)鏈短期市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。首先根據(jù)式（1）計(jì)算，然后建立誤差修正模型：

在式（2）中，Δporkt表示去皮帶骨豬肉價(jià)格的一階差分；Δfeedt表示育肥豬配合飼料價(jià)格的一階差分；Δpig表示代宰活豬價(jià)格的一階差分；ecmt-1表示滯后一期的誤差修正項(xiàng)；β0為常數(shù)，β1、β2、λ為系數(shù)，δt為隨機(jī)變量。誤差修正項(xiàng)ecmt-1前系數(shù)值λ的大小反映了對(duì)偏離長(zhǎng)期均衡的調(diào)整力度。

（3）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)方法。對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格關(guān)系進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)時(shí)，可以建立如下模型：

式（3），隨機(jī)變量u1t、u2t、u3t假定為不相關(guān)。

2 實(shí)證結(jié)果分析

2.1 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本文應(yīng)用Eviews6.0軟件，采用ADF（Augmented Dicker-Fuler）單位根檢驗(yàn)方法

檢驗(yàn)各生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格時(shí)間序列的平穩(wěn)性，其檢驗(yàn)結(jié)果見表1。

表1 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

表1表明：盡管育肥豬配合飼料價(jià)格、待宰活豬價(jià)格與去皮帶骨豬肉價(jià)格屬于非平穩(wěn)序列，但經(jīng)過一階差分變成平穩(wěn)序列，因而它們均屬于一階單整序列。顯然，它們適合協(xié)整模型做進(jìn)一步的分析，以便探討它們之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

2.2 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)的長(zhǎng)期關(guān)系分析

由于生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)包括3種價(jià)格，因此選用約翰森協(xié)整檢驗(yàn)方法比較合適，其檢驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格序列的約翰森協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

表2表明：生豬產(chǎn)業(yè)鏈3種價(jià)格序列中存在一個(gè)長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。這個(gè)協(xié)整關(guān)系可表示如為方程（括號(hào)內(nèi)為t值，***表示1%的顯著性水平）：

式（4）表明：去皮帶骨豬肉價(jià)格與育肥豬配合飼料價(jià)格、待宰活豬價(jià)格之間存在著正相關(guān)關(guān)系。育肥豬配合飼料、待宰活豬分別變動(dòng)1%，分別會(huì)引起去皮帶骨豬肉價(jià)格變動(dòng)0.779%、1.385%。在長(zhǎng)期中，待宰活豬價(jià)格對(duì)去皮帶骨豬肉價(jià)格的影響較強(qiáng)；而育肥豬配合飼料價(jià)格對(duì)去皮帶骨豬肉價(jià)格的影響較弱。

2.3 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)的短期關(guān)系分析

運(yùn)用誤差修正模型分析生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)的短期關(guān)系，首先需要確定價(jià)格序列的滯后階數(shù)。根據(jù)滯后長(zhǎng)度準(zhǔn)則（Lag Length Criteria），主要包括FPE和AIC準(zhǔn)則，本文選取的滯后期為2階滯后，開展誤差修正模型研究。

表3 滯后長(zhǎng)度準(zhǔn)則判定VAR適宜滯后階數(shù)

具有長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系的價(jià)格序列，可以通過建立誤差修正模型來揭示價(jià)格序列之間的短期變化。生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)的短期誤關(guān)系可表示為如下方程（括號(hào)內(nèi)為t值，***表示1%的顯著性水平）：

在式（5）中，ecm(-1)反映了變量在短期波動(dòng)中偏離了其長(zhǎng)期均衡關(guān)系的程度，稱為均衡誤差。誤差修正項(xiàng)的系數(shù)為負(fù)（-0.220），符合反向修正機(jī)制，即在短期發(fā)生價(jià)格突變時(shí)，價(jià)格系統(tǒng)在長(zhǎng)期均衡關(guān)系的作用下會(huì)減輕價(jià)格的偏離，并促使各種價(jià)格走向均衡。同時(shí)，滯后1個(gè)月與滯后2個(gè)月的去皮帶骨豬肉價(jià)格、滯后1個(gè)月的育肥豬配合飼料價(jià)格估計(jì)系數(shù)均為負(fù)值，說明這些變量在短期內(nèi)與去皮帶骨豬肉價(jià)格變化的方向相反；滯后2個(gè)月的育肥豬配合飼料價(jià)格、滯后1個(gè)月與2個(gè)月的待宰活豬價(jià)格估計(jì)系數(shù)均為正值，說明這些變量在短期內(nèi)與去皮帶骨豬肉價(jià)格變化的方向相同。其中，滯后1個(gè)月的待宰活豬價(jià)格對(duì)去皮帶骨豬肉具有顯著正影響，而滯后2個(gè)月的去皮帶骨豬肉對(duì)去皮帶骨豬肉具有顯著負(fù)影響，除此之外，其他變量對(duì)去皮帶骨豬肉影響不顯著。

2.4 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格序列的格蘭杰因果關(guān)系

生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格序列進(jìn)行應(yīng)用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)（檢驗(yàn)結(jié)果見表4），進(jìn)而可以對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格間傳導(dǎo)的影響力度進(jìn)行分析。表4表明：在上游價(jià)格對(duì)中游價(jià)格的傳導(dǎo)中，育肥豬配合飼料價(jià)格與待宰活豬價(jià)格互為格蘭杰原因；在中游價(jià)格對(duì)下游價(jià)格的傳導(dǎo)中，待宰活豬價(jià)格與去皮帶骨豬肉價(jià)格互為格蘭杰原因；在上游價(jià)格對(duì)中游價(jià)格的傳導(dǎo)中，育肥豬配合飼料價(jià)格與去皮帶骨豬肉價(jià)格互為格蘭杰原因。因此，生豬產(chǎn)業(yè)鏈3種價(jià)格互為格蘭杰原因，相互之間具有顯著影響。

表4 生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格間的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

3 結(jié)論及政策含義

(1)中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格間存在著長(zhǎng)期均衡關(guān)系。在約翰森協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果中，去皮帶骨豬肉價(jià)格與育肥豬配合飼料價(jià)格、待宰活豬價(jià)格之間存在著正相關(guān)關(guān)系。育肥豬配合飼料、待宰活豬分別變動(dòng)1%，分別會(huì)引起去皮帶骨豬肉價(jià)格變動(dòng)0.779%、1.385%。在長(zhǎng)期中，待宰活豬價(jià)格對(duì)去皮帶骨豬肉價(jià)格的影響較強(qiáng)；而育肥豬配合飼料價(jià)格對(duì)去皮帶骨豬肉價(jià)格的影響較弱。政府相關(guān)部門在進(jìn)行價(jià)格預(yù)測(cè)或制定生豬產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，不僅需要考慮生豬產(chǎn)業(yè)鏈下游的價(jià)格，也要考慮生豬產(chǎn)業(yè)鏈中游與上游的價(jià)格，從而增進(jìn)價(jià)格預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性與政策制定的科學(xué)性。

(2)中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)存在一定的反向修正效應(yīng)。在誤差修正模型結(jié)果中，生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格體系中的誤差修正系數(shù)為反映-0.220，但進(jìn)行t檢驗(yàn)時(shí)該系數(shù)并不顯著。這種情況表明：中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格系統(tǒng)存在一定的反向修正效應(yīng)，即在短期發(fā)生價(jià)格突變時(shí)，價(jià)格系統(tǒng)在長(zhǎng)期均衡關(guān)系的作用下會(huì)減輕價(jià)格的偏離，并促使各種價(jià)格走向均衡；不過這種反向修正效應(yīng)的強(qiáng)度并顯著。政府相關(guān)部門在進(jìn)行價(jià)格預(yù)測(cè)或制定生豬產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，需要考慮價(jià)格系統(tǒng)本身的反向修正效應(yīng)。

(3)中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)存在明顯滯后性。在誤差修正模型結(jié)果中，滯后1個(gè)月與滯后2個(gè)月的去皮帶骨豬肉價(jià)格、滯后1個(gè)月的育肥豬配合飼料價(jià)格估計(jì)系數(shù)均為負(fù)值，說明這些變量在短期內(nèi)與去皮帶骨豬肉價(jià)格變化的方向相反；滯后2個(gè)月的育肥豬配合飼料價(jià)格、滯后1個(gè)月與2個(gè)月的待宰活豬價(jià)格估計(jì)系數(shù)均為正值，說明這些變量在短期內(nèi)與去皮帶骨豬肉價(jià)格變化的方向相同。政府相關(guān)部門在進(jìn)行價(jià)格預(yù)測(cè)或制定生豬產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，需要考慮價(jià)格傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)。

(4)中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格之間相互影響。在格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果中，在上游價(jià)格對(duì)中游價(jià)格的傳導(dǎo)中，育肥豬配合飼料價(jià)格與待宰活豬價(jià)格互為格蘭杰原因；在中游價(jià)格對(duì)下游價(jià)格的傳導(dǎo)中，待宰活豬價(jià)格與去皮帶骨豬肉價(jià)格互為格蘭杰原因；在上游價(jià)格對(duì)中游價(jià)格的傳導(dǎo)中，育肥豬配合飼料價(jià)格與去皮帶骨豬肉價(jià)格互為格蘭杰原因。因此，生豬產(chǎn)業(yè)鏈3種價(jià)格相互之間具有顯著影響。政府相關(guān)部門在進(jìn)行價(jià)格預(yù)測(cè)或制定生豬產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，需要考慮產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格之間相互影響的效應(yīng)。

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